ianzeng123
Aperçu
La stratégie est une stratégie de combinaison d’indicateurs multiples basée sur l’indicateur William (%R), l’indicateur de tendance des moyennes mobiles (MACD) et l’indicateur de tendance des moyennes mobiles (EMA). En déterminant l’état de survente du marché, en combinant les tendances changeantes de l’indicateur de dynamisme et le support de la ligne de parité, il est possible de construire un système de trading complet de suivi des tendances. La stratégie comprend non seulement la génération de signaux d’entrée, mais également un mécanisme de gestion du risque bien conçu.
Principe de stratégie
La stratégie est basée sur la synergie de trois indicateurs clés:
- L’indicateur William ((%R) est utilisé pour identifier les conditions de survente et de survente du marché, indiquant que des signaux de retour de bullish peuvent survenir lorsque l’indicateur franchit la zone de survente (<-)
- L’indicateur MACD confirme la variation de la dynamique à travers les lignes rapides et lentes, et confirme davantage l’énergie d’oscillation vers le haut lorsque la ligne MACD traverse la ligne de signal
- L’EMA à 55 cycles sert de filtre de tendance et ne considère le surplus que lorsque le prix est au-dessus de l’EMA, et non le surplus
La stratégie n’ouvre une position que si les trois conditions ci-dessus sont remplies simultanément. En outre, la stratégie intègre un mécanisme de stop-loss basé sur le rapport entre le risque et le bénéfice. Le risque de chaque transaction est contrôlé par la définition d’un pourcentage fixe de stop-loss et d’un rapport entre le risque et le bénéfice.
Avantages stratégiques
- Vérification croisée multi-indicateurs: utilisation combinée de l’indicateur William, du triple indicateur MACD et de l’EMA pour réduire considérablement la probabilité de faux signaux
- Contrôle du risque: un système de stop-loss dynamique basé sur le rapport entre le risque et le bénéfice est conçu, chaque transaction a un objectif de contrôle du risque bien défini
- Le suivi de la tendance est combiné avec le renversement: à la fois pour capturer les occasions de renversement des surachats et des surventes, et pour s’assurer de suivre la direction de la tendance dominante via les EMA
- Ajustabilité des paramètres: les paramètres cycliques des principaux indicateurs peuvent être ajustés de manière optimale en fonction des différentes caractéristiques du marché
Risque stratégique
- Risque de choc du marché: des faux-breechers peuvent être fréquents dans les marchés de choc horizontaux, entraînant des arrêts de pertes en série
- Risque de glissement: les prix de transaction réels peuvent être très éloignés des prix générés par les signaux en cas de forte volatilité du marché
- Sensitivité des paramètres: les effets de la stratégie sont sensibles aux paramètres, et différentes combinaisons de paramètres peuvent être nécessaires dans différents environnements de marché
- Signaux en retard: certains points d’entrée optimaux peuvent être manqués en raison de l’utilisation d’une confirmation multi-indicateurs
Orientation de l’optimisation de la stratégie
- Optimisation des paramètres dynamiques: les paramètres des différents indicateurs peuvent être ajustés automatiquement en fonction de la volatilité du marché, ce qui améliore l’adaptabilité de la stratégie
- Classification des environnements de marché: ajout d’un module d’identification des environnements de marché, avec une combinaison de paramètres différente selon les états du marché
- Optimisation des heures d’entrée: augmentation des indicateurs auxiliaires tels que le volume de transactions, amélioration de la précision des heures d’entrée
- Amélioration de la gestion des risques: l’ajout d’un mécanisme de stop-loss dynamique peut être envisagé, qui ajuste automatiquement la distance de stop-loss en fonction des fluctuations du marché
Résumer
La stratégie est basée sur la synergie de plusieurs indicateurs techniques pour construire un système de trading de suivi de tendance. La stratégie est principalement caractérisée par une fiabilité élevée des signaux et une maîtrise claire des risques, mais il existe également un certain retard et des problèmes de sensibilité aux paramètres.
/*backtest
start: 2025-02-19 00:00:00
end: 2025-02-23 00:00:00
period: 1m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Binance","currency":"SOL_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("Williams %R & MACD Swing Strategy", overlay=true)
// INPUTS
length_wpr = input(14, title="Williams %R Length")
overbought = input(-20, title="Overbought Level")
oversold = input(-80, title="Oversold Level")
// MACD Inputs
fastLength = input(12, title="MACD Fast Length")
slowLength = input(26, title="MACD Slow Length")
signalSmoothing = input(9, title="MACD Signal Smoothing")
// EMA for Trend Confirmation
ema_length = input(55, title="EMA Length")
ema55 = ta.ema(close, ema_length)
// INDICATORS
wpr = ta.wpr(length_wpr)
[macdLine, signalLine, _] = ta.macd(close, fastLength, slowLength, signalSmoothing)
// LONG ENTRY CONDITIONS
longCondition = ta.crossover(wpr, oversold) and ta.crossover(macdLine, signalLine) and close > ema55
if longCondition
strategy.entry("Long", strategy.long)
// SHORT ENTRY CONDITIONS
shortCondition = ta.crossunder(wpr, overbought) and ta.crossunder(macdLine, signalLine) and close < ema55
if shortCondition
strategy.entry("Short", strategy.short)
// RISK MANAGEMENT
riskRewardRatio = input(1.5, title="Risk-Reward Ratio")
stopLossPerc = input(2, title="Stop Loss %") / 100
takeProfitPerc = stopLossPerc * riskRewardRatio
longSL = strategy.position_avg_price * (1 - stopLossPerc)
longTP = strategy.position_avg_price * (1 + takeProfitPerc)
shortSL = strategy.position_avg_price * (1 + stopLossPerc)
shortTP = strategy.position_avg_price * (1 - takeProfitPerc)
strategy.exit("Take Profit / Stop Loss", from_entry="Long", loss=longSL, profit=longTP)
strategy.exit("Take Profit / Stop Loss", from_entry="Short", loss=shortSL, profit=shortTP)