ianzeng123
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Aperçu
Il s’agit d’une stratégie de négociation basée sur la rupture des hauts et des bas du jour, combinée à l’indicateur ATR pour ajuster dynamiquement les objectifs de stop-loss et de profit. La stratégie consiste à surveiller les prix les plus élevés et les plus bas du jour de négociation précédent et du jour de négociation actuel et à négocier lorsque les prix franchissent ces niveaux critiques. La stratégie introduit également le concept de zone de sécurité pour réduire les faux signaux et utilise le multiplicateur ATR pour définir des paramètres de gestion des risques dynamiques.
Principe de stratégie
La logique centrale de la stratégie est de négocier sur la base des hauts et des bas de la période précédant la rupture des prix.
- Enregistrer les prix les plus élevés et les plus bas de la journée précédente au début de chaque jour de négociation
- Suivre en temps réel les prix les plus élevés et les plus bas du jour
- Comparer les extrêmes de la journée précédente avec les extrêmes de la journée actuelle, en choisissant les plus hauts et les plus bas comme points de référence de rupture
- Un signal de transaction est déclenché lorsque le prix franchit ces points de référence (considérant les zones de couverture)
- Utilisez 1,5 fois l’ATR comme distance de stop et 2 fois l’ATR comme objectif de gain
- Le système trace automatiquement les positions de rupture sur le graphique et fournit des rappels de transaction
Avantages stratégiques
- Adaptabilité dynamique - Adaptation dynamique des objectifs de stop-loss et de profit par l’ATR, permettant à la stratégie de s’adapter à différents environnements de marché fluctuants
- Le contrôle des risques est parfait - des objectifs de stop-loss et de profit basés sur l’ATR sont définis pour garantir que les risques de chaque transaction sont maîtrisés
- Mécanisme de filtrage des signaux - utilisation d’une zone tampon pour réduire les faux signaux de brèche
- Prise en charge de la visualisation - marque clairement les positions de rupture sur le graphique pour permettre aux traders de surveiller en temps réel
- Automatisation élevée - comprenant une logique d’entrée et de sortie complète, permettant des transactions entièrement automatisées
Risque stratégique
- Risque de marché horizontal - peut générer de faux signaux fréquents lorsque les fluctuations du marché sont faibles
- Risque de saut en vol - saut en vol de nuit peut entraîner une panne d’arrêt
- Risque de poursuite de la tendance - un facteur ATR fixe pourrait se stabiliser prématurément dans un marché en forte tendance
- Sensitivité des paramètres - les paramètres de zone de sécurité et de multiplicateur ATR ont une influence sur la performance de la stratégie
- Dépendance aux conditions du marché - la stratégie fonctionne mieux dans les marchés à forte volatilité, mais peut être moins performante dans les périodes de faible volatilité
Orientation de l’optimisation de la stratégie
- Introduction d’un filtre de tendance - des indicateurs de tendance tels que les moyennes mobiles peuvent être ajoutés, afin de négocier uniquement dans la direction de la tendance
- Zone de couverture dynamique - taille de la zone de couverture qui s’ajuste automatiquement en fonction des fluctuations du marché
- Amélioration des mécanismes d’arrêt - envisagez d’utiliser des arrêts de suivi pour éviter une sortie prématurée dans une forte tendance
- Filtrage temporel - Augmenter le filtrage des périodes de transaction pour éviter les périodes de moindre volatilité
- Confirmation de livraison - ajout d’un mécanisme de confirmation de livraison pour améliorer la fiabilité de la percée
Résumer
Il s’agit d’une stratégie de trading de rupture conçue de manière rationnelle et logique. En combinant les indicateurs ATR et le concept de zone de sécurité, elle équilibre efficacement les opportunités de trading et le contrôle des risques. La stratégie est hautement visualisée et automatisée et convient aux day traders.
Code source de la stratégie
/*backtest
start: 2025-02-13 00:00:00
end: 2025-02-14 01:00:00
period: 1m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=6
strategy("Previous/Current Day High-Low Breakout Strategy", overlay=true)
// === INPUTS ===
buffer = input(10, title="Buffer Points Above/Below Day High/Low") // 0-10 point buffer
atrMultiplier = input.float(1.5, title="ATR Multiplier for SL/TP") // ATR-based SL & TP
// === DETECT A NEW DAY CORRECTLY ===
dayChange = ta.change(time("D")) != 0 // Returns true when a new day starts
// === FETCH PREVIOUS DAY HIGH & LOW CORRECTLY ===
var float prevDayHigh = na
var float prevDayLow = na
if dayChange
prevDayHigh := high[1] // Store previous day's high
prevDayLow := low[1] // Store previous day's low
// === TRACK CURRENT DAY HIGH & LOW ===
todayHigh = ta.highest(high, ta.barssince(dayChange)) // Highest price so far today
todayLow = ta.lowest(low, ta.barssince(dayChange)) // Lowest price so far today
// === FINAL HIGH/LOW SELECTION (Whichever Happens First) ===
finalHigh = math.max(prevDayHigh, todayHigh) // Use the highest value
finalLow = math.min(prevDayLow, todayLow) // Use the lowest value
// === ENTRY CONDITIONS ===
// 🔹 BUY (LONG) Condition: Closes below final low - buffer
longCondition = close <= (finalLow - buffer)
// 🔻 SELL (SHORT) Condition: Closes above final high + buffer
shortCondition = close >= (finalHigh + buffer)
// === ATR STOP-LOSS & TAKE-PROFIT ===
atr = ta.atr(14)
longSL = close - (atr * atrMultiplier) // Stop-Loss for Long
longTP = close + (atr * atrMultiplier * 2) // Take-Profit for Long
shortSL = close + (atr * atrMultiplier) // Stop-Loss for Short
shortTP = close - (atr * atrMultiplier * 2) // Take-Profit for Short
// === EXECUTE LONG (BUY) TRADE ===
if longCondition
strategy.entry("BUY", strategy.long, comment="🔹 BUY Signal")
strategy.exit("SELL TP", from_entry="BUY", stop=longSL, limit=longTP)
// === EXECUTE SHORT (SELL) TRADE ===
if shortCondition
strategy.entry("SELL", strategy.short, comment="🔻 SELL Signal")
strategy.exit("BUY TP", from_entry="SELL", stop=shortSL, limit=shortTP)
// === PLOT LINES FOR VISUALIZATION ===
plot(finalHigh, title="Breakout High (Prev/Today)", color=color.new(color.blue, 60), linewidth=2, style=plot.style_stepline)
plot(finalLow, title="Breakout Low (Prev/Today)", color=color.new(color.red, 60), linewidth=2, style=plot.style_stepline)
// === ALERT CONDITIONS ===
alertcondition(longCondition, title="🔔 Buy Signal", message="BUY triggered 🚀")
alertcondition(shortCondition, title="🔔 Sell Signal", message="SELL triggered 📉")