ianzeng123
Aperçu
La stratégie est un système de trading de revers de tendance basé sur le décalage de la dynamique de la colonne de la MACD. Elle capte les signaux de revers du marché en analysant la relation entre les changements de la forme de la ligne K et les changements de dynamique de la colonne de la MACD. L’idée centrale de la stratégie est de faire un revers de marché lorsque le marché montre des signes de déclin de la dynamique, de sorte que la disposition soit anticipée lorsque la tendance est sur le point de se retourner.
Principe de stratégie
La logique de négociation de la stratégie est divisée en deux directions: Conditions de vide: lorsque la ligne de couleur est plus grande (prix de clôture supérieur au prix d’ouverture) et que l’entité est plus grande que la ligne K précédente, et que le diagramme en forme de colonne MACD présente une tendance à la baisse pendant 3 cycles consécutifs, indiquant que la dynamique ascendante s’affaiblit, le système émet un signal de vide. Lorsque la ligne négative est plus grande (le prix de clôture est inférieur au prix d’ouverture) et que son entité est plus grande que la ligne K précédente, et que le diagramme en forme de colonne MACD présente une tendance à la hausse pendant 3 cycles consécutifs, indiquant que la dynamique baissière s’affaiblit, le système émet un signal de multiplication. La gestion des positions utilise un mécanisme de liquidation des signaux de l’adversaire, c’est-à-dire que lorsque des signaux de transaction dans la direction opposée apparaissent, la position actuelle est liquidée. La stratégie ne définit pas de stop-loss et de stop-loss, et dépend entièrement des signaux pour gérer les positions.
Avantages stratégiques
- La clarté du signal: la stratégie prend en compte à la fois la forme de la ligne K et les indicateurs techniques, offrant un signal de transaction plus fiable.
- Capture de retournement: en surveillant les changements de dynamique, il est possible de détecter plus tôt les points de retournement du marché.
- Risque maîtrisé: utilisation d’un mécanisme de compensation des signaux de l’adversaire pour éviter de continuer à détenir des positions défavorables en cas de changement de tendance
- Les règles de trading sont claires, faciles à exécuter et à vérifier.
- Adaptabilité: la stratégie peut être appliquée à différents marchés et périodes de temps.
Risque stratégique
- Risque de fausse rupture: le marché risque une fausse rupture qui entraînera de faux signaux.
- Risque de marché oscillant: dans les marchés oscillants horizontaux, les changements de tendance fréquents peuvent entraîner des pertes continues.
- Risque de glissement: les transactions à forte valeur ajoutée peuvent être exposées à un glissement significatif en cas de manque de liquidité.
- Risque de surtransaction: les signaux sont plus fréquents et peuvent entraîner des coûts de transaction plus élevés.
- Dépendance des conditions du marché: la stratégie fonctionne mieux dans les marchés tendances, mais peut être moins efficace dans d’autres environnements.
Orientation de l’optimisation de la stratégie
- Introduction de filtres de tendance: ajout d’indicateurs de jugement de tendance, tels que le système d’équilibrage, pour filtrer les faux signaux dans les marchés oscillants.
- Optimiser le mécanisme de stop loss: définir une position de stop loss raisonnable pour contrôler le risque individuel.
- Amélioration des mécanismes de freinage: les bornes ont été ajustées en fonction de la dynamique de la volatilité du marché.
- Augmentation des conditions de filtrage des transactions: confirmation du volume des transactions, filtrage des taux de fluctuation, etc. pour améliorer la qualité du signal.
- Optimisation de la gestion des positions: mise en place d’un mécanisme de gestion des positions dynamique, permettant d’ajuster le ratio de détention en fonction des conditions du marché.
Résumer
La stratégie est caractérisée par une simplicité d’utilisation et une clarté de signal. Bien qu’il existe un certain risque, la stabilité et la rentabilité de la stratégie peuvent être considérablement améliorées grâce à des mesures d’optimisation et de gestion des risques raisonnables. La stratégie est particulièrement adaptée à un environnement de marché marqué par des tendances et peut constituer un élément important du système de négociation.
/*backtest
start: 2024-11-10 00:00:00
end: 2025-02-19 08:00:00
period: 1h
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Binance","currency":"ETH_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("MACD Momentum Reversal Strategy", overlay=true, initial_capital=100000, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=10)
// === MACD Calculation ===
fastLength = input.int(12, "MACD Fast Length")
slowLength = input.int(26, "MACD Slow Length")
signalLength = input.int(9, "MACD Signal Length")
[macdLine, signalLine, histLine] = ta.macd(close, fastLength, slowLength, signalLength)
// === Candle Properties ===
bodySize = math.abs(close - open)
prevBodySize = math.abs(close[1] - open[1])
candleBigger = bodySize > prevBodySize
bullishCandle = close > open
bearishCandle = close < open
// === MACD Momentum Conditions ===
// For bullish candles: if the MACD histogram (normally positive) is decreasing over the last 3 bars,
// then the bullish momentum is fading – a potential short signal.
macdLossBullish = (histLine[2] > histLine[1]) and (histLine[1] > histLine[0])
// For bearish candles: if the MACD histogram (normally negative) is increasing (moving closer to zero)
// over the last 3 bars, then the bearish momentum is fading – a potential long signal.
macdLossBearish = (histLine[2] < histLine[1]) and (histLine[1] < histLine[0])
// === Entry Conditions ===
// Short entry: Occurs when the current candle is bullish and larger than the previous candle,
// while the MACD histogram shows fading bullish momentum.
enterShort = bullishCandle and candleBigger and macdLossBullish
// Long entry: Occurs when the current candle is bearish and larger than the previous candle,
// while the MACD histogram shows fading bearish momentum.
enterLong = bearishCandle and candleBigger and macdLossBearish
// === Plot the MACD Histogram for Reference ===
plot(histLine, title="MACD Histogram", color=color.blue, style=plot.style_histogram)
// === Strategy Execution ===
// Enter positions based on conditions. There is no stop loss or take profit defined;
// positions remain open until an opposite signal occurs.
if (enterShort)
strategy.entry("Short", strategy.short)
if (enterLong)
strategy.entry("Long", strategy.long)
// Exit conditions: close an existing position when the opposite signal appears.
if (strategy.position_size > 0 and enterShort)
strategy.close("Long")
if (strategy.position_size < 0 and enterLong)
strategy.close("Short")