Stratégie quantitative de moyenne mobile avancée combinée à un modèle englobant

Aperçu

La stratégie de quantification des courbes de moyenne supérieure combinée à des courbes de submersion est un système de négociation combinant plusieurs indicateurs techniques pour déterminer les signaux de négociation principalement sur la base de courbes de moyenne mobile, de modèles de courbes de submersion et de ruptures de la structure des prix. La stratégie améliore la fiabilité des transactions en recherchant des points de convergence de multiples facteurs, en utilisant une logique de suivi de la tendance pour rechercher des opportunités d’entrée dans la direction du marché déjà confirmée. La logique centrale est de déterminer la direction de la tendance globale à partir d’une courbe de moyenne mobile simple de 66 cycles et 85 cycles, combinée à des signaux de retournement à court terme fournis par les courbes de submersion, et de confirmer la continuité de la tendance à travers la structure de rupture (hauteur ou bas avant la rupture), formant ainsi un système de décision de négociation intégré.

Principe de stratégie

Le principe central de la stratégie est basé sur la validation synchrone de multiples indicateurs techniques, et comprend principalement les composants clés suivants:

1. Système à double mobilité: La stratégie utilise une moyenne mobile simple (SMA) de 66 cycles et de 85 cycles pour déterminer la direction de la tendance globale du marché. Quand le prix est au-dessus des deux moyennes, il est considéré comme une tendance haussière; quand le prix est au-dessous des deux moyennes, il est considéré comme une tendance baissière.

2. Dévorer la reconnaissance de forme：

   • Consultez la configuration de l’absorption de l’anneau: le prix de clôture actuel est supérieur au prix d’ouverture de l’anneau (en ligne droite), et le prix de clôture actuel est supérieur au prix de clôture de l’anneau précédent, tandis que le prix d’ouverture actuel est inférieur ou égal au prix de clôture de l’anneau précédent.
   • Période d’absorption baissière: le prix de clôture actuel est inférieur au prix d’ouverture (clin) et le prix de clôture actuel est inférieur au prix de clôture de la tranche précédente, tandis que le prix d’ouverture actuel est supérieur ou égal au prix de clôture de la tranche précédente.

3. Découverte de la structure des prix：

   • Utilisez les hauts et les bas de 2 piles avant et arrière pour identifier les hauts et les bas de la fluctuation
   • Confirmation de la structure du bullish lorsque le prix dépasse les hauts de la période précédente
   • Confirmation de la structure baissière lorsque les prix ont dépassé les bas de la période de fluctuation précédente

4. Mécanisme de confirmation multipleLa stratégie exige que deux des quatre conditions suivantes soient remplies pour qu’un signal de transaction soit généré:

   • Confirmation de la forme de l’invasion
   • La rupture de la structure des prix est confirmée
   • Position du prix par rapport à la moyenne mobile
   • Réservation de la zone de rappel de Fibonacci (< dans le code est un voyelle)

5. Période de refroidissement: La stratégie implémente un mécanisme de refroidissement directionnel qui ne génère pas de signaux de transaction dans la même direction à plusieurs reprises dans le nombre de lignes K spécifiées après le déclenchement du signal de transaction, afin d’éviter les surtransactions.

Avantages stratégiques

1. Mécanisme de confirmation multiple: la nécessité d’avoir au moins deux indicateurs techniques à la fois pour produire un signal de transaction, réduit considérablement la probabilité de faux signaux et améliore la fiabilité du signal.

2. Une combinaison de tendance et de revers: Une combinaison organique de tendances et de stratégies de retournement est réalisée en capturant les tendances à moyen et long terme à travers la moyenne mobile, tout en exploitant les formes d’absorption pour capturer les opportunités de retournement à court terme.

3. Analyse de la structure des prixL’analyse de la structure du marché est intégrée pour confirmer la continuité d’une tendance en identifiant des ruptures de hauts et de bas, ce qui est une méthode d’analyse technique plus avancée.

4. Système de refroidissement: La fonction de période de refroidissement a été conçue pour éviter les problèmes de surtransaction causés par des signaux continus et aider à contrôler la fréquence des transactions.

5. Ajustabilité des paramètres: les paramètres clés de la stratégie (par exemple, le cycle moyen, la durée de la période de refroidissement) peuvent être ajustés en fonction des différents marchés et des différentes périodes, avec une bonne adaptabilité.

6. Résultats de l’analyseLes tests de stratégie ont montré que les transactions rentables avaient un avantage considérable sur les transactions déficitaires, bien que le taux de réussite soit d’environ 30%, conformément au principe de trading “laissez courir les profits, contrôlez les pertes”.

Risque stratégique

1. Risque de fausse percée: les fausses ruptures de structure des prix peuvent survenir, en particulier dans les marchés plus volatiles, ce qui peut entraîner des signaux de transaction erronés. La solution consiste à ajouter des mécanismes de confirmation, par exemple en demandant la continuité après la rupture, ou en intégrant une analyse de volume de transaction.

2. Décalage de la moyenneLes moyennes mobiles sont par nature des indicateurs en retard, et peuvent ne pas être en mesure de refléter les variations de prix en temps opportun dans un marché en évolution rapide, ce qui entraîne des retards dans les signaux d’entrée. L’utilisation d’indicateurs plus sensibles tels que l’EMA ou l’ajustement des cycles des moyennes peut être envisagée pour atténuer ce problème.

3. Risques liés à la surventeLes auteurs de la stratégie mentionnent que la stratégie génère encore plus de signaux, ce qui peut entraîner des transactions trop fréquentes. Il est recommandé d’ajouter des conditions de filtrage plus strictes ou de prolonger la période de refroidissement.

4. Dépendance à l’environnement de marché: La stratégie fonctionne mieux dans les marchés où la tendance est claire, mais peut générer plus de signaux erronés dans les marchés de couverture horizontale ou à forte volatilité. Des mécanismes d’identification de l’environnement de marché peuvent être ajoutés, afin d’ajuster les paramètres de la stratégie ou de suspendre la négociation dans différents états de marché.

5. Manque de mécanisme de prévention: Le code ne définit pas explicitement la stratégie de stop loss, ce qui peut entraîner des pertes individuelles excessives. Il est recommandé de mettre en œuvre des mécanismes de stop loss stricts, tels que des stop loss basés sur l’ATR ou des stop loss à pourcentage fixe.

Orientation de l’optimisation de la stratégie

1. Amélioration de la zone de rappel de Fibonacci: La vérification de la rétrofontion de Fibonacci dans le code actuel est un positionnement (et retourne toujours true) qui permet une véritable reconnaissance de la zone de rétrofontion de Fibonacci, offrant un support de niveau de prix plus précis pour les points d’entrée.

2. Confirmation d’augmentation du volumeL’intégration de l’analyse des volumes de transactions dans la stratégie peut aider à confirmer l’efficacité des ruptures de prix et à réduire le risque de fausse rupture. En particulier lors d’une rupture structurelle, l’ajout d’un débit peut améliorer la fiabilité de la rupture.

3. Paramètres d’ajustement dynamique: Adaptation dynamique des cycles de la moyenne et de la durée des périodes de refroidissement en fonction de la volatilité du marché (par exemple, l’indicateur ATR) afin que la stratégie puisse mieux s’adapter aux différentes conditions du marché.

4. Ajout d’un mécanisme d’arrêt des pertes: mise en place de stratégies de stop-loss basées sur la gestion des risques, telles que des stop-loss dynamiques basés sur l’ATR, ou l’utilisation de points de résistance de support préliminaires comme points de stop-loss.

5. Filtrage de l’environnement du marché: Ajout de modules de reconnaissance de l’environnement du marché, par exemple en utilisant les indicateurs ADX pour déterminer si le marché est en tendance, suspendre la négociation ou ajuster les paramètres de la stratégie dans les marchés non tendance.

6. Filtre par tempsAugmenter le filtrage des heures de négociation, en évitant les périodes de forte volatilité ou de faible liquidité, telles que la publication de données économiques majeures ou la clôture des marchés.

7. Classification de l’intensité du signal: Classement des signaux en fonction du nombre et de l’intensité des conditions rencontrées et ajustement de la taille des positions en conséquence pour une gestion plus fine des positions.

Résumer

La stratégie de quantification des formes d’absorption de la moyenne supérieure est un système de négociation intégré qui combine plusieurs méthodes d’analyse technique pour identifier les opportunités de négociation potentielles grâce à la synergie entre la moyenne mobile, les formes d’absorption et les percées de la structure des prix. Le principal avantage de la stratégie réside dans son mécanisme de confirmation multiple, qui permet de réduire efficacement les faux signaux et d’améliorer la qualité des transactions.

Cependant, la stratégie comporte également des risques tels que les faux-breaks, le retard sur la moyenne et la dépendance aux conditions du marché. Les performances de la stratégie devraient être encore améliorées par des mesures d’optimisation telles que l’amélioration de l’identification des zones de régression de Fibonacci, l’augmentation de la confirmation de la transaction, les paramètres d’ajustement dynamique et l’ajout d’un mécanisme de gestion des risques plus sophistiqué.

Dans l’ensemble, la stratégie a une bonne base théorique et un potentiel pratique, particulièrement adaptée aux traders qui ont tendance à utiliser plusieurs indicateurs techniques pour prendre des décisions de négociation. Cependant, il convient de noter que toute stratégie de négociation nécessite un retour d’expérience et une validation suffisants avant d’être appliquée dans la vie réelle et adaptée en fonction de la tolérance au risque personnelle et de l’environnement du marché.