ianzeng123
Aperçu
La stratégie de suivi de la volatilité dynamique à plusieurs périodes est un système de négociation en ligne courte qui combine une moyenne mobile rapide/lente (EMA) croisée avec un filtre de l’indice relativement faible (RSI). La stratégie se concentre sur la recherche d’opportunités de reprise dans les tendances à court terme dominantes, réduisant le bruit de négociation grâce à un mécanisme de confirmation multiple. Ses caractéristiques centrales comprennent le contrôle du risque basé sur la largeur réelle moyenne des vagues (ATR), l’adaptation des arrêts de suivi, l’ajustement des arrêts de perte basé sur le volume des transactions et l’objectif de profit partiel en trois niveaux.
Principe de stratégie
Le principe de fonctionnement de la stratégie est basé sur une architecture de pile de signaux à plusieurs niveaux:
- Identifier les tendances: détermine la direction de la tendance microscopique en croisant l’EMA rapide et l’EMA lente. Lorsque l’EMA rapide est au-dessus de l’EMA lente, elle est identifiée comme une tendance haussière; le contraire est une tendance baissière.
- La mobilité et le bien-être: pour éviter la poursuite d’une tendance excessive à la prolongation. Le surmenage n’est autorisé que lorsque le RSI est en dessous du niveau de survente; le shorting n’est autorisé que lorsque le RSI est au-dessus du niveau de survente.
- Mécanisme de confirmation de ligne K: les conditions de signal demandent la formation d’une série de lignes K pour filtrer efficacement le bruit du marché.
- Le déclencheur de l’entrée: lancer un ordre de marché lorsque la ligne K apparaît dans la fenêtre de confirmation.
- Défaillance initiale: ajustement de la volatilité basé sur l’ATR et ajustement dynamique basé sur le volume relatif des transactions.
- Suivi de la logique d’arrêt de perte: Optimisation de l’arrêt des pertes basée sur les pivots et l’ATR pour un verrouillage des bénéfices
- Surveillance du RSI à haute périodeLe site Web de la banque centrale de Hong Kong a publié un communiqué de presse intitulé: “Signal de sortie du marché pour éviter les transactions négatives”.
- Objectifs de rendement classéLa mise en place de trois positions cibles basées sur l’ATR pour une réduction progressive des positions.
- Limiteur de transactionLe nombre maximum de transactions par phase de tendance est limité afin d’éviter une survente.
L’innovation clé de la stratégie réside dans la combinaison organique de multiples indicateurs techniques avec des indicateurs de comportement du marché (tels que le volume des transactions et la volatilité) pour former un système de négociation très adaptable, capable d’ajuster automatiquement les paramètres dans différentes conditions de marché.
Avantages stratégiques
- Une grande capacité d’adaptation: Stop-loss et cibles ajustées par l’ATR permettent à la stratégie de s’adapter aux différentes conditions de fluctuation du marché sans avoir à ré-optimiser fréquemment les paramètres.
- Gestion des risques à plusieurs niveauxLe système de contrôle des risques est constitué d’un système de contrôle des risques intégré, qui combine un arrêt initial, un arrêt de suivi, des gains partiels et un filtrage du RSI à plusieurs cycles.
- Filtrage du bruit: La requête de confirmation de ligne K continue réduit efficacement les faux signaux et améliore la qualité des transactions.
- Perception de la fluidité: Réglage des niveaux de stop loss par rapport au volume des transactions, afin de resserrer automatiquement la marge de risque dans un environnement à faible liquidité.
- Surveillance de la maturité des tendancesLe nombre de transactions autorisées est automatiquement réduit au fur et à mesure que la tendance évolue, afin d’éviter les transactions excessives à la fin de la tendance.
- Un mécanisme de profit flexibleLe niveau 3: La stratégie de profit partiel permet de verrouiller une partie des bénéfices lorsque la tendance est favorable, tout en conservant une marge de progression.
- Analyse à plusieurs cyclesLa surveillance du RSI sur des périodes plus longues offre une perspective plus large du contexte du marché, évitant de s’accrocher à des signaux microscopiques lors d’un grand renversement de tendance.
- Facilité d’exécutionL’intégration de PineConnector permet d’automatiser facilement les stratégies et de réduire l’intervention humaine et l’impact émotionnel.
Risque stratégique
- Les risques de retraitBien qu’il y ait plusieurs niveaux de contrôle du risque, dans des conditions de marché extrêmes (par exemple, saut de niveau, éclatement), la stratégie peut être confrontée à des retraits plus importants que prévu. La réponse est de réduire la taille de la position ou d’augmenter le multiplicateur ATR de manière appropriée.
- Paramètre Sensibilité: certains paramètres clés tels que la longueur de l’EMA et les seuils du RSI ont un impact significatif sur la performance de la stratégie. Une optimisation excessive peut entraîner un risque de suradaptation. Il est recommandé d’utiliser des tests progressifs plutôt que des optimisations intra-échantillon.
- Coût des transactions à haute fréquenceEn tant que stratégie de ligne courte, la fréquence des transactions est élevée et les coûts de transaction cumulés peuvent avoir un impact significatif sur les bénéfices réels. Les coûts de transaction réels doivent être pris en compte dans la rétroaction.
- Le risque de retard: Le retard d’exécution de PineConnector (environ 100-300 ms) peut entraîner une augmentation des points de glissement dans des marchés très volatils. Il n’est pas recommandé de l’utiliser dans des marchés très volatils ou peu liquides.
- Représentation des pôles: sur un graphique à courte ligne ultra-courte en dessous de la ligne minute, les axes centraux peuvent être redessinés lors de la formation de la ligne K en temps réel, ce qui affecte l’exactitude de l’arrêt de perte.
- Identifier les tendances en retard: La détection de tendances basée sur les croisements EMA est intrinsèquement retardée et peut manquer une partie de la tendance au début de la tendance
- Risques liés à un effet de levier excessifSi le nombre de positions multiples est trop élevé, cela peut entraîner un risque trop élevé pour une seule transaction et épuiser rapidement les fonds du compte.
Orientation de l’optimisation de la stratégie
- Optimisation du machine learningL’introduction d’algorithmes d’apprentissage automatique pour ajuster dynamiquement les paramètres EMA et RSI afin de s’adapter aux différentes conditions du marché. Cela permet de résoudre le problème du manque d’adaptabilité des paramètres fixes aux différentes phases du marché.
- Catégorie des états du marchéAugmentation de l’analyse de la volatilité en regroupant les marchés en états de volatilité élevée, moyenne et basse et en utilisant des paramètres de négociation différenciés pour les différents états. Cela améliorera l’adaptabilité de la stratégie dans les marchés de conversion.
- Le mécanisme de consensus multi-indicateurs: l’intégration d’autres indicateurs dynamiques et de tendance (comme le MACD, les bandes de Brin, le KDJ) forme un système de consensus d’indicateurs qui ne génère un signal que lorsque la majorité des indicateurs sont en accord. Cela contribue à réduire les faux signaux.
- Filtrage du temps: joindre l’analyse des périodes et des modèles de volatilité du marché, en évitant les périodes de négociation inefficaces et les événements hautement volatiles connus (comme la publication de données économiques importantes).
- Pourcentage de bénéfices de la partie dynamique: pourcentage de gains et de distance cible ajustés automatiquement en fonction de la volatilité du marché et de l’intensité de la tendance, conserver plus de positions dans les tendances fortes et tirer plus de profit dans les tendances faibles.
- Retraite renforcée: Introduction d’un mécanisme d’adaptation au risque basé sur un modèle de rétractation historique, qui réduit automatiquement la fréquence de négociation ou augmente la distance de blocage en cas de détection de signes avant-coureurs d’une rétrogradation historique similaire.
- Renforcement des données à haute fréquence: lorsque les conditions le permettent, intégrer les données de niveau de tick pour optimiser l’entrée, réduire les points de glissement et améliorer le prix d’entrée.
- Analyse de la pertinence entre les marchés: intégrer l’analyse de la corrélation avec les marchés concernés, en utilisant les relations de leadership-retard entre les marchés pour améliorer la qualité du signal.
Résumer
La stratégie de suivi de la volatilité dynamique à plusieurs cycles est un système de négociation en ligne courte qui combine les outils classiques d’analyse technique et les méthodes modernes de gestion des risques quantifiés. Elle construit un cadre de décision de négociation complet grâce à une architecture de stack de signaux à plusieurs niveaux, associée à l’identification de tendances EMA, au filtrage de la dynamique RSI, à un mécanisme de confirmation de ligne K continue, à l’ajustement de la volatilité ATR et à l’analyse à plusieurs cycles. La caractéristique la plus remarquable de la stratégie est que sa pile d’adaptation peut ajuster automatiquement les paramètres de négociation et les mesures de contrôle des risques en fonction de la volatilité du marché, du volume des transactions et de la maturité des tendances.
Bien que certains risques inhérents, tels que la sensibilité des paramètres, les coûts de transaction à haute fréquence et les risques de retard, puissent être efficacement maîtrisés par une bonne gestion des fonds et une optimisation continue. Les orientations d’optimisation futures se concentrent principalement sur l’optimisation des paramètres d’apprentissage automatique, la classification de l’état du marché, les mécanismes de consensus multi-indicateurs et la gestion dynamique des risques.
Pour les traders qui souhaitent saisir des opportunités de reprise de tendance dans les marchés à courte ligne, la stratégie offre un cadre structuré qui équilibre les besoins de capture d’opportunités de trading et de contrôle des risques. Cependant, comme pour toutes les stratégies de trading, la mise en œuvre réelle doit d’abord être soigneusement testée sur un compte de simulation et les paramètres doivent être ajustés en fonction de la tolérance au risque et de la taille des fonds personnels.
Code source de la stratégie
/*backtest
start: 2024-09-15 00:00:00
end: 2025-06-09 08:00:00
period: 1d
basePeriod: 1d
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
//@strategy_alert_message {{strategy.order.comment}}
// © AlgoSystems
strategy("Scalping Trend Power for MT5 - Updated", overlay=true, calc_on_every_tick=false)
//-------------------------------------------------------------------
// Function: confirm a condition for N consecutive bars
//-------------------------------------------------------------------
f_confirm(cond, bars) =>
_ok = true
for i = 0 to bars - 1
_ok := _ok and cond[i]
_ok
//-------------------------------------------------------------------
// Inputs: strategy parameters & PineConnector
//-------------------------------------------------------------------
lotSize = input.float(0.1, title="Lot Size")
lotMultiplier = input.float(1.0, title="Lot Multiplier", minval=0.1, step=0.1)
contractType = input.string("FX", title="Contract Type", options=["FX", "CFD", "Futures"])
// (kept for potential future use)
riskPercentage = input.float(1.0, title="Risk per Trade (%)")
riskRewardRatio = input.float(1.2, title="Risk/Reward Ratio", step=0.1)
trailingStopMultiplier = input.float(1.2, title="Trailing-Stop Multiplier", step=0.1)
emaShortLength = input.int(9, title="EMA Short Length")
emaLongLength = input.int(21, title="EMA Long Length")
rsiLength = input.int(14, title="RSI Length")
atrLength = input.int(14, title="ATR Length")
rsiOverbought = input.int(70, title="RSI Overbought Level")
rsiOversold = input.int(30, title="RSI Oversold Level")
higherTF = input.timeframe("30", title="Higher Time-Frame for Exit")
higherRsiOverbought = input.int(70, title="Higher-TF RSI Overbought", minval=50)
higherRsiOversold = input.int(30, title="Higher-TF RSI Oversold", minval=10)
pivotLookback = input.int(5, title="Pivot Look-Back Period", minval=2, step=1)
volumeLookback = input.int(20, title="Volume Look-Back Period", minval=5, step=1)
volumeMultiplier = input.float(1.0, title="Volume Multiplier", minval=0.1, step=0.1)
enablePartialExit = input.bool(true, title="Enable Partial Exit")
tp1ProfitMult = input.float(1.0, title="TP1 Profit Multiplier", step=0.1)
tp2ProfitMult = input.float(1.5, title="TP2 Profit Multiplier", step=0.1)
tp3ProfitMult = input.float(2.0, title="TP3 Profit Multiplier", step=0.1)
tp1ExitPercentage = input.float(33, title="TP1 Exit (%)", minval=1, maxval=100, step=1)
tp2ExitPercentage = input.float(33, title="TP2 Exit (%)", minval=1, maxval=100, step=1)
tp3ExitPercentage = input.float(34, title="TP3 Exit (%)", minval=1, maxval=100, step=1)
confirmBars = input.int(2, title="Confirmation Bars", minval=1, step=1)
baseLongTrades = 5
tradeDecreaseFactor = input.int(0, title="Trade Decrease Factor", minval=0)
maxLongTradesPerTrend = math.max(1, baseLongTrades - tradeDecreaseFactor)
activatePineConnector = input.bool(false, title="Activate PineConnector")
pineConnectorLicense = input.string("", title="PineConnector License Code")
//-------------------------------------------------------------------
// Indicator calculations
//-------------------------------------------------------------------
emaShort = ta.ema(close, emaShortLength)
emaLong = ta.ema(close, emaLongLength)
rsiValue = ta.rsi(close, rsiLength)
atrValue = ta.atr(atrLength)
// ATR-based TP & SL
dynamicTP = atrValue * riskRewardRatio
dynamicSL = atrValue * trailingStopMultiplier
rawLongSignal = emaShort > emaLong and rsiValue < rsiOverbought
rawShortSignal = emaShort < emaLong and rsiValue > rsiOversold
longSignal = f_confirm(rawLongSignal, confirmBars)
shortSignal = f_confirm(rawShortSignal, confirmBars)
//-------------------------------------------------------------------
// Dynamic ticker symbol (remove exchange prefix if any)
//-------------------------------------------------------------------
var string dynSymbol = na
if bar_index == 0
parts = str.split(syminfo.tickerid, ":")
dynSymbol := array.size(parts) > 1 ? array.get(parts, 1) : syminfo.tickerid
//-------------------------------------------------------------------
// PineConnector messages (no "lots=" or "contract=" – updated syntax)
// The value after risk= is interpreted as LOTS if EA’s VolumeType = "Lots".
//-------------------------------------------------------------------
prefix = activatePineConnector and (pineConnectorLicense != "") ? pineConnectorLicense + "," : ""
calculatedLot = lotSize * lotMultiplier // actual order volume
// ENTRY messages
riskValue = str.tostring(calculatedLot) // risk= interpreted as lots
txtBuy = prefix + "buy," + dynSymbol + ",risk=" + riskValue
txtSell = prefix + "sell," + dynSymbol + ",risk=" + riskValue
// CLOSE FULL messages
txtCloseLong = prefix + "closelong," + dynSymbol
txtCloseShort = prefix + "closeshort," + dynSymbol
// Helper to compute risk= for partial exits
f_partialRisk(pct) => str.tostring(calculatedLot * pct / 100)
// PARTIAL EXIT messages
msgTP1Long = prefix + "closelongvol," + dynSymbol + ",risk=" + f_partialRisk(tp1ExitPercentage)
msgTP2Long = prefix + "closelongvol," + dynSymbol + ",risk=" + f_partialRisk(tp2ExitPercentage)
msgTP3Long = prefix + "closelongvol," + dynSymbol + ",risk=" + f_partialRisk(tp3ExitPercentage)
msgTP1Short = prefix + "closeshortvol," + dynSymbol + ",risk=" + f_partialRisk(tp1ExitPercentage)
msgTP2Short = prefix + "closeshortvol," + dynSymbol + ",risk=" + f_partialRisk(tp2ExitPercentage)
msgTP3Short = prefix + "closeshortvol," + dynSymbol + ",risk=" + f_partialRisk(tp3ExitPercentage)
//-------------------------------------------------------------------
// Higher-time-frame RSI request
//-------------------------------------------------------------------
higherRsi = request.security(syminfo.tickerid, higherTF, ta.rsi(close, rsiLength))
//-------------------------------------------------------------------
// State variables
//-------------------------------------------------------------------
var bool inLongTrade = false
var bool inShortTrade = false
var int longTradeCount = 0
var float trailingStopLevel = na
var bool tp1_exited = false
var bool tp2_exited = false
var bool tp3_exited = false
//-------------------------------------------------------------------
// Entry/Exit logic
//-------------------------------------------------------------------
if barstate.isconfirmed
avgVol = ta.sma(volume, volumeLookback)
volRatio = avgVol != 0 ? volume / avgVol : 1.0
adjSL = dynamicSL / (volRatio * volumeMultiplier)
pivotH = ta.pivothigh(high, pivotLookback, pivotLookback)
pivotL = ta.pivotlow(low, pivotLookback, pivotLookback)
// LONG entry
if longSignal and not inLongTrade and not inShortTrade and longTradeCount < maxLongTradesPerTrend
strategy.entry("Long", strategy.long, qty=calculatedLot, comment="Long Entry")
if activatePineConnector
alert(txtBuy, alert.freq_once_per_bar)
inLongTrade := true
inShortTrade := false
longTradeCount += 1
trailingStopLevel := low - adjSL
tp1_exited := false
tp2_exited := false
tp3_exited := false
// SHORT entry
if shortSignal and not inShortTrade and not inLongTrade
strategy.entry("Short", strategy.short, qty=calculatedLot, comment="Short Entry")
if activatePineConnector
alert(txtSell, alert.freq_once_per_bar)
inShortTrade := true
inLongTrade := false
trailingStopLevel := high + adjSL
tp1_exited := false
tp2_exited := false
tp3_exited := false
// Trailing-stop update
if inLongTrade
baseStop = close - adjSL
trailingStopLevel := (not na(pivotL) and pivotL > trailingStopLevel) ? pivotL : math.max(trailingStopLevel, baseStop)
if inShortTrade
baseStop = close + adjSL
trailingStopLevel := (not na(pivotH) and pivotH < trailingStopLevel) ? pivotH : math.min(trailingStopLevel, baseStop)
// Dynamic TPs & partial exits
if enablePartialExit and strategy.position_size != 0
avgPrice = strategy.position_avg_price
direction = strategy.position_size > 0 ? 1 : -1
tp1 = avgPrice + direction * dynamicTP * tp1ProfitMult
tp2 = avgPrice + direction * dynamicTP * tp2ProfitMult
tp3 = avgPrice + direction * dynamicTP * tp3ProfitMult
// TP1
if not tp1_exited and f_confirm(direction > 0 ? close >= tp1 : close <= tp1, confirmBars)
strategy.exit("TP1", from_entry=direction>0 ? "Long" : "Short", qty_percent=tp1ExitPercentage, limit=tp1, comment=direction>0 ? msgTP1Long : msgTP1Short)
if activatePineConnector
alert(direction>0 ? msgTP1Long : msgTP1Short, alert.freq_once_per_bar)
tp1_exited := true
// TP2
if not tp2_exited and f_confirm(direction > 0 ? close >= tp2 : close <= tp2, confirmBars)
strategy.exit("TP2", from_entry=direction>0 ? "Long" : "Short", qty_percent=tp2ExitPercentage, limit=tp2, comment=direction>0 ? msgTP2Long : msgTP2Short)
if activatePineConnector
alert(direction>0 ? msgTP2Long : msgTP2Short, alert.freq_once_per_bar)
tp2_exited := true
// TP3
if not tp3_exited and f_confirm(direction > 0 ? close >= tp3 : close <= tp3, confirmBars)
strategy.exit("TP3", from_entry=direction>0 ? "Long" : "Short", qty_percent=tp3ExitPercentage, limit=tp3, comment=direction>0 ? msgTP3Long : msgTP3Short)
if activatePineConnector
alert(direction>0 ? msgTP3Long : msgTP3Short, alert.freq_once_per_bar)
tp3_exited := true
// FULL exit (trailing stop or opposite signals)
exitCondLong = inLongTrade and (close < trailingStopLevel or rsiValue > rsiOverbought or higherRsi > higherRsiOverbought)
exitCondShort = inShortTrade and (close > trailingStopLevel or rsiValue < rsiOversold or higherRsi < higherRsiOversold)
if exitCondLong and f_confirm(exitCondLong, confirmBars)
strategy.exit("ExitLong", from_entry="Long", stop=trailingStopLevel, comment=txtCloseLong)
if activatePineConnector
alert(txtCloseLong, alert.freq_once_per_bar)
inLongTrade := false
if exitCondShort and f_confirm(exitCondShort, confirmBars)
strategy.exit("ExitShort", from_entry="Short", stop=trailingStopLevel, comment=txtCloseShort)
if activatePineConnector
alert(txtCloseShort, alert.freq_once_per_bar)
inShortTrade := false
// Reset counter when the bullish trend ends
if not rawLongSignal
longTradeCount := 0
//-------------------------------------------------------------------
// Plot & styling
//-------------------------------------------------------------------
plot(emaShort, color=color.blue, linewidth=1, title="EMA Short")
plot(emaLong , color=color.red , linewidth=1, title="EMA Long")
barcolor(inLongTrade ? color.new(color.green,0) : inShortTrade ? color.new(color.red,0) : na)
bgcolor(rawLongSignal ? color.new(color.green,90) : rawShortSignal ? color.new(color.red,90) : na)
// Signal arrows disabled (user request):
// plotshape(longSignal , title="Long signal", style=shape.triangleup, location=location.belowbar, color=color.green, size=size.tiny)
// plotshape(shortSignal, title="Short signal", style=shape.triangledown, location=location.abovebar, color=color.red, size=size.tiny)
//-------------------------------------------------------------------
// HOW TO USE with PineConnector (quick checklist):
// 1. Attach this script to the chart.
// 2. Click the “Alert” bell → Create Alert.
// 3. Condition: “Scalping Trend Power … (Any alert() call)” (or “Order fills only”).
// 4. Webhook URL: https://webhook.pineconnector.com
// 5. Leave the Message box empty – the script fills it.
// 6. On MT5, run the PineConnector EA on the same symbol (dynSymbol) and keep VolumeType = Lots.
// 7. Enter your License ID in the input and tick “Activate PineConnector”.
//-------------------------------------------------------------------