ianzeng123
Aperçu
La stratégie est un système de suivi de tendance qui combine le canal de Donchian et la moyenne mobile simple à 200 cycles (SMA). La stratégie identifie les opportunités de survente et de dépréciation potentielles en observant la hausse et la baisse des prix qui traversent le canal de Donchian et en les combinant avec les mouvements des SMA.
Principe de stratégie
La logique fondamentale de la stratégie repose sur les éléments clés suivants :
- Les trains de haut, de bas et de milieu du tunnel de Dongxian sont calculés en 20 cycles.
- Pour déterminer la direction de la tendance globale, il faut combiner le mouvement des SMA à 200 cycles.
- Signal d’entrée:
- Un signal de multiplication est déclenché lorsque le prix franchit la trajectoire du canal de Dongxian et se trouve au-dessus du SMA200
- Un signal de coupe est déclenché lorsque le prix tombe en dessous de la trajectoire du canal de Dongxian et se trouve en dessous du SMA200
- Paramètres de stop-loss:
- Le stop-loss est placé à 45% en dessous de la ligne médiane du canal
- Le stop-loss de la tête vide est réglé à 45% au-dessus de la ligne médiane du passage
Avantages stratégiques
- L’effet de suivi des tendances est significatif: il permet de capturer efficacement les tendances à moyen et à long terme en combinant la rupture du canal de Dongguan et la confirmation de la tendance SMA200
- Contrôle des risques raisonnable: mécanisme de stop-loss dynamique basé sur la conception de la ligne médiane du canal, capable de s’adapter à la position de stop-loss en fonction des fluctuations du marché
- La simplicité des paramètres: il suffit de définir les deux principaux paramètres, le cycle de la chaîne et le cycle de la moyenne mobile, ce qui réduit le risque de sur-optimisation
- Une logique stratégique claire: les conditions d’entrée et de sortie sont claires, faciles à comprendre et à exécuter
- Adaptabilité: peut s’appliquer à différentes variétés de transactions et périodes de temps
Risque stratégique
- Risque de choc du marché: des fausses cassures fréquentes peuvent être produites dans des conditions de choc horizontal, entraînant des arrêts continus
- Risque de glissement: dans des conditions de marché rapides, le prix de transaction réel peut être très éloigné du prix du signal
- Risque d’inversion de la tendance: une reprise plus importante est possible lorsque la tendance majeure est inversée
- Sensitivité des paramètres: le choix de la période de la chaîne et de la période de la moyenne mobile affecte considérablement la performance de la stratégie
Suggestions de contrôle des risques :
- Recommandation de vérification croisée avec d’autres indicateurs techniques
- Vous pouvez ajouter des filtres d’intensité de tendance
- Considérer l’utilisation d’un programme de gestion de position dynamique
- Vérifier et optimiser régulièrement les paramètres de la stratégie
Orientation de l’optimisation de la stratégie
Optimisation du signal :
- Ajouter un mécanisme de confirmation du volume
- Présentation de l’indicateur de force de tendance
- Considérer l’analyse de la forme des prix
Optimisation du stop-loss:
- Pourcentage de réduction optimale de la recherche
- Mécanisme d’arrêt de fuite ajouté
- Prendre en compte les fluctuations du taux d’adaptation au freinage
Optimisation de la gestion des positions:
- Contrôle de position dynamique basé sur la volatilité
- Adhésion au mécanisme de construction et de réduction des stocks par lots
Optimisation du temps:
- Ajout d’un mécanisme d’identification de l’environnement du marché
- Optimiser le filtrage du temps de transaction
Résumer
La stratégie, combinant la classique voie de Tongan et l’indicateur des moyennes mobiles, construit un système de suivi de tendance avec une clarté logique et un risque contrôlable. Les principaux avantages de la stratégie résident dans la clarté des signaux et le contrôle des risques.
Code source de la stratégie
/*backtest
start: 2024-02-21 00:00:00
end: 2024-03-18 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1d
exchanges: [{"eid":"Binance","currency":"SOL_USDT"}]
*/
// This Pine Script™ code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © ardhankurniawan
//@version=5
strategy("Donchian Channel Strategy with SMA 200 and Custom SL", overlay=true)
// Parameters
length = 20
smaLength = 200 // Changed SMA to 200
// Calculate Donchian Channel
upper = ta.highest(high, length)
lower = ta.lowest(low, length)
mid = (upper + lower) / 2 // Mid Line
// Calculate SMA 200
sma200 = ta.sma(close, smaLength)
// Plot Donchian Channel, SMA 200, and Mid Line
plot(upper, color=color.green, linewidth=2, title="Upper Line")
plot(lower, color=color.red, linewidth=2, title="Lower Line")
plot(mid, color=color.orange, linewidth=1, title="Mid Line")
plot(sma200, color=color.blue, linewidth=2, title="SMA 200")
// Long and Short logic based on SMA 200
longCondition = upper > ta.highest(upper[1], length) and close > sma200
shortCondition = lower < ta.lowest(lower[1], length) and close < sma200
// Calculate Stop Loss for Long and Short based on new conditions
longSL = mid - 0.45 * (mid - lower) // SL for Long when price crosses down mid line
shortSL = mid + 0.45 * (upper - mid) // SL for Short when price crosses up mid line
// Enter Long or Short position
if (longCondition)
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (shortCondition)
strategy.entry("Short", strategy.short)
// Place Stop Loss
strategy.exit("Exit Long", from_entry="Long", stop=longSL)
strategy.exit("Exit Short", from_entry="Short", stop=shortSL)