Stratégie de volume de rupture des bandes de Bollinger Momentum combinée au mécanisme de sortie de l'EMA

Aperçu

La stratégie de rupture de la bande de Boulder dynamique combinée avec le mécanisme de sortie EMA est une stratégie de négociation quantitative basée sur un graphique périodique qui utilise principalement la rupture de la bande de Boulder, l’indicateur de la dynamique RSI et le filtrage du volume des transactions pour déterminer le moment d’entrée, tout en utilisant l’EMA à 9 cycles comme signal de sortie. La stratégie vise à capturer la tendance à la hausse forte de la rupture de la bande de Boulder et accompagnée d’un volume de transactions élevé, en assurant la qualité du signal de négociation par des conditions de filtrage strictes, tout en utilisant le signal EMA pour sortir du marché à temps pour verrouiller les bénéfices ou contrôler les risques.

Principe de stratégie

Le principe central de cette stratégie est de combiner plusieurs indicateurs techniques pour former un système de négociation intégré:

1. La bande de Brin est brisée: Utilisation de la bande de Brin à 20 cycles comme signal d’entrée préliminaire lorsque le prix franchit la voie de la hausse.

2. Le RSI confirme sa dynamique: Le RSI ((14) doit être supérieur à 50 pour s’assurer que le marché est dans la zone de dynamique de la tendance haussière.

3. Filtrage du volume des transactions:

   • Le prix multiplié par le volume des transactions (le volume des transactions) doit être supérieur à 1 milliard pour assurer une liquidité suffisante
   • Le volume relatif (le rapport entre le volume actuel et le volume moyen sur 20 semaines) est supérieur à 2, assurant une augmentation significative du volume

4. Mécanisme de sortie de l’EMA à 9 cycles: Lorsque le prix tombe en dessous de l’EMA de 9 cycles, un signal de sortie est déclenché et tous les détenteurs de positions sont liquidés.

Le code de stratégie est implémenté selon la logique suivante: calculer d’abord tous les indicateurs techniques nécessaires, puis définir les conditions d’entrée pour que le prix franchisse la zone de Brin, que le RSI soit supérieur à 50, que le volume des transactions soit supérieur à 1 milliard et que le volume relatif soit supérieur au double. Un nouveau signal d’achat n’est exécuté que s’il n’y a pas de transaction en cours.

Avantages stratégiques

1. Mécanisme de confirmation multiple: Combinaison de la confirmation multiple de la rupture de prix, de l’indicateur de dynamique et de l’indicateur de volume de transaction, pour réduire efficacement les signaux de fausse rupture.

2. Filtrage à haute liquidité: Assurer une liquidité suffisante pour les titres de négociation, réduire les points de glissement et les risques d’exécution, en fixant des seuils de transaction et de volume relatif.

3. Un mécanisme de retrait explicite: Utilisation d’une EMA de 9 cycles comme signal d’expiration, fournissant un point d’arrêt/arrêt clair et objectif, évitant les hésitations et les erreurs causées par le jugement subjectif.

4. Opération au niveau de la circonférenceLes stratégies basées sur des graphiques périodiques permettent généralement de filtrer le bruit de la journée et du court terme, de capturer les tendances à moyen et long terme et de réduire la fréquence des transactions et les coûts associés.

5. Facile à mettre en œuvre: La logique de la stratégie est claire, utilise des indicateurs techniques courants, est facile à comprendre et à exécuter, convient aux traders de tous niveaux d’expérience.

6. Gestion globale des fondsLa stratégie utilise par défaut 100% des fonds du compte pour les transactions, ce qui simplifie le processus de gestion des fonds et convient aux traders qui se concentrent sur une seule stratégie.

Risque stratégique

1. Le risque de reversLa solution est de considérer l’ajout d’un indicateur supplémentaire de surachat comme filtre.

2. Retour en arrièreL’EMA à 9 cycles est un indicateur en retard qui, dans un marché en forte baisse, peut ne pas être en mesure de fournir un signal de sortie en temps opportun, ce qui entraîne une plus grande retraite.

3. Le commerce excessif: Dans un marché très volatil, les prix peuvent fréquemment franchir la Bollinger Bands et ensuite rapidement revenir en arrière, ce qui entraîne de multiples signaux erronés. Cela peut être résolu en ajoutant des exigences de durée (par exemple, rester en rupture pendant plusieurs jours consécutifs).

4. Risques liés à la gestion des fondsIl est recommandé d’ajuster la taille de la position en fonction de la tolérance au risque individuelle.

5. Décalage au niveau de la circonférence: L’utilisation d’un graphique périodique signifie que les signaux d’entrée et de sortie ne peuvent être confirmés que le week-end, ce qui peut laisser de côté les changements importants de la journée ou de la journée.

Orientation de l’optimisation de la stratégie

1. Adaptation à la volatilité dynamique: La stratégie actuelle utilise un décalage standard fixe de 2 fois la bande passante de Brin, on peut envisager d’ajuster ce paramètre en fonction de la dynamique du taux de fluctuation du marché, en utilisant un plus petit multiplicateur dans un environnement à faible taux de fluctuation et un plus grand multiplicateur dans un environnement à taux de fluctuation élevé.

2. Construction par lots et élimination: Un mécanisme d’entrée et de sortie par lots peut être mis en place, plutôt que d’utiliser l’ensemble des fonds en une seule fois, ce qui réduit le risque de choix opportuniste et optimise le coût moyen.

3. Ajouter des indicateurs de confirmation de tendance: Considérez l’ajout d’une moyenne mobile à long terme (comme 50 cycles ou 200 cycles) comme filtre de tendance, et n’ouvrez une position que lorsque la tendance à long terme est à la hausse, pour augmenter le taux de victoire.

4. Optimisation des pertesIntroduction d’un stop dynamique basé sur l’ATR ou d’un stop au pourcentage de retrait maximal pour améliorer la gestion des risques.

5. L’analyse du volume des transactions est renforcéeIl est possible d’ajouter des fonctionnalités de reconnaissance des modèles de volume de transactions, telles que l’OBV (indicateur de marée d’énergie) ou les lignes de cumulation / distribution, pour confirmer davantage si le volume de transactions soutient la tendance des prix.

6. La saisonnalité et l’adaptation aux conditions du marchéAjuster les paramètres de la stratégie en fonction de différents environnements de marché (bull, bear, oscillation) ou de facteurs saisonniers pour améliorer l’adaptabilité de la stratégie.

Résumer

La stratégie de rupture de volume dynamique combinée à un mécanisme d’exit EMA est un système de négociation quantitative intégré et rationnel, conçu pour capturer une forte tendance à la hausse au niveau de la courbe circulaire en combinant des ruptures de prix, la confirmation de la dynamique et le filtrage du volume des transactions. L’avantage de cette stratégie réside dans les mécanismes de confirmation multiples et les stratégies d’exit clairement définies.

La stabilité et la rentabilité de la stratégie peuvent être encore améliorées en mettant en œuvre les mesures d’optimisation recommandées, telles que l’ajustement de la volatilité dynamique, la création de positions en lots et des positions blanches, l’optimisation de la confirmation de tendance et de l’arrêt de la perte. Cette stratégie est particulièrement adaptée à la recherche de fortes percées et d’actifs très négociés, capables de capturer des opportunités de tendance à moyen et long terme tout en conservant une faible fréquence de négociation.

Les traders expérimentés et les traders novices peuvent bénéficier de cette stratégie, à condition qu’ils comprennent correctement les principes de la stratégie et gèrent soigneusement les risques. Plus important encore, les traders doivent effectuer un retour d’expérience suffisant avant de négocier en bourse et ajuster les paramètres en fonction de leurs préférences de risque personnelles et des conditions du marché.