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Aperçu
La stratégie est un système de suivi des tendances combinant une moyenne mobile à 200 tranches (MA200) et une analyse dynamique des tendances. Elle recherche les opportunités de négociation en identifiant principalement la position des prix par rapport à la tendance à long terme et les changements de dynamique sur le graphique. La stratégie s’applique aux périodes de 4 heures et plus, et intègre un mécanisme de prévention des entrées en bourse répétées, garantissant que les positions ne seront pas rouvertes à nouveau en cas de position déjà en cours, contrôlant efficacement le risque de position.
Principe de stratégie
Le principe central de la stratégie est basé sur deux facteurs clés: la détermination de la position du prix par rapport à la tendance à long terme et l’analyse dynamique du volume d’or.
Tout d’abord, la stratégie utilise les moyennes mobiles simples à 200 jours (SMA) comme indicateur de référence pour les tendances à long terme. Quand le prix est au-dessus de la MA200, il est considéré comme étant en tendance à la hausse; quand le prix est au-dessous de la MA200, il est considéré comme étant en tendance à la baisse.
Deuxièmement, la stratégie introduit la notion de dynamique de coude, qui consiste à juger de la dynamique du marché en comparant la taille de l’entité du coude actuel à celle du coude précédent. L’entité du coude actuel est considérée comme plus dynamique si elle est plus grande que celle du coude précédent.
La logique de génération du signal d’entrée est la suivante:
- Signaux d’achat: lorsque le cours de clôture est supérieur à la MA200 (à la hausse) et que le cours de la courbe est supérieur au cours d’ouverture (le cours de clôture est supérieur au cours d’ouverture et le cours de la courbe est supérieur au cours de la courbe précédente)
- Signal de vente: lorsque le cours de clôture est inférieur à la MA200 (en baisse) et que le cours est en baisse (le cours de clôture est inférieur au cours d’ouverture et que le cours est supérieur au cours précédent)
La stratégie contient également un important mécanisme de contrôle des risques: un nouveau signal d’entrée est exécuté uniquement s’il n’y a pas de positions non liquidées, ce qui évite efficacement l’exposition excessive au risque causée par la réouverture de positions.
Les paramètres Stop Loss et Stop Stop peuvent être personnalisés avec des paramètres de 50 et 100 points par défaut, respectivement, pour aider les traders à limiter leurs pertes lorsque le marché se déplace à l’envers et à verrouiller leurs bénéfices lorsque le prix se déplace dans la direction prévue.
Avantages stratégiques
Une analyse approfondie de la mise en œuvre du code de cette stratégie permet de résumer les avantages évidents suivants:
La confirmation de la tendance est associée à la dynamique:La stratégie combine un indicateur de tendance à long terme ((MA200) et un indicateur de dynamique à court terme ((comparaison de volumes de silicium)) pour filtrer efficacement les signaux de mauvaise qualité, qui n’entrent en jeu que lorsque la direction de la tendance est claire et qu’il y a suffisamment de dynamique.
Le système d’anti-répartition:En vérifiant s’il y a actuellement des positions non liquidées (strategy.opentrades == 0), la stratégie évite de continuer à ajouter du code dans le cas d’une position existante, contrôlant efficacement le risque de fonds.
La gestion des risques est flexible:L’utilisateur peut définir des points d’arrêt et d’arrêt en fonction de ses préférences de risque, ou désactiver complètement la fonction d’arrêt et d’arrêt pour s’adapter à différents styles de négociation.
Les signaux visuels indiquent:Les stratégies fournissent des marqueurs de signaux d’achat et de vente visuels, permettant aux traders d’identifier intuitivement les points d’entrée, ce qui améliore la disponibilité des stratégies.
Ajustabilité des paramètres:Les paramètres clés tels que la période de MA, le point d’arrêt des pertes peuvent être personnalisés par l’utilisateur, ce qui améliore l’adaptabilité de la stratégie.
Les signaux de haute qualité sont mis en lumière:La stratégie se concentre sur la capture de mouvements de marché à dynamique accélérée, améliorant la qualité du signal en exigeant que l’entité de coude actuelle soit plus grande que l’entité de coude précédente.
Risque stratégique
Malgré la bonne conception de la stratégie, les risques potentiels sont les suivants:
Le retard de la moyenne mobile:Les moyennes mobiles à 200 périodes présentent un retard évident en tant qu’indicateur de tendance à long terme, ce qui peut entraîner un signal erroné qui reste conforme à l’ancienne tendance au début d’un renversement de tendance. La solution consiste à envisager l’introduction de moyennes mobiles à court terme comme indicateur de confirmation auxiliaire.
Le risque de stop loss fixe:La stratégie utilise un nombre de points fixe comme paramètre de stop loss, sans tenir compte des changements dans la volatilité du marché, ce qui peut entraîner des stop loss prématurés pendant les périodes de forte volatilité. L’amélioration consiste à considérer l’utilisation d’indicateurs dynamiques tels que l’ATR pour ajuster le niveau de stop loss.
Les conditions d’entrée uniques:Bien que la stratégie combine tendance et dynamisme, les conditions d’entrée sont relativement simples et peuvent générer des faux signaux excessifs dans certains environnements de marché. Il est recommandé d’ajouter des conditions de filtrage supplémentaires, telles que des signaux auxiliaires de confirmation de transaction ou d’autres indicateurs techniques.
Le manque d’identification avec le marché:La stratégie ne fait pas de distinction entre les différents environnements de marché (par exemple, les marchés de choc et les marchés de tendance) et peut avoir un mauvais rendement lors de la consolidation des marchés. L’ajout de la logique de jugement des environnements de marché, l’ajustement des paramètres de la stratégie ou la suspension des transactions dans différents environnements peuvent être envisagés.
La gestion de l’argent est imparfaite:Bien que la stratégie fixe un ratio de position fixe (<10% de l’équité), elle n’ajuste pas la taille de la position en fonction de la probabilité de succès ou du risque de différentes transactions. Des algorithmes de gestion de fonds plus complexes, tels que la formule Kelly ou le modèle de risque fixe, sont recommandés.
Orientation de l’optimisation de la stratégie
Sur la base de l’analyse ci-dessus, la stratégie peut être optimisée dans les directions suivantes:
L’analyse des cycles multiples:Les stratégies actuelles ne fonctionnent que sur un seul cycle de temps, et il est possible d’envisager d’ajouter un mécanisme de confirmation multi-cycles, comme ouvrir une position uniquement lorsque la ligne du jour et la tendance du cycle de 4 heures sont alignées, pour améliorer la qualité du signal.
Le mécanisme d’arrêt dynamique:Modifier le stop à points fixes en stop dynamique basé sur l’ATR pour mieux s’adapter aux changements de volatilité du marché. Par exemple, le stop peut être réglé sur 2 fois l’ATR, réduisant la portée du stop pendant les périodes de faible volatilité et élargissant la portée du stop pendant les périodes de forte volatilité.
Ajouter un filtre de signal:L’introduction d’indicateurs techniques supplémentaires pour la confirmation, tels que le RSI sur-achat sur-vente, la direction du graphique MACD, la confirmation du volume de transaction, etc., réduit la probabilité que de faux signaux se produisent.
Ajout d’une fonction d’arrêt mobile:La fonction Trailing Stop permet d’ajuster automatiquement la position de stop lorsque le prix se déplace dans une direction favorable, bloquant une partie des bénéfices tout en donnant suffisamment de marge de manœuvre au prix.
Optimisation de la gestion des fonds:La gestion des fonds basée sur le risque par transaction, telle que le modèle de risque fixe ((le risque par transaction est fixé à 1% du capital du compte), ou la taille de la position est ajustée en fonction de l’intensité du signal.
Pour ajouter un jugement sur la situation du marché:Développer un module de reconnaissance des conditions de marché qui peut suspendre les transactions ou s’adapter à des paramètres plus conservateurs en cas de choc.
Logique de jugement dynamique:Le jugement actuel de la dynamique est basé uniquement sur une simple comparaison de la taille des entités de la souche. On peut envisager l’introduction de modèles de dynamique plus complexes, tels que la tendance de changement d’entités de N racines de souches successives.
Résumer
Le système de suivi des tendances des moyennes mobiles et des volumes mobiles est une stratégie de négociation qui combine des jugements de tendance à long terme et une analyse des volumes mobiles à court terme. Il détermine la direction de la tendance globale du marché à l’aide de moyennes mobiles à 200 périodes, tout en exploitant les changements de volume des volumes pour capturer les mouvements du marché dynamiques. La stratégie intègre un mécanisme de protection contre les entrées répétitives et une fonction d’arrêt de perte en option, ce qui traduit une bonne conscience de la gestion des risques.
Les principaux avantages de cette stratégie résident dans sa logique de génération de signaux concise et efficace, ainsi que dans ses exigences de double confirmation de tendance et de dynamique, qui aident à filtrer les signaux de mauvaise qualité. Cependant, la stratégie présente également certaines limitations, telles que le retard des moyennes mobiles et le risque potentiel de stop-loss fixes.
La stratégie peut être optimisée davantage en introduisant des améliorations telles que l’analyse multi-cyclique, le stop-loss dynamique, le filtrage de signal renforcé et l’optimisation de la gestion des fonds, ce qui améliore sa stabilité de performance et sa rentabilité dans différents environnements de marché. C’est un cadre stratégique de base qui mérite d’être considéré par les investisseurs qui recherchent des transactions de suivi de tendances, qui peuvent être personnalisées et étendues en fonction de leurs besoins individuels.
/*backtest
start: 2024-04-16 00:00:00
end: 2025-04-15 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1d
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"TRX_USD"}]
*/
//@version=5
strategy("MA200 + Momentum Candle Strategy (No Duplicate Entry)", overlay=true, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=10)
// === Input
maLength = input.int(200, title="MA Period")
showSignals = input.bool(true, title="Tampilkan Sinyal")
useSLTP = input.bool(true, title="Gunakan SL/TP?")
slPips = input.int(50, title="Stop Loss (pips)")
tpPips = input.int(100, title="Take Profit (pips)")
// === Perhitungan MA dan candle body
ma200 = ta.sma(close, maLength)
prevBody = math.abs(close[1] - open[1])
currBody = math.abs(close - open)
// === Momentum candle logic
isBullishMomentum = close > open and currBody > prevBody
isBearishMomentum = close < open and currBody > prevBody
// === Syarat entry
isBuySignal = close > ma200 and isBullishMomentum
isSellSignal = close < ma200 and isBearishMomentum
// === SL/TP
pipSize = syminfo.mintick * 10
sl = slPips * pipSize
tp = tpPips * pipSize
// === Cek apakah ada posisi terbuka
noOpenTrade = strategy.opentrades == 0
// === Eksekusi entry jika belum ada posisi terbuka
if isBuySignal and noOpenTrade
strategy.entry("Buy", strategy.long)
if useSLTP
strategy.exit("Exit Buy", from_entry="Buy", stop=close - sl, limit=close + tp)
if isSellSignal and noOpenTrade
strategy.entry("Sell", strategy.short)
if useSLTP
strategy.exit("Exit Sell", from_entry="Sell", stop=close + sl, limit=close - tp)
// === Plot MA dan sinyal visual
plot(ma200, color=color.orange, title="MA 200")
plotshape(showSignals and isBuySignal and noOpenTrade, title="Buy Signal", location=location.belowbar, color=color.green, style=shape.labelup, text="Buy")
plotshape(showSignals and isSellSignal and noOpenTrade, title="Sell Signal", location=location.abovebar, color=color.red, style=shape.labeldown, text="Sell")