Stratégie de trading de retour à la moyenne des bandes de Bollinger

Aperçu

La stratégie de négociation de la régression de la courbe de Brin est une méthode de négociation quantitative basée sur les fluctuations des prix et le principe de la régression de la courbe de Brin. Cette stratégie utilise l’indicateur de la courbe de Brin pour identifier les zones de survente du marché et s’engager davantage lorsque les prix commencent à revenir à la valeur moyenne. L’idée centrale de la stratégie est de capturer le processus de mouvement des prix qui rebondissent de la courbe de Brin vers la courbe de Brin (la courbe moyenne à 20 cycles) pour réaliser des opportunités de profit à court terme relativement fiables.

Principe de stratégie

Les principes fondamentaux de cette stratégie sont basés sur la théorie de la régression des valeurs moyennes et l’application de l’indicateur de la bande de Boolean. La bande de Boolean est composée de trois lignes: la voie médiane (la moyenne mobile simple à 20 cycles), la voie supérieure (la voie médiane plus le double écart-type) et la voie inférieure (la voie médiane moins le double écart-type). La logique d’exécution spécifique de la stratégie est la suivante:

1. Conditions d’entrée :

   • La première bougie (Candle 1) s’est clôturée en dessous de la ligne de descente de Brin
   • La deuxième bougie (Candle 2) s’est clôturée au-dessus de la ligne de descente de Brin
   • Lorsque les conditions ci-dessus sont remplies, effectuez un ordre stop supplémentaire au prix le plus élevé de la deuxième ligne de la barre.

2. Paramètres de l’arrêt

   • Le prix atteint la moyenne des 20 cycles (la trajectoire moyenne de la ceinture de Brin) et la position est complètement levée (l’objectif est de réaliser un profit de 100%).

3. Paramètres de stop-loss:

   • Le stop-loss se situe entre le plus bas des lignes de la première et de la deuxième racine

Les signaux d’entrée de la stratégie indiquent que le marché pourrait être en survente et commencer à rebondir, tandis que la mise en place d’un stop sur la voie médiane reflète la notion de retour à la moyenne.

Avantages stratégiques

1. Conditions d’entrée et de sortie claires: la stratégie fournit des conditions d’entrée précises (par exemple, la performance spécifique des deux lignes de pivot) et des objectifs de profit clairs (par exemple, la moyenne des 20 cycles), réduisant le jugement subjectif dans le processus de négociation.

2. Basé sur des principes statistiques: la bande de Bryn est basée sur le calcul de l’écart-type, avec une base statistique, quand le prix s’écarte trop de la moyenne, il y a une plus grande probabilité de revenir à la moyenne.

3. Le contrôle du risque est raisonnable: le stop-loss est placé au plus bas de la ligne de signal d’entrée, limitant la perte maximale d’une seule transaction.

4. La gestion des fonds est claire: la stratégie utilise le pourcentage de l’actif total du compte (<100%) pour la gestion des positions, facilitant l’évaluation des risques.

5. Prise en charge de la visualisation: le code inclut la visualisation des bandes de Brin et des signaux d’entrée, permettant aux traders de comprendre de manière intuitive l’état du marché et les points de déclenchement des signaux.

6. Évitez les mauvaises transactions consécutives: la stratégie impose une limite pour que les nouveaux signaux d’entrée ne soient considérés que s’ils ne sont pas ouverts.

Risque stratégique

1. Risque de choc du marché: dans un marché de choc horizontal, les prix peuvent fluctuer plusieurs fois entre le bas de la ceinture de Brin et le milieu de la ceinture, ce qui entraîne des transactions fréquentes et inefficaces.

2. Risque de marché tendanciel: dans une forte tendance baissière, le prix peut continuer à baisser après une brève reprise et franchir les bas précédents, ce qui entraîne le déclenchement d’un stop loss.

3. Utilisation excessive des fonds: la stratégie consiste à utiliser 100% des fonds du compte pour effectuer des transactions, une opération à fort effet de levier qui peut entraîner une diminution rapide des fonds du compte en cas de pertes consécutives.

4. Risque de fausse rupture: parfois, le prix ne peut que brièvement franchir la courbe de Bollinger, puis revenir rapidement en arrière, provoquant un faux signal d’entrée.

5. Manque de filtrage du marché: la stratégie ne prend pas en compte l’environnement du marché dans son ensemble (comme la direction de la tendance, la volatilité) pour filtrer les signaux, ce qui peut générer des signaux de transaction dans des conditions de marché inappropriées.

Orientation de l’optimisation de la stratégie

1. Introduction d’un filtre de tendance: vous pouvez ajouter des moyennes mobiles à longue période ou d’autres indicateurs de tendance, exécuter des signaux multiples uniquement dans un environnement de tendance haussière ou neutre, et éviter de négocier dans une tendance baissière.

2. Optimisation de la gestion des fonds: Adaptation du volume des transactions de 100% fixe à un ratio dynamique, permettant d’ajuster la taille de la position en fonction de la volatilité du marché ou de l’état des retraits de compte, réduisant ainsi le risque.

3. Augmentation de l’analyse multi-châtres: identifier la direction du marché sur les plus longues périodes, puis exécuter les signaux de transaction sur les plus petites périodes, améliorant ainsi le taux de victoire.

4. Ajout de conditions de filtrage des transactions: conditions supplémentaires telles que la confirmation du volume des transactions, la confirmation de la zone de survente RSI, etc., afin de réduire les faux signaux.

5. Introduction d’un mécanisme de profit partiel: il est possible de définir plusieurs objectifs de profit, par exemple, en nettoyant une partie de la position lorsque la ligne médiane de la ceinture de Brin est atteinte, laissant la position restante continuer à être rentable.

6. Stop loss dynamique: la fonction stop loss tracking est introduite pour ajuster automatiquement la position de stop loss à mesure que le prix se déplace dans une direction favorable, protégeant ainsi les profits déjà réalisés.

7. Optimiser les paramètres: trouver les combinaisons de paramètres les plus adaptées à un marché particulier en remontant les différentes périodes de la bande de Bryn (< 20 ans) et les multiples de l’écart standard (< 2,0 ans).

Résumer

La stratégie de négociation de retour à la valeur moyenne de la ceinture de Brin est une méthode de négociation simple et efficace qui utilise les caractéristiques de retour à la valeur moyenne du marché pour capturer le processus de retour des prix de la zone de survente à la valeur moyenne. La stratégie a des conditions d’entrée, d’arrêt et d’arrêt claires, faciles à mettre en œuvre et à réévaluer. Cependant, pour améliorer la solidité de la stratégie, il est recommandé d’introduire des améliorations telles que le filtrage de tendances, l’analyse de plusieurs périodes et l’optimisation de la gestion des fonds.