Stratégie de trading dynamique de zone de déséquilibre des prix à haute fréquence basée sur la moyenne mobile exponentielle et le stop-profit et le stop-loss dynamiques ATR
FVG EMA ATR SMA TP SL
ianzeng123
Aperçu
Cette stratégie est une stratégie de trading à haute fréquence basée sur des zones de déséquilibre des prix (Fair Value Gap, FVG). Elle confirme la direction de la tendance en combinant des moyennes mobiles à 50 cycles et 200 cycles (EMA) et utilise des indicateurs de filtrage multiples tels que le volume d’échange et les fluctuations des prix pour améliorer la fiabilité du signal de trading. La stratégie utilise un mécanisme de stop-loss dynamique basé sur l’amplitude de fluctuation réelle (ATR) pour contrôler strictement les risques tout en garantissant des gains.
Principe de stratégie
Le cœur de la stratégie est de capturer des opportunités de trading potentielles en identifiant les zones de déséquilibre (FVG) dans la tendance des prix. Lorsque les prix ont une hausse significative à court terme et que la direction de la hausse est en accord avec la tendance dominante, la stratégie considère que cette déséquilibre des prix indique que les choses continueront à évoluer dans cette direction.
- Jugez la tendance globale par la relation entre les positions EMA50 et EMA200
- Rechercher les zones où le volume de transactions a augmenté de façon significative (plus de 1,5 fois la moyenne des 20 cycles)
- Confirmation d’une volatilité des prix supérieure à la normale, indiquant une forte volonté d’achat et de vente sur le marché
- Lorsque les conditions ci-dessus sont réunies, une position est ouverte si un FVG correspond à la direction de la tendance.
- Utilisez 2 fois l’ATR comme arrêt et 1,2 fois l’ATR comme arrêt-perte pour obtenir un rapport risque/bénéfice d’environ 1,67
Avantages stratégiques
- Le mécanisme de filtrage des signaux multiples améliore considérablement la précision des transactions
- Paramètres dynamiques de stop-profit et de stop-loss pour s’adapter aux différents environnements de marché
- La combinaison des caractéristiques de suivi de tendance et de trading inversé permet de réaliser des bénéfices dans différentes conditions de marché.
- Les caractéristiques de la microstructure du marché telles que le volume des transactions et les fluctuations des prix sont pleinement prises en compte.
- S’applique à plusieurs paires de devises majeures et à différentes périodes de temps
Risque stratégique
- Une petite perte de liquidité peut survenir dans un marché très volatil
- Il y a un certain retard dans le jugement sur les points de basculement du marché
- Faux signaux fréquents peuvent être générés lors de la phase de tri horizontal
- La nécessité de surveiller en temps réel les variations de la quantité de marchandises et les exigences élevées en matière de qualité des données Il est recommandé de maîtriser les risques en:
- Adaptation du coefficient ATR en fonction des caractéristiques fluctuantes des différents marchés
- Augmentation des conditions de filtrage des tendances pour éviter les transactions sur le marché horizontal
- Surveillance en temps réel des fluctuations de la liquidité
Orientation de l’optimisation de la stratégie
- L’introduction de plus d’indicateurs de la microstructure du marché, tels que les données sur les flux de commandes
- Optimisation des seuils de filtrage de la quantité d’acheminement, en considérant l’utilisation de seuils d’adaptation
- Amélioration du mécanisme d’arrêt de freinage et introduction d’un arrêt mobile
- Augmentation de la reconnaissance des états du marché, en utilisant différents paramètres dans différents états
- Pensez à ajouter un filtrage temporel pour éviter de négocier pendant les périodes d’inactivité
Résumer
La stratégie utilise l’analyse technique et la méthode d’analyse de la microstructure du marché pour construire un système de négociation relativement complet. Les principaux avantages de la stratégie résident dans les mécanismes de confirmation de signaux multiples et le contrôle dynamique des risques, mais dans les applications réelles, il est toujours nécessaire d’optimiser les paramètres en fonction des conditions spécifiques du marché.
/*backtest
start: 2024-02-21 00:00:00
end: 2025-02-01 08:00:00
period: 1d
basePeriod: 1d
exchanges: [{"eid":"Binance","currency":"ETH_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("Effective FVG Strategy - Forex", overlay=true, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=10)
// === Exponential Moving Averages for Faster Trend Detection ===
ema50 = ta.ema(close, 50)
ema200 = ta.ema(close, 200)
bullishTrend = ema50 > ema200
bearishTrend = ema50 < ema200
// === Volume & Imbalance Filters ===
highVolume = volume > ta.sma(volume, 20) * 1.5 // 1.5x higher than average volume
strongImbalance = math.abs(close - open) > ta.sma(math.abs(close - open), 20) // Large price movement
// === Fair Value Gap (FVG) Detection ===
fvgUp = low[2] > high[0] // Bullish FVG
fvgDown = high[2] < low[0] // Bearish FVG
// Effective FVGs with trend confirmation
validBullFVG = fvgUp and highVolume and strongImbalance and bullishTrend
validBearFVG = fvgDown and highVolume and strongImbalance and bearishTrend
// === ATR-based Take Profit & Stop Loss (Optimized for Forex) ===
atr = ta.atr(14)
longTP = close + (2 * atr) // TP = 2x ATR
longSL = close - (1.2 * atr) // SL = 1.2x ATR
shortTP = close - (2 * atr)
shortSL = close + (1.2 * atr)
// === Execute Trades ===
if validBullFVG
strategy.entry("Long", strategy.long)
strategy.exit("Long Exit", from_entry="Long", limit=longTP, stop=longSL)
if validBearFVG
strategy.entry("Short", strategy.short)
strategy.exit("Short Exit", from_entry="Short", limit=shortTP, stop=shortSL)
// === Plot Buy/Sell Signals ===
plotshape(series=validBullFVG, location=location.belowbar, color=color.green, style=shape.labelup, text="BUY", title="BUY Signal")
plotshape(series=validBearFVG, location=location.abovebar, color=color.red, style=shape.labeldown, text="SELL", title="SELL Signal")
// Highlight Significant FVGs
bgcolor(validBullFVG ? color.new(color.green, 85) : na)
bgcolor(validBearFVG ? color.new(color.red, 85) : na)