Stratégie de backtesting quantitatif à structure de rupture dynamique : système de capture de tendances multi-périodes basé sur le principe SMC

Aperçu

La stratégie est conçue sur la base d’une logique de négociation de niveau institutionnel permettant d’identifier automatiquement les points de basculement structurels critiques, combinée à une reconnaissance des fluctuations, pour fournir aux traders un signal d’entrée clair et un mécanisme de contrôle des risques. La logique de base est centrée sur la dynamique des points de hausse et de baisse des prix, permettant d’obtenir un rapport de risque ajusté avec des points de perte fixes et des rapports de retour réglables, et une gestion complète des petits processus de négociation.

Principe de stratégie

Le principe de base de la stratégie est basé sur la théorie des percées dans la structure du marché et est réalisé par les étapes suivantes:

1. Identifier les hauts et les bas de la structureUtilisation du système:ta.pivothighetta.pivotlowLa fonction identifie dynamiquement les hauts et les bas des fluctuations des prix en fonction de paramètres de sensibilité définis par l’utilisateur. Ces hauts et bas constituent le cadre de base de la structure du marché.

2. Détection de rupture structurelle: lorsque le prix crée un nouveau sommet plus élevé (supérieur au sommet de la précédente oscillation) ou un sommet plus bas (inférieur au sommet de la précédente oscillation), le système identifie un événement de rupture structurelle. Afin d’empêcher les transactions excessives, la stratégie définit des conditions d’intervalle minimum (minGapBarsLe prix du pétrole a augmenté de plus de 10% depuis le début de la crise, mais il est en baisse depuis le début de la crise.

3. Confirmation de l’entrée: après la rupture de la structure, la stratégie demande la confirmation de la dynamique - un signal à plusieurs têtes nécessite un prix de clôture supérieur au prix d’ouverture ((à la hausse) et un signal à tête vide nécessite un prix de clôture inférieur au prix d’ouverture ((à la baisse)). Cette étape de confirmation améliore la précision de la transaction.

4. Le mécanisme de gestion des risquesLe stop loss est un nombre fixe de points fixé automatiquement pour chaque transaction.slPips), et selon le rapport R/R défini par l’utilisateur (rrLe calcul dynamique de l’objectif de profit. Par exemple, en définissant un stop loss de 100 points et un rapport de retour sur risque de 2,0, l’objectif de profit de 200 points est automatiquement calculé.

5. Exécution automatiqueLe système utilise TradingView:strategy.entryetstrategy.exitFonction qui exécute automatiquement les transactions à l’apparition du signal de confirmation et définit les niveaux de stop loss et de profit correspondants.

Le principal avantage de la stratégie réside dans la combinaison de la précision de l’analyse technique et de la logique des transactions institutionnelles, afin de capturer les points de basculement cruciaux de la dynamique des prix grâce à des percées structurelles, tout en protégeant la sécurité des fonds grâce à un système de gestion des risques intégré.

Avantages stratégiques

La mise en œuvre d’une analyse approfondie du code présente les avantages suivants:

1. Entrée précise basée sur la structure du marchéEn identifiant les points de rupture structurels clés, la stratégie est capable de capturer les phases précoces d’une grande tendance et d’offrir une entrée à fort taux de réussite. Par rapport aux indicateurs traditionnels, les ruptures structurelles permettent souvent d’identifier les changements de tendance plus tôt.

2. Confirmation de la dynamique pour réduire les fausses percées: demande la confirmation de l’orientation de l’armature ((le multicouche doit monter, le vide doit descendre l’armature), filtre efficacement de nombreux signaux de fausse percée potentiels, améliore la fiabilité du système ‬

3. Une capacité de détection totaleLa fonction:strategy () est construite à l’aide de la fonction TradingView, qui permet un historique complet de la rétroaction, permettant aux traders d’évaluer la performance de la stratégie dans différentes conditions de marché, y compris des indicateurs clés tels que le taux de victoire, le ratio de gain et de perte et le retrait maximal.

4. Gestion automatisée des risques: Chaque transaction est automatiquement réglée avec des objectifs de stop-loss et de prise de bénéfices, assurant la cohérence et la discipline de la gestion des fonds. Les paramètres de rapport de risque-rendement permettent aux traders d’ajuster leur stratégie en fonction de leurs préférences personnelles en matière de risque.

5. Adaptabilité à travers le tempsBien qu’optimisé pour les cycles de 15 minutes, 1 heure et 4 heures, la logique stratégique s’applique à tout marché et à tout cadre temporel respectueux de la structure, offrant une grande flexibilité.

6. Personnalisation des paramètres: L’utilisateur peut ajuster la sensibilité, les conditions d’intervalle minimum, le nombre de points d’arrêt et le ratio de retour sur risque pour adapter la stratégie à différents styles de négociation et conditions de marché.

7. Aucun signal de redessinageLa stratégie est basée sur le comportement des prix confirmés, ce qui évite les problèmes de refonte des indicateurs courants et fournit des résultats de rétroaction plus fiables.

Risque stratégique

Bien que cette stratégie présente de nombreux avantages, les risques potentiels suivants sont à prendre en compte:

1. Le marché horizontal est en baisse: Dans les marchés horizontaux où il n’y a pas de tendance claire, les signaux de rupture structurelle peuvent entraîner de fréquentes fausses ruptures et des déclencheurs de stop loss, entraînant des pertes continues. Dans ces environnements de marché, il convient d’envisager de fermer temporairement la stratégie ou d’ajouter des filtres de tendance supplémentaires.

2. Sensitivité des paramètres de sensibilité：sensitivityUn paramètre trop bas peut générer trop de signaux de trading, et trop élevé peut manquer des points de basculement importants. Les traders doivent effectuer des tests d’optimisation pour un marché et une période spécifiques.

3. Le risque de stop-loss fixe: L’utilisation d’un arrêt à points fixes plutôt que d’un arrêt basé sur la volatilité ou la structure peut entraîner un arrêt trop serré pendant les hautes volatilités et un arrêt trop large pendant les basses volatilités. La mise en œuvre d’un mécanisme d’arrêt adaptatif peut réduire ce risque.

4. Une dépendance excessive à un seul indicateurLe seul recours à la rupture structurelle risque de négliger d’autres facteurs importants du marché, tels que le volume de transactions, les points de résistance de soutien et les effets fondamentaux. Il est recommandé d’utiliser cette stratégie dans le cadre d’un système de négociation plus complet.

5. Risque de sur-optimisation des paramètres: les paramètres de sur-optimisation peuvent entraîner des problèmes d’adaptation de la courbe, et la performance de la stratégie dans le jeu réel peut être nettement inférieure aux résultats de la rétroaction. Des tests de marche en avant et des données historiques suffisamment longues doivent être utilisées pour vérifier la robustesse de la stratégie.

6. Risques liés à la gestion des fondsPar défaut, un pourcentage de fonds fixes (<10%) est utilisé pour la gestion des positions, ce qui peut ne pas convenir à toutes les tailles de compte et à la tolérance au risque. Les traders doivent ajuster ce paramètre en fonction de leur situation personnelle.

Direction d’optimisation

Sur la base de l’analyse du code, voici quelques points clés d’optimisation de la stratégie:

1. Ajout de confirmation de livraison: L’analyse du trafic combiné peut considérablement améliorer l’efficacité des percées. Les percées à volume élevé sont généralement plus fiables, tandis que les percées à faible volume peuvent être un signal de fausse percée. L’ajout d’un seuil de percée de trafic peut être considéré comme un filtre d’entrée supplémentaire.

2. Le changement de structure du marchéEn plus des simples ruptures de structure, l’identification de transformations de la structure du marché à des niveaux plus élevés (comme le passage d’un plus haut bas vers un plus bas bas bas) peut fournir des signaux de changement de tendance plus importants, filtrant ainsi les ruptures de structure de plus petit niveau et capturant uniquement des opportunités de tendance plus significatives.

3. Gestion des risques adaptée: l’adaptation dynamique des objectifs de stop loss et de profit en fonction de la volatilité du marché (ATR), plutôt que l’utilisation d’un nombre de points fixe, peut être mieux adaptée aux différentes conditions du marché. Utilisez un stop plus large pendant les périodes de forte volatilité et un stop plus étroit pendant les périodes de faible volatilité.

4. Ajout d’une analyse de plusieurs périodes (MTF): l’intégration de la direction de la tendance des périodes plus longues comme filtre de négociation, l’entrée en jeu seulement lorsque la période actuelle est en accord avec la tendance des périodes plus longues, peut augmenter considérablement le taux de victoire de la stratégie.

5. Utilisation des zones de prix clésIdentifier et intégrer les zones de support/résistance, les zones de fluidité ou les failles de juste valeur (FVG) comme mécanisme de confirmation supplémentaire, en choisissant en priorité les signaux de rupture structurelle à proximité de ces zones critiques.

6. Mise en place d’un mécanisme de protection des bénéfices: Ajout d’une règle de stop ou de placement partiel mobile, qui bloque une partie des bénéfices après que les prix se déplacent dans une direction favorable, pour améliorer la rentabilité globale et réduire les retraits.

7. Le filtrage de l’actualitéLes données économiques importantes devraient être publiées avant et après la mise en place d’une zone de non-échange, afin d’éviter les entrées en bourse pendant les périodes d’extrême volatilité et de réduire les risques de points de glissement et de fluctuations anormales.

8. Optimiser le temps d’entréeConsidérez de revenir à l’entrée après la confirmation d’une rupture structurelle, en attendant le retour à la position de support/résistance critique, pour obtenir un meilleur prix d’entrée et une plus petite distance de stop loss.

Résumer

La stratégie Dynamic Breakout Structure Quantitative Retracement est un système de trading avancé basé sur les principes de SMC et axé sur les ruptures de la structure du marché. Son avantage central réside dans la capacité de capturer les points de basculement clés de la tendance, de fournir des signaux d’entrée clairs et un mécanisme de gestion des risques automatisé. La stratégie réduit efficacement le risque de fausses ruptures en combinant l’identification des hauts et des bas des oscillations et la confirmation de la dynamique.

Néanmoins, la performance de cette stratégie est limitée dans les marchés horizontaux, avec des paramètres sensibles et des limites de stop-loss fixes. Les traders peuvent considérablement améliorer la robustesse et la rentabilité de la stratégie en ajoutant la confirmation de transaction, l’intégration de la transformation de la structure du marché et la mise en œuvre de mesures d’optimisation telles que la gestion des risques adaptative et l’analyse de plusieurs périodes.

Par-dessus tout, la stratégie doit être considérée comme un outil d’éducation et de recherche, et non comme un fournisseur de signaux indépendant. Les traders qui réussissent l’utilisent comme une partie d’une approche de trading plus complète, combinée à une confirmation personnelle, une compréhension du marché et des principes stricts de gestion des risques.