ianzeng123
Aperçu
La stratégie est un système de trading quantifié de rupture de support spécifique aux transactions aériennes, qui capture les tendances à la baisse en identifiant les ruptures efficaces des supports clés. La stratégie combine la théorie de la résistance des supports, le principe de confirmation de la transaction et le mécanisme de gestion des risques dynamiques ATR dans l’analyse technique. Le système est doté d’une fonction de filtrage du marché horizontal, qui permet d’éviter efficacement les faux signaux dans des conditions de choc et de se concentrer sur les opportunités de rupture tendancielles.
Principe de stratégie
Le principe central de la stratégie est basé sur la théorie de la rupture du support dans l’analyse technique. Tout d’abord, le système détermine le support critique en calculant le prix le plus bas des 20 derniers cycles, ce support représentant une zone de défense importante pour les forces multiples. Lorsque les prix dépassent ce support et satisfont aux conditions de rupture du tampon, cela indique que la ligne de défense multiples a été brisée et que les forces aériennes occupent une position dominante.
Avantages stratégiques
La fonctionnalité de filtrage du marché horizontal est l’un des principaux avantages de la stratégie, car elle permet d’identifier efficacement les mouvements de choc et de suspendre les transactions afin d’éviter des pertes continues dans un environnement de marché défavorable. La gestion dynamique des risques est au cœur de la stratégie. Le mécanisme de stop-loss basé sur l’ATR permet de s’ajuster automatiquement en fonction de la volatilité du marché, de fournir un espace de stop-loss plus large pendant les périodes de forte volatilité et de contrôler le risque de reprise pendant les périodes de faible volatilité.
Risque stratégique
Le risque de volatilité extrême est une autre considération importante, sous l’effet d’un choc majeur de l’actualité ou d’une panique du marché, les prix peuvent se heurter à des lacunes qui rendent inefficaces les mécanismes de stop-loss basés sur l’ATR. La limitation d’un seul cadre temporel est également une faiblesse potentielle de la stratégie, qui peut être basée sur une seule période de temps. Pour atténuer ces risques, il est recommandé de combiner l’analyse des tendances des cadres de temps plus élevés dans l’application de la stratégie de disque, afin d’éviter les contre-courants.
Orientation de l’optimisation de la stratégie
Deuxièmement, il est possible d’optimiser le mécanisme de confirmation du volume des transactions en prenant en compte non seulement les valeurs absolues des transactions, mais aussi en analysant le taux de variation relative du volume des transactions et les caractéristiques de la distribution du volume des transactions. Par exemple, il est possible de demander que le volume des transactions en rupture soit non seulement supérieur à la moyenne, mais aussi que le volume des transactions en rupture soit nettement supérieur à la moyenne des cycles précédents. En outre, il est possible de publier des indicateurs de l’humeur du marché, tels que l’indice de panique VIX ou le RSI, ou d’acheter un indicateur de vente excessive, pour optimiser davantage le risque de pénétration.
Résumer
La stratégie est un système de trading quantifié de rupture de position de support bien conçu, permettant une plus grande qualité du signal et un contrôle de niveau de risque grâce à une combinaison d’indicateurs techniques multiples. L’avantage central de la stratégie réside dans son mécanisme de filtrage de signal complet et son système de gestion des risques dynamique basé sur ATR. La confirmation de volume de transaction et la fonction de filtrage du marché horizontal améliorent efficacement la fiabilité du signal de transaction, tandis que le mécanisme de suivi des pertes est bien équilibré entre le contrôle des risques et la maximisation des bénéfices. Cependant, la stratégie est encore améliorée pour faire face au risque de renversement de tendance et aux conditions de marché extrêmes.
/*backtest
start: 2024-05-26 00:00:00
end: 2024-08-13 00:00:00
period: 2h
basePeriod: 2h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"SOL_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("Breakout Strategy Pro [Dubic] - Short Only", overlay=true, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=100)
// === INPUTS === //
srRange = input.int(20, "Support Lookback", minval=5)
volMaLength = input.int(20, "Volume MA Length", minval=1)
atrLength = input.int(14, "ATR Period", minval=5)
trailMultiplier = input.float(1.5, "Trailing Stop Multiplier", minval=1.0)
stopMultiplier = input.float(1.0, "Initial Stop-Loss ATR Multiplier", minval=0.5)
breakoutBuffer = input.float(1.005, "Breakout Buffer", step=0.001)
rangeLength = input.int(20, "Range Detector Lookback", minval=5)
rangeThreshold = input.float(1.5, "Sideways Threshold (x ATR)", minval=0.5, step=0.1)
// === CALCULATIONS === //
lowLevel = ta.lowest(low, srRange)[1]
volMA = ta.sma(volume, volMaLength)
atr = ta.atr(atrLength)
trailOffsetTicks = math.max(int(math.round((atr * trailMultiplier) / syminfo.mintick)), 1)
stopLossTicks = math.max(int(math.round((atr * stopMultiplier) / syminfo.mintick)), 1)
// === SIDEWAYS DETECTION === //
highRange = ta.highest(high, rangeLength)
lowRange = ta.lowest(low, rangeLength)
priceRange = highRange - lowRange
isSideways = priceRange <= atr * rangeThreshold
// === ENTRY LOGIC === //
shortCondition = close <= lowLevel * breakoutBuffer and volume >= volMA and not isSideways
// === ENTRY & EXIT === //
if shortCondition and strategy.position_size >= 0
strategy.entry("Short", strategy.short)
strategy.exit("Exit Short", "Short", trail_price=close, trail_offset=trailOffsetTicks, stop=close + stopLossTicks * syminfo.mintick)
alert("Short Entry Signal - Breakout Strategy Pro [Dubic]", alert.freq_once_per_bar)
// === VISUALS === //
plot(lowLevel, "Support", color=color.new(color.green, 30))
plot(volMA, "Volume MA", color=color.gray)
plotshape(shortCondition, location=location.abovebar, style=shape.triangledown, color=color.red, size=size.small, title="Sell Signal")
bgcolor(isSideways ? color.new(color.orange, 85) : na, title="Sideways Market")