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Aperçu
La stratégie de négociation dynamique en ligne dynamique en ligne dynamique en ligne dynamique en ligne dynamique en ligne dynamique en ligne dynamique en ligne dynamique en ligne dynamique en ligne dynamique en ligne dynamique en ligne dynamique en ligne dynamique en ligne dynamique en ligne dynamique en ligne dynamique en ligne dynamique en ligne dynamique en ligne dynamique en ligne dynamique en ligne dynamique en ligne dynamique en ligne dynamique en ligne dynamique en ligne dynamique en ligne dynamique en ligne dynamique en ligne dynamique en ligne dynamique en ligne dynamique en ligne dynamique en ligne dynamique en ligne dynamique en ligne dynamique en ligne dynamique en ligne dynamique en ligne dynamique en ligne dynamique en ligne dynamique en ligne dynamique en ligne dynamique en ligne dynamique en ligne dynamique en ligne dynamique en ligne dynamique en ligne dynamique en ligne dynamique en ligne dynamique en ligne dynamique en ligne dynamique en ligne
Principe de stratégie
Le principe de base de la stratégie est basé sur la relation entre le prix et la SMA200:
Conditions d’entrée：
- Un signal d’achat est déclenché lorsque le prix est inférieur de 85% à 90% au SMA200
- La stratégie suppose une tendance à la reprise de la valeur moyenne des grandes actions après une forte baisse
Conditions de sortie(Deux modes à choisir):
- Mode I: sortie du SMA200: sortie lorsque le prix atteint ou dépasse le sommet du SMA200 ou 103% du SMA200
- Mode II: sortie de la ligne de couverture: sortie lorsque le prix atteint 110-114% du point le plus élevé du SMA200
Paramètres techniques：
- Utilisation de la moyenne mobile simple à 200 jours comme référence
- La ligne de couverture est réglée sur une plage de fluctuation de 14% vers le haut et vers le bas du SMA200
- Uniquement pour le fuseau horaire de la ligne solaire
Réglage de la période de détection：
- Politique permettant à l’utilisateur de définir les dates de début et de fin de la réévaluation
- Par défaut, la plage de détection est de 2000-01-01 à 2099-01-01
La logique d’exécution de la stratégie est claire: il décide de la stratégie d’exit à utiliser à l’aide de paramètres d’entrée de type Boole, en veillant à ce que les deux modes ne soient pas activés simultanément et en émettant un signal de transaction correspondant en fonction de la satisfaction des conditions d’entrée et d’exit par le prix.
Avantages stratégiques
Des points d’entrée et de sortie clairsLa stratégie fournit des signaux d’entrée et de sortie clairs et objectifs, réduisant ainsi les interférences émotionnelles causées par les jugements subjectifs.
Principe de régression: Utilise les caractéristiques de la régression de la valeur moyenne du marché, particulièrement adaptée aux actifs relativement stables tels que les grandes actions.
Un mécanisme de retrait soupleLes options de retrait sont fournies en deux versions, permettant aux traders de s’adapter en fonction de leurs préférences en matière de risque et de l’environnement du marché.
- La stratégie de sortie du SMA200 est adaptée aux traders qui recherchent des gains solides
- La stratégie de sortie de la ligne de couverture est adaptée aux traders qui souhaitent capturer des fluctuations plus importantes.
Optimisation de l’espace par paramètre: La stratégie permet d’ajuster les niveaux de pourcentage d’entrée et de sortie, offrant une adaptabilité aux différents environnements de marché.
Date de détection personnalisée: Permet aux utilisateurs de spécifier une période de rétroaction pour faciliter l’évaluation stratégique de phases spécifiques du marché.
Trigger des signaux basés sur les extrêmes de prix: Utilisez les hauts et les bas des prix comme conditions de déclenchement des signaux, plutôt que les prix de clôture, pour mieux capturer les fluctuations de la journée.
Risque stratégique
Risque de fausse percée: Les prix peuvent dépasser temporairement la barre définie et revenir en arrière, ce qui entraîne des signaux erronés. La solution consiste à ajouter des indicateurs de confirmation ou à définir un filtre temporel.
Risque de revirement de tendance: Dans un marché à forte tendance unidirectionnelle, les stratégies de régression des valeurs moyennes peuvent ne pas fonctionner bien. Il est recommandé d’évaluer l’environnement du marché actuel ou d’ajouter un filtre de tendance avant de l’utiliser.
Paramètre Sensibilité: Le choix de la période SMA et du pourcentage de la ligne de couverture a un impact significatif sur la performance de la stratégie. Le réglage optimal doit être trouvé en testant les différentes combinaisons de paramètres.
Une stratégie à plusieurs têtes seulement: La stratégie actuelle ne permet que de faire de la multi-logique et peut manquer des opportunités dans un marché en baisse continue. L’ajout de la logique de la short position peut être envisagé pour répondre à diverses conditions de marché.
Limite de la période: La stratégie est spécifiée pour les graphiques de la ligne solaire uniquement, la performance n’a pas été vérifiée sur d’autres périodes.
Manque de mécanisme de gestion des risques: Le code ne contient pas de paramètre de stop loss, ce qui peut entraîner des pertes plus importantes dans des cas extrêmes. Il est recommandé d’ajouter un mécanisme de stop loss approprié.
Direction d’optimisation
Augmentation de la stratégie de couverture: La stratégie actuelle ne met en œuvre que des parties multiples, il est possible d’ajouter une logique de négation pour permettre à la stratégie de s’adapter à davantage d’environnements de marché. La méthode de mise en œuvre consiste à ajouter des conditions inverses pour déclencher l’entrée et la sortie de négation.
Adhésion au mécanisme de coupe-faimPour éviter des pertes importantes dans des situations extrêmes, un paramètre de stop-loss basé sur l’ATR ou un pourcentage fixe peut être ajouté.
Combiné à d’autres indicateurs techniques: Des conditions de filtrage supplémentaires peuvent être ajoutées, telles que le RSI, le MACD ou l’indicateur de volume de transaction, pour améliorer la qualité du signal. Par exemple, le RSI doit être dans la zone de survente alors que le prix répond aux conditions d’entrée.
Paramètres d’ajustement dynamique: la largeur de la ligne de couverture peut être ajustée en fonction de la dynamique de la volatilité du marché, en élargissant la portée de la ligne de couverture lorsque la volatilité augmente et en resserrant la portée de la ligne de couverture lorsque la volatilité diminue.
Augmentation de la gestion des placements: réaliser une fonction de liquidation partielle de la position, plutôt qu’une liquidation totale, afin d’optimiser l’utilisation des fonds et le contrôle des risques.
Ajout d’un filtre temporelIl est possible d’ajouter des conditions de filtrage basées sur les heures de marché pour éviter d’émettre des signaux à des heures de négociation défavorables.
Mise en œuvre du dimensionnement des positions: taille de position pour chaque transaction basée sur la volatilité ou la dynamique de l’indicateur de risque, plutôt que sur la position fixe.
Analyse à cycles multiples: Accroître la précision des heures d’entrée et de sortie en combinant des analyses de périodes plus longues et plus courtes.
Résumer
La stratégie de négociation dynamique en ligne est une stratégie de négociation quantitative basée sur l’analyse technique qui utilise la relation entre les prix et les moyennes mobiles à long terme pour capturer les opportunités de négociation. Cette stratégie est particulièrement adaptée aux transactions en ligne sur les grandes actions, en entrant lorsque les prix s’écartent considérablement de la SMA200 et en sortant lorsque les prix reviennent ou dépassent un certain niveau pour obtenir des bénéfices.
Les principaux avantages de la stratégie résident dans la clarté des règles, l’objectivité du signal et l’offre de deux mécanismes de sortie différents pour s’adapter à différents styles de négociation. Cependant, la stratégie présente également des limites telles qu’une forte sensibilité aux paramètres, un manque de mécanisme de stop-loss et une limitation aux transactions à plusieurs têtes.
En ajoutant des optimisations telles que la logique de couverture, le mécanisme de stop-loss, le filtrage d’indicateurs techniques supplémentaires et l’ajustement des paramètres dynamiques, la stratégie devrait avoir une performance plus stable dans différents environnements de marché. Pour les traders quantifiés, cela fournit un bon cadre de base qui peut être personnalisé et amélioré davantage en fonction des besoins individuels et des caractéristiques du marché.
/*backtest
start: 2024-06-11 00:00:00
end: 2025-06-11 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"ETH_USDT"}]
*/
// This Pine Script® code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © prasathalye
//@version=6
strategy("Upper or Lower Band Env Entry and Exit", overlay=true, fill_orders_on_standard_ohlc = true)
//Get User Input for LONG or SHORT ENVELOPE STRATEGY
//@version=6
//indicator("Input in an expression`", "", true)
//bool input_strategy = input.string("SHORT", "Strategy", options = ["SHORT", "LONG"]) == "SHORT"
//plot(plotDisplayInput ? close : na)
//string StrategySelection= input.text_area("SELECT EITHER LONG or SHORT")
bool strategyShortEnvelope=input.bool(true,"Exit at SMA200 STRATEGY")
bool strategyLongEnvelope=input.bool(false,"Exit at Upper Band STRATEGY")
if strategyShortEnvelope== true
strategyLongEnvelope == false
if strategyLongEnvelope == true
strategyShortEnvelope==false
//Basis = 20 Period SMA
//Upper Envelope = 20 Period SMA + (20 Period SMA x 0.1)
//Lower Envelope = 20 Period SMA - (20 Period SMA x 0.1)
// strategy for the exit at UPPER band of Envelope
if strategyLongEnvelope == true
conditionForBuy_1= low <= ta.sma(close,200) * 0.86
conditionForBuy_2= low <= ta.sma(close,200) * 0.9
conditionForSell_1= high >= ta.sma(close,200) * 1.1
conditionForSell_2 = high >= ta.sma(close,200) * 1.14
if conditionForBuy_1 or conditionForBuy_2
strategy.entry("My Long Entry Id", strategy.long)
if conditionForSell_1 or conditionForSell_2
strategy.close_all("Target Price Reached")
// strategy for the exit at LOWER band of Envelope
if strategyShortEnvelope == true
conditionForBuy_1= low <= ta.sma(close,200) * 0.85
conditionForBuy_2= low <= ta.sma(close,200) * 0.9
conditionForSell_1= high >= ta.sma(close,200) * 1.03
conditionForSell_2 = high >= ta.sma(close,200)
if conditionForBuy_1 or conditionForBuy_2
strategy.entry("My Long Entry Id", strategy.long)
if conditionForSell_1 or conditionForSell_2
strategy.close_all("Target Price Reached")