Stratégie de retour à la moyenne de vente à découvert de haut niveau basée sur des indicateurs de force interne

Aperçu

Il s’agit d’une stratégie de dépréciation basée sur l’indicateur de force interne (Internal Bar Strength, IBS) qui identifie les opportunités de négociation principalement en surveillant la position du prix de clôture dans la fourchette de prix de la journée. Lorsque l’indicateur IBS affiche un état de surachat, la stratégie ouvre une position de dépréciation si des conditions spécifiques sont remplies, et la position de liquidation est libérée lorsque l’IBS atteint un niveau de surachat. La stratégie est spécialement conçue pour les transactions au niveau de la ligne du jour sur les marchés boursiers et ETF.

Principe de stratégie

Le cœur de la stratégie consiste à mesurer la position du prix de clôture dans la fourchette des hauts et des bas de la journée à l’aide de l’indicateur IBS. La formule de calcul de l’IBS est: ((prix de clôture - prix le plus bas) / ((prix le plus élevé - prix le plus bas)). Lorsque la valeur de l’IBS est supérieure ou égale à 0,9, indiquant que le prix de clôture est proche du plus haut du jour, il est considéré comme un état de surachat; lorsque la valeur de l’IBS est inférieure ou égale à 0,3, indiquant que le prix de clôture est proche du plus bas du jour, il est considéré comme un état de surachat.

1. IBS atteint ou dépasse le seuil maximal (défault 0.9)
2. Le prix de clôture est supérieur au prix le plus élevé de la ligne K précédente.
3. L’heure actuelle dans la fenêtre de temps de transaction définie Lorsque la valeur de l’IBS est inférieure au seuil inférieur (default 0.3), la stratégie élimine toutes les positions.

Avantages stratégiques

1. La logique de la stratégie est claire et simple, avec moins de paramètres, facile à comprendre et à mettre en œuvre
2. L’indicateur IBS permet de saisir efficacement les opportunités de reprise après une hausse des prix
3. Limiter la fenêtre de temps pour éviter de négocier à des moments inappropriés
4. Les conditions d’entrée combinées à la confirmation de la rupture du sommet de la veille, améliorent la fiabilité du signal
5. La gestion du risque est plus flexible grâce à une gestion de position basée sur le pourcentage

Risque stratégique

1. Les stratégies de retour à la valeur moyenne risquent de subir des pertes continues dans les marchés en forte tendance.
2. L’utilisation de l’indicateur IBS seul peut entraîner un faux signal
3. La mise en place d’un mécanisme d’arrêt des pertes peut entraîner des pertes plus importantes dans des cas extrêmes.
4. La stratégie repose sur la stabilité de la fourchette de fluctuation des prix sur la journée
5. La fréquence des transactions pourrait être plus élevée, entraînant des coûts de transaction plus élevés

Orientation de l’optimisation de la stratégie

1. Introduction d’un filtre de tendance pour éviter le trading à contre-courant dans un contexte de forte tendance
2. Augmentation d’indicateurs auxiliaires tels que le volume ou la volatilité, pour améliorer la qualité du signal
3. Thresholds IBS conçus de manière dynamique pour s’adapter à différents environnements de marché
4. Adhésion à un mécanisme d’arrêt des pertes pour maîtriser le risque de transaction unique
5. Optimiser le système de gestion des positions et ajuster les positions en fonction des fluctuations du marché
6. Considérer l’ajout d’analyses à cycles multiples pour améliorer la fiabilité du signal

Résumer

Il s’agit d’une stratégie de négociation basée sur l’idée d’une régression de la valeur moyenne, qui capture les opportunités de reprise après un prix trop élevé grâce à l’indicateur IBS. La stratégie est conçue de manière concise et claire, mais nécessite toujours une optimisation en fonction de la variété de transactions et de l’environnement du marché.