ianzeng123
Aperçu
Il s’agit d’une stratégie de trading quantitatif basée sur un portefeuille d’indicateurs techniques à plusieurs échelles temporelles, permettant une entrée sur le marché et un contrôle du risque précis grâce à une analyse globale des moyennes mobiles, des indices de faiblesse relative aléatoires (SRI) et de la dynamique des prix. Cette stratégie vise à capturer les tendances du marché tout en gérant efficacement les risques de trading.
Principe de stratégie
Le cœur de la stratégie est constitué de cinq indicateurs techniques clés:
- Indicateur de la moyenne mobile:
- Les moyennes mobiles simples à 5, 10, 50 et 100 jours (SMA)
- Déterminez la direction des tendances du marché à l’aide de la position relative des moyennes mobiles sur plusieurs échelles de temps
- La relation relative des prix aux moyennes mobiles détermine le signal d’entrée
- Indicateur de force et de faiblesse aléatoires (SRI):
- Calculer le SRI à l’échelle d’une minute
- SRI inférieur à 70 comme signal de multiplication
- SRI supérieur à 30 comme signal de dégagement
- La forme du fil de fer:
- Analyse de la relation entre le prix d’ouverture et le prix de clôture de la ligne K
- Jugez la dynamique actuelle des prix et l’humeur du marché
- Les mécanismes de gestion des risques:
- Réglage des points de stop (TP) et de stop (SL)
- La mise en œuvre de la stratégie de garantie de rentabilité (Break-Even, BE)
- Adaptation dynamique de la position d’arrêt
Avantages stratégiques
- Vérification du signal multidimensionnel
- Utilisation intégrée des moyennes mobiles, de l’ISR et de la dynamique des prix
- Réduit considérablement la probabilité de faux signaux
- Amélioration de la fiabilité des signaux de trading
- Des contrôles de risque flexibles
- Pré-arrêt et points de rupture
- Le mécanisme de garantie dynamique
- Contrôle efficace des pertes maximales sur une seule transaction
- Analyse à plusieurs échelles temporelles
- Les moyennes mobiles combinées à différentes périodes
- Capture intégrale des tendances du marché
- Améliorer l’adaptabilité des stratégies
- Ajustabilité des paramètres
- Des points de rupture personnalisables
- Adaptation à différents environnements de marché et variétés commerciales
Risque stratégique
- Risque de sensibilité des paramètres
- Les moyennes mobiles et les paramètres SRI ont un impact significatif sur la performance de la stratégie
- Il est nécessaire d’effectuer des mesures de retour suffisantes et d’optimiser les paramètres
- Risque de fortes fluctuations sur le marché
- Une stratégie qui pourrait échouer dans des conditions de marché extrêmes
- Il est recommandé de définir une limite de retrait maximale.
- Risques liés à la survente
- La fréquence des transactions peut augmenter les coûts
- Il est nécessaire de faire des ajustements en fonction des coûts réels des transactions.
- Risque de retard dans les indicateurs
- Les moyennes mobiles sont en retard
- Peut-être que vous avez manqué un signal de tendance précoce
Orientation de l’optimisation de la stratégie
- Les algorithmes d’apprentissage automatique sont introduits
- Paramètres d’optimisation utilisant des algorithmes d’apprentissage supervisé
- Dynamique d’ajustement du point de rupture
- Améliorer la résilience des stratégies
- Ajout de conditions de filtrage supplémentaires
- Introduction de l’indicateur de la quantité d’échange
- Ajout d’un indicateur de force de tendance
- Amélioration de la précision des signaux
- Optimisation de l’adaptation à plusieurs variétés
- Développement d’un mécanisme d’adaptation des paramètres généraux
- Réduction de l’intervention humaine
- Améliorer la portée de la stratégie
Résumer
Il s’agit d’une stratégie de négociation quantifiée basée sur une analyse à plusieurs échelles temporelles, conçue pour capturer les tendances du marché et contrôler les risques de négociation grâce à des indicateurs techniques intégrés et à un mécanisme de gestion des risques avancé. Le principal avantage de la stratégie réside dans la validation multidimensionnelle du signal et le contrôle des risques flexibles.
Code source de la stratégie
/*backtest
start: 2024-04-17 00:00:00
end: 2025-04-15 08:00:00
period: 1d
basePeriod: 1d
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"TRX_USD"}]
*/
//@version=6
strategy("Strategia LONG & SHORT con TP, SL e BE", overlay=true, default_qty_type=strategy.fixed, default_qty_value=1)
// === INPUT === //
tp_points = input.int(60000, "Take Profit (punti)")
sl_points = input.int(25000, "Stop Loss (punti)")
breakeven_trigger = tp_points * 0.5
// === MEDIE MOBILI === //
ma5 = ta.sma(close, 5)
ma10 = ta.sma(close, 10)
ma50 = ta.sma(close, 50)
ma100 = ta.sma(close, 100)
// === SRI da timeframe 1 minuto === //
sri_tf = "1"
sri_length = 10
sri_src = close
sri = request.security(syminfo.tickerid, sri_tf, ta.stoch(sri_src, sri_src, sri_src, sri_length))
// === CONDIZIONI LONG === //
long_candle = open > close[1]
price_above_ma100 = close > ma100
ma50_above_ma100 = ma50 > ma100
ma5_above_ma10 = ma5 > ma10
sri_below_75 = sri < 70
long_condition = long_candle and price_above_ma100 and ma50_above_ma100 and ma5_above_ma10 and sri_below_75
// === CONDIZIONI SHORT === //
short_candle = open < close[1]
price_below_ma100 = close < ma100
ma50_below_ma100 = ma50 < ma100
ma5_below_ma10 = ma5 < ma10
sri_above_25 = sri > 30
short_condition = short_candle and price_below_ma100 and ma50_below_ma100 and ma5_below_ma10 and sri_above_25
// === ENTRY LONG === //
if (long_condition)
strategy.entry("Long", strategy.long)
// === ENTRY SHORT === //
if (short_condition)
strategy.entry("Short", strategy.short)
// === GESTIONE USCITE === //
var float long_entry_price = na
var float short_entry_price = na
// LONG: TP/SL + break-even
if (strategy.position_size > 0)
if (na(long_entry_price))
long_entry_price := strategy.position_avg_price
tp_price_long = long_entry_price + tp_points * syminfo.mintick
sl_price_long = long_entry_price - sl_points * syminfo.mintick
be_trigger_long = long_entry_price + breakeven_trigger * syminfo.mintick
sl_be = close >= be_trigger_long ? long_entry_price : sl_price_long
strategy.exit("Exit Long", from_entry="Long", limit=tp_price_long, stop=sl_be)
// SHORT: TP/SL + break-even
if (strategy.position_size < 0)
if (na(short_entry_price))
short_entry_price := strategy.position_avg_price
tp_price_short = short_entry_price - tp_points * syminfo.mintick
sl_price_short = short_entry_price + sl_points * syminfo.mintick
be_trigger_short = short_entry_price - breakeven_trigger * syminfo.mintick
sl_be_short = close <= be_trigger_short ? short_entry_price : sl_price_short
strategy.exit("Exit Short", from_entry="Short", limit=tp_price_short, stop=sl_be_short)
// Reset quando flat
if (strategy.position_size == 0)
long_entry_price := na
short_entry_price := na