ianzeng123
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Aperçu
Cette stratégie est une stratégie de trading d’actions de gestion du risque dynamique à plusieurs facteurs de suivi de la tendance, qui vise à améliorer l’exactitude des signaux de trading et la performance globale de la stratégie grâce à l’utilisation intégrée de plusieurs indicateurs techniques. La stratégie est centrée sur le jugement des tendances, la confirmation de la dynamique, le filtrage de la volatilité et le contrôle du risque, offrant aux investisseurs une méthode de trading systématique.
Principe de stratégie
La stratégie est basée sur une analyse globale de six indicateurs clés:
- Indicateur G-Channel: utilise les moyennes mobiles à 20 et 50 jours (EMA) pour déterminer la direction de la tendance du marché.
- La moyenne mobile variable (VMA) de Fantel est confirmée: une comparaison de la moyenne mobile simple (SMA) du 14e et du 28e jour permet de vérifier la dynamique de la tendance.
- Confirmation de la tendance des coraux: déterminer la direction de la tendance à court terme à l’aide des SMA des 10e et 20e jours.
- Confirmation de la volatilité de l’ADX: évaluation de la force et de la volatilité des tendances du marché
- Vérification des transactions: Vérifiez si le volume des transactions est significativement supérieur à la moyenne des transactions sur 20 jours.
- Le SMA de 50 jours: déterminer la position du prix dans la tendance à long terme.
Avantages stratégiques
- Vérification multifactorielle: Réduction significative de la probabilité de faux signaux par une vérification croisée des indicateurs sur six dimensions différentes.
- Gestion dynamique des risques: modification dynamique des arrêts de perte et des arrêts de vente à l’aide de l’ATR.
- Un mécanisme d’entrée et de sortie flexible: combinaison de tendances, de dynamique, de volatilité et de volume de transaction dans une multitude de conditions.
- Optimisation du rapport risque/bénéfice: conception avec un rapport risque/bénéfice de 2:1
- Les transactions à basse fréquence: réduire le nombre de transactions et les coûts de transaction.
Risque stratégique
- La complexité du jugement multi-espaces: la vérification multi-facteurs peut entraîner un retard de signal.
- Sensitivité des paramètres: les paramètres fixes peuvent être moins performants dans différents environnements de marché.
- Limitation du volume des transactions: un faible volume de transactions peut augmenter le risque d’erreur de transaction.
- La limite de RSI: une partie de la transaction peut être manquée.
Orientation de l’optimisation de la stratégie
- Adaptation des paramètres: développer un mécanisme d’ajustement des paramètres dynamiques.
- Optimisation de l’apprentissage automatique: le moment est venu d’introduire des algorithmes d’apprentissage automatique pour optimiser les entrées et les sorties.
- Adaptabilité à plusieurs marchés: paramètres personnalisés pour différentes variétés et environnements de marché.
- La mise en place d’indicateurs d’émotion sur le marché améliore la stabilité stratégique.
Résumer
Cette stratégie a permis de construire un système de négociation d’actions relativement robuste grâce à la vérification de signaux de négociation multifactoriels et multidimensionnels. Son avantage central réside dans la réduction des risques de négociation, mais nécessite une optimisation continue et une adaptation aux changements du marché.
Code source de la stratégie
/*backtest
start: 2024-03-31 00:00:00
end: 2025-03-29 08:00:00
period: 1d
basePeriod: 1d
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"ETH_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("G-Channel Strategy for Stocks", overlay=true, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=10)
// === 1️⃣ G-Channel Indicator ===
gChannel = ta.ema(close, 20) > ta.ema(close, 50) ? 1 : 0
// === 2️⃣ Fantel VMA Confirmation ===
fvma = ta.sma(close, 14) > ta.sma(close, 28) ? 1 : 0
// === 3️⃣ Coral Trend Confirmation ===
coral = ta.sma(close, 10) > ta.sma(close, 20) ? 1 : 0
// === 4️⃣ ADX Confirmation (Volatility) ===
adx = ta.ema(ta.rma(ta.atr(14), 14), 14)
adxMa = ta.sma(adx, 14)
adxConfirmed = adx > adxMa ? 1 : 0
// === 5️⃣ Volume Confirmation ===
volConfirm = volume > ta.sma(volume, 20) * 1.3 ? 1 : 0
// === 6️⃣ Price Above 50-Day SMA ===
sma50 = ta.sma(close, 50)
priceAboveSMA = close > sma50 ? 1 : 0
// === 📌 ENTRY CONDITIONS (LONG & SHORT) ===
longCondition = gChannel and fvma and coral and adxConfirmed and volConfirm and priceAboveSMA
shortCondition = not gChannel and not fvma and not coral and adxConfirmed and volConfirm and close < sma50
// === 7️⃣ ATR Stop-Loss (Lower Than Crypto) ===
atr = ta.atr(14)
stopLoss = close - (atr * 2.0) // Adjusted for stocks
takeProfit = close + (atr * 4.0) // 2:1 Risk/Reward Ratio
// === 📌 EXECUTE TRADES ===
if (longCondition)
strategy.entry("Long", strategy.long)
strategy.exit("Take Profit", from_entry="Long", limit=takeProfit, stop=stopLoss)
if (shortCondition)
strategy.entry("Short", strategy.short)
strategy.exit("Take Profit", from_entry="Short", limit=close - (atr * 4.0), stop=close + (atr * 2.0))
// === 8️⃣ RSI EXIT (Stocks Exit Earlier) ===
rsi = ta.rsi(close, 14)
if (rsi > 75) // Lower exit threshold for stocks
strategy.close("Long")
if (rsi < 25)
strategy.close("Short")
// === 9️⃣ Volume-Based Exit ===
if (volume < ta.sma(volume, 20) * 0.5)
strategy.close("Long")
strategy.close("Short")