Système de trading de rupture d'entrée de retracement de stratégie de tortue

Aperçu

La stratégie de retraite en cascade est un système de suivi de tendance amélioré qui combine la théorie de la rupture des règles de trading classiques en cascade avec un mécanisme de retraite intelligent. Contrairement aux systèmes traditionnels de retraite en cascade, la stratégie consiste à entrer immédiatement en position lorsque le prix atteint un sommet de 20 jours, au lieu d’attendre que le prix revienne de 1% après le sommet. Cette conception améliore considérablement l’efficacité de l’entrée et réduit le risque de pertes et de pertes causées par une fausse rupture.

Principe de stratégie

Le principe central de la stratégie est basé sur la combinaison du suivi de la tendance et des retraits de prix, et la logique de mise en œuvre est la suivante:

1. Découverte de la première étape de la reconnaissance: Le système compare le cours de clôture actuel au cours le plus élevé des 20 derniers jours et marque une entrée potentielle lorsque le cours de clôture dépasse le cours le plus élevé des 20 derniers jours.breakoutHappenedLa variable est définie sur true)

2. Retour à la logique d’entréeContrairement aux systèmes traditionnels de négociation de jetons qui entrent immédiatement après la rupture, cette stratégie calcule le prix d’entrée de retrait à 1% en dessous du prix le plus élevé des 20 jours.pullbackPrice = highestHigh * (1 - pullback_pct / 100)Le système ouvre des positions supplémentaires uniquement après la confirmation de la rupture et lorsque le prix revient au prix d’entrée de retrait.

3. Conditions de sortie multiples：

   • Conditions de stop-loss: sortie lorsque le prix est inférieur de 1,4% au prix d’entrée
   • Conditions de prise de bénéfices: sortie lorsque le prix augmente à 1,8% au-dessus du prix d’entrée
   • Conditions de reprise de tendance: sortie à la clôture des cours au-dessous du plus bas du 20e jour

4. La logique de réinitialisation des variables: Le système réinitialise le symbole de percée après une entrée réussie ((breakoutHappened := falseIl est également important de ne pas répéter le déclenchement.

5. Composants de visualisationStratégie: tracer les hauts du 20e jour (en vert), les bas du 20e jour (en rouge) et les retraits d’entrée (en orange) sur le graphique et les marquer sur un fond vert clair pendant la période de tenue, pour améliorer la visibilité des transactions.

Avantages stratégiques

1. Réduire le risque de fausse intrusionEn attendant que le prix recule pour entrer, la stratégie a effectivement filtré de nombreuses fausses percées, qui se retournent généralement rapidement après la percée, entraînant des pertes dans le système traditionnel de piratage.

2. Amélioration du prix d’entréeLe système de rétractation d’entrée permet aux traders d’établir des positions à des prix plus avantageux que d’entrer directement au point de rupture, ce qui augmente le rapport risque/rendement par transaction.

3. Une gestion des risques claireLes stratégies comportent des mécanismes d’arrêt, de freinage et de revers de tendance précis et des limites de risque prédéfinies pour chaque transaction, ce qui est essentiel pour la gestion de fonds.

4. Simplicité et efficacitéBien que la logique soit simple, la stratégie capture les avantages essentiels du système de suivi des tendances, tout en ajoutant une couche de filtrage supplémentaire via un mécanisme de rétraction d’entrée, ce qui améliore l’efficacité globale du système.

5. Très adaptableLes paramètres clés de la stratégie (période de rétrocession d’entrée, période de rétrocession d’exit, pourcentage de stop loss, pourcentage de cible et pourcentage de rétrocession d’entrée) peuvent être ajustés en fonction des différents marchés et des différentes périodes de temps, ce qui améliore l’adaptabilité du système.

6. Les avantages psychologiquesLe mécanisme de rétractation de l’entrée est plus adapté à la psychologie des transactions humaines, ce qui réduit la pression psychologique d’une entrée directe à un prix élevé et facilite la mise en œuvre de la stratégie.

Risque stratégique

1. Une tendance à la hausseL’attente d’une reprise peut entraîner la perte de certaines tendances fortes qui ne sont pas reprise, en particulier dans les marchés à forte hausse, où les prix peuvent ne pas revenir au niveau de reprise fixé.

2. Paramètre Sensibilité: la performance de la stratégie est très sensible aux paramètres tels que la période de rétrocession d’entrée, la période de rétrocession de sortie, le pourcentage de stop loss, le pourcentage de cible et le pourcentage de rétrocession d’entrée. Une configuration inappropriée des paramètres peut entraîner des transactions fréquentes ou des tendances importantes manquées.

3. Les conditions du marché dépendent: Cette stratégie fonctionne mieux dans les marchés à forte tendance, mais peut générer de fréquents faux signaux et des pertes dans les marchés à intervalles. Des indicateurs auxiliaires sont nécessaires pour identifier l’état du marché.

4. Pourcentage de risque fixeStratégie: utilisation d’un pourcentage fixe pour calculer les niveaux de stop loss et stop loss, ce qui peut ne pas convenir aux marchés à forte volatilité. Dans les périodes de forte volatilité, le pourcentage fixe peut être trop serré.

5. Risques liés à la gestion des fondsL’utilisation par défaut de 100% des fonds d’un compte peut être trop radicale et entraîner de graves pertes de fonds en cas de pertes continues.

Comment faire ?：

• Ajout d’un filtre d’état du marché pour négocier uniquement dans des conditions de marché clairement tendancielles
• Le stop-loss dynamique est basé sur l’ATR (indicateur d’amplitude réelle) plutôt que sur un pourcentage fixe.
• Adaptation de la stratégie de gestion des fonds, en utilisant seulement une petite proportion des fonds du compte par transaction (par exemple, 2% à 5%)
• Augmentation des indicateurs de confirmation, tels que les indicateurs de trafic ou de mouvement, pour améliorer la qualité du signal d’entrée
• Optimiser régulièrement les paramètres pour s’adapter aux différentes cycles du marché

Orientation de l’optimisation de la stratégie

1. Adaptation dynamique à la volatilité: remplacer les paramètres de stop, d’arrêt et de rétractation par des valeurs dynamiques basées sur l’ATR (indicateur d’amplitude réelle). Par exemple, le stop est défini sur 2*ATR, plutôt que 1.4% fixe. Cela permet de mieux adapter la stratégie aux caractéristiques volatiles des différents marchés. Raison: le pourcentage fixe est souvent trop conservateur dans les marchés à forte volatilité, et peut être trop indulgent dans les marchés à faible volatilité.

2. Confirmation de la livraison: Augmentation du filtre de volume de transaction pour s’assurer que les signaux de rupture ne sont confirmés que si le volume de transaction augmente. Cela peut réduire le nombre de fausses ruptures et améliorer la qualité du signal. La raison: Les véritables ruptures de tendance sont généralement accompagnées d’une augmentation significative du volume de transaction.

3. Pourcentage de retraits adaptatifs: pourcentage de retrait ajusté automatiquement en fonction de la volatilité récente du marché, pourcentage de retrait plus élevé dans les marchés à forte volatilité, pourcentage de retrait plus faible dans les marchés à faible volatilité.

4. Filtrage de l’environnement du marché: augmenter les mécanismes d’identification de l’environnement du marché, par exemple en utilisant des moyennes mobiles à long terme pour déterminer la direction de la tendance globale, et n’intervenir que lorsque la direction de la tendance globale est en accord avec la direction de la transaction.

5. Analyse de plusieurs périodes: intégrer des informations de tendance sur des périodes plus longues pour s’assurer que les directions de négociation sont en phase avec les grandes tendances du marché.

6. Optimisation de la gestion des fonds: introduire un calcul de la taille de position basé sur le risque, par exemple un pourcentage fixe du compte de risque par transaction (par exemple 1%), au lieu d’utiliser 100% des fonds du compte. Reason: cette méthode peut réduire considérablement le risque de rupture de position tout en conservant le potentiel de gain.

7. Augmentation de certains mécanismes de profitLa raison: cette méthode permet de s’assurer de la mise en réserve d’une partie des bénéfices tout en conservant la capacité de capturer les grandes tendances.

Résumer

Le système de négociation de rupture d’entrée de retraite de la stratégie de la côte est une amélioration intelligente des règles de négociation classiques de la côte, qui améliore considérablement l’efficacité de l’entrée et réduit le risque de fausse rupture en introduisant un mécanisme de rétraction de l’entrée. La stratégie conserve les avantages centraux du système de suivi des tendances et sa capacité à capturer les grandes tendances, tout en augmentant le rendement des risques grâce à un moment d’entrée plus optimisé.

Bien que la stratégie ait bien fonctionné dans des marchés à forte tendance, il existe des risques de manquer des tendances fortes, de la sensibilité des paramètres et de la dépendance des conditions du marché. La robustesse et l’adaptabilité de la stratégie peuvent être encore améliorées par l’introduction d’améliorations telles que l’ajustement de la volatilité dynamique, la confirmation de la quantité de transaction, les paramètres d’adaptation et la gestion optimisée des fonds.

Pour les traders qui souhaitent saisir les tendances du marché tout en évitant les pièges de l’entrée prématurée, ce mécanisme d’entrée en retraite offre une méthode de négociation psychologiquement plus facile à exécuter et potentiellement plus rentable. Combinée à une bonne gestion des risques et à une filtration des conditions du marché, cette stratégie peut devenir un outil puissant dans l’arsenal des traders.