ianzeng123
Aperçu
La stratégie est un système de trading quantitatif basé sur le volume de transactions, les hauts et les bas des prix et les niveaux de réajustement de Fibonacci sur une période de 24 heures. La stratégie détermine le moment de la transaction en combinant des signaux croisés de moyennes mobiles à court et à long terme, tout en utilisant le volume de transaction et les niveaux de Fibonacci pour vérifier l’efficacité de la tendance des prix. Cette combinaison d’indicateurs multidimensionnels permet de capturer les tendances du marché et de négocier à des niveaux de résistance de soutien clés.
Principe de stratégie
La logique fondamentale de la stratégie comprend les éléments clés suivants :
- Suivi de la fourchette de prix sur 24 heures: le système surveille et met à jour en permanence les prix les plus élevés et les plus bas de chaque jour de négociation, établissant une fourchette de fluctuation des prix.
- Calcul de la rétroaction de Fibonacci: calcul des quatre niveaux de rétroaction de Fibonacci clés, à savoir 23,6%, 38,2%, 61,8% et 78,6%, sur la base des hauts et des bas de la journée.
- Analyse des transactions: utilisation d’une moyenne mobile simple à 20 cycles (SMA) pour lisser les données de transactions afin de refléter l’activité du marché.
- Signal de croisement de la moyenne: Le signal de transaction est généré par la croisement de la moyenne mobile de 14 cycles et de 28 cycles, dont le haut est porté comme signal de multiplication et le bas comme signal de blanchiment.
Avantages stratégiques
- L’analyse multidimensionnelle, qui combine les prix, les volumes et les indicateurs techniques, fournit une vision plus complète du marché.
- Adaptabilité: Les niveaux de Fibonacci sont basés sur des intervalles de prix en temps réel et peuvent s’adapter dynamiquement aux changements du marché.
- Le contrôle des risques est rationnel: il permet de réduire le risque de fausse percée en confirmant les multiples indicateurs.
- La logique d’opération est claire: le signal d’entrée est clair, facile à exécuter et à détecter.
- Optimisation des cycles de temps: surveillance 24h/24 pour les marchés où les transactions ont lieu 24h/24 et 7j/7.
Risque stratégique
- Risque de choc du marché: les signaux de croisement de la courbe équilibrée peuvent générer des transactions fréquentes dans des conditions de choc horizontal.
- Problème de retard: l’indicateur de la moyenne mobile est un peu en retard et peut manquer le meilleur moment d’entrée.
- Risque de fausse rupture: une rupture de prix peut être soutenue par un manque de volume réel pendant une période de faible liquidité.
- Complexité du calcul: le calcul en temps réel de plusieurs indicateurs peut augmenter la charge du système.
Orientation de l’optimisation de la stratégie
- Optimisation dynamique des paramètres :
- Cycle de moyenne mobile qui s’ajuste automatiquement en fonction des fluctuations du marché
- Optimiser le cycle de la moyenne des transactions et accroître la sensibilité à l’activité du marché
- Le filtrage du signal est renforcé:
- Ajout d’un indicateur de confirmation de la force de la tendance
- Introduction d’un filtre à volatilité pour éviter les transactions dans un environnement à faible volatilité
- La gestion des risques:
- Mise en place d’un mécanisme de stop loss dynamique
- Adhésion à un algorithme de gestion de position
Résumer
La stratégie construit un système de négociation logiquement complet en utilisant des indicateurs techniques tels que la fourchette de prix sur 24 heures, le niveau de régression de Fibonacci, le volume d’achat et le croisement de la ligne de parité. Les principaux avantages de la stratégie résident dans l’analyse multidimensionnelle et l’adaptabilité, mais il faut également faire attention aux risques tels que les marchés de choc et les fausses percées. La stabilité et la rentabilité de la stratégie devraient être encore améliorées grâce à l’orientation optimisée proposée.
/*backtest
start: 2024-02-25 00:00:00
end: 2025-02-22 08:00:00
period: 1d
basePeriod: 1d
exchanges: [{"eid":"Binance","currency":"SOL_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("24-Hour Volume and Fibonacci Levels Strategy", overlay=true)
// Define the 24-hour time period
startTime = timestamp(year, month, dayofmonth, 0, 0)
endTime = timestamp(year, month, dayofmonth, 23, 59)
// Calculate 24-hour high and low
var float dayHigh = na
var float dayLow = na
if (time >= startTime and time <= endTime)
dayHigh := na(dayHigh) ? high : math.max(dayHigh, high)
dayLow := na(dayLow) ? low : math.min(dayLow, low)
// Fibonacci levels
fibRetrace1 = dayLow + (dayHigh - dayLow) * 0.236
fibRetrace2 = dayLow + (dayHigh - dayLow) * 0.382
fibRetrace3 = dayLow + (dayHigh - dayLow) * 0.618
fibRetrace4 = dayLow + (dayHigh - dayLow) * 0.786
// Plot Fibonacci levels
plot(fibRetrace1, color=color.green, linewidth=2, title="Fibonacci 23.6%")
plot(fibRetrace2, color=color.blue, linewidth=2, title="Fibonacci 38.2%")
plot(fibRetrace3, color=color.orange, linewidth=2, title="Fibonacci 61.8%")
plot(fibRetrace4, color=color.red, linewidth=2, title="Fibonacci 78.6%")
// Volume Indicator
volumeMa = ta.sma(volume, 20)
plot(volumeMa, color=color.purple, title="24-Hour Volume", linewidth=2)
// Optional: Display the 24-hour volume on the chart
bgcolor(time >= startTime and time <= endTime ? color.new(color.purple, 90) : na)
// Strategy conditions (based on moving averages)
longCondition = ta.crossover(ta.sma(close, 14), ta.sma(close, 28))
if (longCondition)
strategy.entry("My Long Entry Id", strategy.long)
shortCondition = ta.crossunder(ta.sma(close, 14), ta.sma(close, 28))
if (shortCondition)
strategy.entry("My Short Entry Id", strategy.short)