Stratégie quantitative de renversement de percée de la CBC et système de suivi des tendances combiné à 200 moyennes mobiles

Aperçu

La stratégie de CBC Breakthrough Reverse Quantitization est un système de suivi de tendance basé sur la logique du comportement des prix, inspiré par une idée de trading partagée par AsiaRoo, un utilisateur de TradingView. Cette stratégie utilise des conditions de rupture simples pour capturer les changements de direction de la structure du marché et les formaliser en un cadre complet et réversible. L’idée centrale est d’identifier les ruptures de prix par rapport aux hauts et bas de la tranche précédente, combinées à une option de moyenne mobile à 200 cycles (EMA200) comme filtre de tendance, tout en étant équipé d’un mécanisme de gestion des risques et de fonctionnalités de simulation des commissions, pour fournir aux traders un ensemble de méthodes de trading systématiques.

Principe de stratégie

La logique centrale de la stratégie de quantification inverse de la rupture de la CBC tourne autour de l’identification des changements dans les relations de prix:

1. Détermination de l’état du CBCLa stratégie consiste à maintenir une variable de Boole appelée “cbc” pour suivre l’état du marché.

   • Lorsque le prix de clôture est supérieur au sommet de la précédente tranche, l’état de cbc devient vrai (c’est-à-dire positif)
   • Lorsque le cours de clôture est inférieur au point le plus bas de la tranche précédente, l’état de cbc devient false (à la baisse)

2. Reconnaissance du signal de retour：

   • Flip bullish: déclenché lorsque cbc passe de faux à vrai
   • Flip baissier: déclenché lorsque cbc passe de vrai à faux

3. Filtrage des tendances: utilisez l’EMA200 en option comme filtre de tendance

   • Lorsque le filtre est activé, le plus n’est exécuté que lorsque le prix est au-dessus de l’EMA200, et le moins lorsqu’il est en dessous de l’EMA200
   • Si le filtre est désactivé, les transactions sont exécutées uniquement en fonction des conditions de rupture de prix.

4. Gestion des risquesIl y a un arrêt et un arrêt de perte pour chaque transaction.

   • Point d’arrêt: définie en pourcentage du prix d’entrée (défault 2%)
   • Stop-loss: définie en pourcentage du prix d’entrée (défault 1%)

5. Simulation de commissions: Prise en charge des commissions en pourcentage ou en espèces fixes pour améliorer l’exactitude des relevés

Le code de la stratégie est implémenté avec Pine Script 5, le processus est clair et la logique rigoureuse, ce qui permet aux traders d’optimiser les paramètres en fonction de leurs besoins.

Avantages stratégiques

1. Une logique simple et claireLa stratégie de quantification inverse révolutionnaire de la CBC est basée sur des principes simples de comportement des prix, sans dépendre d’indicateurs techniques complexes, rendant le processus de décision des transactions transparent et facile à comprendre.

2. Très adaptableLes stratégies peuvent être appliquées à des périodes de temps et à des marchés différents, en adaptant les paramètres à différents environnements de négociation.

3. Une parfaite maîtrise des risquesLe système de stop-loss intégré garantit que le risque de chaque transaction est maîtrisé et empêche efficacement les pertes excessives de chaque transaction.

4. Options de filtrage des tendancesLes filtres EMA200 aident les traders à éviter les transactions contraires et améliorent la qualité des signaux. Les filtres peuvent améliorer considérablement la performance de la stratégie lorsque le marché est dans une tendance claire.

5. Les commentaires visuels sont clairsLa stratégie fournit des indicateurs visuels intuitifs, y compris les marqueurs de signaux inversés et les changements de couleur de fond, pour aider les traders à identifier rapidement les opportunités de trading potentielles.

6. Fonctionnalités de simulation de commissionsLe coût de transaction est pris en compte, ce qui permet d’évaluer la performance de la stratégie sur un marché réel.

7. Conception modulaire: les composants de la stratégie sont clairement séparés, ce qui permet aux traders de modifier ou d’étendre des parties spécifiques sans affecter le cadre global.

Risque stratégique

1. Risque de fausse percée: Dans un marché en turbulence, les prix peuvent fréquemment franchir les hauts et les bas de la première tranche, mais ne forment pas une tendance continue, entraînant des pertes mineures continues. La solution consiste à ajouter des conditions de filtrage supplémentaires, telles qu’un indicateur de volatilité ou une confirmation d’une période de temps plus longue.

2. Un retard dans la reprise: Lorsque la tendance du marché change de manière significative, le filtre EMA200 peut réagir avec retard et manquer une opportunité de négociation dans la phase initiale. Les traders peuvent envisager de combiner des indicateurs de dynamique à court terme pour saisir les changements de tendance à l’avance.

3. Limitation du pourcentage fixe de stop lossIl est recommandé d’ajuster le niveau de stop loss en fonction de la dynamique de l’amplitude moyenne réelle (ATR) du marché cible.

4. Paramètre SensibilitéLes performances des stratégies sont très sensibles aux paramètres de stop loss et doivent être optimisées pour un marché spécifique afin d’éviter une suradaptation des données historiques.

5. Traitement du signal continu: Lorsque plusieurs signaux de reprise de hausse ou de baisse se produisent de manière consécutive, la stratégie n’a pas de mécanisme explicite pour traiter les signaux consécutifs, ce qui peut entraîner des problèmes de gestion de position. Vous pouvez envisager d’ajouter un mécanisme de confirmation de signal ou une règle de gestion de position.

Orientation de l’optimisation de la stratégie

1. Arrêt et arrêt dynamique: modifier le pourcentage fixe de stop-loss en un pourcentage dynamique basé sur l’ATR pour mieux s’adapter aux changements de la volatilité du marché. Par exemple, le stop-loss peut être réglé à 1,5 fois l’ATR et le stop-loss à 2,5 fois l’ATR, ce qui rend la gestion des risques plus adaptée aux réalités du marché.

2. Confirmation de plusieurs périodesIntroduction d’un mécanisme de confirmation de tendance pour les périodes plus élevées, qui exécute les transactions uniquement lorsque la tendance des périodes plus élevées est cohérente, afin de réduire les pertes causées par les fausses ruptures.

3. Vérification quantitative: l’efficacité de la rupture de prix est vérifiée par l’indicateur de volume de transaction combiné, qui confirme le signal de rupture uniquement lorsque le volume de transaction augmente, améliorant ainsi la qualité du signal.

4. Gestion dynamique des positionsAjuster les positions de négociation en fonction de la volatilité du marché et de la performance récente de la stratégie. Augmenter les positions pendant les périodes de taux élevé et les réduire pendant les périodes de taux faible. Optimiser l’efficacité de l’utilisation des fonds.

5. Filtrage par pertinence: lors de l’application de la stratégie de combinaison, tenir compte de la corrélation entre les variétés de transactions, éviter le risque de concentration excessive. Un module d’analyse de la matrice de corrélation peut être ajouté pour aider les décisions de négociation.

6. Optimisation du machine learningL’optimisation de paramètres basée sur des algorithmes génétiques ou l’apprentissage par renforcement permet aux stratégies de s’adapter automatiquement à l’évolution de l’environnement du marché.

7. Retraite des mécanismes de contrôle: l’ajout d’un mécanisme de suspension des transactions basé sur le retrait de la valeur nette des comptes, qui suspend la négociation pendant un certain temps lorsque la stratégie subit des pertes consécutives qui entraînent le retrait des comptes au-delà du seuil fixé, afin de prévenir la perte continue dans un environnement de marché défavorable.

Résumer

La stratégie de quantification des revers de rupture de la CBC est un système de suivi de tendance structuré, clair et logique, qui identifie les revers potentiels en capturant les ruptures de prix par rapport aux hauts et aux bas de la semaine précédente. La stratégie, combinée au filtre de tendance EMA200, aux fonctionnalités de simulation de stop-loss et de commissions à pourcentage fixe, fournit un cadre de négociation complet.

Bien que les stratégies soient logiquement simples, il est nécessaire de prêter attention aux risques de fausses percées et aux problèmes d’optimisation des paramètres. La stabilité et l’adaptabilité des stratégies peuvent être encore améliorées par l’introduction de moyens d’optimisation tels que le stop loss dynamique, la confirmation de plusieurs périodes de temps et la vérification quantitative.

Pour les traders, la stratégie CBC Breakthrough Reverse Quantitization offre un bon point de départ, sur la base duquel des ajustements personnalisés peuvent être effectués en fonction du style de trading individuel et des caractéristiques du marché cible. Que ce soit en tant que stratégie autonome ou en tant que partie d’une stratégie combinée, cette méthode reflète la philosophie de conception “simple et efficace” de la négociation quantifiée.