ianzeng123
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Aperçu
Il s’agit d’une stratégie de négociation intégrée combinant l’analyse des flux de commandes des institutions, le suivi des tendances et la gestion des risques. La stratégie suit l’évolution des fonds des institutions en identifiant des blocs d’ordres dans des zones de prix critiques, tout en utilisant des moyennes mobiles binaires (EMA) pour confirmer la direction des tendances, et est équipée d’un système complet de gestion des arrêts et arrêts.
Principe de stratégie
La logique centrale de la stratégie repose sur trois piliers principaux:
- Suivi des fonds intelligents: Identifier les blocs d’ordres en analysant les mouvements de prix. Ces zones représentent généralement l’emplacement cumulé des fonds de l’institution. Lorsqu’une forte reprise après une chute soudaine se produit, le système marque cette zone comme une opportunité de transaction potentielle.
- Système de confirmation de tendance: utilisez les moyennes mobiles indexées de 50 et 200 cycles comme filtre de tendance. Considérez le surplus uniquement lorsque la moyenne rapide est au-dessus de la moyenne lente, au contraire, considérez le vide.
- Gestion dynamique des risques: le système calcule automatiquement la position de stop-loss en fonction des fluctuations récentes et définit automatiquement un objectif de stop-loss en fonction du rapport de risque/bénéfice prédéfini (:2).
Avantages stratégiques
- Opération entièrement automatisée: la stratégie fournit des signaux d’entrée clairs et des paramètres de transaction complets, ce qui réduit les erreurs de jugement humain.
- Analyse multidimensionnelle: amélioration de la fiabilité des signaux de trading en combinant l’analyse des blocs d’ordres et le suivi des tendances.
- Contrôle des risques: un mécanisme de stop-loss dynamique intégré et un réglage du rapport risque/bénéfice fixe permettent de contrôler efficacement le risque de chaque transaction.
- Adaptabilité: la stratégie peut fonctionner dans différents environnements de marché, en particulier dans les marchés où il y a une tendance claire.
Risque stratégique
- Risque de fausse rupture: dans un marché en turbulence, il peut y avoir de faux signaux de tendance, entraînant des arrêts de perte en série. La solution est d’ajouter des conditions de filtrage de confirmation de tendance.
- Risque de glissement: les prix d’entrée et de sortie réels peuvent être en désaccord avec les prix de signal lorsque le marché est très volatil. Il est recommandé de réserver une certaine marge de glissement lors de l’exécution des ordres.
- Trop de dépendance aux indicateurs techniques: la stratégie est entièrement basée sur les indicateurs techniques et peut négliger l’impact des facteurs fondamentaux. Il est recommandé de négocier avec des informations fondamentales importantes.
Orientation de l’optimisation de la stratégie
- Optimisation des paramètres dynamiques: les paramètres d’identification des blocs de commande et des cycles EMA peuvent être automatiquement ajustés en fonction des fluctuations du marché.
- Ajout d’analyses de trafic: les données de trafic synthétisées sont intégrées dans l’identification des blocs de commandes, ce qui améliore la fiabilité du signal.
- Filtrage des conditions de marché: augmentation des indicateurs de volatilité et ajustement des paramètres de gestion du risque dans des conditions de forte volatilité.
- Confirmation de plusieurs périodes: augmentation du filtrage des tendances sur des périodes plus longues, améliorant le taux de réussite des transactions.
Résumer
Il s’agit d’une stratégie de trading quantifiée qui combine plusieurs méthodes d’analyse technique avancées, combinant le suivi intelligent des fonds et le suivi des tendances de manière programmée. L’avantage de la stratégie réside dans ses caractéristiques entièrement automatisées et son système de gestion du risque parfait, mais l’utilisateur doit prêter attention à l’impact de l’environnement du marché sur la performance de la stratégie et optimiser les paramètres en fonction de la situation de la transaction réelle.
Code source de la stratégie
/*backtest
start: 2025-02-13 00:00:00
end: 2025-02-18 01:00:00
period: 1h
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Binance","currency":"ETH_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("XAU/EUR Beginner-Friendly Strategy", overlay=true, margin_long=100, margin_short=100)
// Input parameters with tooltips
ema_fast = input.int(50, "Fast EMA Length 📈")
ema_slow = input.int(200, "Slow EMA Length 📉")
risk_reward = input.float(2.0, "Risk/Reward Ratio ⚖️")
show_labels = input.bool(true, "Show Trading Labels 🏷️")
// Trend Following Components
fast_ema = ta.ema(close, ema_fast)
slow_ema = ta.ema(close, ema_slow)
trend_up = fast_ema > slow_ema
trend_down = fast_ema < slow_ema
// Smart Money Components
swing_high = ta.highest(high, 5)
swing_low = ta.lowest(low, 5)
order_block_bullish = (low[2] == swing_low[2]) and (close[2] > open[2])
order_block_bearish = (high[2] == swing_high[2]) and (close[2] < open[2])
// Entry Conditions
long_condition = trend_up and order_block_bullish
short_condition = trend_down and order_block_bearish
// Risk Management Calculations
stop_loss = long_condition ? swing_low : short_condition ? swing_high : na
take_profit = long_condition ? close + (close - stop_loss) * risk_reward : short_condition ? close - (stop_loss - close) * risk_reward : na
// Visual Elements
bgcolor(trend_up ? color.new(color.green, 90) : color.new(color.red, 90), title="Trend Background")
if show_labels
if long_condition
label.new(
bar_index, low,
text="BUY 🟢\nEntry: " + str.tostring(close, "#.##") +
"\nSL: " + str.tostring(stop_loss, "#.##") +
"\nTP: " + str.tostring(take_profit, "#.##"),
color=color.green, textcolor=color.white,
style=label.style_label_up, yloc=yloc.belowbar)
if short_condition
label.new(
bar_index, high,
text="SELL 🔴\nEntry: " + str.tostring(close, "#.##") +
"\nSL: " + str.tostring(stop_loss, "#.##") +
"\nTP: " + str.tostring(take_profit, "#.##"),
color=color.red, textcolor=color.white,
style=label.style_label_down, yloc=yloc.abovebar)
// Strategy Execution
if (long_condition)
strategy.entry("Long", strategy.long)
strategy.exit("Long Exit", "Long", stop=stop_loss, limit=take_profit)
if (short_condition)
strategy.entry("Short", strategy.short)
strategy.exit("Short Exit", "Short", stop=stop_loss, limit=take_profit)
// Simplified EMA Plotting
plot(fast_ema, "Fast EMA", color=color.new(color.blue, 0), linewidth=2)
plot(slow_ema, "Slow EMA", color=color.new(color.orange, 0), linewidth=2)