Stratégie de trading institutionnelle d'action de prix multi-périodes : système de vente à découvert intrajournalière basé sur le concept TIC

Aperçu

La stratégie de négociation d’établissements à action multi-horaire est un système de négociation intra-journée basé sur la notion de négociation interbancaire basée sur les TIC, spécialement conçu pour capturer les tendances à la baisse du marché. La stratégie identifie les flux de fonds de l’établissement en suivant les mouvements de prix des trois principaux moments de négociation à Londres, New York et en Asie, et cherche des opportunités de prise de position à forte probabilité dans les zones de prix clés.

Principe de stratégie

Le fonctionnement de la stratégie est basé sur l’analyse de la structure des prix sur plusieurs périodes de négociation et comprend principalement les éléments clés suivants:

1. Le démarrage est fixé à Londres (2h à 8h20 heure de New York).Le code par les variables:sessionLondonDéfinissez l’heure de début de la période londonienne et mettez à jour en temps réel le prix le plus élevé de cette périodelondonHighet le prix minimumlondonLowL’heure de Londres détermine généralement la direction initiale de la journée.

2. Le quartier de la tuerie à New York (8h20-10h00)Paramètres du code:sessionNYOpenCapture des heures d’ouverture de New York. Lorsque le prix revient après avoir franchi le sommet de la zone horaire de New York (appelé “swing de Judas”), les conditions sont remplies.judasSwing = high >= londonHigh and time >= sessionNYOpenLe système est prêt à se vider.

3. La clôture de Londres est fixée entre 10h30 et 13h00 (heure de New York).Dans le code:londonCloseBuyPour déterminer si les conditions ont déclenché le signal de multiplication de la période de clôture à Londres, le prix doit atteindre le bas de la période de clôture à Londres, dans le but de capturer le rebond de la reprise.

4. Le placement de l’ouverture de l’Asie est à 19h00 à 2h00 (heure de New York)Le code passe:sessionAsiaLe début de l’heure asiatique est marqué par le moment où le prix atteint le sommet de l’heure asiatique.close > asiaHighIl a été créé en 2011 et a été créé en 2013.

La logique de négociation centrale de la stratégie est d’utiliser le concept de “ Judas Swing “, c’est-à-dire lorsque les prix rebondissent après avoir brièvement franchi le pic de Londres à l’heure de New York, indiquant que les grandes institutions peuvent être en cours de livraison à un niveau élevé. La stratégie comprend également plusieurs inversions à l’heure de clôture à Londres et des stratégies de blanchiment à l’heure asiatique, formant un système de négociation tout temps.

Avantages stratégiques

En analysant le code en profondeur, cette stratégie présente les avantages suivants:

1. Une analyse synchronisée de plusieurs périodesLa stratégie consiste à fusionner les données de prix des trois principales périodes de négociation, en utilisant les variables suivantes:londonHigh、nyHighetasiaHighLe fait d’avoir un suivi complet de la performance des prix sur les différents marchés évite la limitation de l’analyse sur une seule période.

2. Une logique d’entrée basée sur l’idéologie institutionnelleLe concept de “Judah Swing” est au cœur de la stratégie.judasSwingLe jugement conditionnel) permet de détecter efficacement le comportement inducteur et les véritables intentions des grandes institutions.

3. Un contrôle de temps précisPar le passé:timestampLa fonction définit avec précision le début et la fin de chaque période de négociation, assurant la négociation aux heures les plus actives du marché et améliorant l’efficacité des transactions.

4. Une gestion des risques claire: le code contient des paramètres de stop-loss explicitesstopLoss = high + 10 * syminfo.mintick) et les objectifs de rentabilitéprofitTarget = low - 20 * syminfo.mintickLe risque de chaque transaction est contrôlable.

5. Aide visuelleLa stratégie est adoptée.plotLa fonction trace les hauts et les bas de chaque période de temps, fournit une référence visuelle intuitive pour la prise de décision de négociation et renforce la praticité de la stratégie.

Risque stratégique

Malgré la bonne conception de la stratégie, les risques potentiels sont les suivants:

1. Risque de fausse percée: Dans les marchés à forte volatilité, les signaux de Judas Swing peuvent produire de fausses ruptures, entraînant de faux blanchiment. La solution consiste à ajouter des conditions de filtrage, telles que la confirmation de volume synthétique ou l’attente d’un retour de prix plus clair.

2. Une dépendance au tempsLa stratégie est fortement tributaire de l’activité du marché au cours d’une période donnée. L’efficacité de la stratégie peut être réduite si les caractéristiques du marché changent ou si des informations importantes sont publiées à des moments atypiques. Il est recommandé de suspendre la négociation avant la publication de données importantes en utilisant un calendrier d’informations sur le marché.

3. Paramètre de stop-loss fixe: le code de stop loss est fixé à un nombre de points fixe ((10 * syminfo.mintickIl est possible d’améliorer le stop-loss dynamique basé sur des indicateurs de volatilité tels que l’ATR.

4. Manque de mécanisme de filtration: la stratégie ne prend pas en compte la tendance globale du marché et l’environnement volatile, et peut souvent générer de faux signaux de dépréciation dans des conditions de forte hausse. Il est recommandé d’ajouter des conditions de filtrage de tendance, telles que la direction des moyennes mobiles ou l’indicateur de volume dynamique.

5. Risques de déviation: Comme la stratégie dépend du comportement des prix au cours d’une période donnée, il peut y avoir un écart prospectif lors de la rétroaction sur des périodes de temps faibles. Les transactions réelles doivent faire attention aux différences entre la performance de la stratégie et les résultats de la rétroaction.

Orientation de l’optimisation de la stratégie

L’analyse du code permet d’optimiser cette stratégie dans les directions suivantes:

1. Système d’arrêt dynamiqueLe but est de fixer le nombre de points.stopLoss = high + 10 * syminfo.mintickLe taux d’endettement de l’épargne-retraite (RRR) a été modifié en stop-loss dynamique basé sur l’ATR.stopLoss = high + atr(14) * 1.5Le marché de l’immobilier est un marché très dynamique, qui s’adapte mieux aux fluctuations des différents environnements.

2. Filtre pour augmenter les tendances: l’ajout de conditions de jugement de tendance à des périodes de temps plus élevées, telles que la direction de la ligne du jour ou de la moyenne mobile du graphique à 4 heures, ne permet de négocier que dans la direction correspondant à la grande tendance, ce qui augmente le taux de réussite de la stratégie.

3. Confirmation de la livraison: Augmentation de l’analyse de volume lors du déclenchement d’un signal de Judas Swing, en effectuant un shorting uniquement lorsque la reprise du prix est accompagnée d’une augmentation du volume, ce qui réduit les pertes causées par une fausse rupture.

4. L’indicateur de l’humeur du marché: Combiner avec le VIX ou d’autres indicateurs de volatilité du marché pour ajuster ou suspendre la stratégie dans un environnement extrêmement volatile et éviter de négocier dans des marchés instables.

5. Optimiser le temps d’entréeLes conditions d’admission sont les suivantes:close < openIl est possible d’améliorer la précision d’entrée en attendant que le prix revienne à un support critique (par exemple, le prix d’ouverture à l’heure de Londres ou VWAP).

6. Ajouter une confirmation à plusieurs cycles: une structure de prix associant des cycles de temps plus courts, recherchant des points d’entrée plus précis, réduisant les points de glissement et les risques inutiles après avoir satisfait aux conditions d’entrée principales.

Ces orientations d’optimisation visent à améliorer la stabilité et la fiabilité des stratégies afin de leur permettre de bien performer dans différents environnements de marché.

Résumer

La stratégie de négociation d’établissements à prix multiples est un système de négociation intraday intégré intégrant la théorie de la négociation des TIC, qui capture les opportunités de négociation à haute probabilité créées par les mouvements de fonds d’établissements en analysant la structure des prix dans les trois principaux moments de négociation de Londres, New York et l’Asie. La stratégie est principalement caractérisée par le fait de suivre les mouvements de fonds d’établissements vers les transactions, en particulier en utilisant le concept de “swing de Judas” pour capturer les opportunités de prise de position, tout en incluant des stratégies de prise de position inversée et de prise de position en temps d’Asie, pour former un système de négociation complet.

Bien que les stratégies soient bien conçues et comportent des conditions d’entrée et des règles de gestion des risques claires, il existe des inconvénients tels que le risque de fausse rupture et la forte dépendance à un moment donné. La stabilité et l’adaptabilité des stratégies peuvent être encore améliorées en ajoutant des mesures d’optimisation telles que l’arrêt dynamique des pertes, le filtrage des tendances et la confirmation du volume des transactions.

Pour les traders à la recherche d’opportunités de day trading, la stratégie offre une approche structurée pour comprendre et exploiter les caractéristiques du marché à différents moments de négociation, particulièrement adaptée aux traders qui souhaitent maîtriser les concepts de négociation institutionnelle et tirer profit de la courte journée.