Stratégie de sortie synchrone à trois niveaux de Momentum : système quantitatif de clôture multi-niveaux PSAR avec filtres RSI et ADX

Aperçu

La stratégie de sortie en trois niveaux synchronisée est un système de trading en bandes de précision conçu pour capturer les signaux de retournement de tendance précoce et protéger les bénéfices grâce à un mécanisme de placement en trois niveaux. La stratégie utilise l’indicateur de dérivation de la ligne de parallaxe (((PSAR)) comme signal d’entrée central, tout en combinant un indicateur relativement faible (((RSI)) et un indicateur de tendance moyen (((ADX)) comme conditions de filtrage, assurant la prise de position uniquement au début d’une tendance avec suffisamment de soutien dynamique.

Principe de stratégie

La logique de base de cette stratégie repose sur trois composantes clés: un timing précis de l’entrée, une confirmation de la dynamique et un mécanisme de sortie par étapes.

1. Signal d’entrée déterminé：

   • La stratégie utilise le “revirement de bullish” de l’indicateur PSAR comme signal d’entrée principal. Un revirement de bullish est identifié lorsque le point PSAR se déplace de la partie supérieure du prix vers la partie inférieure du prix, tandis que les PSAR des deux cycles précédents sont à la fois au-dessus du prix.
   • Passé dans le codepsarBullishFlip = psar < close and psar[1] > close[1] and psar[2] > close[2]Pour réaliser ce jugement:

2. Filtrage de puissance：

   • Pour éviter les faux signaux, la stratégie consiste à introduire un double filtre RSI et ADX:
     • Le RSI doit être supérieur à 40, ce qui indique que le marché est suffisamment dynamique.
     • L’ADX doit être supérieur à 18 pour confirmer la présence d’une direction de tendance claire
   • Code approuvérsiAdxOK = rsi > 40 and adx > 18Pour réaliser cette condition de filtrage:

3. Stratégie de sortie à trois niveaux：

   • Lorsque l’indicateur PSAR se déplace du bas du prix vers le haut du prix, la stratégie enregistre le cycle de négociation au cours duquel ce retournement se produit.
   • La liquidation par lots est ensuite effectuée au cours des trois cycles suivants:
     • 1er cycle (le 1er cycle après le renversement): exécuter la première partie de la liquidation
     • Deuxième cycle (deuxième cycle après le renversement): effectuer la deuxième partie de la liquidation
     • Troisième cycle (troisième cycle après le renversement): plein plafonnement, fin de la transaction
   • Ceci est réalisé en enregistrant le moment du renversement et en suivant le nombre de cycles:barsSinceBearishFlip = na(bearishFlipBar) ? na : bar_index - bearishFlipBar。

Avantages stratégiques

1. Capacité à saisir les premières tendancesL’indicateur PSAR est capable d’identifier de manière sensible les inversions précoces d’une tendance, ce qui permet aux traders de s’y impliquer dès le début de la formation d’une tendance, augmentant ainsi l’espace de gain potentiel.

2. Filtre à double confirmationL’utilisation de la combinaison RSI et ADX réduit considérablement le risque de faux signaux. L’RSI assure un soutien dynamique suffisant, tandis que l’ADX assure que le marché est dans un état de tendance claire et non dans un état de choc.

3. Un mécanisme de liquidation par tranchesLa stratégie de sortie à trois niveaux est la plus grande innovation du système, car elle résout le problème de “quand sortir” que les traders rencontrent souvent:

   • Éviter que tous les bénéfices ne soient retournés en raison d’une légère reprise du marché
   • Permettre à certaines positions de rester en place pour capturer des bénéfices potentiels
   • Retrait définitif après confirmation d’un renversement de tendance, afin d’éviter une retraite profonde

4. Conception de paramètres adaptés: la stratégie permet d’ajuster les valeurs de départ, les valeurs incrémentielles et maximales du PSAR, ainsi que les cycles du RSI et de l’ADX, permettant aux traders d’optimiser en fonction des différentes conditions du marché et de leurs préférences personnelles en matière de risque.

5. Fonctions d’aide visuelle: La stratégie fournit de nombreuses astuces visuelles, y compris l’affichage des points PSAR, l’indicateur d’une forte luminosité du fond d’achat et des conditions RSI et ADX, pour aider les traders à comprendre intuitivement l’état du marché.

Risque stratégique

1. Le risque de retard: Bien que les SARP soient des outils de détection de tendances précoces, dans les marchés extrêmement volatiles, les points d’entrée peuvent encore être légèrement en retard et peuvent manquer une partie de la tendance initiale. La solution consiste à réduire de manière appropriée les valeurs initiales et additionnelles des SARP et à améliorer la sensibilité de l’indicateur.

2. Les conditions de filtrage sont trop strictesLa solution consiste à ajuster ces seuils dans différents environnements de marché ou à introduire un mécanisme d’adaptation à la volatilité du marché.

3. Manque de mécanisme de prévention: La stratégie actuelle repose sur le renversement du PSAR comme signal de sortie, sans mécanisme de stop-loss explicite pour protéger la sécurité des fonds. Il est recommandé d’ajouter une ligne de stop-loss basée sur l’ATR ou un stop-loss à pourcentage fixe pour faire face à un renversement soudain.

4. Risques de glissement dans le processus de sortieLes stratégies de sortie de troisième niveau peuvent présenter un risque de glissement dans les marchés à forte volatilité, en particulier lorsque les marchés se retournent rapidement. Il est recommandé d’envisager d’exécuter des stratégies de sortie en utilisant des ordres de prix limités plutôt que des ordres de prix de marché dans les positions réelles.

5. Paramètre Sensibilité: Les paramètres du PSAR, du RSI et de l’ADX ont un impact significatif sur la performance de la stratégie. Les différentes combinaisons de paramètres se comportent différemment dans différents environnements de marché, et il est nécessaire de trouver la combinaison optimale par rétroaction.

Orientation de l’optimisation de la stratégie

1. Mécanisme d’adaptation des paramètres：

   • L’introduction d’un mécanisme d’ajustement dynamique des paramètres du PSAR basé sur la volatilité du marché (comme l’ATR) pour augmenter la valeur additive du PSAR dans les marchés à forte volatilité et la réduire dans les marchés à faible volatilité.
   • Comment cela se fait:dynamicSarIncrement = sarIncrement * (ta.atr(14) / ta.sma(ta.atr(14), 100))
   • Principe: Cela permettra aux SARP de mieux s’adapter aux différents environnements du marché, de réduire les faux signaux tout en augmentant la rapidité de réponse.

2. Stratégie d’admission par lots：

   • Parallèlement à l’entrée en bourse par lots, le système d’entrée en bourse par lots a été introduit. Les positions complètes ont été divisées en 2 ou 3 parties, qui ont été créées progressivement dans des conditions différentes.
   • Par exemple: la première partie est mise en place lors d’un retournement du PSAR, la deuxième partie est mise en place lorsque le prix franchit le sommet de la période précédente, la troisième partie est mise en place lors d’un retour à la position de soutien.
   • Cela réduit le risque d’une heure d’entrée, et le prix moyen d’entrée est plus susceptible d’être meilleur qu’un point d’entrée unique.

3. L’introduction de plus d’indicateurs techniques complémentaires：

   • Envisagez d’ajouter des bandes de Brin, du MACD ou des indicateurs de volume de transaction comme confirmation auxiliaire.
   • Par exemple, l’entrée se fait lorsque le prix franchit la courbe de Brin et que le PSAR se retourne, ou lorsque l’on demande à la colonne MACD d’être juste à temps.
   • Cela permettra de réduire encore plus les faux signaux et d’améliorer la stabilité de la stratégie.

4. Gestion dynamique des positions：

   • La taille de la position pour chaque transaction est ajustée en fonction de la volatilité du marché et de l’intensité de la tendance actuelle.
   • Augmentation des positions dans une tendance forte et diminution des positions dans une tendance faible.
   • Comment cela se fait:positionSize = basePosSize * (adx / 25) * (rsi / 50)
   • Cette méthode permet d’augmenter les marges de risque et d’améliorer le rendement global lorsque des signaux de confiance élevée apparaissent.

5. Optimisation du ratio de placement intelligent：

   • La stratégie actuelle de placement à trois niveaux suppose que chaque placement est équivalent et peut être optimisé pour un placement dynamique basé sur les conditions du marché.
   • Par exemple, lorsque l’ADX est supérieur à 30, le pourcentage de premiers dépôts est plus faible (par exemple 20%), ce qui permet de conserver plus de positions pour capturer une tendance forte; lorsque l’ADX est inférieur à 20, le pourcentage de premiers dépôts est plus élevé (par exemple 50%), ce qui permet de verrouiller plus rapidement les bénéfices.
   • Cette approche permet de mieux équilibrer les risques et les bénéfices, en s’adaptant aux différents environnements du marché.

Résumer

La stratégie de sortie à trois niveaux synchronisée dynamique est un système de négociation quantifié qui combine précision technique et gestion des risques. Il capte les signaux de revers de tendance précoce à l’aide d’indicateurs PSAR, filtre les faux signaux de faiblesse et de volatilité dans les marchés en combinaison avec le RSI et l’ADX, et gère intelligemment les bénéfices grâce à un mécanisme de sortie à trois niveaux innovant. La stratégie est particulièrement adaptée aux traders de bandes de tendance à moyen et long terme, qui peuvent intervenir tôt dans la tendance et contrôler les risques tout en maximisant les gains en plaçant des positions en lots.