ianzeng123
Aperçu
Il s’agit d’un système de trading intelligent basé sur des signaux de croisement bi-homogène, combiné à des fonctions de gestion du risque. Le système génère des signaux de trading en utilisant des moyennes mobiles simples à court et à long terme (SMA), tout en intégrant des fonctions de stop loss et de stop-loss pour contrôler le risque. La stratégie utilise une méthode de gestion du risque en pourcentage, qui adapte la taille des positions en fonction de la dynamique des fonds du compte, permettant l’automatisation et l’intelligence du processus de négociation.
Principe de stratégie
La stratégie repose principalement sur les principes suivants:
- Le croisement de deux moyennes mobiles simples ((SMA) les 9 et 21 est utilisé pour capturer les tendances du marché. Un signal de plus est généré lorsque la moyenne à court terme traverse la moyenne à long terme vers le haut; un signal de moins est généré lorsque la moyenne à court terme traverse la moyenne à long terme vers le bas.
- Le système de gestion dynamique des risques est basé sur les intérêts des comptes. Le montant du risque pour chaque transaction est fixé à 1% des intérêts des comptes, le stop loss est fixé à 1% du prix d’entrée et le stop loss est fixé à 2 fois la distance de stop loss.
- La stratégie permet de calculer automatiquement la taille de la transaction et de s’assurer que le montant du risque pour chaque transaction reste toujours au niveau prédéfini.
Avantages stratégiques
- Le système de signalisation est simple et fiable: il utilise un système classique de croisement biuniversale, facile à comprendre et à entretenir.
- Un contrôle parfait des risques: fonctionnalités intégrées de stop loss et de stop-loss, limitant les pertes maximales par transaction.
- Gestion dynamique des positions: Adaptation automatique de la taille des transactions en fonction des intérêts du compte, afin d’éviter les risques liés aux transactions à taux fixe.
- L’effet de visualisation est puissant: les signaux de négociation, les niveaux de stop loss et de stop loss sont clairement affichés sur le graphique, ce qui facilite la surveillance et l’analyse.
- Les paramètres sont adaptables: les principaux paramètres peuvent être ajustés via l’interface d’entrée pour s’adapter à différents environnements de marché.
Risque stratégique
- Risque de choc du marché: des signaux de fausse rupture peuvent apparaître fréquemment dans des conditions de choc horizontal, entraînant des pertes continues.
- Risque de glissement: les prix de transaction réels peuvent être très éloignés des prix théoriques en cas de forte volatilité du marché.
- Risque systémique: les arrêts de perte peuvent être annulés en cas de sauts de marché ou d’événements majeurs.
- Risque d’optimisation des paramètres: les paramètres d’optimisation excessive peuvent entraîner une mauvaise performance de la stratégie dans le jeu réel.
Orientation de l’optimisation de la stratégie
- Ajout d’un filtre de tendance: des indicateurs de tendance tels que l’ADX peuvent être ajoutés pour exécuter des transactions dans des conditions de forte tendance.
- Optimisation de l’arrêt des pertes: on peut envisager l’arrêt dynamique qui s’adapte à l’utilisation de la volatilité, améliorer la flexibilité de l’arrêt des pertes.
- L’introduction d’indicateurs de transaction: une analyse de transaction combinée pour améliorer la fiabilité des signaux de transaction.
- Ajout de filtres temporels: évitez de négocier pendant les périodes d’ouverture et de clôture les plus volatiles.
- Augmentation des contrôles de retrait: définition d’une limite de retrait maximale et arrêt automatique des transactions lorsque les pertes atteignent un certain niveau.
Résumer
Il s’agit d’un système de trading intelligent qui combine les méthodes classiques d’analyse technique et les concepts modernes de gestion des risques. L’exécution automatique des transactions est réalisée grâce à la capture de tendances en croisement bi-homogène et au contrôle des risques par la gestion dynamique des risques.
Code source de la stratégie
/*backtest
start: 2024-06-09 00:00:00
end: 2025-02-19 08:00:00
period: 1h
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Binance","currency":"ETH_USDT"}]
*/
//@version=6
strategy("AI Trade Bot with Risk Management", overlay=true)
// Input parameters
shortSMA = input.int(9, title="Short SMA")
longSMA = input.int(21, title="Long SMA")
riskPercent = input.float(1.0, title="Risk Percentage", step=0.1)
// Calculate SMAs
shortSMAValue = ta.sma(close, shortSMA)
longSMAValue = ta.sma(close, longSMA)
// Bullish and Bearish Signals
bullishSignal = ta.crossover(shortSMAValue, longSMAValue)
bearishSignal = ta.crossunder(shortSMAValue, longSMAValue)
// Risk Management
stopLossPercent = riskPercent / 100
takeProfitPercent = stopLossPercent * 2
// Calculate position size based on risk management
riskAmount = strategy.equity * riskPercent / 100
var float buyStopLossPrice = na
var float buyTakeProfitPrice = na
var float sellStopLossPrice = na
var float sellTakeProfitPrice = na
if (bullishSignal)
buyStopLossPrice := close * (1 - stopLossPercent)
buyTakeProfitPrice := close * (1 + takeProfitPercent)
strategy.entry("Buy", strategy.long)
strategy.exit("Take Profit/Stop Loss", from_entry="Buy", limit=buyTakeProfitPrice, stop=buyStopLossPrice)
if (bearishSignal)
sellStopLossPrice := close * (1 + stopLossPercent)
sellTakeProfitPrice := close * (1 - takeProfitPercent)
strategy.entry("Sell", strategy.short)
strategy.exit("Take Profit/Stop Loss", from_entry="Sell", limit=sellTakeProfitPrice, stop=sellStopLossPrice)
// Plot SMAs on the chart
plot(shortSMAValue, color=color.blue, title="Short SMA")
plot(longSMAValue, color=color.red, title="Long SMA")
// Plot Buy/Sell signals on the chart
plotshape(series=bullishSignal, location=location.belowbar, color=color.green, style=shape.labelup, title="Buy Signal", text="BUY")
plotshape(series=bearishSignal, location=location.abovebar, color=color.red, style=shape.labeldown, title="Sell Signal", text="SELL")
// Plot Buy Stop Loss and Take Profit levels
plot(buyStopLossPrice, color=color.red, style=plot.style_linebr, linewidth=2, title="Buy Stop Loss")
plot(buyTakeProfitPrice, color=color.green, style=plot.style_linebr, linewidth=2, title="Buy Take Profit")
// Plot Sell Stop Loss and Take Profit levels
plot(sellStopLossPrice, color=color.red, style=plot.style_linebr, linewidth=2, title="Sell Stop Loss")
plot(sellTakeProfitPrice, color=color.green, style=plot.style_linebr, linewidth=2, title="Sell Take Profit")