ianzeng123
Aperçu
Il s’agit d’une stratégie de négociation basée sur le principe de la rétrogradation de la courbe de Brin, qui permet de réaliser des gains en lots grâce à plusieurs niveaux de stop-loss. La stratégie se négocie lorsque le prix revient après la rupture de la courbe de Brin, et définit 5 niveaux de stop-loss différents pour réduire progressivement la position.
Principe de stratégie
La stratégie est basée sur l’indicateur de la ceinture de Brin sur 20 cycles, en utilisant deux fois la différence standard comme zone de fluctuation. Lorsque le prix se déplace vers le bas et se ferme dans la ceinture, un signal de multiplication est déclenché. Lorsque le prix se déplace vers le haut et se ferme dans la ceinture, un signal de vide est déclenché. Après l’entrée, la stratégie utilise un mécanisme de stop-loss à 5 niveaux, en établissant des points d’arrêt à 0,5%, 1%, 1,5%, 2% et 2,5% respectivement, chaque point d’arrêt éliminant 20% de la position.
Avantages stratégiques
- La mise en place d’un système de stop-loss à plusieurs niveaux permet d’obtenir plus de bénéfices si la tendance se poursuit, tout en assurant une partie des bénéfices.
- Soutenir la prise de position et la rentabilité dans le bon sens
- Utilisez les bandes de Brin comme point de résistance de support dynamique pour vous adapter aux fluctuations du marché
- Les heures de négociation peuvent être personnalisées pour éviter les interférences en dehors des heures de négociation.
- Les risques sont maîtrisés grâce à des mécanismes de prévention des pertes.
Risque stratégique
- Les signaux de fausse rupture peuvent être déclenchés fréquemment dans les marchés très volatils
- La tendance à la hausse pourrait nous faire rater de plus grandes opportunités de profit
- Les mécanismes d’hypothèques peuvent entraîner des pertes plus importantes si le marché se retourne
- Plusieurs ordres de stop-loss peuvent ne pas être entièrement exécutés en raison d’un manque de liquidité Il est recommandé de s’adapter à différentes conditions de marché en ajustant les paramètres de la courbe de Bryn et le ratio de stop-loss.
Orientation de l’optimisation de la stratégie
- L’introduction d’indicateurs de débit comme condition de filtrage du signal pour améliorer la fiabilité de la percée
- Adaptation de la position de stop loss en fonction de la dynamique du taux de fluctuation
- Augmentation des indicateurs de filtrage des tendances afin d’éviter le trading à contre-courant dans une tendance forte
- Optimisation de la logique de mise en position et définition d’une limite de position maximale
- Envisagez d’ajouter un arrêt de perte mobile pour mieux protéger vos profits
Résumer
La stratégie capte les opportunités de retour à la valeur moyenne via les indicateurs de la ceinture de Brin et gère les risques en utilisant des arrêts à plusieurs niveaux et des arrêts dynamiques. L’avantage de la stratégie réside dans sa gestion de position flexible et son mécanisme de contrôle des risques, mais l’adaptation à l’environnement du marché doit être prise en compte lors de son utilisation.
/*backtest
start: 2025-02-19 10:00:00
end: 2025-02-20 00:00:00
period: 5m
basePeriod: 5m
exchanges: [{"eid":"Binance","currency":"BNB_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("Bollinger Band Reentry Strategy", overlay=true)
// Inputs
bbLength = input.int(20, title="Bollinger Band Length")
bbMult = input.float(2.0, title="Bollinger Band Multiplier")
stopLossPerc = input.float(1.0, title="Stop Loss (%)") / 100
tp1Perc = input.float(0.5, title="Take Profit 1 (%)") / 100
tp2Perc = input.float(1.0, title="Take Profit 2 (%)") / 100
tp3Perc = input.float(1.5, title="Take Profit 3 (%)") / 100
tp4Perc = input.float(2.0, title="Take Profit 4 (%)") / 100
tp5Perc = input.float(2.5, title="Take Profit 5 (%)") / 100
allowAddToPosition = input.bool(true, title="Allow Adding to Position")
customSession = input.timeframe("0930-1600", title="Custom Trading Session")
// Calculate Bollinger Bands
basis = ta.sma(close, bbLength)
dev = ta.stdev(close, bbLength)
upperBB = basis + bbMult * dev
lowerBB = basis - bbMult * dev
// Plot Bollinger Bands
plot(upperBB, color=color.red, title="Upper Bollinger Band")
plot(lowerBB, color=color.green, title="Lower Bollinger Band")
plot(basis, color=color.blue, title="Bollinger Band Basis")
// Entry Conditions
longCondition = (ta.crossover(close, lowerBB) or (low < lowerBB and close > lowerBB)) and time(timeframe.period, customSession)
shortCondition = (ta.crossunder(close, upperBB) or (high > upperBB and close < upperBB)) and time(timeframe.period, customSession)
// Execute Trades
if (longCondition)
strategy.entry("Long", strategy.long, when=allowAddToPosition or strategy.position_size == 0)
if (shortCondition)
strategy.entry("Short", strategy.short, when=allowAddToPosition or strategy.position_size == 0)
// Take-Profit and Stop-Loss Levels for Long Trades
if (strategy.position_size > 0)
strategy.exit("TP1", "Long", limit=strategy.position_avg_price * (1 + tp1Perc), qty=strategy.position_size * 0.2) // Take 20% profit
strategy.exit("TP2", "Long", limit=strategy.position_avg_price * (1 + tp2Perc), qty=strategy.position_size * 0.2)
strategy.exit("TP3", "Long", limit=strategy.position_avg_price * (1 + tp3Perc), qty=strategy.position_size * 0.2)
strategy.exit("TP4", "Long", limit=strategy.position_avg_price * (1 + tp4Perc), qty=strategy.position_size * 0.2)
strategy.exit("TP5", "Long", limit=upperBB, qty=strategy.position_size * 0.2) // Take final 20% at opposite band
strategy.exit("Stop Loss", "Long", stop=strategy.position_avg_price * (1 - stopLossPerc))
// Take-Profit and Stop-Loss Levels for Short Trades
if (strategy.position_size < 0)
strategy.exit("TP1", "Short", limit=strategy.position_avg_price * (1 - tp1Perc), qty=strategy.position_size * 0.2)
strategy.exit("TP2", "Short", limit=strategy.position_avg_price * (1 - tp2Perc), qty=strategy.position_size * 0.2)
strategy.exit("TP3", "Short", limit=strategy.position_avg_price * (1 - tp3Perc), qty=strategy.position_size * 0.2)
strategy.exit("TP4", "Short", limit=strategy.position_avg_price * (1 - tp4Perc), qty=strategy.position_size * 0.2)
strategy.exit("TP5", "Short", limit=lowerBB, qty=strategy.position_size * 0.2)
strategy.exit("Stop Loss", "Short", stop=strategy.position_avg_price * (1 + stopLossPerc))
// Alerts
alertcondition(longCondition, title="Long Signal", message="Price closed inside Bollinger Band from below.")
alertcondition(shortCondition, title="Short Signal", message="Price closed inside Bollinger Band from above.")