Stratégie de trading quantitatif avec chandelier à double retournement : système de reconnaissance et d'exécution des modèles de marteau et d'étoile filante

Aperçu

La stratégie est un système de négociation quantitative basé sur la reconnaissance de formes de chute classiques, qui se concentre sur l’identification de deux signaux de retournement importants dans le marché: les formes de plomb et les formes de météore. Les formes de plomb apparaissent généralement à la fin d’une tendance à la baisse, considérées comme des signaux de retournement de tendance à la hausse potentiels; et les formes de météore apparaissent souvent au sommet d’une tendance à la hausse, considérée comme des signaux de retournement de tendance à la hausse potentiels.

Principe de stratégie

Le principe central de cette stratégie est basé sur la définition et l’identification mathématique précise de certaines formes de ligne K:

1. Reconnaissance de la forme du canon：

   • Il doit être négatif (le prix d’ouverture est supérieur au prix de clôture)
   • La longueur de la ligne d’ombre doit être au moins égale à 90% de la longueur de l’objet (contrôlée par le paramètrewickFactor)
   • La longueur de la ligne d’ombre supérieure ne doit pas dépasser 45% de la longueur réelle (contrôlée par les paramètres maxOppositeWickFactor)
   • La proportion d’entités de ligne K dans la gamme de ligne K totale est d’au moins 20% (contrôlée par les paramètres minBodyRangePct)
   • Si les conditions ci-dessus sont remplies, le système identifie la forme du cercle

2. Reconnaissance de la forme des météores：

   • Il faut que ce soit le cours du soleil ((le prix d’ouverture est inférieur au prix de clôture))
   • La longueur de la ligne d’ombre supérieure doit être au moins égale à 90% de la longueur du corps.
   • La longueur de la ligne d’ombre ne doit pas dépasser 45% de la longueur du corps.
   • Les entités de la ligne K représentent au moins 20% de la portée totale de la ligne K
   • Si les conditions ci-dessus sont remplies, le système identifie la forme de météorite

3. Logique d’exécution de la transaction：

   • Après l’apparition de la forme de l’anneau, faites plus lors de la prochaine ouverture de la ligne K.
   • Après l’apparition de la forme de la météorite, laissez un espace libre lors de l’ouverture du disque K suivant
   • Le paramètre de stop-loss est le point le plus bas de la ligne K du signal (en forme de singe) ou le point le plus haut (en forme de météorite)
   • Le prix cible est placé sur le point le plus élevé de la ligne K du signal (en forme d’araignée) ou le point le plus bas (en forme de météore)

L’exécution de la stratégie est basée sur la ligne K suivante après l’apparition du signal, ce qui permet d’éviter les écarts prospectifs dans le backtest et d’assurer la faisabilité de la stratégie dans les transactions réelles.

Avantages stratégiques

1. Un signal d’entrée simple et clair: La stratégie est basée sur une forme de ligne K clairement définie, un signal d’entrée clair, réduisant le facteur de jugement subjectif.

2. Amélioration de la gestion des risques: Chaque transaction a un stop-loss et un prix cible bien définis, limitant les pertes maximales d’une seule transaction, ce qui contribue à la préservation à long terme des fonds.

3. Les paramètres sont réglables: La stratégie fournit plusieurs paramètres clés (par exemple, le rapport de la ligne d’ombre, le rapport de l’entité minimale, etc.) qui peuvent être optimisés en fonction des différents marchés et des différentes périodes.

4. Adaptation à la reprise du marchéLes monstres et les météorites sont des représentations visuelles des changements de l’humeur du marché, capables de capturer les points de basculement potentiels de la dynamique du marché.

5. Un point de rupture raisonnable: le stop loss de la stratégie est placé à la limite de la ligne de forme K, ce qui représente généralement la dernière tentative du marché dans cette direction et, si elle est franchie, le signal de revers peut être invalidé.

6. Convient aux transactions à la journéeLes stratégies d’entrée et de sortie sont relativement rapides, adaptées aux traders de jour et permettent d’exploiter efficacement les fluctuations du marché à court terme.

Risque stratégique

1. Risque de fausse percée: le marché peut avoir une forme de conditionnement, mais ne pas être ensuite inversé comme prévu, ce qui entraîne la transaction de toucher le stop loss.

2. Paramètre SensibilitéLes performances de la stratégie sont très sensibles aux paramètres (comme lewickFactor et le minBodyRangePct) et une mauvaise configuration des paramètres peut entraîner un excès de faux signaux ou des signaux importants manqués.

3. Utilisation limitée: Cette stratégie risque de mal fonctionner dans un marché en crise ou dans un marché sans tendance claire et de générer une série de pertes.

4. Manque de confirmation de tendance: La stratégie est basée sur une seule ligne K, sans tenir compte du contexte des tendances plus larges du marché, ce qui peut conduire à des échanges négatifs.

5. Le point d’arrêt est conservateur: le point d’arrêt de la stratégie est placé à la limite de la ligne K du signal, ce qui peut être trop conservateur pour tirer pleinement parti d’une véritable inversion de tendance.

6. Risques liés à la gestion des fondsStratégie: utilisation d’un pourcentage fixe de fonds (un intérêt de 10%) pour effectuer des transactions, ce qui peut entraîner un retrait de compte plus important en cas de pertes continues.

Orientation de l’optimisation de la stratégie

1. Ajouter un filtre de tendanceExécuter des transactions uniquement dans le sens de la tendance, en combinaison avec des moyennes mobiles ou d’autres indicateurs de tendance, par exemple, rechercher une forme de canard en plus uniquement dans la tendance baissière, rechercher une forme de météorite en négatif dans la tendance haussière.

2. Confirmation d’augmentation du volume: les lignes de signaux K sont accompagnées d’un volume de transactions plus important, ce qui augmente la fiabilité de la forme, car l’inversion est généralement accompagnée d’une augmentation de l’activité de la transaction.

3. Optimisation du mécanisme de détenteIntroduction de stratégies d’arrêt dynamiques, telles que des arrêts mobiles ou des points d’arrêt basés sur l’ATR (amplitude de fluctuation réelle) pour obtenir plus de profit lors d’un revirement fort.

4. Ajout d’une analyse de plusieurs périodes: confirmer la direction de la tendance du marché sur une plus grande période de temps, en exécutant uniquement les signaux de retournement conformes à la grande tendance.

5. Mise en œuvre de la notation d’intensité du signal: les signaux sont notés en fonction de la perfection de la forme (par exemple, le rapport de la ligne d’ombre, la position de la ligne K, le mouvement précédent, etc.) et seuls les signaux à haut score sont exécutés.

6. Filtrer l’environnement du marché: Ajuster les paramètres ou suspendre la négociation dans un environnement très volatil pour éviter de produire de faux signaux lorsque le bruit du marché est élevé.

7. Intégrer d’autres indicateurs techniquesLes signaux de déviation associés à des indicateurs tels que le RSI, le MACD, etc. ne sont exécutés que si plusieurs indicateurs sont convaincus.

Résumer

La stratégie de trading quantifiée du modèle d’écroulement à double revers est un système de trading automatisé basé sur l’analyse technique classique qui capture les opportunités de revirement potentielles du marché en définissant et en identifiant précisément les écroulements de la coupe et de la météorite. La stratégie possède des signaux d’entrée clairs et un mécanisme de gestion du risque parfaitement adapté aux applications des day traders. Cependant, en tant que système purement basé sur l’identification des écroulements, il est également exposé à des risques tels que les fausses percées et le manque de confirmation de tendance.

Le plus grand avantage de la stratégie réside dans sa simplicité et sa clarté, permettant aux traders de comprendre clairement la logique de chaque transaction. Afin d’améliorer la stabilité de la stratégie, il est recommandé d’ajouter des éléments tels que des filtres de tendance, la confirmation du volume de transaction et l’optimisation du mécanisme d’arrêt. Grâce à ces optimisations, il est possible de réduire les faux signaux et d’améliorer la rentabilité globale de la stratégie et le rapport de retour sur risque.

En fin de compte, comme pour toutes les stratégies de trading, les traders doivent effectuer des tests de retour et de prospective suffisants avant leur application pratique et ajuster les paramètres en fonction des conditions spécifiques du marché et des préférences de risque personnelles. La stratégie peut servir de cadre de base et, grâce à une optimisation et une personnalisation continues, devenir un outil efficace adapté au style de trading individuel.