Stratégie de rupture de bloc d'ordres de gamme d'offre et de demande basée sur le filtrage du volume

Aperçu

La stratégie de rupture de bloc d’ordres entre les fourchettes d’offre et de demande basée sur le filtrage des volumes de transaction est une stratégie de négociation quantitative qui combine la théorie de la fraction, la confirmation des volumes de transaction et le concept de bloc d’ordres de l’analyse technique. La stratégie identifie les points de fraction clés dans les prix historiques et, combinée à un mécanisme de filtrage des volumes de transaction, identifie les zones de demande potentielles et exécute le signal de négociation lorsque les prix franchissent ces zones clés.

Principe de stratégie

Le principe central de la stratégie est basé sur la théorie de la fraction et le concept de bloc d’ordres. Tout d’abord, la stratégie identifie les intervalles de demande et d’offre potentiels en calculant les points de fraction de prix au cours d’un cycle donné. Le point de fraction supérieur est défini comme le niveau de prix le plus élevé au cours d’un cycle donné et le point de fraction inférieur comme le niveau de prix le plus bas au cours d’un cycle donné.

Lorsqu’un point de rupture supérieur est identifié, la stratégie le marque comme zone de résistance et attend que le prix se déplace vers le haut. Lorsque le prix se déplace vers le haut, la stratégie juge que la relation d’offre et de demande a changé.

Les stratégies permettent aux utilisateurs de choisir entre deux modes de confirmation de rupture: rupture d’entité à puce et rupture d’entité pure. Le mode de rupture d’entité à puce utilise le prix le plus élevé et le prix le plus bas comme critère de confirmation de rupture, tandis que le mode de rupture d’entité pure utilise le prix de clôture comme critère de confirmation. Le mécanisme de filtrage du volume de transaction vérifie l’efficacité de la rupture en comparant le volume de transaction actuel avec le rapport multiplicatif du volume de transaction moyen historique.

Avantages stratégiques

La stratégie présente plusieurs avantages notables. Tout d’abord, le mécanisme de filtrage de la quantité de transaction améliore considérablement la fiabilité du signal. Les stratégies de fractionnement traditionnelles sont susceptibles de générer de faux signaux de rupture, tandis que la confirmation de la quantité de transaction peut filtrer efficacement les ruptures de faiblesse de la quantité de transaction insuffisante, assurant la production de signaux de transaction uniquement avec une participation adéquate du marché.

Deuxièmement, la stratégie est basée sur la théorie des blocs d’ordres, avec une base solide de la logique du marché. Les blocs d’ordres représentent des actions de vente et d’achat concentrées de grandes capitaux à des prix spécifiques. Ces zones forment souvent des niveaux de soutien et de résistance importants.

Troisièmement, les stratégies ont une bonne adaptabilité et une bonne configuration. Les utilisateurs peuvent ajuster les paramètres tels que le cycle de fractionnement, le multiplicateur de volume de transaction, etc. en fonction des différents environnements de marché et des préférences personnelles. Le choix du type de rupture offre également une flexibilité supplémentaire aux stratégies, permettant aux traders de choisir le mode de confirmation le plus approprié en fonction des caractéristiques du marché.

Enfin, la logique de la stratégie est claire et concise, facile à comprendre et à mettre en œuvre. Grâce à une identification de déformation claire, un filtrage de transaction et un processus de confirmation de rupture, la stratégie évite un ensemble complexe d’indicateurs techniques et réduit le risque de sur-optimisation.

Risque stratégique

Bien que cette stratégie présente de nombreux avantages, il existe également des risques potentiels à prendre en compte. Tout d’abord, la stratégie est fortement dépendante des données de volume de transaction. Dans le cas d’une inexactitude des données de volume de transaction ou d’une faible liquidité du marché, le mécanisme de filtrage du volume de transaction peut générer des erreurs de jugement, entraînant la perte d’opportunités de transaction efficaces ou la production de faux signaux.

Deuxièmement, il existe un problème de retard de la stratégie. En raison de la nécessité d’attendre la confirmation du point de rupture et l’apparition d’une rupture, le moment d’entrée de la stratégie peut être en retard par rapport au point d’entrée optimal. Ce retard peut affecter la rentabilité de la stratégie dans un environnement de marché en évolution rapide.

Troisièmement, les stratégies ne disposent pas d’un mécanisme de stop-loss et d’arrêt clair. Bien que les stratégies soient capables d’identifier les moments d’entrée, elles ne fournissent pas de mesures de gestion des risques correspondantes.

Afin de réduire ces risques, il est recommandé aux traders d’effectuer une confirmation de signal en combinaison avec d’autres outils d’analyse technique, de définir des niveaux de stop-loss raisonnables et d’ajuster les paramètres de la stratégie en fonction de la dynamique des conditions du marché. En même temps, il est recommandé de faire un retour d’expérience et de vérifier suffisamment la stratégie dans différents environnements de marché.

Orientation de l’optimisation de la stratégie

La stratégie a plusieurs orientations d’optimisation. Tout d’abord, il est possible d’introduire un mécanisme dynamique de réduction du volume d’affaires. Les stratégies actuelles utilisent des multiplicateurs de volume d’affaires fixes comme conditions de filtrage, mais les caractéristiques du volume d’affaires du marché changent avec le temps. En introduisant des seuils de volume d’affaires adaptatifs, les critères de filtrage peuvent être ajustés dynamiquement en fonction de la situation réelle du marché, ce qui améliore l’adaptabilité de la stratégie.

Deuxièmement, il est recommandé d’ajouter un module de gestion des risques. Les niveaux de stop loss peuvent être définis en fonction de la volatilité, de la résistance au support ou d’un taux fixe.

Troisièmement, l’introduction de l’analyse multi-temps peut être envisagée. La stratégie actuelle ne fonctionne que sur un seul temps, et le taux de réussite de la stratégie peut être amélioré par la combinaison de l’analyse de la tendance sur les périodes plus élevées. Par exemple, un signal de transaction n’est exécuté que lorsque la tendance des périodes plus élevées est cohérente.

Quatrièmement, il est possible d’optimiser les algorithmes de détection de fractions. La détection de fractions actuelle est relativement simple et l’introduction de méthodes de détection de fractions plus complexes, telles que la détection de fractions basée sur des modèles de comportement des prix ou la détection de fractions composites combinées à d’autres indicateurs techniques, peut être envisagée.

Enfin, il est recommandé d’ajouter un mécanisme de filtrage des signaux. Il est possible de filtrer les signaux de négociation en introduisant des indicateurs techniques supplémentaires (comme le RSI, le MACD, etc.) ou d’ajuster la sensibilité de la stratégie en fonction des indicateurs de l’humeur du marché.

Résumer

La stratégie de rupture de bloc de commande entre les zones d’offre et de demande basée sur le filtrage de la quantité de transaction est une stratégie de négociation quantitative complète qui combine la théorie de la fraction, l’analyse de la quantité de transaction et le concept de bloc d’ordre. La stratégie, en identifiant les points de fraction des prix critiques, est associée à un mécanisme de confirmation de la quantité de transaction pour exécuter des opérations de négociation lorsque le prix franchit une importante zone d’offre et de demande.

Les principaux avantages de la stratégie résident dans sa solide base théorique, sa bonne qualité de signal et sa haute configuration. Les mécanismes de filtrage de la quantité de transaction améliorent efficacement la fiabilité du signal, tandis que la théorie des blocs d’ordres fournit une logique de marché claire pour soutenir la stratégie. Cependant, la stratégie présente également des risques potentiels, tels que la dépendance aux données de la quantité de transaction, le retard du signal et le manque de mécanismes de gestion des risques.

La performance et la stabilité de la stratégie peuvent être encore améliorées par l’introduction de mesures d’optimisation telles que la dépréciation dynamique du volume de transactions, l’amélioration des modules de gestion des risques, l’analyse de plusieurs périodes et le mécanisme de filtrage des signaux. Pour les traders quantifiés, la stratégie fournit un outil efficace d’analyse de la structure du marché qui peut aider à identifier des opportunités de transactions à forte probabilité.