Stratégie d'inversion du déclenchement du bloc d'ordres et du RSI

Aperçu

La stratégie est un système de trading d’action des prix qui combine un indice relativement faible (RSI) avec un bloc d’ordres (Order Block). L’idée centrale est de capturer des points de retournement potentiels des prix en confirmant les conditions de surachat ou de survente via le RSI, tout en visitant à nouveau une zone de bloc d’ordres spécifique. La stratégie combine des indicateurs techniques et une analyse de la structure des prix, offrant une méthode systématique pour identifier des opportunités de trading à forte probabilité.

Principe de stratégie

Le fonctionnement de la stratégie est basé sur deux composants clés: l’identification des blocs d’ordres et la confirmation du RSI.

Identifier le bloc de commande：

• bloc d’ordres de bullish: lorsque le prix forme un modèle de “follow bullish closing after bearish closing and break the previous high”. Ce qui indique une zone de support potentiel.
• Bloc d’ordre baissier: Il se forme lorsque le prix forme un modèle de “bouleurs suivent la clôture de la boule et franchissent le bas précédent”. Cela indique une zone de résistance potentielle.

Détection de déclenchement et confirmation du RSI：

• Trigger multiple lorsque le prix revient dans la zone des blocs de commande de brochage (en dessous des hauts et des bas définis) et que le RSI est inférieur au niveau d’achat (en dessous du niveau par défaut de 40), indiquant une condition de survente.
• Le déclenchement de la tête vide: le déclenchement de la tête vide se produit lorsque le prix revient dans la zone de blocage des ordres baissés (en dessous de la fourchette haute et basse définie) et que le RSI est supérieur au niveau de vente (en dessous de la fourchette de vente par défaut de 60), indiquant une condition de survente.

La stratégie est implémentée dans PineScript, et la logique de base comprend la détection dynamique des blocs d’ordres, la gestion de l’état et l’affichage visuel. Le système a également un délai de refroidissement (au moins 5 jours) pour éviter les transactions excessives.

Avantages stratégiques

1. Identification précise des points d’entréeLa stratégie est capable d’identifier plus précisément les points de retournement potentiels en combinant la structure des prix (ordre de blocage) et l’indicateur de dynamique (RSI).
2. Une zone de négociation bien visibleLa stratégie consiste à visualiser les zones de bloc d’ordres sous forme de rectangles verts pour les zones de hausse et rouges pour les zones de baisse, permettant aux traders de suivre visuellement les zones de prix correspondantes.
3. Adaptation des paramètres avec souplesseLes niveaux d’achat et de vente du RSI peuvent être ajustés en fonction des différentes conditions du marché et des préférences de négociation, les valeurs par défaut étant 40 et 60.
4. Méthodes de négociation systématiséesLe site Web de l’agence de négociation de la Bourse de Hong Kong (Hong Kong Securities and Exchange Commission) a publié un article intitulé “Les règles d’entrée claires, qui réduisent les jugements subjectifs et aident à maintenir la discipline des transactions”.
5. Filtrage des signaux de mauvaise qualitéLe risque de faux signaux et de sur-transactions est réduit grâce à des filtres RSI et des réglages de période de refroidissement.
6. Résultats modérésPar défaut, le retour d’expérience montre un taux de victoire d’environ 55%, ce qui est assez solide pour une stratégie d’action des prix.

Risque stratégique

1. Risque de fausse percée: Les prix peuvent continuer leur tendance initiale après avoir touché brièvement la zone de blocage des commandes, ce qui entraîne de faux signaux. La solution consiste à ajouter des indicateurs de confirmation supplémentaires ou à ajuster les seuils du RSI.
2. Paramètre Sensibilité: Les paramètres des niveaux d’achat et de vente du RSI ont un impact significatif sur la performance de la stratégie. Des seuils trop élevés ou trop bas peuvent entraîner des opportunités manquées ou générer trop de faux signaux. Il est recommandé de déterminer les paramètres les plus appropriés pour un marché particulier en faisant des retours.
3. Adaptation à différentes conditions de marché: dans les marchés à forte tendance, l’effet de la stratégie de renversement peut être moins marqué que dans les marchés à oscillation intermédiaire. Les traders doivent adapter leur stratégie en fonction de l’état actuel du marché.
4. Risques liés à la gestion des fonds: Bien que la stratégie utilise par défaut 10% des intérêts du compte pour les transactions, cela peut entraîner des retraits plus importants dans les marchés plus volatiles. Il est recommandé d’ajuster la taille de la position en fonction de la tolérance au risque de chacun.
5. Une dépendance excessive à la visualisationBien que le marquage visuel aide à identifier les zones de négociation, une dépendance excessive aux indications graphiques peut conduire à manquer d’autres informations importantes sur le marché.

Orientation de l’optimisation de la stratégie

1. Ajouter un filtre de tendanceLes indicateurs de tendance à plus longues périodes, tels que les moyennes mobiles ou le MACD, peuvent être combinés avec des indicateurs de tendance à plus longues périodes, tels que les moyennes mobiles ou le MACD, afin d’assurer que les transactions sont effectuées uniquement dans la direction de la tendance principale.
2. La dynamique de correction de la marge RSI: Ajuste automatiquement les niveaux d’achat et de vente du RSI en fonction de la volatilité du marché, en utilisant des valeurs RSI plus extrêmes dans les marchés à forte volatilité et plus neutres dans les marchés à faible volatilité.
3. Optimiser l’identification des blocs de commandeConsidérant les caractéristiques de volume d’achat des blocs d’ordres, les blocs d’ordres formés par un volume d’achat élevé peuvent avoir un effet de support ou de résistance plus fort.
4. Augmentation des objectifs de stop loss et de profitDéfinir des objectifs de stop-loss et de profit dynamiques en fonction de l’ATR ou des niveaux de prix critiques afin d’optimiser le rapport risque/rendement.
5. Filtreur de tempsLe fait d’éviter les périodes où les données économiques importantes sont publiées ou où le marché est peu volatil peut réduire le risque de fluctuations anormales.
6. Analyse de plusieurs périodes: Intégrer les informations de bloc d’ordres des périodes plus élevées, en donnant la priorité aux signaux qui se chevauchent avec les blocs d’ordres des périodes plus élevées, afin d’améliorer la qualité des transactions.
7. Intégration des indicateurs émotionnelsConsidérez l’ajout d’indicateurs de l’humeur du marché, tels que le VIX ou le volume des transactions, pour mieux évaluer la situation actuelle du marché.

Résumer

Le RSI et les blocs d’ordres déclenchent une stratégie de retournement en combinant des indicateurs techniques et une analyse de la structure des prix, offrant une méthode systématique pour identifier les retournements potentiels du marché. Le principal avantage de la stratégie réside dans son intégration de l’indicateur de dynamique (RSI) et de la théorie de l’action des prix (blocs d’ordres), créant un système de négociation avec une clarté visuelle et des règles claires.

Bien que les stratégies aient bien fonctionné dans les marchés en crise, il existe encore un certain risque de faux-brises et des problèmes de sensibilité des paramètres. Les performances des stratégies peuvent être encore améliorées par des méthodes telles que l’ajout de filtres de tendance, des paramètres d’ajustement dynamique et l’optimisation de l’identification des blocs d’ordres.

Pour les traders qui recherchent une combinaison d’action des prix et d’indicateurs techniques, cette stratégie fournit un cadre de base solide qui peut être davantage personnalisé et optimisé en fonction de leur style de trading individuel et des conditions du marché. La mise en œuvre réussie de la stratégie dépend non seulement de la configuration technique, mais nécessite également une bonne gestion des fonds et une bonne psychologie de la négociation.