Stratégie d'engloutissement haussier Système de trading quantitatif pour la gestion des risques des bandes de Bollinger

Aperçu

Cette stratégie est un système de trading quantitatif basé sur l’analyse technique, qui utilise principalement la morphologie de l’absorption de bulls comme signal d’entrée et gère le risque et le contrôle de la position en combinaison avec les indicateurs de volatilité de la bande de Boulder. Après avoir identifié la morphologie de l’absorption de bulls, la stratégie détermine le taux de risque R (valeur) en fonction de la gamme de volatilité calculée par la bande de Boulder, puis calcule la taille exacte de la position sur la base d’un pourcentage fixe de la valeur totale du compte (valeur de 0,75%) et finit par gérer la transaction en définissant un objectif de profit de stop loss et un rapport de retour sur risque fixe (4R).

Principe de stratégie

La logique centrale de cette stratégie est principalement divisée en trois parties: la génération de signaux, la gestion des positions et les conditions de sortie.

Tout d’abord, la génération de signaux est basée sur une forme d’absorption de l’observateur, qui doit satisfaire aux conditions suivantes:

1. Le prix de clôture actuel de la ligne K est supérieur au prix d’ouverture de la ligne Y.
2. Le prix de clôture de la ligne K précédente est inférieur au prix d’ouverture.
3. Le prix de clôture actuel de la ligne K est supérieur au prix d’ouverture de la ligne K précédente
4. Le prix d’ouverture de la ligne K est inférieur au prix de clôture de la ligne K précédente.
5. Le volume de transaction doit être supérieur à la valeur minimale définie (par défaut 1 000 000)

Deuxièmement, la gestion des positions est réalisée par les étapes suivantes:

1. Les bandes de Brin sont calculées en 40 cycles, avec un écart de 2,5 standard.
2. Calcul de la différence de prix entre les voies de descente et de descente par la bande de Brin: valeur de R = 0,4 * (1 - (voies de descente / voies de descente))
3. 0,75% de la valeur totale du portefeuille utilisé comme montant de risque par transaction
4. Taille exacte de la position calculée en fonction de la distance de stop loss (value R) et du prix d’entrée

Enfin, les conditions de sortie sont les suivantes:

1. Stop-loss: sortie lorsque le prix d’entrée diminue de R%
2. Profit: sortie lorsque le prix augmente jusqu’au prix d’entrée plus 4R%

Avantages stratégiques

1. Le contrôle du risque est précis et dynamique: la stratégie n’utilise pas de points de perte fixes, mais ajuste dynamiquement les paramètres de risque en fonction de la volatilité actuelle du marché (calculée via des bandes de Bryn) afin que le système puisse s’adapter à différents environnements de marché.

2. Gestion des risques à taux fixe: 0,75% du risque du compte par transaction, ce qui permet de prévenir efficacement les pertes excessives de transactions individuelles et de garantir la stabilité de la gestion des fonds à long terme.

3. Calcul précis de la position: calcul précis de la taille de la position pour chaque transaction, basé sur la volatilité des bandes de Brin et le montant du risque, afin de garantir une exposition au risque constante dans différentes conditions de marché.

4. Résultat-risque clairement défini: fixez un objectif de rendement en utilisant les 4 R, assurez-vous que le rendement potentiel de chaque transaction est 4 fois supérieur au risque potentiel et respecte les exigences de rendement-risque des transactions professionnelles.

5. Visualisation des transactions: aide les traders à visualiser les performances des transactions en marquant les signaux d’entrée et en dessinant des zones de transactions.

Risque stratégique

1. Risques de timing: La forme de l’engorgement des bulls est un signal de revers de prix à court terme qui peut ne pas être en mesure de prédire les changements de tendance à moyen et long terme, ce qui peut entraîner une entrée prématurée dans un marché à forte tendance.

2. Limitation des conditions de marché: la stratégie peut mal fonctionner dans des marchés très volatils ou peu liquides, en particulier lorsque les courbes de Brin s’étendent ou se contractent de manière anormale.

3. Conditions d’entrée limitées: la dépendance à une seule forme d’absorption de spectateur peut entraîner une rareté du signal ou la perte d’autres opportunités d’entrée valides.

4. Risque de multiplication fixe: l’utilisation d’un coefficient fixe de 0,4 pour calculer la valeur de R peut ne pas être suffisamment flexible dans certaines conditions de marché et ne pas être suffisamment adaptée à un environnement de marché extrême.

5. Problème de dérapage potentiel: dans un marché très volatile, le prix d’exécution de l’arrêt de perte réel peut présenter un dérapage évident, affectant l’effet de la gestion du risque réel.

Orientation de l’optimisation de la stratégie

1. Ajoutez des conditions de filtrage: il est possible d’envisager d’ajouter des indicateurs de confirmation de tendance (comme les moyennes mobiles) pour s’assurer que les transactions se déroulent uniquement dans la direction de la tendance dominante, et d’éviter les transactions à contre-courant.

2. Analyse de plusieurs périodes: analyse de la structure du marché sur des périodes plus longues, pour effectuer des transactions uniquement lorsque les tendances des périodes plus longues sont cohérentes, améliorant ainsi la qualité du signal.

3. Paramètres de risque d’ajustement dynamique: un ratio de risque fixe de 0,75% et un coefficient de valeur R de 0,4 sont définis comme des paramètres ajustables, qui s’ajustent automatiquement en fonction de la volatilité du marché, augmentant le risque dans les marchés à faible volatilité et réduisant le risque dans les marchés à forte volatilité.

4. Optimisation des stratégies d’exit: il est possible d’envisager d’ajouter des conditions d’exit mobiles ou dynamiques basées sur les indicateurs, plutôt que de s’appuyer uniquement sur des niveaux fixes de stop-loss et de profit.

5. Augmentation de la confirmation multi-indicateurs: la combinaison de la forme de l’apport de bullish avec d’autres indicateurs techniques (tels que le RSI, le MACD ou l’analyse du volume de transactions) améliore la fiabilité du signal d’entrée.

Résumer

Le système de négociation quantifiée est un système de négociation complet qui combine l’identification de la forme de l’écran traditionnel et les méthodes modernes de gestion du risque. La stratégie ajuste les paramètres de risque de manière dynamique, contrôle précisément la taille de la position de chaque transaction et utilise un objectif de rendement par rapport à un risque fixe.

Bien que la stratégie ait fait de bonnes performances en matière de gestion des risques, il reste de la place pour l’optimisation, en particulier en ce qui concerne la qualité des signaux d’entrée et la flexibilité de la stratégie de sortie. En ajoutant des conditions de filtrage supplémentaires, une analyse de plusieurs périodes et une adaptation des paramètres de risque dynamiques, la stratégie peut encore améliorer son adaptabilité et sa rentabilité dans différents environnements de marché.

Dans l’ensemble, il s’agit d’un système de négociation complet aux caractéristiques de gestion des risques professionnels, adapté aux traders qui accordent une grande importance à la gestion des fonds et au contrôle des risques. Avec une optimisation et un ajustement des paramètres raisonnables, la stratégie peut devenir un outil de négociation stable à long terme.