Stratégie de momentum multi-périodes confirmée par les graphiques techniques

Aperçu

La stratégie de dynamique polycyclique de confirmation de graphique technique est un système de négociation basé sur la reconnaissance de la forme de plusieurs graphiques classiques et combiné avec la confirmation de la dynamique. La stratégie consiste principalement à identifier les formes techniques courantes sur le marché, telles que le sommet de la tête, le sommet de la tête, le double sommet, le double fond, le triangle (symétrique, ascendant, descendant), le drapeau, l’aigle, etc., et à confirmer les signaux d’entrée lors de la rupture de la forme.

Principe de stratégie

Le principe central de la stratégie est d’identifier les différentes configurations graphiques à l’aide d’une série de fonctions conditionnelles et de confirmer les signaux de transaction lorsque le prix franchit des niveaux critiques:

1. Identification du haut et du bas des épaules: Identification de la structure caractéristique de la forme de l’épaule-tête en comparant la relation de position relative des points hauts/bas successifs. La forme de l’épaule-tête est formée lorsque le point haut 1 est plus grand que le point haut 0, 2, 3, 4 et que le point haut 0 est plus petit que les points hauts 2 et 3.

2. Identification à double sommet/double fond: Identifier les formes à deux sommets et à deux sommets en analysant les séquences de sommets et de sommets. Dans les formes à deux sommets, le sommet 1 doit être supérieur au sommet environnant; dans les formes à deux sommets, le sommet 1 doit être inférieur au sommet environnant.

3. Reconnaissance de forme triangulaire：

   • Triangle symétrique: les hauts points baissent et les bas points montent, formant une forme convergente
   • Triangle ascendant: les hautes points restent relativement stables tandis que les basses points montent, formant une forme baissière
   • Triangle de baisse: baisse des hauts et relative stabilité des bas, qui forment une forme baissière

4. Identification du drapeau et du triangle: Identifier les modèles de variation continue en analysant les hauts et les bas.

5. Signaux de transaction confirmés：

   • Signaux de multiples têtes: déclenchés lorsqu’ils sont identifiés comme étant des triangles de tête, d’épaule, de double-bas ou ascendants et que le cours de clôture a franchi le sommet de la ligne K précédente
   • Signal de tête vide: déclenchement lorsqu’un double sommet, un triangle descendant ou une forme de drapeau est identifié et que le prix de clôture tombe au-dessus du dernier bas de la ligne K

6. Gestion des risques：

   • Calculer les niveaux de stop-loss et d’arrêt dynamiques avec l’ATR à 14 cycles
   • Le stop loss est réglé sur 1,5 fois l’ATR.
   • Le stop est réglé sur 3 fois l’ATR et le rapport risque/rendement est de 1:2

Avantages stratégiques

1. Identification systématique des formes: la stratégie permet d’identifier automatiquement de nombreuses formes de graphiques classiques en définissant une fonction conditionnelle explicite, réduisant ainsi le biais de jugement subjectif.

2. Mécanisme de confirmation du signalLa stratégie consiste non seulement à identifier les formes du graphique, mais aussi à exiger la confirmation de la rupture des niveaux critiques, réduisant ainsi le risque de fausse rupture.

3. Gestion dynamique des risques: Utilisez l’indicateur ATR pour définir des niveaux de stop-loss et de stop-loss dynamiques afin de rendre les contrôles de risque plus adaptés aux changements de la volatilité du marché.

4. Couverture multifonctionnelleLes stratégies comprennent de nombreux formats graphiques classiques, augmentant les opportunités de négociation et s’adaptant aux différents environnements de marché.

5. Présentation visuelle: La stratégie affiche les formes identifiées par la fonction plotshape sur le graphique, ce qui aide les traders à comprendre et à vérifier la logique de la stratégie.

6. Le risque est plus rentable que la rentabilitéLa stratégie impose un ATR de 3 fois le stop, 1,5 fois le stop, et un rapport de risque/rendement de 1:2, conformément aux principes d’une gestion efficace des risques.

Risque stratégique

1. Détection de forme avec une précision limitéeLes algorithmes actuels de reconnaissance de formes sont relativement simplifiés et peuvent entraîner des erreurs ou des omissions, en particulier dans des conditions de bruit élevé sur le marché.

2. Paramètre SensibilitéLes réglages ATR cycliques et les réglages de multiples de stop loss et de stop loss ont un impact significatif sur la performance de la stratégie et doivent être optimisés en fonction des différents marchés et des différentes périodes.

3. Risque de fausse percéeMalgré les mécanismes de confirmation, il existe toujours des faux-breechers sur le marché qui peuvent entraîner des pertes inutiles.

4. Reconnaissance répétée des formes: Certaines fonctions de reconnaissance de forme dans le code actuel ont une logique similaire (comme la tête, les épaules et les deux sommets), ce qui peut entraîner le déclenchement de plusieurs signaux dans la même situation de marché, augmentant la fréquence et le coût des transactions.

5. Manque de filtrage des tendances: la stratégie ne prend pas en compte la direction de la tendance générale du marché, ce qui peut générer un signal de revers dans une tendance forte, entraînant des transactions à l’envers.

Comment éviter les risques:

• Ajout de conditions de filtrage supplémentaires, telles que la confirmation de la transaction et le filtrage des indicateurs de tendance
• Optimisation des algorithmes de reconnaissance de forme, ajout de plus de vérification conditionnelle
• Une gestion plus conservatrice des positions
• Pensez à ajouter un filtrage temporel et évitez de négocier avant ou après des événements importants.
• Un retour plus large pour trouver la combinaison optimale de paramètres

Orientation de l’optimisation de la stratégie

1. Amélioration de l’algorithme de reconnaissance des formes：

   • Ajout d’autres conditions de validation, telles que la taille de la forme, le temps de formation, la variation des prix, etc.
   • Critères d’identification pour distinguer les formes similaires telles que la tête, les épaules et le double sommet
   • Ajout de formes plus complexes, comme la forme de la poignée d’une tasse, la forme d’une courbe ascendante/ascendante, etc.

2. Ajouter une confirmation de transaction：

   • Conditions de confirmation pour augmenter le volume de transactions lors d’une rupture
   • Analyse des modèles de variation de la quantité de transaction dans le processus de formation de la forme

3. Filtrage des tendances：

   • Ajout d’indicateurs de tendance (tels que les moyennes mobiles, ADX, etc.) pour négocier uniquement si la direction de la tendance est conforme au signal de forme
   • Prendre en compte la structure du marché sur des périodes plus longues

4. Optimiser la gestion des risques：

   • Tester différents réglages de multiples ATR
   • Gestion dynamique des positions basée sur la volatilité
   • Une stratégie de blocage des lots et de blocage partiel des bénéfices

5. Ajouter un filtrage de temps：

   • Évitez de négocier pendant les périodes de faible volatilité ou avant et après les grandes annonces.
   • Prendre en compte la saisonnalité du marché

6. Analyse de plusieurs périodes：

   • Confirmation de la tendance sur une période plus longue
   • Optimisation des points d’entrée sur des délais plus courts

Ces orientations d’optimisation améliorent considérablement la robustesse et l’efficacité de la stratégie, car:

• Une reconnaissance plus précise des formes réduit les signaux erronés
• La confirmation de livraison augmente la fiabilité du signal
• Filtrez les tendances pour éviter les contre-échanges
• Optimiser la gestion des risques pour améliorer l’efficacité et la protection des fonds
• L’analyse de plusieurs périodes offre une perspective plus complète sur le marché

Résumer

La stratégie de confirmation de forme technique est un système de négociation systématique, de règles claires, qui génère des signaux de négociation en identifiant plusieurs formes de graphiques classiques et en combinant la confirmation de rupture. La stratégie utilise l’indicateur ATR pour la gestion dynamique du risque et définit un ratio de retour sur risque raisonnable. Bien que la version actuelle de l’algorithme de reconnaissance de forme soit relativement simplifiée, elle fournit une bonne base pour une optimisation ultérieure.