QMC et QM combinés à une stratégie de trading quantitatif à plusieurs niveaux de divergence AO

Aperçu

La stratégie de trading quantitatif QMC et QM combinée à des déviations d’AO de plusieurs échelons de temps est un système de trading quantitatif basé sur l’analyse technique qui combine les catégories de marché quantitatives (QMC), le mouvement quantitatif (QM) et les signaux de déviation de l’Awesome Oscillator (AO) pour identifier les opportunités de trading potentielles. La stratégie est spécialement conçue pour les périodes H4 et H1 et applique un rapport de retour sur risque de 1:3.

Principe de stratégie

Le principe de fonctionnement de cette stratégie repose sur trois composantes principales:

1. Indicateur de secousse magique (AO):AO est un indicateur de dynamique obtenu en calculant la différence entre les moyennes mobiles simples de 5 cycles et de 34 cycles du point médian des prix ((HL2)). Les stratégies utilisent AO pour identifier les changements dans la dynamique du marché.

2. Détection de niveau de mobilité quantifiée (QM): la stratégie utilise les hauts et les bas de l’axe central des 5 lignes K pour identifier les niveaux de prix critiques. Un signal QM est généré lorsque:

   • Signaux de QM en hausse: lorsque le bas de l’axe est formé et que le prix de clôture actuel est supérieur au prix le plus élevé de la ligne K précédente
   • Signaux de QM en baisse: lorsque le sommet de l’axe est formé et que le prix de clôture actuel est inférieur au prix le plus bas de la ligne K précédente

3. AO déviant de la détection：

   • L’innovation à bas prix mais l’indice AO à la hausse
   • Les baisses de prix: quand les prix sont innovants mais que l’indice AO est bas

L’entrée de la stratégie est conditionnée par la combinaison des signaux QM et des déviations d’AO:

• Entrée en masse: le signal QM du marché des taureaux et l’écart de l’AO du croupier sont apparus en même temps
• Entrée à vide: les signaux de QM en baisse et de déviation de l’AO

Le stop loss est basé sur le niveau de QM et est couvert par une réserve de 0,2 fois l’ATR, tandis que l’objectif de stop loss est fixé à 3 fois l’écart entre le prix d’entrée et le niveau de stop loss, ce qui permet d’obtenir un rapport de risque/rendement de 1:3.

Avantages stratégiques

1. Mécanisme de confirmation multipleCette stratégie combine les formes de prix (QMC et QM) et les indicateurs de dynamique (AO) pour fournir des signaux de négociation plus fiables. La confirmation multiple réduit le risque de faux signaux et augmente le taux de réussite des transactions.

2. La déviation de l’identitéLa stratégie est capable d’identifier les déviations entre les prix et les indicateurs de dynamique, qui sont souvent de forts signaux d’un renversement imminent de la tendance du marché. Cette capacité à identifier les points de retournement à l’avance permet aux traders de prendre position avant la plupart des acteurs du marché.

3. Optimisation de la gestion des risquesUn rapport de risque/rendement de 1 pour 3 signifie que même si la probabilité de victoire est de 30 pour cent, la stratégie peut être rentable à long terme. Cette approche prudente de gestion des risques aide à protéger les fonds du compte.

4. Stop-loss basé sur la structure du marché: Le placement d’un stop loss à proximité des niveaux de QM critiques, qui représentent des zones de support ou de résistance importantes dans la structure du marché, plutôt que des points de prix choisis au hasard, améliore l’efficacité du stop loss.

5. Capacité de négociation automatiséeLa stratégie est entièrement programmée et permet d’automatiser l’exécution des transactions, de réduire les interférences émotionnelles et d’assurer la rigueur de la discipline des transactions.

Risque stratégique

1. Fausse déviation: dans un marché en turbulence, une déviation de l’AO peut produire de faux signaux, entraînant des pertes de transactions inutiles. Le bruit du marché peut entraîner une déviation de l’indicateur à court terme, mais le prix peut ne pas se retourner comme prévu.

2. Risque de fortes fluctuations sur le marchéLes prix peuvent rapidement dépasser les points de rupture lors d’une annonce majeure ou d’un événement Black Swan, entraînant des pertes réelles supérieures aux prévisions.

3. Paramètre Sensibilité: la stratégie utilise des paramètres fixes (par exemple, les moyennes mobiles des cycles 5 et 34, les pivots de la ligne K, la réserve de 0.2 ATR), qui peuvent nécessiter des ajustements dans différents environnements de marché ou différentes variétés de transactions.

4. Risque de retard de signal: En raison de la nécessité de former des pivots et de confirmer les déviations, les signaux de transaction peuvent être retardés et manquer les meilleurs moments d’entrée.

5. Gestion des fondsStratégie: Utilisez un ratio de fonds de compte fixe de 10% pour négocier, ce qui peut ne pas être adapté à toutes les conditions du marché ou à la taille du compte.

La solution est simple:

• Combinaison de plus de conditions de filtrage, telles que des filtres de tendance ou des filtres de fréquence d’oscillation, pour réduire les faux signaux
• Mise en œuvre d’une gestion dynamique des positions, en ajustant le pourcentage de fonds en fonction de la volatilité du marché
• La stratégie de suspension avant la publication des données économiques majeures
• Effectuer un large retour d’expérience pour trouver les meilleurs paramètres pour différents environnements de marché

Orientation de l’optimisation de la stratégie

1. Ajouter un filtre de tendance: introduire des indicateurs de tendance à plus longues périodes (comme la ligne solaire ou la ligne circulaire), ne négocier que dans la direction de la grande tendance. Cela peut améliorer les chances de victoire, car les transactions en avance sont généralement plus réussies que les transactions en aval.

longTermTrend = ta.sma(close, 200) > ta.sma(close, 200)[20]
longCond := longCond and longTermTrend
shortCond := shortCond and not longTermTrend

1. Stop loss dynamique et taux de risque: Ajustez la distance d’arrêt et le rapport de retour sur risque en fonction de la dynamique de la volatilité du marché. Dans les marchés plus volatiles, un arrêt plus large et un rapport de retour sur risque plus petit peuvent être nécessaires. Le multiplicateur de l’ATR peut être utilisé pour le réglage dynamique:

volMultiplier = ta.atr(14) / ta.atr(14)[20]
slDistance = atr * 0.2 * math.min(2, math.max(0.5, volMultiplier))

1. Ajout de filtres de session: certains moments (comme avant ou après l’ouverture du marché ou la publication de données importantes) sont plus volatiles et peuvent ne pas convenir à la stratégie. L’ajout d’un filtre de période permet d’éviter les transactions à ces moments à haut risque.

2. Optimiser le temps d’entréeLa stratégie actuelle est d’attendre le rappel ou la confirmation de l’entrée de la première ligne K à l’arrivée du signal pour obtenir un meilleur prix d’entrée.

3. Stratégie multi-niveaux de préventionAu lieu d’établir simplement un objectif de stop-loss unique, le stop-loss peut être effectué par étapes, par exemple en déplaçant le stop-loss vers le prix d’entrée lorsque le rendement du risque est de 1:1, en liquidant une partie de la position lorsque le rendement est de 1:2, et en poursuivant un rendement plus élevé pour les positions restantes.

Ces orientations d’optimisation visent à améliorer la stabilité et la rentabilité de la stratégie, à réduire la possibilité de retraits importants et à mieux s’adapter aux différentes conditions du marché.

Résumer

La stratégie de trading quantitatif QMC combinée à QM et AO déviée de plusieurs échelons de temps est un système de trading avancé intégrant l’analyse de la structure des prix et des indicateurs de dynamique. La stratégie vise à capturer les opportunités potentielles de renversement de tendance en recherchant les formes de rupture de QM et les points de résonance de déviation d’AO. La configuration de rendement au risque de 1:3 reflète la philosophie de gestion de risque conservatrice de la stratégie, qui permet de maintenir la rentabilité à long terme, même en cas de faible taux de victoire.

Le principal avantage de cette stratégie réside dans son mécanisme de confirmation multiple et ses paramètres de stop-loss basés sur la structure du marché, mais elle est également exposée à des risques tels que les faux signaux et la sensibilité aux paramètres. Il y a beaucoup de place pour l’amélioration de la stratégie en ajoutant des filtres de tendance, en ajustant dynamiquement les paramètres de risque et en optimisant le timing d’entrée.

Pour les traders quantifiés, cette stratégie fournit un cadre solide qui peut être personnalisé et optimisé davantage en fonction du style de trading et des préférences de risque individuelles. Que ce soit en tant que système de trading autonome ou en tant que partie d’un portefeuille de stratégies de trading plus large, la stratégie montre l’application efficace de l’analyse technique dans les transactions quantifiées.