Stratégies de trading quantitatif de balayage de liquidité et de suivi de tendance

Aperçu

La stratégie de trading quantitatif de liquidité-scan et de suivi de tendance est une méthode d’analyse technique à double volet qui combine la liquidité-scan et le suivi de tendance. La stratégie est principalement utilisée pour identifier les signaux d’entrée en bourse en identifiant la rupture des prix par rapport aux hauts et bas récents (liquidité-scan) et leur position par rapport aux moyennes mobiles (confirmation de tendance). La stratégie utilise la moyenne mobile simple (SMA) comme outil de jugement de tendance et utilise la gamme moyenne réelle (ATR) pour définir dynamiquement les niveaux de stop loss et stop loss, afin de s’adapter aux changements de volatilité du marché.

Principe de stratégie

Le principe de base de cette stratégie est basé sur deux comportements clés du marché: le blanchiment de liquidité et la direction des tendances.

1. Identifier le blanchiment de liquidités:

   • Utilisation stratégiqueswingLookbackLe paramètre ((par défaut 3) définit une période de rétrocession des hauts et des bas récents
   • Le bullsweep est identifié lorsque le prix dépasse un sommet récent.
   • Un “sweep” de liquidité baissière est identifié lorsque le prix dépasse un niveau bas récent.

2. Confirmation de la tendance:

   • Utilisation de la moyenne mobile simple (la période par défaut est 20) comme référence de tendance
   • Les prix de clôture supérieurs à la moyenne mobile sont considérés comme une tendance à la hausse
   • Les prix de clôture en dessous de la moyenne mobile sont considérés comme une tendance à la baisse

3. Signaux d’entrée:

   • Entrée à plusieurs niveaux: les prix ont dépassé les sommets récents (sauvage de la liquidité) et sont en hausse
   • Entrée en bourse: les prix ont dépassé les plus bas de ces derniers temps (sauvage de la liquidité) et sont en baisse

4. Gestion des risques:

   • Défaut dynamique: basé sur l’ATR (la fréquence par défaut est de 14) avec un ATR par défaut de 1,5 fois
   • Dynamic Stop: également basé sur l’ATR, 3 fois l’ATR par défaut, offrant un rapport risque/rendement de 2:1

5. Composants de visualisation:

   • La moyenne mobile tendancielle est affichée
   • Marqueur de liquidité
   • Couleur de fond de tendance
   • Les signaux d’achat et de vente vous rappellent

Avantages stratégiques

1. La structure du marché combinée avec les tendancesLa stratégie permet de capturer des signaux de négociation plus fiables et d’éviter les fausses ruptures en combinant le blanchiment de liquidité (structure du marché) et les moyennes mobiles (tendance).

2. Gestion dynamique des risquesUtilisation de l’ATR pour ajuster les niveaux d’arrêt et de freinage, permettant à la gestion des risques de s’adapter à la volatilité du marché, offrant un arrêt plus souple dans les marchés à forte volatilité et un arrêt plus strict dans les marchés à faible volatilité.

3. Paramètres simples et efficacesLa stratégie utilise seulement un petit nombre de paramètres clés, tels que le cycle de la moyenne mobile, le cycle ATR, le multiplicateur d’arrêt, le multiplicateur d’arrêt et le cycle de rétrocession, ce qui facilite la compréhension et l’optimisation de la stratégie.

4. Les commentaires visuelsLa stratégie fournit des indications visuelles intuitives, y compris les couleurs de fond de tendance, les marqueurs de liquidité et les moyennes mobiles, pour aider les traders à évaluer rapidement la situation du marché.

5. Avertissement intégréLa stratégie intègre des alertes de signaux d’achat et de vente, permettant aux traders d’être informés en temps réel des opportunités de négociation.

6. Intégration de la gestion des fondsStratégie: utilisez le pourcentage d’intérêt du compte pour la gestion des positions, en supposant 10% par défaut, en veillant à ce que la taille de la position s’ajuste en fonction de la croissance du compte.

Risque stratégique

1. Risque de fausse percéeRésolution: L’ajout de conditions de filtrage supplémentaires peut être envisagé, comme la confirmation de la quantité de transaction ou le filtrage de la volatilité.

2. Risques liés à la surventeJe suis désolée.swingLookbackSi le paramètre est trop petit ( par défaut), il peut générer trop de signaux de transaction. Solution: ajuster le paramètre en fonction des caractéristiques et du calendrier de la variété de transaction, ou ajouter un mécanisme de confirmation de signal.

3. Le risque est trop serré/trop large.: Le multiplicateur ATR fixe peut ne pas être suffisamment flexible dans certaines conditions de marché. Solution: envisager d’ajuster le multiplicateur ATR de manière dynamique en fonction de l’état du marché (par exemple, en fonction de la variation du taux de volatilité ou de l’intensité de la tendance).

4. Risque d’inversion de tendance: Les moyennes mobiles, en tant qu’indicateur de retard, peuvent ne pas réagir suffisamment rapidement en cas de renversement de tendance. Solution: envisager d’utiliser des indicateurs plus sensibles tels que les ALMA ou les croisements de deux EMA pour juger de la tendance.

5. Limite au ratio de retour sur risque fixeLa stratégie consiste à utiliser un multiplicateur ATR fixe (par défaut stop loss 1,5 fois, stop loss 3 fois) sans tenir compte des points de résistance de soutien dans la structure du marché. La solution: peut être améliorée pour ajuster le prix cible en fonction de la dynamique de la structure du marché.

Orientation de l’optimisation de la stratégie

1. Analyse de plusieurs périodesL’introduction de la confirmation de tendance à des périodes plus longues peut améliorer considérablement la fiabilité de la stratégie. Par exemple, le fait de ne négocier que lorsque les périodes plus longues sont alignées sur la tendance peut réduire le risque de trading à contre-courant.

2. Ajustement des paramètres dynamiquesAdaptation dynamique basée sur les fluctuations du marché ou sur la variation du volume des transactionsswingLookbackPar exemple, augmenter les cycles de rétroaction dans les marchés très volatils et réduire les signaux de désinformation.

3. Confirmation d’augmentation du volumeLe volume des transactions est utilisé comme indicateur de confirmation et le signal est confirmé uniquement lorsque le nettoyage de la liquidité s’accompagne d’une augmentation du volume des transactions, ce qui peut réduire considérablement les faux transactions de rupture.

4. Identifier la structure du marchéStratégies d’amélioration de la compréhension de la structure des prix, telles que l’identification de formes de hauts plus élevés / bas plus bas, ou l’identification de zones de support / résistance, afin d’optimiser les points d’entrée et les prix cibles.

5. Moyenne mobile adaptativeConsidérez d’utiliser des moyennes mobiles adaptables (comme KAMA ou ALMA) au lieu des moyennes mobiles simples pour mieux s’adapter aux différentes conditions du marché.

6. Filtreur de tempsAjout d’un filtre temporel pour éviter les périodes de trading connues pour être inefficaces, comme les périodes horizontales dans les marchés asiatiques ou les périodes de forte volatilité avant et après la publication de données économiques importantes.

7. Optimisation de la gestion des positionsLa stratégie actuelle utilise un pourcentage de participation fixe ((10%), on peut envisager d’ajuster la taille de la position dynamiquement en fonction de la volatilité ou du modèle de risque, ou de mettre en œuvre une stratégie de mise en position pyramidale.

Résumer

La stratégie de trading quantifiée de liquidity sweep et de suivi des tendances est un système de trading complet qui combine l’analyse technique et la gestion des risques. La stratégie vise à capturer des opportunités de trading à forte probabilité en identifiant les activités de liquidity sweep sur le marché et en les combinant avec la confirmation des tendances. Son mécanisme de gestion des risques dynamique utilise l’ATR pour s’adapter à la volatilité du marché et fournir des niveaux de stop loss et de stop loss adaptés.

Les principaux avantages de cette stratégie résident dans sa configuration de paramètres simple et efficace et sa richesse de commentaires visuels, ce qui la rend adaptée à tous les types de traders. Cependant, la stratégie présente également un risque de faux-breech et de sur-trading, qui peut être optimisé par l’ajout de conditions de filtrage supplémentaires et d’analyses de plusieurs périodes.

Les orientations d’optimisation futures comprennent l’analyse de plusieurs périodes, l’ajustement des paramètres dynamiques, la confirmation des volumes de transactions et l’amélioration de la reconnaissance de la structure du marché. Grâce à ces optimisations, la fiabilité et la rentabilité de la stratégie peuvent être encore améliorées, et la fréquence des transactions inutiles et de faux signaux peut être réduite.

Pour les traders qui cherchent à combiner la structure du marché et des méthodes de suivi des tendances, cette stratégie offre un cadre de base solide qui peut être personnalisé et étendu en fonction de leurs préférences personnelles en matière de risque et de style de trading.