Aperçu

Cette stratégie est un système de trading hybride qui combine le canal Keltner et les moyennes mobiles multi-indices (EMA). Il capture les conditions de survente et de survente en surveillant l’interaction des prix avec les limites du canal Keltner, tout en utilisant les points de croisement des EMAs à court et moyen terme pour confirmer la dynamique de la tendance. Cette double approche permet aux traders de négocier dans une variété de conditions de marché: à la fois en faisant des retournements lorsque les prix atteignent le bord du canal et en confirmant la tendance.

Principe de stratégie

Le cœur de cette stratégie repose sur deux systèmes de signaux de trading différents:

1. Le commerce inversé du canal de Kettner:

   • Un signal de multiplication est déclenché lorsque le prix dépasse la trajectoire de basse KC.
   • Un signal de courte entrée est déclenché lorsque le prix franchit la ligne supérieure (upper KC)
   • Les échanges inversés sont à l’arrêt lorsque le prix revient à la moyenne (emaBasis)

2. Suivre les tendances:

   • Lorsque le cours est au-dessus de l’EMA à 9 cycles et au-dessus de l’EMA à 21 cycles, il déclenche le signal longEntryTrend
   • Lorsque la courte entrée est inférieure à la courte entrée de 9 cycles et que la courte entrée de 21 cycles est inférieure à la courte entrée de 50 cycles, elle déclenche un signal de courte entrée.
   • La tendance est à l’apaisement lorsque l’EMA à court terme franchit à nouveau l’EMA à moyen terme.

Le canal Kentner lui-même passe par une EMA de 20 cycles en tant que voie médiane, les voies ascendantes et descendantes augmentant et diminuant respectivement la valeur ATR de 1,5 fois pour la voie médiane. Cette construction permet au canal d’ajuster la largeur en fonction de la dynamique de la volatilité du marché, de s’étendre automatiquement pendant les périodes de forte volatilité et de se contracter automatiquement pendant les périodes de faible volatilité.

Le mécanisme de gestion des risques du système utilise des objectifs de stop-loss et de profit dynamiques basés sur l’ATR:

• Faire un arrêt de plus de 1,5 ATR en dessous du prix d’entrée
• Le stop-loss est placé à 1,5 ATR au-dessus du prix d’entrée.
• Faire un objectif de profit maximal avec un ATR de 3 fois le prix d’entrée ((2×1.5ATR)
• L’objectif de rentabilité est fixé à 3 fois l’ATR au-dessous du prix d’entrée.

Avantages stratégiques

1. La convergence des stratégiesLa combinaison des deux stratégies de trading inverse et de suivi des tendances permet au système de rester flexible dans différents environnements de marché, de capturer à la fois les retournements de prix à court terme et de suivre les tendances à moyen et long terme.

2. Gestion dynamique des risques: Les objectifs de stop loss et de profit calculés par l’ATR s’adaptent automatiquement à la volatilité du marché, offrant un espace de stop loss plus large pendant les périodes de forte volatilité et un contrôle du risque plus strict pendant les périodes de faible volatilité.

3. Mécanisme de confirmation du signal: la partie de trading tendanciel exige que plusieurs conditions soient remplies simultanément (cross-over des EMA à court et moyen terme et que le prix soit du bon côté des EMA à long terme), réduisant considérablement les faux signaux.

4. Très adaptable: La largeur du canal Kentner s’ajuste automatiquement en fonction de la volatilité du marché, ce qui permet à la stratégie de s’adapter à divers environnements de marché sans avoir à ajuster manuellement les paramètres.

5. Cycle de négociation completLa stratégie définit clairement les conditions d’entrée, de sortie, d’arrêt et de gain, ce qui constitue un cadre de négociation complet.

6. Rappels automatisés: La fonctionnalité d’alerte TradingView est intégrée, permettant une notification de signaux de trading entièrement automatisée.

Risque stratégique

1. Risque de fausse percée: Dans un marché très volatile, les prix peuvent toucher fréquemment les limites du canal de Kentner, puis revenir rapidement, produisant un faux signal de reprise. . Méthode d’atténuation: il peut être envisagé d’ajouter des conditions de confirmation, telles que demander aux prix de rester hors canal pendant un certain temps ou en combinaison avec d’autres indicateurs techniques.

2. Le changement de tendance est en retard: Les signaux croisés EMA sont essentiellement des indicateurs de retard, ce qui peut entraîner des entrées ou des sorties insuffisamment rapides à proximité des points de retournement de tendance. . Méthode d’atténuation: l’introduction d’un indicateur de dynamique plus sensible peut être envisagée comme confirmation auxiliaire.

3. La réduction des pertes est insuffisante.Métode d’atténuation: Pour certaines variétés à forte volatilité, il est possible d’envisager d’ajuster le multiplicateur d’arrêt à 2 fois ou plus.

4. Conflit de signaux multiplesLes stratégies d’inversion et les stratégies de tendance peuvent produire des signaux opposés en même temps, ce qui rend la prise de décision difficile. Méthode d’atténuation: la priorité des signaux peut être établie ou les deux stratégies peuvent être appliquées séparément sur des périodes différentes.

5. Paramètre Sensibilité: les performances stratégiques sont sensibles au choix des multiples de la voie de Kenner (mult) et des cycles EMA. Méthode d’atténuation: il est recommandé d’effectuer une optimisation des paramètres et une vérification des retours suffisants avant le démarrage.

Orientation de l’optimisation de la stratégie

1. Augmenter le filtrage des heures de transactionIl est possible d’ajouter un filtre de fenêtre de temps de négociation pour éviter les périodes de volatilité anormale et de faible liquidité à l’ouverture et à la fermeture du marché et d’exécuter le signal de négociation uniquement pendant les périodes les plus actives du marché.

2. Introduction du jugement sur la volatilitéIl est possible d’augmenter le jugement de l’ATR par rapport à la valeur historique, de suspendre le renversement lorsque la volatilité est trop élevée et d’effectuer uniquement des transactions tendancielles; de donner la priorité au renversement lorsque la volatilité est trop faible.

3. Optimisation de la gestion des fonds: La stratégie actuelle utilise un ratio fixe ((10%) pour la gestion des positions, ce qui peut être amélioré pour un ajustement dynamique des positions basé sur la volatilité, augmentant les positions dans des environnements à faible volatilité et réduisant les positions dans des environnements à forte volatilité.

4. Ajout de conditions de filtrage des transactions: Vous pouvez ajouter plus de conditions de filtrage pour améliorer la qualité du signal, par exemple:

   • Le signal de retour du canal de Duncan Kentner combiné avec l’indicateur RSI
   • Demande de confirmation du signal de croisement EMA
   • Exécuter des transactions uniquement dans la direction de la tendance principale

5. Analyse de plusieurs périodes: Introduction de jugements de tendance à des périodes de temps plus élevées, exécutant les signaux de périodes de temps basses uniquement dans la direction de la tendance à des périodes de temps plus élevées.

6. Optimisation des résultatsLe système de stop loss peut être amélioré afin de maximiser la capture des gains de tendance.

Résumer

Le système de négociation mixte canal Kettner et EMA est une stratégie de négociation complète et flexible, qui s’adapte à différents environnements de marché en combinant des signaux de revers et de suivi de tendance. Son avantage central réside dans l’ajustement dynamique de la largeur du canal et la gestion du risque basée sur l’ATR, qui permet à la stratégie de s’adapter automatiquement aux changements de la volatilité du marché. Cependant, la stratégie présente encore certains risques inhérents, tels que des problèmes de fausses percées et de retard de signal.

Il y a beaucoup de place pour l’amélioration de cette stratégie grâce à une série de mesures d’optimisation, telles que l’ajout de conditions de filtrage des transactions, l’optimisation de la gestion des fonds et l’introduction d’analyses multi-temporelles. Pour les traders, il est recommandé de procéder à un retour d’expérience suffisant dans différentes conditions de marché et périodes de temps avant de l’appliquer sur le marché, et d’ajuster les paramètres en fonction des caractéristiques de chaque variété de transactions.