ianzeng123
Aperçu
Cette stratégie est une méthode de trading de haute précision basée sur le milieu des zones de dynamique du marché, permettant d’obtenir un entrée et une sortie précises en capturant les caractéristiques de fluctuation des prix dans une période donnée. Le cœur de la stratégie est d’utiliser des cycles de rétroaction configurables, de calculer dynamiquement les hauts, les bas et les moyennes des zones de prix et d’exécuter des transactions limitées dans les heures de négociation de la Bourse de New York.
Principe de stratégie
La stratégie est basée sur les mécanismes clés suivants:
- Calcul de la plage dynamique: calcul en temps réel des hauts, des bas et des moyennes des prix en définissant des périodes de rétroaction réglables (par défaut 30 lignes K).
- Les transactions sont strictement limitées aux heures de négociation de la Bourse de New York (entre 9h30 et 15h00).
- Signal de rupture du milieu: produit un signal de survente ou de rupture lorsque le prix de clôture atteint le milieu de la fourchette.
- Stratégie de commande limite: placez une commande dans une fourchette et définissez le prix stop-loss et le prix stop-stop comme les points hauts et les points bas de la fourchette.
Avantages stratégiques
- Entrée de haute précision: fournit une entrée plus précise en calculant dynamiquement le point médian de la zone.
- Risques maîtrisés: Des mécanismes de stop-loss et de stop-loss stricts permettent de contrôler efficacement le risque d’une transaction.
- Sélectivité temporelle: négociez uniquement pendant les périodes d’activité, en évitant les périodes de faible liquidité.
- Les paramètres sont flexibles: les cycles de rétroaction sont réglables pour s’adapter à différents environnements de marché.
- Évitez les risques du jour au lendemain: nettoyer automatiquement votre position avant la fin de la journée.
Risque stratégique
- Limitations du calcul de la fourchette: dans les marchés très volatils, les périodes de rétroaction fixes peuvent ne pas refléter avec précision l’état du marché en temps réel.
- Risque de fréquence de transaction: la fréquence des transactions peut augmenter les coûts de transaction et le risque de glissement.
- Sensitivité des paramètres: les réglages de la période de rétrocession et de la période de négociation ont un impact significatif sur la performance de la stratégie.
- Adaptabilité au marché: la stratégie peut ne pas s’appliquer à toutes les variétés et à tous les environnements de marché.
Orientation de l’optimisation de la stratégie
- Cycle de rétroaction dynamique: introduction d’algorithmes d’adaptation qui ajustent le cycle de rétroaction en fonction de la dynamique de la volatilité du marché
- Vérification multi-temps: les signaux de différentes périodes sont combinés pour améliorer l’exactitude des signaux.
- filtrage de la volatilité: augmentation de l’indicateur de volatilité, filtrage des signaux de négociation de mauvaise qualité.
- Optimisation de l’apprentissage automatique: modification dynamique des paramètres d’entrée et de sortie à l’aide d’algorithmes d’apprentissage automatique.
- Amélioration de la gestion des risques: mise en place de mécanismes plus complexes de gestion des positions et de stop-loss dynamique.
Résumer
La stratégie offre aux traders une méthode de trading systématique et réglementée grâce à des points de rupture intermédiaires précis et à des mécanismes de négociation à prix limité. Ses principaux avantages sont l’entrée de haute précision, la maîtrise des risques et la sélectivité temporelle. Les orientations d’optimisation futures se concentreront sur l’amélioration de l’adaptabilité et de la stabilité de la stratégie.
Indicateurs techniques clés
- Période de rétrospective
- Hauteur de la plage
- Les basses de gamme
- Point intermédiaire de la plage
- Heures de négociation du NYSE
Résumé de la logique des transactions
Il permet de capturer les tendances de prix à court terme et les opportunités de renversement dans un cadre de gestion rigoureuse du temps et des risques, en calculant dynamiquement les fourchettes de prix et en effectuant des transactions à prix limite à proximité des points moyens.
Conseils à la prudence
La présente politique est à titre indicatif et doit être adaptée en fonction de la capacité de prise de risque individuelle et de l’environnement du marché.
Scénario d’application recommandé
Convient aux investisseurs de courte et moyenne ligne qui recherchent des stratégies de négociation stables et systématiques, en particulier pour les traders qui se concentrent sur la négociation de futures et de variétés à forte liquidité.
Conclusion
L’optimisation et l’adaptation sont au cœur de la négociation quantitative. Cette stratégie offre aux traders un cadre de négociation qui mérite d’être étudié et amélioré.
/*backtest
start: 2024-03-31 00:00:00
end: 2025-03-29 08:00:00
period: 1h
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"ETH_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("Midpoint Crossing Strategy", overlay=true)
// Input for lookback period
lookback = input.int(30, title="Lookback Period", minval=1)
// Input for NYSE trading hours
startHour = 9
startMinute = 30
endHour = 15
endMinute = 0
// Variables to store high, low, and midpoint of the lookback period
var float rangeHigh = na
var float rangeLow = na
var float rangeMid = na
// Calculate high, low, and midpoint based on lookback period
if (bar_index >= lookback)
rangeHigh := ta.highest(high, lookback)
rangeLow := ta.lowest(low, lookback)
rangeMid := (rangeHigh + rangeLow) / 2
// Plot high, low, and midpoint for reference
plot(rangeHigh, color=color.red, title="Range High")
plot(rangeLow, color=color.green, title="Range Low")
plot(rangeMid, color=color.blue, title="Range Mid")
// Time condition for NYSE hours
currentTime = timestamp("GMT-5", year, month, dayofmonth, hour, minute)
startTime = timestamp("GMT-5", year, month, dayofmonth, startHour, startMinute)
endTime = timestamp("GMT-5", year, month, dayofmonth, endHour, endMinute)
// Check if the current time is within NYSE hours
isNYSEHours = currentTime >= startTime and currentTime <= endTime
// Entry conditions (only during NYSE hours)
longCondition = ta.crossover(close, rangeMid) and isNYSEHours
shortCondition = ta.crossunder(close, rangeMid) and isNYSEHours
// Define stop loss and take profit levels based on the range
longStopLoss = rangeLow
longTakeProfit = rangeHigh
shortStopLoss = rangeHigh
shortTakeProfit = rangeLow
// Place limit order at mid-price
if (longCondition and not strategy.opentrades)
strategy.order("Long Limit", strategy.long, limit=rangeMid)
strategy.exit("Take Profit", "Long Limit", limit=longTakeProfit, stop=longStopLoss)
if (shortCondition and not strategy.opentrades)
strategy.order("Short Limit", strategy.short, limit=rangeMid)
strategy.exit("Take Profit", "Short Limit", limit=shortTakeProfit, stop=shortStopLoss)
// Close open positions at 4:00 PM to avoid overnight risk
if (currentTime >= endTime)
strategy.close_all(comment="Close All at 4:00 PM")
// Add a check for open positions
if (strategy.opentrades > 0)
// Ensure no recalculation while a position is open
rangeHigh := na
rangeLow := na
rangeMid := na