Stratégie de régression croisée RSI à plusieurs niveaux

Aperçu

La stratégie est un système de négociation automatisé basé sur un indicateur relativement faible (RSI) qui capture les opportunités de rebond potentiels principalement en identifiant les conditions de survente du marché. La stratégie utilise un positionnement progressif, en établissant progressivement plusieurs positions lorsque le RSI traverse des basses, et en contrôlant le risque en définissant des objectifs de profit. Le système a conçu un mécanisme de gestion de fonds flexible qui utilise 6,6% du montant total du compte pour chaque transaction, permettant jusqu’à 15 augmentations pyramidales.

Principe de stratégie

La logique fondamentale de la stratégie repose sur les éléments clés suivants :

1. Signal d’entrée: déclenche un signal d’achat lorsque le RSI à 14 cycles franchit le niveau de survente de 28.5
2. Gestion des positions: 6,6% des droits et intérêts du compte d’utilisation pour chaque mise en place de la position, avec un maximum de 15 mises en place successives
3. Le profit est terminé: 50% de la position est liquidée lorsque le prix atteint une hausse de 900% du prix moyen de la position
4. Affichage visuel: marquez les signaux d’achat et de vente, la courbe RSI, le prix d’entrée et le prix cible sur le graphique La stratégie consiste à évaluer la performance du RSI dans les zones de survente et à construire une position progressivement en cas de signal de survente pour réduire le coût de construction.

Avantages stratégiques

1. Construction de positions systématique: identifier automatiquement les opportunités de trading à l’aide de paramètres RSI prédéfinis et éviter les biais subjectifs induits par les jugements humains
2. Dispersion des risques: utilisation d’un système de création de positions progressive, avec plusieurs positions à des prix différents, pour une dispersion efficace des risques
3. Adaptation flexible: les paramètres de la stratégie peuvent être adaptés en fonction des différentes conditions du marché et des préférences de risque individuelles
4. Protection des bénéfices: un objectif de profit clairement défini, une dépréciation automatique et un verrouillage partiel des bénéfices lorsque l’objectif est atteint
5. Efficacité des fonds: améliorer l’efficacité de l’utilisation des fonds grâce à des mécanismes raisonnables de contrôle des positions et de mise en réserve

Risque stratégique

1. Risque de tendance: risque de déclenchement fréquent de signaux de prise de position dans une forte tendance baissière, entraînant des pertes de fonds
2. Paramètres sensibles: les paramètres RSI, le ratio de prise de position et d’autres paramètres peuvent affecter la performance de la stratégie.
3. La liquidité du marché: dans les marchés où la liquidité est insuffisante, il peut être difficile d’effectuer des transactions au prix cible.
4. Gestion des fonds: les risques de sur-hypothèques peuvent conduire à une ouverture excessive Solution:

• Augmentation des filtres de tendance et suspension de la construction de positions en cas de tendance à la baisse
• Optimisation des paramètres par rétro-mesure
• Limite de retrait maximale
• Modification dynamique de la marge d’acquisition

Orientation de l’optimisation de la stratégie

1. Paramètres dynamiques: ajustement automatique des paramètres RSI et des conditions de prise de position en fonction de la volatilité du marché
2. Système d’arrêt des pertes: augmentation de la fonction mobile d’arrêt des pertes pour une meilleure maîtrise des risques
3. Filtrage du marché: ajouter des conditions de filtrage telles que le volume de transactions, les tendances, etc. pour améliorer la qualité du signal
4. Optimisation des sorties: conception de mécanismes de clôture plus flexibles, tels que des baisses de position par tranches
5. Contrôle des risques: augmentation des limites de retrait maximal et des contrôles des ouvertures de risque

Résumer

La stratégie identifie les occasions de survente grâce à l’indicateur RSI, combine la prise de risque pyramidale et le ratio fixe pour tirer profit et construire un système de négociation complet. L’avantage de la stratégie réside dans la systématisation des opérations et la dispersion des risques, mais il est nécessaire de prêter attention à l’impact des tendances du marché et des paramètres sur la performance de la stratégie.