ianzeng123
Aperçu
La stratégie est basée sur la taille du fil pour identifier et négocier les mouvements de prix importants. Elle permet un contrôle précis en définissant des seuils de points spécifiques, des fenêtres de temps de négociation et des limites de nombre de transactions par jour. La stratégie est spécialement optimisée pour les marchés à terme et permet de capturer des variations significatives de prix pendant les périodes de forte liquidité.
Principe de stratégie
La logique de base de la stratégie est de calculer la différence entre les hauts et les bas de chaque ligne d’aiguille (en unités de points) et de la comparer avec la limite prédéfinie. Lorsque la taille de la ligne d’aiguille dépasse la limite et dans la fenêtre de temps de transaction spécifiée (en supposant 7:00-9:15 UTC), le système déclenche un signal de négociation multi-zones en fonction de la direction de la ligne d’aiguille.
Avantages stratégiques
- Contrôle précis des points - assure la précision de l’exécution des transactions par le calcul du niveau de tick
- Filtrage temporel - concentrez-vous sur les heures où le marché est le plus actif
- Gestion des risques - définissez des points d’arrêt et de perte clairs pour protéger vos fonds
- Contrôle de la fréquence des transactions - limiter le nombre de transactions à une par jour pour éviter les transactions excessives
- Astuces visuelles - les filtres qui déclenchent les transactions sont affichés en hauteur pour faciliter l’analyse
- Compatibilité de rétroaction - fonctionnalités telles que le filtrage de la date et l’exécution de l’heure pour faciliter la rétroaction historique
Risque stratégique
- Risque de fluctuation du marché - risque de déclenchement de faux signaux en période de forte volatilité
- Risque de glissement - les transactions à grande vitesse sur les marchés à terme peuvent entraîner une déviation des prix de transaction réels
- Coût d’opportunité - une restriction d’une transaction par jour peut faire passer à côté d’autres bonnes opportunités de trading
- Dépendance sur le temps - l’efficacité de la stratégie est fortement dépendante de la fenêtre de temps de négociation choisie
Orientation de l’optimisation de la stratégie
- Threshold dynamique - Threshold de taille du câble qui s’ajuste automatiquement en fonction des fluctuations du marché
- Multiple périodes - Ajout de signaux de confirmation pour plusieurs périodes
- Filtrage du volume des transactions - ajout d’un indicateur de volume des transactions comme jugement auxiliaire
- Indicateur de l’humeur du marché - évaluation de l’environnement du marché combinée à des indicateurs tels que la volatilité
- Stop-loss adaptatif - Stop-loss basé sur un réglage dynamique basé sur les fluctuations du marché
Résumer
La stratégie offre un système de négociation fiable pour le trading à terme grâce à un contrôle précis des points et un filtrage strict du temps. Son avantage réside dans la précision et le contrôle des risques d’exécution, mais nécessite également des paramètres d’optimisation par le trader en fonction de la variété et de la situation du marché. La stratégie peut encore améliorer son adaptabilité et sa stabilité grâce à la direction d’optimisation recommandée.
/*backtest
start: 2025-02-15 01:00:00
end: 2025-02-20 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Binance","currency":"DOGE_USDT"}]
*/
// This Pine Script™ code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © omnipadme
//@version=5
strategy("Futures Candle Size Strategy (Start Trading on Jan 1, 2025)", overlay=true)
// Input for candle size threshold in ticks
candleSizeThresholdTicks = input.float(25, title="Candle Size Threshold (Ticks)", minval=1)
// Input for take profit and stop loss in ticks
takeProfitTicks = input.float(50, title="Take Profit (Ticks)", minval=1)
stopLossTicks = input.float(40, title="Stop Loss (Ticks)", minval=1)
// Time filter for trading (e.g., 7:00 AM to 9:15 AM CST)
startHour = input.int(7, title="Start Hour (CST)", minval=0, maxval=23)
startMinute = input.int(0, title="Start Minute (CST)", minval=0, maxval=59)
endHour = input.int(9, title="End Hour (CST)", minval=0, maxval=23)
endMinute = input.int(15, title="End Minute (CST)", minval=0, maxval=59)
// Tick size of the instrument (e.g., ES = 0.25)
tickSize = syminfo.mintick
// Convert tick inputs to price levels
candleSizeThreshold = candleSizeThresholdTicks * tickSize
takeProfit = takeProfitTicks * tickSize
stopLoss = stopLossTicks * tickSize
// Time range calculation
startTime = timestamp("GMT-6", year(timenow), month(timenow), dayofmonth(timenow), startHour, startMinute)
endTime = timestamp("GMT-6", year(timenow), month(timenow), dayofmonth(timenow), endHour, endMinute)
inTimeRange = (time >= startTime and time <= endTime)
// Filter to start trading only from January 1, 2025
startTradingDate = timestamp("GMT-6", 2025, 1, 1, 0, 0)
isValidStartDate = time >= startTradingDate
// Calculate the candle size for the current candle
candleSize = math.abs(high - low)
// Track whether a trade has been executed for the day
var hasTradedToday = false
isNewDay = dayofweek != dayofweek[1] // Detect new day
// Reset `hasTradedToday` at the start of a new day
if isNewDay
hasTradedToday := false
// Trigger condition for futures trading (only if no trade has been executed today)
triggerCondition = isValidStartDate and inTimeRange and candleSize >= candleSizeThreshold and not hasTradedToday
// Entry logic: If condition is met, enter a trade
if triggerCondition
hasTradedToday := true // Mark as traded for the day
if close > open // Bullish candle
strategy.entry("Buy", strategy.long)
if close < open // Bearish candle
strategy.entry("Sell", strategy.short)
// Set take profit and stop loss
strategy.exit("Exit Long", from_entry="Buy", limit=close + takeProfit, stop=close - stopLoss)
strategy.exit("Exit Short", from_entry="Sell", limit=close - takeProfit, stop=close + stopLoss)
// Alerts for triggered condition
if triggerCondition
alert("Candle size is " + str.tostring(candleSizeThresholdTicks) + " ticks or greater. Trade initiated.", alert.freq_once_per_bar)
// Color the alert candle white
barcolor(triggerCondition ? color.white : na)
// Visual aids for backtesting
bgcolor(isValidStartDate and inTimeRange ? color.new(color.green, 90) : na, title="Time and Date Range Highlight")