ianzeng123
Aperçu
Il s’agit d’une stratégie à plusieurs niveaux basée sur les EMA de support et de tendance. La stratégie vise à trouver les meilleures opportunités d’entrée en identifiant les tendances du marché et les principaux supports, en combinant les arrêts ATR dynamiques et les gains par tranches pour réaliser la gestion des risques. La stratégie se concentre principalement sur le retour des prix vers les supports dans les tendances haussières, améliorant le taux de réussite des transactions en définissant un ratio de retour sur risque raisonnable.
Principe de stratégie
La stratégie utilise l’EMA de 100 cycles comme indicateur de tendance, confirmant une tendance à la hausse lorsque le prix est au-dessus de l’EMA. En même temps, le prix le plus bas de 10 cycles est calculé comme support à court terme, lorsque le prix revient à la proximité du support ((support +0.5*L’ATR est une méthode d’entrée par tranches qui permet de fermer 50% de la position à 5 fois l’ATR et de fermer complètement la position restante à 10 fois l’ATR, tout en définissant 1 fois l’ATR comme arrêt dynamique. Le risque de chaque transaction est contrôlé à moins de 3% du montant total du compte. La gestion des risques est réalisée en calculant dynamiquement la taille de la position.
Avantages stratégiques
- Caractéristiques de suivi de la tendance: évaluer la tendance à l’aide de l’EMA et éviter les opérations à contre-courant
- Les supports dynamiques: utilisent les plus bas de la dernière décennie comme support pour mieux refléter l’état actuel du marché
- Gestion de risque flexible: objectifs de stop-loss et de profit dynamiques basés sur l’ATR, adaptés aux fluctuations du marché
- Mécanisme de profit par tranches: des lots à différents niveaux de prix, garantissant des bénéfices tout en respectant les grandes tendances
- Contrôle précis des positions: calcul des positions en fonction de la dynamique de la distance d’arrêt pour une gestion quantitative des risques
Risque stratégique
- Risque de fausse rupture: fausse rupture possible près des supports, augmentation des indicateurs de confirmation recommandés
- Risque de renversement de la tendance: les indicateurs EMA sont en retard et peuvent entraîner des pertes à un tournant de tendance
- Risque de survente: les déclenchements fréquents des supports peuvent entraîner une survente
- Risque de glissement: risque de glissement plus important en cas de forte volatilité Solution:
- Ajouter des indicateurs de confirmation de tendance
- Optimisation des conditions d’entrée
- Définition de la limite d’intervalle de négociation
- Ajustement du périmètre
Orientation de l’optimisation de la stratégie
- Détermination des tendances multidimensionnelles: Indicateur de tendance combiné à plusieurs périodes de temps, améliorant l’exactitude de la détermination des tendances
- Optimisation des conditions d’entrée: augmentation du volume d’achats, des indicateurs auxiliaires tels que la volatilité comme conditions de filtrage d’entrée
- Optimisation des paramètres dynamiques: adaptation des paramètres en fonction de l’état du marché
- Augmentation des indicateurs de l’humeur du marché: introduction d’indicateurs de l’humeur du marché tels que VIX, optimisation du moment de la transaction
- Amélioration du mécanisme de freinage: ajustement dynamique des objectifs de profit en fonction des fluctuations du marché
Résumer
La stratégie établit un système de trading complet en combinant le suivi de la tendance et la rétrocession des supports, et la gestion des risques est réalisée par des gains et des pertes dynamiques par tranches. Le principal avantage de la stratégie réside dans son mécanisme de contrôle des risques parfait et sa logique de négociation claire, mais il est toujours nécessaire d’optimiser en permanence les paramètres et les conditions d’entrée en pratique pour s’adapter aux différents environnements de marché. Il est recommandé aux traders de faire un retour d’expérience suffisant lors de l’utilisation sur le terrain et d’adapter la stratégie en fonction de l’expérience du marché.
/*backtest
start: 2024-02-22 00:00:00
end: 2024-05-30 00:00:00
period: 2d
basePeriod: 2d
exchanges: [{"eid":"Binance","currency":"ETH_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("Ultra-Profitable SMC Long-Only Strategy", shorttitle="Ultra_Profit_SMC", overlay=true)
// User Inputs
emaTrendLength = input.int(100, title="Trend EMA Length") // Faster EMA to align with aggressive trends
supportLookback = input.int(10, title="Support Lookback Period") // Short-term support zones
atrLength = input.int(14, title="ATR Length")
atrMultiplierSL = input.float(1.0, title="ATR Multiplier for Stop-Loss")
atrMultiplierTP1 = input.float(5.0, title="ATR Multiplier for TP1")
atrMultiplierTP2 = input.float(10.0, title="ATR Multiplier for TP2")
riskPercent = input.float(3.0, title="Risk per Trade (%)", step=0.1)
// Calculate Indicators
emaTrend = ta.ema(close, emaTrendLength) // Trend EMA
supportLevel = ta.lowest(low, supportLookback) // Support Level
atr = ta.atr(atrLength) // ATR
// Entry Conditions
isTrendingUp = close > emaTrend // Price above Trend EMA
nearSupport = close <= supportLevel + (atr * 0.5) // Price near support zone
longCondition = isTrendingUp and nearSupport
// Dynamic Stop-Loss and Take-Profit Levels
longStopLoss = supportLevel - (atr * atrMultiplierSL)
takeProfit1 = close + (atr * atrMultiplierTP1) // Partial Take-Profit at 5x ATR
takeProfit2 = close + (atr * atrMultiplierTP2) // Full Take-Profit at 10x ATR
// Position Sizing
capital = strategy.equity
tradeRisk = riskPercent / 100 * capital
positionSize = tradeRisk / (close - longStopLoss)
// Execute Long Trades
if (longCondition)
strategy.entry("Ultra Long", strategy.long, qty=positionSize)
// Exit Conditions
strategy.exit("Partial Exit", from_entry="Ultra Long", limit=takeProfit1, qty_percent=50) // Exit 50% at TP1
strategy.exit("Full Exit", from_entry="Ultra Long", limit=takeProfit2, qty_percent=100, stop=longStopLoss) // Exit the rest at TP2
// Plot Indicators
plot(emaTrend, color=color.blue, title="Trend EMA")
plot(supportLevel, color=color.green, title="Support Level", linewidth=2)