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La stratégie OneTrend Lite EMA est une méthode innovante de suivi des tendances qui permet d’identifier et de capturer les tendances du marché en combinant les moyennes mobiles de l’indice (EMA), l’indice de tendance moyen (ADX) et la plage de fluctuation réelle moyenne (ATR). La stratégie vise à fournir des signaux de négociation clairs et réguliers tout en ajustant dynamiquement la sensibilité à la volatilité du marché.
Principe de stratégie
La stratégie est centrée sur trois indicateurs techniques clés:
- EMA rapide et lente: capture les tendances des variations de prix en calculant des moyennes mobiles indicielles de différentes longueurs de cycle
- Calcul ADX personnalisé: évaluation de l’intensité de la tendance et de la dynamique du marché
- Thresholds ATR dynamiques: sensibilité à l’ajustement de la tendance en fonction des valeurs ADX
La stratégie utilise les EMA rapides à 30 cycles et les EMA lentes à 60 cycles pour générer un signal de transaction en combinant leurs différences avec des multiples d’ATR adaptés. Les EMA rapides entrent dans la zone de tendance bleue lorsque dépassent les seuils dynamiques (à la hausse) et entrent dans la zone de tendance rose lorsque dépassent les seuils (à la baisse).
Avantages stratégiques
- Adaptabilité: la stratégie peut ajuster la sensibilité en fonction des différentes conditions du marché grâce à une évaluation dynamique de l’ADX
- Combinaison d’indicateurs multidimensionnels: fusion des EMA, ADX et ATR, amélioration de la précision du signal
- Des zones de négociation clairement visualisées: les zones bleues et jaunes montrent visuellement les changements de tendance
- Flexibilité de gestion des risques: cycle EMA, multiplicateur ATR et seuil ADX sont réglables
Risque stratégique
- Rarité: l’EMA présente un certain caractère de retard par nature et peut être retardée dans un marché en évolution rapide.
- Performances de marché instables: des signaux de négociation fréquents et inefficaces peuvent être générés dans des marchés manquant de tendances claires
- Sensibilité aux paramètres: les performances de la stratégie dépendent fortement des paramètres choisis, ce qui nécessite un retour continu et une optimisation
Orientation de l’optimisation de la stratégie
- L’introduction d’algorithmes d’apprentissage automatique: sélection de paramètres d’optimisation dynamique à l’aide de la technologie IA
- Vérification de plusieurs périodes: vérification de la stabilité de la stratégie à différentes échelles de temps
- Combinaison avec d’autres indicateurs: Combinaison avec des indicateurs de dynamique tels que RSI, MACD pour une meilleure précision du signal
- Le mécanisme d’arrêt de perte adaptatif: Adaptation de la stratégie d’arrêt de perte en fonction de la dynamique ATR
Résumer
La stratégie OneTrend Lite EMA offre aux traders une méthode de suivi des tendances flexible et intuitive grâce à une combinaison d’indicateurs innovants et à une dépréciation auto-adaptative. Malgré certains risques inhérents, son analyse multidimensionnelle et ses capacités d’ajustement dynamique en font une stratégie de trading quantitative digne d’une étude approfondie.
Code source de la stratégie
/*backtest
start: 2024-04-03 00:00:00
end: 2025-04-02 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BNB_USDT"}]
*/
//============================== OneTrend Lite Historical Performance ==============================/
//+--------+-----------+-----------+-----------+--------------------+---------------+---------------+
//| Ticker | Total P&L | Drawdown | # Trades | Profitable Trades | Profit Factor | Best Method |
//+--------+-----------+-----------+-----------+--------------------+---------------+---------------+
//| BTC | 557x | 55.29% | 11 | 72.73% | 13.579 | OneTrend Pro |
//| ETH | 207x | 55.11% | 13 | 46.15% | 1.696 | OneTrend Pro |
//| XRP | 29x | 99.85% | 23 | 30.43% | 1.261 | OneTrend Gaus |
//| SOL | 152x | 40.20% | 8 | 62.50% | 4.341 | OneTrend Gaus |
//| BNB | 519x | 64.29% | 12 | 50.00% | 3.351 | OneTrend Lite |
//| DOGE | 21x | 89.63% | 22 | 27.27% | 1.521 | OneTrend Gaus |
//| ADA | 9x | 76.18% | 9 | 55.56% | 9.039 | OneTrend Pro |
//| SUI | 6.6x | 11.44% | 2 | 100.00% | ∞ | OneTrend Pro |
//+--------+-----------+-----------+-----------+--------------------+---------------+---------------+
//============================== OneTrend Pro Historical Performance ===============================/
//+--------+-----------+-----------+-----------+--------------------+---------------+---------------+
//| Ticker | Total P&L | Drawdown | # Trades | Profitable Trades | Profit Factor | Best Method |
//+--------+-----------+-----------+-----------+--------------------+---------------+---------------+
//| BTC | 723x | 50.99% | 41 | 53.66% | 2.625 | OneTrend Pro |
//| ETH | 1925x | 40.07% | 31 | 58.06% | 3.472 | OneTrend Pro |
//| XRP | 298x | 99.97% | 53 | 37.74% | 1.87 | OneTrend Gaus |
//| SOL | 917x | 73.31% | 18 | 44.44% | 2.71 | OneTrend Gaus |
//| BNB | 353x | 49.44% | 31 | 45.16% | 2.849 | OneTrend Lite |
//| DOGE | 238x | 92.38% | 40 | 40.00% | 2.389 | OneTrend Gaus |
//| ADA | 39x | 71.96% | 31 | 35.48% | 1.684 | OneTrend Pro |
//| SUI | 8.7x | 31.53% | 4 | 50.00% | 13.457 | OneTrend Pro |
//+--------+-----------+-----------+-----------+--------------------+---------------+---------------+
//=========================== OneTrend Gaussian Historical Performance =============================/
//+--------+-----------+-----------+-----------+--------------------+---------------+---------------+
//| Ticker | Total P&L | Drawdown | # Trades | Profitable Trades | Profit Factor | Best Method |
//+--------+-----------+-----------+-----------+--------------------+---------------+---------------+
//| BTC | 107x | 72.45% | 26 | 57.69% | 5.5 | OneTrend Pro |
//| ETH | 10x | 40.07% | 31 | 58.06% | 3.472 | OneTrend Pro |
//| XRP | 1125x | 99.94% | 29 | 48.28% | 1.509 | OneTrend Gaus |
//| SOL | 925x | 52.10% | 11 | 63.64% | 11.338 | OneTrend Gaus |
//| BNB | 434x | 58.10% | 22 | 59.09% | 4.845 | OneTrend Lite |
//| DOGE | 487x | 90.48% | 40 | 32.50% | 2.263 | OneTrend Gaus |
//| ADA | 20x | 71.96% | 31 | 35.48% | 1.684 | OneTrend Pro |
//| SUI | 3.3x | 31.53% | 4 | 50.00% | 13.457 | OneTrend Pro |
//+--------+-----------+-----------+-----------+--------------------+---------------+---------------+
//@version=6
strategy("OneTrend Lite EMA", overlay=true, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=100, initial_capital = 10000)
// ——— USER INPUTS ———
// EMA settings
emaFastLen = 30
emaSlowLen = 60
atrLen = 60
// ADX settings
adxLen = 14
adxThreshold = 20
// ATR multipliers for trend conditions
atrMultStrong = 0.3
atrMultWeak = 0.1
// ——— CALCULATIONS ———
// Calculate EMAs and their difference
emaFast = ta.ema(close, emaFastLen)
emaSlow = ta.ema(close, emaSlowLen)
emaDiff = emaFast - emaSlow
// --- Custom ADX Calculation ---
up = ta.change(high)
down = -ta.change(low)
plusDM = (up > down and up > 0) ? up : 0.0
minusDM = (down > up and down > 0) ? down : 0.0
trur = ta.rma(ta.tr, adxLen)
plusDI = 100 * ta.rma(plusDM, adxLen) / trur
minusDI = 100 * ta.rma(minusDM, adxLen) / trur
dx = 100 * math.abs(plusDI - minusDI) / (plusDI + minusDI)
adxVal = ta.rma(dx, adxLen)
// Determine the dynamic ATR multiplier based solely on ADX
dynamicAtrMult = adxVal > adxThreshold ? atrMultStrong : atrMultWeak
// Define bull (blue) and bear (pink) zones using the dynamic multiplier
emaBull = emaDiff > dynamicAtrMult * ta.atr(atrLen)
emaBear = emaDiff < -dynamicAtrMult * ta.atr(atrLen)
// ——— PLOTTING ———
clrBull = color.rgb(70, 163, 255) // Blue for bull
clrBear = color.rgb(255, 102, 170) // Pink for bear
clrNeutral = color.rgb(128, 128, 128) // Gray for neutral
fastPlot = plot(emaFast, linewidth=2, color=emaBull ? clrBull : emaBear ? clrBear : clrNeutral, title="Fast EMA")
slowPlot = plot(emaSlow, linewidth=2, color=emaBull ? clrBull : emaBear ? clrBear : clrNeutral, title="Slow EMA")
fill(fastPlot, slowPlot, color=emaBull ? color.new(clrBull, 70) : emaBear ? color.new(clrBear, 70) : color.new(clrNeutral, 70))
// ——— STRATEGY LOGIC ———
// Enter long immediately when the zone turns blue, and exit when it turns pink.
if emaBull
strategy.entry("Long", strategy.long, comment="Long Entry")
if emaBear
strategy.close("Long", comment="Close Long")