Stratégie de filtrage de la volatilité relative dans le trading quantitatif : méthode de capture de tendance basée sur la comparaison des moyennes mobiles simples (SMA)

Aperçu

Cette stratégie est une stratégie de trading quantitative basée sur des variations anormales du volume de transactions combinées à des tendances de prix. Elle vise à capturer des points de basculement importants qui peuvent survenir sur le marché en surveillant principalement les augmentations ou les baisses soudaines du volume de transactions et en associant le comportement des prix à la position de la moyenne mobile à long terme (SMA200) pour identifier les signaux potentiels d’achat et de vente.

Principe de stratégie

Le principe central de la stratégie est basé sur une analyse synchrone de la variation du volume de transactions et de la tendance des prix, et comprend principalement les éléments clés suivants:

1. Analyse du volume des échangesLa stratégie consiste à calculer le volume moyen des transactions sur les 10 derniers cycles et à identifier les transactions anormales. Plus précisément:

   • L’une des conditions de l’achat est qu’au moins une transaction sur les 10 derniers cycles soit supérieure à 150% du volume moyen (excédent de volume).
   • L’une des conditions de la vente est qu’il y ait eu au moins une transaction de moins de 50% du volume moyen sur une période de près de 10 cycles (une contraction significative du volume).

2. Analyse du comportement des prix: Stratégie pour déterminer le mouvement des prix en jugeant la relation entre le prix d’ouverture et le prix de clôture de la ligne K actuelle:

   • La ligne K supérieure (le prix de clôture est supérieur au prix d’ouverture) est utilisée comme condition d’un signal d’achat
   • La ligne K baisse (le prix de clôture est inférieur au prix d’ouverture) est utilisée comme condition d’un signal de vente

3. Filtrage des tendances à long terme: La stratégie utilise la moyenne mobile simple à 200 cycles (SMA200) comme filtre de tendance:

   • Les signaux d’achat demandent que le prix soit en dessous de la SMA200, indiquant qu’il cherche une opportunité de rebond dans une tendance baissière
   • Les signaux de vente demandent que le prix soit au-dessus de la SMA200, indiquant qu’il est à la recherche d’une opportunité de reprise dans une tendance haussière

4. Synthèse du signalLe signal de transaction final ne sera déclenché que si toutes les conditions ci-dessus sont remplies simultanément:

   • Signaux d’achat = augmentation du volume des transactions + hausse de la ligne K + prix inférieur au SMA200
   • Signal de vente = contraction du volume de la transaction + baisse de la ligne K + prix supérieur à la SMA200

5. Exécution de la transaction: Lorsque le signal est déclenché, la stratégie consiste à liquider d’abord les positions existantes, puis à ouvrir de nouvelles positions, afin d’éviter de détenir simultanément plusieurs positions vides.

Avantages stratégiques

1. Coût et analyse combinés: Cette stratégie ne se concentre pas seulement sur les variations de prix, mais aussi sur les variations de volumes de transactions, offrant une perspective plus globale du marché. Le volume de transactions est généralement considéré comme un indicateur de confirmation des variations de prix, et la fiabilité du signal est considérablement améliorée lorsque les variations de prix sont accompagnées d’un soutien correspondant au volume de transactions.

2. Capture du tournantEn recherchant les points d’anomalies dans le volume des transactions et les virages clés dans la tendance des prix, la stratégie est capable de capturer les changements de l’humeur du marché à un stade précoce et de les planifier à l’avance.

3. Gestion intégrée des risques: Avec le SMA200 comme filtre de tendance, la stratégie permet d’éviter de négocier à l’envers dans une tendance forte, réduisant ainsi le risque de négocier à contre-courant.

4. Une grande souplesse: Les paramètres de la stratégie (par exemple, le cycle de calcul du volume moyen, le cycle SMA, la dépréciation du volume de transactions, etc.) peuvent être ajustés en fonction des différents marchés et types de transactions pour s’adapter à différents environnements de marché.

5. Capacité d’automatisationLa stratégie intègre les fonctions d’alerte et d’exécution des transactions, ce qui permet une opération entièrement automatisée et réduit les interférences émotionnelles humaines.

6. Une fonctionnalité Zapier intégrée: Le titre de la stratégie mentionne l’intégration de Zapier, indiquant que la stratégie pourrait être capable d’intégrer Zapier à d’autres applications (comme les notifications par SMS), ce qui améliore la pratique et la commodité de la stratégie.

Risque stratégique

1. Le risque de faux signauxLes fluctuations du volume des transactions ne signifient pas nécessairement toujours un véritable changement de tendance et peuvent générer de faux signaux. Les fluctuations du volume des transactions à court terme peuvent entraîner des signaux de trading excessifs, en particulier dans les marchés plus volatils.

2. Paramètre Sensibilité: La stratégie est plus sensible aux paramètres de réglage, par exemple, le choix de la dévaluation du volume de transactions (en dessous de 1,5 et 0,5 fois) et la période moyenne (en dessous de 10 et 200) affecte considérablement la performance de la stratégie. Des paramètres inappropriés peuvent entraîner des transactions excessives ou des signaux importants manqués.

3. Dépendance à l’environnement de marché: Dans différents environnements de marché (par exemple, un marché hautement volatile ou un marché bas volatile), les performances de la stratégie peuvent varier considérablement. Dans certaines conditions de marché, la relation entre le volume de transactions et les prix peut changer.

4. Limitations techniquesLes stratégies sont basées sur des indicateurs techniques et ne tiennent pas compte des facteurs fondamentaux, qui peuvent être négligés en cas d’événements fondamentaux majeurs (comme les résultats, les changements de politique, etc.).

5. Points de glissement et coûts de transaction: Dans les transactions réelles, les points de glissement et les coûts de transaction peuvent avoir un impact significatif sur la rentabilité de la stratégie, en particulier lorsque la stratégie génère des signaux de transaction fréquents.

Orientation de l’optimisation de la stratégie

1. Optimiser les paramètresIl est possible de trouver les paramètres les plus appropriés pour un marché ou une variété de transactions en relançant différentes combinaisons de paramètres (par exemple, différentes cycles SMA, seuils de volume, etc.). Cela permet de réduire les faux signaux et d’améliorer la stabilité de la stratégie.

2. Ajout de conditions de filtrage supplémentairesIl peut être envisagé d’ajouter d’autres indicateurs techniques comme conditions de filtrage supplémentaires, tels que l’indice de force relative (RSI), les indicateurs aléatoires (Stochastic) ou les bandes de Bollinger (Bollinger Bands) pour réduire la production de faux signaux.

3. Paramètres d’ajustement dynamique: Permettre l’ajustement dynamique des paramètres pour permettre à la stratégie de s’adapter à des environnements de marché différents. Par exemple, un seuil de volume de transaction plus strict peut être utilisé dans un marché à forte volatilité, tandis qu’un seuil plus souple peut être utilisé dans un marché à faible volatilité.

4. Ajout de mécanismes d’arrêt et de freinageLes stratégies actuelles ne disposent pas de mécanismes clairs de stop-loss et de stop-loss, mais leur inclusion peut aider à contrôler les risques liés aux transactions individuelles et à bloquer les bénéfices.

5. Analyse intégrée de plusieurs périodes: La fiabilité du signal peut être améliorée en analysant des données sur plusieurs périodes. Par exemple, les transactions ne sont exécutées que lorsque les périodes de court et de moyen terme affichent les mêmes signaux.

6. Zapier est un outil d’intégrationL’intégration avec Zapier a été développée pour permettre des flux de travail automatisés plus complexes, tels que l’envoi de notifications de contenu différent en fonction de différents types de signaux, ou l’intégration avec d’autres outils et plates-formes de transaction.

7. Ajout d’une analyse de la qualité des transactions: En plus de la taille du volume des transactions, vous pouvez analyser la qualité du volume des transactions, comme le ratio des transactions en gros, le ratio des lots d’achat et de vente, pour obtenir des informations plus approfondies sur l’humeur du marché.

Résumer

Cette stratégie de négociation quantitative, basée sur les anomalies de volume et les tendances de prix, fournit un cadre systématique pour la prise de décision de négociation en combinant l’analyse du volume des transactions, l’analyse du comportement des prix et les filtres de tendance. Son principal avantage réside dans la prise en compte intégrale des relations de quantité et de tendances du marché, captant les points de retournement potentiels du marché.

Cependant, la stratégie présente également des risques tels que la sensibilité élevée des paramètres et la possibilité de générer de faux signaux. La stabilité et la rentabilité de la stratégie peuvent être encore améliorées en optimisant les paramètres, en ajoutant des conditions de filtrage supplémentaires et en ajoutant un mécanisme d’arrêt de perte.

Pour le trader, il est sage de comprendre les principes et les limites de la stratégie, de l’ajuster et de l’optimiser de manière appropriée en fonction de son propre style de négociation et de sa capacité à assumer des risques, afin de maximiser la valeur de la stratégie. En même temps, il est sage de la considérer comme l’un des outils de référence pour la prise de décision de négociation, et non comme le seul.