Système de trading multi-indicateurs à dynamique croisée : EMA+CPR+filtre de volume, stratégie automatique de stop-profit et de stop-loss

Aperçu

La stratégie est un système de négociation basé sur plusieurs indicateurs techniques, combinant une croisée des moyennes mobiles indicielles (EMA), un prix de référence de point central (CPR), un filtrage du volume des transactions et une configuration automatique d’arrêt/stop. La logique centrale de la stratégie consiste à déterminer la direction de la tendance du marché à travers la croisée des lignes rapides et lentes de l’EMA, tout en utilisant le CPR comme un point de référence de prix supplémentaire pour confirmer le signal et vérifier l’activité du marché via le filtre de volume des transactions.

Principe de stratégie

La logique de transaction centrale de la stratégie est basée sur les composants clés suivants:

1. Système croisé de l’EMALa stratégie utilise les moyennes mobiles indicielles à 20 et 50 cycles (EMA) comme indicateur principal de la tendance. Lorsqu’une EMA rapide traverse une EMA lente (EMA lente) à 20 cycles (EMA lente) elle génère un signal de plus; lorsqu’une EMA rapide traverse une EMA lente à 50 cycles (EMA lente), elle génère un signal de moins.

2. CPR (prix de référence du point central) confirmé: la stratégie introduit l’indicateur CPR comme outil de confirmation du niveau de prix. La CPR est composée de trois niveaux de prix clés: pivot (Pivot), bas pivot (BC) et haut pivot (TC). Ces niveaux sont calculés sur la base des hauts, des bas et des prix de clôture de la veille.

3. Filtreur de volume des transactions: Afin d’éviter de négocier avec un volume insuffisant, la stratégie met en place une condition selon laquelle le volume de transactions doit être supérieur à la moyenne des transactions sur 20 jours. Un volume élevé de transactions indique généralement une forte participation sur le marché, ce qui augmente la fiabilité de l’évolution des prix.

4. Arrêt automatiquePar défaut, le stop-loss est situé à 1,5% en dessous du prix d’entrée et le stop-loss est situé à 3% au-dessus du prix d’entrée. Cela rend le rapport de risque/rendement de 1:2, conformément aux principes de saine gestion du risque. Ces paramètres peuvent être ajustés via des contrôles d’entrée.

5. Visualisation du signalLa stratégie consiste à afficher intuitivement les signaux d’achat et de vente sous forme de balises et de formes sur le graphique, permettant aux traders de voir clairement les points d’entrée.

La logique d’exécution de la transaction est simple: lorsque plusieurs conditions sont remplies (partie au-dessus de l’EMA, prix au-dessus du point pivot, volume de transaction), la stratégie entre dans une position à plusieurs têtes et établit simultanément des ordres de stop-loss et d’arrêt. Lorsque les conditions de vide sont remplies (partie au-dessous de l’EMA, prix au-dessous du point pivot, volume de transaction), la stratégie entre dans une position à vide et établit également des ordres de stop-loss et d’arrêt correspondants.

Avantages stratégiques

1. Mécanisme de confirmation multipleLa stratégie combine l’indicateur de tendance (EMA), l’indicateur de niveau de prix (CPR) et l’indicateur de volume des transactions pour former un système de confirmation multiple. Cela réduit le risque de faux signaux et augmente la fiabilité des transactions. Un seul indicateur peut générer de faux signaux, mais la confirmation de plusieurs types d’indicateurs différents augmente la probabilité de succès des transactions.

2. Une grande capacité d’adaptation: Grâce à des paramètres réglables (par exemple, la longueur des EMA, le pourcentage d’arrêt, le pourcentage d’arrêt et l’utilisation ou non d’un filtre de volume de transaction), la stratégie peut s’adapter à différents environnements de marché et aux préférences de risque des traders. Cela rend la stratégie applicable à la fois aux marchés très volatils et aux marchés relativement stables.

3. Intégration de la gestion des risques: La stratégie intègre des mécanismes d’arrêt automatique et de stop-loss, ce qui fait défaut dans de nombreuses stratégies de base. Cela garantit que chaque transaction a des objectifs de risque et de rendement prédéfinis et évite que les décisions émotionnelles n’affectent les résultats des transactions.

4. Signaux de négociation visuels: La stratégie affiche les signaux de négociation de manière intuitive sur le graphique, permettant aux traders d’identifier facilement les points d’entrée et de sortie, ce qui aide à repérer et à ajuster la stratégie.

5. Le code est simple et efficace: La structure du code de la stratégie est claire, logiquement modulable, facile à comprendre et à modifier. Cela permet même aux traders avec une expérience de programmation limitée de comprendre le fonctionnement de la stratégie et de l’adapter à leurs besoins.

6. Une large portée: La stratégie s’applique à une variété de types de transactions, y compris les futures et les actions, sans qu’il soit nécessaire de s’adapter spécifiquement à un marché particulier. Cette universalité permet à la stratégie de maintenir une performance relativement stable dans différents environnements de marché.

Risque stratégique

1. Faux signaux de croisementLa stratégie de croisement EMA peut générer plusieurs faux signaux de croisement dans un marché horizontal ou fluctuant, entraînant des transactions en perte continue. Bien que la CPR et le filtre de volume de transactions aident à réduire ces faux signaux, cela reste un risque significatif dans des marchés où il n’y a pas de tendance claire. La solution consiste à suspendre la négociation dans un marché horizontal ou à ajouter des indicateurs de confirmation de tendance supplémentaires.

2. Limitation du stop-loss fixeStratégie: utilisation d’un stop-loss à pourcentage fixe basé sur le prix d’entrée, qui peut ne pas convenir à tous les environnements de marché et à toutes les conditions de volatilité. Dans les marchés à forte volatilité, le stop-loss à pourcentage fixe peut être trop serré; dans les marchés à faible volatilité, il peut être trop lâche. Une solution possible est d’utiliser un stop-loss dynamique basé sur l’ATR, qui est mieux adapté à la volatilité du marché.

3. Points de glissement et risques d’exécution: la stratégie suppose que tous les ordres peuvent être exécutés au prix indiqué, mais il peut y avoir des glissements et des retards d’exécution dans les transactions réelles, en particulier dans les marchés à liquidité limitée. Cela peut entraîner une différence entre les résultats des transactions réelles et les résultats de la rétroévaluation.

4. Paramètres optimisés à l’excèsLa performance d’une stratégie dépend fortement des paramètres choisis (longueur EMA, pourcentage stop loss/stop loss, etc.). Des paramètres trop optimisés peuvent entraîner une bonne performance dans les retours mais une mauvaise performance dans les transactions réelles. La solution consiste à utiliser un cycle de retours plus long et à tester la solidité de la stratégie dans plusieurs conditions de marché.

5. Les limites de la CPR en ligneStratégie: Calculer le CPR à l’aide de données de ligne journalière, qui peut ne pas être suffisamment flexible ou réactive dans les transactions sur une journée ou des périodes de temps plus courtes. Une solution possible est d’ajuster le cycle de calcul du CPR en fonction de la période utilisée.

6. Faux signaux de volumes émis: Le simple fait de se baser sur un volume de transactions supérieur à la moyenne sur 20 jours ne suffit pas à déterminer avec précision l’activité du marché. Certains jours de négociation anormaux peuvent être marqués par une augmentation du volume de transactions, mais ne constituent pas une véritable confirmation de la tendance.

Orientation de l’optimisation de la stratégie

1. Amélioration des mécanismes de détection des tendances: La stratégie actuelle repose principalement sur l’identification croisée des tendances des EMA. On peut envisager d’ajouter des indicateurs de tendance supplémentaires, tels que l’ADX (indice de direction moyenne), pour s’assurer que les transactions sont effectuées uniquement sur des marchés à forte tendance.

2. Arrêt et arrêt dynamiquesRemplacer les arrêts et arrêts à des pourcentages fixes par des indicateurs de volatilité tels que l’ATR pour mieux s’adapter à la volatilité des différents environnements de marché. Par exemple, il est possible de régler les arrêts à 2 fois l’ATR et les arrêts à 4 fois l’ATR pour conserver le même rapport de retour sur risque mais mieux s’adapter aux conditions du marché.

3. Amélioration de l’analyse du volume des transactionsIl est possible d’améliorer le filtre de volume de transactions pour qu’il tienne compte non seulement de la taille du volume de transactions, mais aussi de la tendance du volume de transactions et de la relation prix-volume de transactions. Par exemple, il est possible d’ajouter des conditions pour que le volume de transactions augmente de manière cohérente avec la direction de la tendance des prix, ou d’utiliser des indicateurs de volume de transactions plus complexes tels que l’OBV (onde d’énergie).

4. Optimiser le temps d’entréeLa stratégie actuelle consiste à entrer immédiatement en position de croisement. On peut envisager d’ajouter des conditions de confirmation, telles que l’attente d’un retournement de prix vers un support/résistance critique ou l’attente d’une confirmation de 1 à 2 cycles, afin de réduire le risque de fausse rupture. Cela peut être réalisé en retardant le signal d’entrée ou en ajoutant une confirmation de modèle de prix.

5. Ajouter un filtre d’environnement de marché: il est possible d’ajouter des logiques de jugement du marché, par exemple en utilisant des indicateurs de volatilité (comme le VIX ou l’ATR) pour juger de l’état actuel du marché, et d’utiliser différents paramètres de réglage ou même de suspendre la négociation dans différents environnements de marché. Par exemple, dans les marchés très volatiles, un arrêt plus large et une taille de position plus conservatrice peuvent être nécessaires.

6. La simulation du manque de volume des transactions: Afin d’améliorer l’applicabilité de la stratégie dans les marchés où les données de volume de transaction sont inexistantes ou peu fiables, il est possible de développer une version de remplacement sans volume de transaction, par exemple en utilisant une fourchette de fluctuation des prix ou d’autres indicateurs techniques au lieu d’une confirmation de volume de transaction.

7. Ajouter un filtre de tempsConsidérez d’ajouter des conditions de filtrage temporel, d’éviter de négocier pendant les périodes de forte volatilité avant et après les ouvertures et fermetures du marché, ou d’éviter les périodes de publication de données économiques majeures. Cela peut être réalisé en vérifiant les heures de négociation actuelles et en définissant des fenêtres de temps permettant la négociation.

Résumer

Cette stratégie de négociation basée sur le croisement des EMA, le CPR et le filtrage des volumes offre un cadre de système de négociation intégré, combinant le suivi des tendances, la confirmation des niveaux de prix et la vérification des volumes de négociation, avec des fonctions de gestion du risque intégrées. Le principal avantage de la stratégie réside dans ses mécanismes de confirmation multiples et ses paramètres d’arrêt/arrêt automatiques, ce qui contribue à améliorer la fiabilité et la discipline des transactions.

Cependant, comme toutes les stratégies de négociation, il est confronté à des défis tels que le risque de faux signaux et les limites des paramètres fixes. La robustesse et l’adaptabilité de la stratégie peuvent être encore améliorées grâce aux orientations d’optimisation proposées ci-dessus, en particulier l’amélioration de la reconnaissance des tendances, l’ajustement dynamique des arrêts/arrêts et le filtrage renforcé des conditions de marché.

Pour les traders, cette stratégie offre un bon point de départ, permettant des ajustements personnalisés en fonction du style de trading et des préférences du marché. Plus important encore, quelles que soient les modifications apportées à la stratégie, il faut toujours maintenir de solides principes de gestion des risques, éviter les paramètres d’optimisation excessive et effectuer des vérifications de trading de retour et de simulation suffisantes avant de négocier sur place.