Stratégie de trading de blocs d'ordres moteurs de renforcement de cassure structurelle

Aperçu

La stratégie de négociation de bloc d’ordres est un système de négociation quantifié qui combine plusieurs éléments clés de l’analyse technique. Elle est basée sur la rupture de la structure du marché, l’identification des blocs d’ordres et la confirmation des formes d’absorption, pour construire un cadre de décision de négociation complet.

Principe de stratégie

Le principe de base de cette stratégie repose sur les éléments clés suivants:

1. Identifier la structure des tendances: la stratégie utilise le paramètre lookback ((par défaut 20) pour calculer les hauts et les bas des N derniers cycles ((HH) et (LL)). Lorsqu’une clôture de prix dépasse les hauts de la période précédente, elle est considérée comme une tendance à la hausse; lorsqu’une clôture de prix dépasse les bas de la période précédente, elle est considérée comme une tendance à la baisse. Ce mécanisme garantit que la stratégie ne prend position que dans la direction de la tendance définie.

2. Identifier le bloc d’ordreLes blocs d’ordres sont des zones de résistance et de soutien importantes sur le marché, généralement formées par les traces de transactions laissées par les grands traders.

   • Bloc d’ordre de bull ((Bull OB): en cas de confirmation de tendance à la hausse, enregistrer le plus bas de la précédente tendance baissière
   • Bloc d’ordre baissier ((Bear OB): enregistrement du sommet de la dernière journée de baisse lors de la confirmation d’une tendance à la baisse

3. Confirmation de la forme de l’invasionLa stratégie consiste à utiliser la forme de la ligne K engloutie comme signal de confirmation supplémentaire.

   • Coupe de la montre: la coupe actuelle est la ligne droite, la précédente est la ligne gauche, et le prix de clôture actuel est supérieur au prix d’ouverture du dernier, le prix d’ouverture actuel est inférieur au prix de clôture du dernier
   • Plongée en baisse: la courbe actuelle est négative, la courbe précédente est positive, et le prix de clôture actuel est inférieur au prix d’ouverture précédent, le prix d’ouverture actuel est supérieur au prix de clôture précédent

4. Conditions d’entrée：

   • Entrée multiple: confirmation de la tendance à la hausse + forme d’engloutissement du bullish + clôture du prix au-dessus des lots de bullish
   • Entrée en bourse: confirmation de la tendance à la baisse + tendance à la baisse engloutie par la baisse + clôture du prix en dessous du bloc d’ordre baisse

5. Gestion des risques: la stratégie utilise un nombre de points fixe de stop loss (défaut 20 points) et calcule automatiquement l’objectif de stop loss en fonction du rapport de risque/rendement (défaut 3.0) défini.

Avantages stratégiques

1. Cadre d’analyse structurée du marchéCette stratégie combine l’analyse des tendances, la structure des prix, la confirmation des blocs de commandes, de la résistance au support et de la forme de la courbe, pour former un cadre complet de décision de négociation, évitant les faux signaux qu’un seul indicateur peut apporter.

2. Signaux de négociation à haute probabilité: la fiabilité du signal de négociation est considérablement améliorée en exigeant que plusieurs conditions de confirmation soient remplies simultanément. La stratégie n’émettra un signal de négociation que si la tendance est claire, que le bloc d’ordres est supporté/résistant et que la confirmation de la forme engloutissante est présente.

3. Gestion intégrée des risquesLa stratégie utilise par défaut un ratio de risque/rendement de 3:1, ce qui assure que chaque transaction a un objectif de profit et un point d’arrêt de perte clairement définis, aidant les traders à maintenir des valeurs d’attente positives sur les transactions à long terme.

4. Très adaptable: En ajustant les paramètres de lookback, la stratégie peut s’adapter à différentes périodes de temps et à la volatilité du marché. La valeur de lookback peut être augmentée dans les marchés plus volatils et réduite dans les marchés moins volatils.

5. Signaux de négociation visuelsLa stratégie fournit une rétroaction visuelle intuitive permettant aux traders de comprendre et d’évaluer la logique de négociation en marquant les signaux d’achat/vente et la position des blocs d’ordres sur le graphique.

Risque stratégique

1. Risque de fausse percéeIl est fréquent que les marchés se trouvent dans une situation de fausse rupture, c’est-à-dire que les prix se retirent rapidement après avoir brièvement franchi un sommet / un creux historique. Cela peut conduire à des signaux de stratégie erronés, en particulier dans un environnement de marché très volatil mais sans tendance claire.

2. Le problème de la fiabilité de l’engouement: La forme d’absorption présente des différences de fiabilité dans différentes conditions de marché. Dans certains marchés à faible liquidité ou dans des périodes de forte volatilité, la forme d’absorption peut générer plus de faux signaux.

3. Risque de stop-loss fixeLa stratégie utilise un paramètre de stop-loss à un nombre fixe de points, plutôt qu’un stop-loss dynamique basé sur la volatilité du marché. Dans un environnement de marché où la volatilité augmente soudainement, le stop-loss fixe peut être trop petit, ce qui entraîne une manipulation facile.

4. Paramètre SensibilitéLa performance de la stratégie dépend fortement des paramètres tels que le cycle de lookback, le rapport de risque-rendement et le nombre de points de stop-loss. Différents marchés et périodes de temps peuvent nécessiter différentes combinaisons de paramètres pour obtenir des résultats optimaux.

5. Une reprise de la tendance et un manque d’adaptation: La stratégie fonctionne bien dans une tendance claire, mais peut entraîner des pertes continues pendant la phase de retournement de tendance, car elle n’a pas de mécanisme d’alerte de retournement de tendance intégré.

Direction d’optimisation

1. La mise en place d’un mécanisme d’adaptation à la volatilitéOn peut envisager d’utiliser des indicateurs tels que l’ATR (Average True Range) pour ajuster dynamiquement les niveaux de stop loss et de stop loss afin de permettre à la stratégie de mieux s’adapter aux différentes conditions de volatilité du marché. La méthode de mise en œuvre peut consister à remplacer les points de stop loss fixes par des multiples basés sur les valeurs ATR des N cycles les plus récents.

2. Ajout d’un filtre de faux dépassementIl est possible de réduire les signaux erronés causés par une fausse rupture en ajoutant une confirmation de transaction ou en attendant que le prix reste dans la zone de rupture pendant un certain temps (par exemple, si le prix de clôture est maintenu au-dessus / en dessous du niveau de rupture pendant N cycles consécutifs).

3. Extension de la zone de commandeLa définition de bloc d’ordres actuelle est relativement simple et peut être envisagée comme une extension à une zone plutôt qu’à un seul point de prix, par exemple en utilisant une gamme globale de hauts et de bas de la colonne de retour précédente, ou en ajoutant une certaine zone de sécurité.

4. Confirmation de plusieurs périodes: Introduction d’analyses multi-périodes pour s’assurer que la direction des transactions est cohérente avec les tendances des périodes de temps plus élevées, ce qui améliore le taux de réussite des transactions. Cela peut être réalisé en examinant l’état de rupture structurelle des périodes de temps plus élevées.

5. Résultats de l’analyseRetour sur investissement: Retour sur investissement qui s’adapte automatiquement à l’environnement du marché (par exemple, la volatilité, la force de la tendance), en utilisant un rapport de retour sur investissement plus élevé dans un contexte de forte tendance et un rapport de retour sur investissement plus faible dans un contexte de consolidation ou de faible tendance.

6. Ajouter un filtre de cycle de marchéIntroduction d’un mécanisme d’identification des cycles de marché, appliquant différentes logiques de négociation et paramètres de réglage dans différents cycles de marché (tendance, équilibrage, fluctuation) afin d’améliorer l’adaptabilité de la stratégie.

Résumer

La stratégie de négociation de bloc d’ordres est un système de négociation intégré qui combine plusieurs éléments d’analyse technique. Grâce à l’identification de la structure de la tendance, à la localisation des blocs d’ordres et à la confirmation de la forme de l’absorption, la stratégie est capable de capturer des opportunités de continuation de tendance à haute probabilité. Le mécanisme de gestion des risques intégré assure la maîtrise des risques de la transaction, tandis que la flexibilité des paramètres de la stratégie offre la capacité de s’adapter à différentes conditions de marché.

Bien que la stratégie présente un certain risque de faux-bris et des problèmes de sensibilité aux paramètres, des mesures d’optimisation telles que l’introduction de mécanismes d’adaptation à la volatilité, la confirmation de cycles de temps multiples et la gestion dynamique des risques peuvent améliorer encore la robustesse et l’adaptabilité de la stratégie.

Cette stratégie est particulièrement adaptée à un environnement de marché où il y a une tendance claire et où le trader doit faire les ajustements et optimisations nécessaires aux paramètres de la stratégie en fonction des caractéristiques et des conditions du marché de chaque type de transaction afin d’obtenir les meilleurs résultats.