Combinaison d'une stratégie de rupture de fourchette d'ouverture et d'écart de juste valeur

Aperçu

Une stratégie de négociation quantitative qui combine une rupture de la zone d’ouverture (ORB) et une rupture de la juste valeur (FVG) dans les concepts de fonds intelligents (SMC). La stratégie définit d’abord la zone de prix au début de la journée de négociation (généralement 5 minutes après l’ouverture) et cherche ensuite la situation où le prix franchit la frontière de la zone et se trouve à la croisée de la porte de la juste valeur comme signal de négociation. La stratégie est conçue pour les transactions intra-journalières sur une période donnée, en particulier les heures de négociation habituelles sur le marché américain, et contrôle la faille de risque de chaque transaction grâce à un mécanisme de gestion des risques.

Principe de stratégie

Les principes centraux de cette stratégie reposent sur deux concepts clés de l’analyse technique:

1. Bénéfices de l’ORB- La stratégie détermine d’abord le prix le plus élevé et le prix le plus bas pendant une période donnée (en 5 minutes par défaut) après l’ouverture de la journée de négociation, formant une fourchette de prix. Cette fourchette est considérée comme un jugement préliminaire des acteurs du marché sur l’évolution des prix de la journée, et la rupture de cette fourchette peut indiquer la formation d’une tendance à court terme.

2. La faille de juste valeur (FVG)- une méthode d’analyse tirée du concept de Smart Money (SMC), qui forme un FVG haussier lorsque le sommet actuel est inférieur au sommet du sommet précédent et un FVG baissier lorsque le sommet actuel est supérieur au sommet du sommet précédent. Ces lacunes sont considérées comme des zones où les prix sont susceptibles de se rattraper à l’avenir et représentent des déséquilibres dans la structure du marché.

Les signaux de négociation de la stratégie sont générés par les conditions suivantes:

• Lorsque le FVG de l’aiguille se trouve à l’intersection de la frontière supérieure de l’ORB ((le prix d’ouverture de l’aiguille précédente est inférieur au sommet de l’ORB, le prix de clôture est supérieur au sommet de l’ORB), le signal de multiplication est déclenché
• Lorsque le FVG baissier se trouve à l’intersection de la frontière inférieure de l’ORB (le prix d’ouverture de la barre précédente est supérieur au bas de l’ORB et le prix de clôture est inférieur au bas de l’ORB), un signal de couverture est déclenché

Lors de l’exécution des transactions, la stratégie utilise une méthode de gestion de position basée sur le risque, calculant la taille de la position spécifique de chaque transaction en fonction de la distance de stop-loss, afin de s’assurer que le seuil de risque de chaque transaction est cohérent. Le stop-loss est défini sur le point le plus bas de la transaction précédente ou sur le point le plus élevé de la transaction précédente.

Avantages stratégiques

1. Une combinaison de plusieurs méthodes d’analyse technique- En intégrant les deux méthodes d’analyse technique ORB et FVG, la stratégie est capable de filtrer les faux signaux qui peuvent être générés par un seul indicateur et d’améliorer la qualité des signaux de négociation.

2. Un calendrier précis pour les transactions- La stratégie définit clairement la période à laquelle les transactions sont effectuées (signal et session), ce qui permet aux traders de se concentrer sur les périodes où le marché est le plus actif et la qualité du signal la plus élevée, et d’éviter les transactions invalides pendant les périodes de faible activité.

3. Gestion de position basée sur le risque- La stratégie utilise une méthode de calcul de position basée sur le risque, qui garantit que chaque transaction représente un risque proportionnel cohérent au capital total du compte (default 1%), ce qui favorise la gestion des fonds à long terme et le contrôle des risques.

4. Configuration flexible des paramètres- La stratégie offre plusieurs paramètres réglables, y compris la configuration de la période de négociation, la durée de l’ORB, la durée de la période de signal, le ratio de risque et le ratio de retour sur risque, etc., permettant aux traders d’optimiser en fonction de différents marchés et de leurs préférences personnelles en matière de risque.

5. Aide visuelle- Les stratégies offrent de nombreux éléments de visualisation, y compris la ligne horizontale ORB, les marqueurs de signaux de négociation, la haute luminosité du fond pour les différentes périodes de négociation et des tableaux de données statistiques en temps réel, qui permettent aux traders de surveiller et d’analyser la mise en œuvre de la stratégie.

6. Prise en charge de la gestion multipartite- La stratégie de conception prend en charge la détention simultanée de plusieurs positions de négociation (contrôlées par des paramètres de pyramiding), permettant de capturer plusieurs opportunités de négociation au cours d’une même journée de négociation et d’améliorer l’efficacité de l’utilisation des fonds.

Risque stratégique

1. Dépendance à un marché spécifique- La stratégie est principalement conçue pour les heures de négociation régulières du marché boursier américain. Elle peut ne pas être efficace dans d’autres marchés ou heures de négociation. Les caractéristiques d’ouverture et les modèles de volatilité des différents marchés sont très variables et nécessitent des paramètres d’ajustement adaptés.

2. Paramètre Sensibilité- Les performances stratégiques sont sensibles à plusieurs paramètres clés, tels que la durée de l’ORB, la durée de la période de signal et le rapport de retour sur risque. Une mauvaise configuration des paramètres peut entraîner une survente ou une perte d’occasions de trading importantes.

3. Dépendance du marché- Les performances de la stratégie peuvent être incohérentes dans des environnements de marché à forte ou faible volatilité. En particulier dans les marchés à faible volatilité, les intervalles ORB peuvent être trop étroits, ce qui entraîne fréquemment le déclenchement de faux signaux de rupture.

4. Risque de défaillance de position- La stratégie utilise le haut/bas de la première barre comme position de stop-loss, ce qui peut entraîner une position de stop-loss trop large dans un marché rapide, ce qui réduit le rapport de risque/rendement ou entraîne une taille de position trop petite.

5. Dépendance à des modèles de prix historiques- La stratégie suppose que la rupture des zones FVG et ORB est prévisible, mais que l’amélioration de l’efficacité du marché ou le changement de l’environnement de négociation peuvent affaiblir l’efficacité de ces modèles.

6. Risques de mise en œuvre technique- Dans les transactions réelles, il est possible de rencontrer des problèmes tels que des points de glissement, des retards dans l’exécution des commandes, ce qui affecte la cohérence des résultats des transactions réelles avec les résultats de la rétroanalyse.

Orientation de l’optimisation de la stratégie

1. Durée de l’ORB dynamique- On peut envisager d’ajuster automatiquement la durée de l’ORB en fonction de la volatilité du marché, par exemple en utilisant une durée d’ORB plus longue dans un environnement de marché à forte volatilité pour éviter de fausses ruptures, et une durée d’ORB plus courte dans un environnement à faible volatilité pour capturer plus d’opportunités de transaction.

2. Ajouter des conditions de filtrage- l’introduction de conditions de filtrage supplémentaires pour améliorer la qualité du signal, par exemple en combinant la direction de la tendance du marché dans son ensemble ((faire plus dans une tendance à la hausse et moins dans une tendance à la baisse)) ou en ajoutant la confirmation de transaction ((trader uniquement lorsque la rupture est accompagnée d’une augmentation de la transaction))

3. Optimisation de la position de rupture- Considérer l’utilisation de paramètres de stop-loss dynamiques basés sur l’ATR ou la volatilité, au lieu des méthodes de stop-loss fixes actuelles basées sur les hauts et les bas de la précédente chaîne, qui pourraient offrir une maîtrise des risques plus rationnelle.

4. Ajout d’un mécanisme de profit partiel- Mettre en œuvre des stratégies de profit par tranches, par exemple en liquidant une partie de la position lorsque le rapport de risque/rendement est de 1:1, et en fixant des objectifs de profit plus éloignés pour le reste, afin d’équilibrer la nécessité de verrouiller les profits et de suivre les tendances.

5. Filtre par temps- Ajouter un filtre temporel pour éviter les périodes de transactions de qualité inférieure connues, comme les périodes de faible volatilité pendant les heures de déjeuner ou les périodes de forte volatilité avant et après la publication de données économiques importantes.

6. Ajout de paramètres d’adaptation- l’introduction de paramètres d’adaptation permettant à la stratégie d’ajuster automatiquement les paramètres en fonction de la performance récente du marché, tels que l’ajustement dynamique du taux de rendement du risque ou l’ajustement du pourcentage de risque en fonction du taux de victoire le plus récent.

Résumer

La stratégie combinant la rupture de la marge d’ouverture et l’écart de juste valeur est un système de négociation intraday soigneusement conçu pour rechercher des opportunités de négociation à haute probabilité en combinant les méthodes d’analyse technique ORB et FVG. La stratégie fonctionne dans des périodes de négociation bien définies, utilise une approche de gestion de position basée sur le risque et fournit une richesse d’outils de visualisation et de statistiques pour aider à la décision de négociation.

Les principaux avantages de la stratégie résident dans sa logique de négociation claire, sa configuration de paramètres flexible et son mécanisme de gestion des risques complet. Cependant, la stratégie est également exposée à des risques tels que la dépendance au marché, la sensibilité aux paramètres et la dépendance aux états du marché.

Il est à noter que la stratégie ne s’applique pas à tous les environnements de marché et à toutes les variétés de transactions. Les traders doivent effectuer des tests de rétroaction et de prospective suffisants avant de l’appliquer réellement, afin de s’assurer que la stratégie est conforme à leurs préférences en matière de risque et à leurs objectifs de trading.