ianzeng123
Aperçu
La stratégie est un système de confirmation de trading à plusieurs niveaux basé sur l’indicateur William Alligator et l’indicateur relativement faible RSI, conçu pour des cycles de 15 minutes. La stratégie génère un signal de trading en jugeant la relation de position du prix avec le trigonometre du crocodile et la valeur numérique de l’indicateur RSI.
Principe de stratégie
Le principe de base de la stratégie est basé sur l’utilisation combinée de l’indicateur William Herschel et de l’indicateur RSI. L’indicateur William Herschel est composé de trois lignes équivalentes: la ligne de la souris ((bleu, 13 cycles SMA, 8 cycles de retard), la ligne de la dent ((rouge, 8 cycles SMA, 5 cycles de retard) et la ligne de la lèvre ((vert, 5 cycles SMA, 3 cycles de retard). L’ordre d’alignement de ces trois lignes et la traversée des prix peuvent indiquer la direction et la force de la tendance du marché.
Lorsque la lèvre est au-dessus de la dent, la dent est au-dessus de l’aiguille, le marché est en hausse; inversement, lorsque la lèvre est en dessous de la dent, la dent est en dessous de l’aiguille, le marché est en baisse. En outre, la stratégie est confirmée par l’indicateur RSI, le RSI est supérieur à 55 pour le support de l’aiguille et inférieur à 45 pour le support de l’aiguille, ce qui fournit un signal de confirmation supplémentaire pour les décisions de négociation.
Lors de l’exécution de la stratégie, le système surveille plusieurs conditions de stop: pour les positions multiples, le stop est déclenché lorsque le RSI tombe en dessous de 50, lorsque le prix de clôture tombe en dessous de la ligne dentaire ou de la ligne labiale; pour les positions vides, le stop est déclenché lorsque le RSI atteint 50, lorsque le prix de clôture franchit la ligne dentaire ou la ligne labiale. Le profit est défini comme les 2 unités de variation minimales suivantes du prix d’entrée (tick).
Avantages stratégiques
Mécanisme de confirmation multipleLa stratégie exige que quatre conditions soient remplies simultanément pour l’entrée, ce qui réduit efficacement les faux signaux et améliore la qualité des transactions. La ligne triangulaire de l’indicateur William Fisher confirme la direction de la tendance, tandis que le RSI confirme la dynamique.
Des règles claires d’entrée et de sortieLa stratégie fournit des signaux d’entrée et de sortie clairs, réduit les jugements subjectifs et rend le processus de négociation plus réglementé et discipliné.
Une parfaite maîtrise des risquesLa stratégie impose des conditions de stop multiples, y compris des signaux de revers basés sur le RSI, des variations de la relation entre le prix et le fil dentaire et des variations de la relation entre la position du fil des lèvres et le fil des dents. Ce mécanisme de contrôle du risque à plusieurs niveaux aide à arrêter les pertes en temps opportun et à contrôler le risque maximal d’une seule transaction.
Les commentaires visuelsLa stratégie consiste à marquer les signaux d’achat et de vente, les points d’arrêt et de prise de bénéfices sur le graphique, et à afficher en temps réel la satisfaction des conditions sur le graphique, ce qui améliore considérablement la visibilité du processus de négociation.
Très adaptable: Bien que les paramètres de stratégie soient définis par défaut, tous les paramètres clés peuvent être ajustés par l’entrée, permettant aux traders d’optimiser en fonction de différents environnements de marché ou de leurs préférences personnelles.
Risque stratégique
Les transactions fréquentes sur les marchés à basse volatilité: les prix peuvent fréquemment traverser la ligne de la baleine lors de petites fluctuations du marché, et le RSI peut également fluctuer près des valeurs critiques, ce qui entraîne des signaux de trading excessifs et des entrées et sorties fréquentes, augmentant les coûts de trading. La solution consiste à ajouter des conditions de confirmation ou à prolonger le temps d’observation.
Le risque d’un glissement rapide et massifIl est recommandé d’utiliser cette stratégie avec prudence ou de la suspendre avant la publication de données importantes.
Objectif de bénéfice conservateur: la stratégie fixe l’objectif de profit à 2 unités de variation minimale, ce qui peut être trop conservateur et ne pas permettre de bien saisir la tendance dans un marché très volatil. Vous pouvez envisager d’ajuster l’objectif de profit en fonction de la dynamique des fluctuations du marché, ou d’adopter une stratégie de placement par lots.
Indicateur de retardL’indicateur William Herschel et le RSI ont une certaine latence et peuvent ne pas être capables de saisir les virages en temps opportun lorsque le marché évolue rapidement. Il est recommandé de prendre des décisions auxiliaires en combinaison avec d’autres indicateurs de pointe ou une analyse de la conduite des prix.
Paramètre SensibilitéLes performances de la stratégie sont sensibles aux paramètres, en particulier aux paramètres de seuil du RSI. Différentes combinaisons de paramètres peuvent fonctionner différemment dans différents environnements de marché.
Orientation de l’optimisation de la stratégie
Le RSI est à la baisse.: les stratégies actuelles utilisent des seuils RSI fixes ((55 et 45), il est possible d’envisager d’ajuster ces seuils en fonction de la dynamique de la volatilité du marché. Des seuils plus souples sont utilisés dans les marchés à forte volatilité et des seuils plus stricts dans les marchés à faible volatilité, afin de s’adapter aux différentes conditions du marché.
Ajout de filtres de transaction: introduire la confirmation de volume, le filtre de volatilité ou l’indicateur de force de tendance, filtrer les signaux faibles dans les marchés en tremblement, entrer dans le marché uniquement lorsque la tendance est claire, améliorer le taux de victoire.
Optimiser les stratégies de préventionLa stratégie actuelle d’arrêt de 2 ticks fixes est trop simple. Vous pouvez envisager d’appliquer des stratégies d’arrêt dynamiques, telles que le suivi des arrêts ou des arrêts basés sur l’ATR (Average True Range) pour obtenir plus de bénéfices dans des conditions de forte tendance.
Filtre par temps• Augmentation de la fonction de filtrage temporel pour éviter les périodes de faible liquidité ou de fluctuations anormales, telles que les 15 minutes avant et après le début du jeu ou les périodes de publication de données importantes, afin de réduire les risques inutiles.
Optimisation de la gestion des fondsLa stratégie actuelle consiste à utiliser un pourcentage de fonds fixe ((100%) pour effectuer des transactions. Il est possible d’envisager d’ajuster dynamiquement la taille de la position en fonction de la volatilité du marché ou de l’évolution de la valeur nette du compte, pour une gestion plus scientifique des fonds.
Résumer
La stratégie de négociation de confirmation à plusieurs niveaux combinée au RSI est un système de négociation bien structuré et logiquement clair, qui crée un cadre de décision de négociation à plusieurs niveaux en intégrant la capacité de jugement de tendance de l’indicateur William Herschel et la fonction de confirmation dynamique du RSI. Les principaux avantages de cette stratégie résident dans le mécanisme de confirmation multiple et une bonne maîtrise des risques, mais elle est également confrontée à des défis tels que l’excès de signaux de choc du marché, le risque de points de glissement et la conservation des objectifs de profit.
La stratégie devrait améliorer encore sa stabilité et sa rentabilité en ajustant dynamiquement la marge RSI, en ajoutant des filtres de trading, en optimisant la stratégie de stop-loss, en ajoutant un filtrage de temps et en améliorant la gestion des fonds. Globalement, il s’agit d’une stratégie de trading quantitative de valeur pratique, adaptée aux traders qui ont une certaine connaissance des indicateurs techniques et qui souhaitent obtenir des rendements stables sur le marché à terme.
/*backtest
start: 2024-08-19 00:00:00
end: 2025-08-18 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1d
exchanges: [{"eid":"Futures_OKX","currency":"ETH_USDT","balance":5000}]
*/
//@version=5
strategy("Natural Gas Alligator RSI Strategy", overlay=true, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=100)
// =====================================
// INPUTS
// =====================================
// Williams Alligator Settings (default)
jaw_length = input.int(13, title="Jaw Length", minval=1)
jaw_offset = input.int(8, title="Jaw Offset", minval=0)
teeth_length = input.int(8, title="Teeth Length", minval=1)
teeth_offset = input.int(5, title="Teeth Offset", minval=0)
lips_length = input.int(5, title="Lips Length", minval=1)
lips_offset = input.int(3, title="Lips Offset", minval=0)
// RSI Settings (default)
rsi_length = input.int(14, title="RSI Length", minval=1)
// Natural Gas tick size (typically 0.001)
tick_size = input.float(0.001, title="Tick Size", minval=0.0001, step=0.0001)
// =====================================
// INDICATORS
// =====================================
// Williams Alligator
jaw = ta.sma(hl2, jaw_length)[jaw_offset]
teeth = ta.sma(hl2, teeth_length)[teeth_offset]
lips = ta.sma(hl2, lips_length)[lips_offset]
// RSI
rsi = ta.rsi(close, rsi_length)
// =====================================
// PLOT INDICATORS
// =====================================
plot(jaw, "Alligator Jaw", color=color.blue, linewidth=2)
plot(teeth, "Alligator Teeth", color=color.red, linewidth=2)
plot(lips, "Alligator Lips", color=color.green, linewidth=2)
// RSI (plotted in separate pane)
hline(50, "RSI Mid Line", color=color.gray, linestyle=hline.style_dashed)
hline(55, "RSI Buy Level", color=color.green, linestyle=hline.style_dotted)
hline(45, "RSI Sell Level", color=color.red, linestyle=hline.style_dotted)
plot(rsi, "RSI", color=color.purple)
// =====================================
// STRATEGY CONDITIONS
// =====================================
// Buy Conditions
buy_condition_1 = close > lips
buy_condition_2 = lips > teeth
buy_condition_3 = teeth > jaw
buy_condition_4 = rsi > 55
buy_signal = buy_condition_1 and buy_condition_2 and buy_condition_3 and buy_condition_4
// Sell Conditions
sell_condition_1 = close < lips
sell_condition_2 = lips < teeth
sell_condition_3 = teeth < jaw
sell_condition_4 = rsi < 45
sell_signal = sell_condition_1 and sell_condition_2 and sell_condition_3 and sell_condition_4
// Stop Loss Conditions for Long Position
long_stop_condition_1 = rsi < 50
long_stop_condition_2 = ta.crossunder(close, teeth)
long_stop_condition_3 = lips < teeth
long_stop_loss = long_stop_condition_1 or long_stop_condition_2 or long_stop_condition_3
// Stop Loss Conditions for Short Position
short_stop_condition_1 = rsi > 50
short_stop_condition_2 = ta.crossover(close, teeth)
short_stop_condition_3 = lips > teeth
short_stop_loss = short_stop_condition_1 or short_stop_condition_2 or short_stop_condition_3
// =====================================
// STRATEGY EXECUTION
// =====================================
// Variables to track entry prices
var float long_entry_price = na
var float short_entry_price = na
// Long Entry
if buy_signal and strategy.position_size == 0
strategy.entry("Long", strategy.long)
long_entry_price := close
alert("Buy Signal Generated", alert.freq_once_per_bar)
// Short Entry
if sell_signal and strategy.position_size == 0
strategy.entry("Short", strategy.short)
short_entry_price := close
alert("Sell Signal Generated", alert.freq_once_per_bar)
// Long Exit Conditions
if strategy.position_size > 0
// Take Profit: 2 ticks above entry
long_take_profit = long_entry_price + (2 * tick_size)
if close >= long_take_profit
strategy.close("Long", comment="Take Profit")
alert("Take Profit - Long Position Closed", alert.freq_once_per_bar)
long_entry_price := na
// Stop Loss
if long_stop_loss
strategy.close("Long", comment="Stop Loss")
alert("Stop Loss - Long Position Closed", alert.freq_once_per_bar)
long_entry_price := na
// Short Exit Conditions
if strategy.position_size < 0
// Take Profit: 2 ticks below entry
short_take_profit = short_entry_price - (2 * tick_size)
if close <= short_take_profit
strategy.close("Short", comment="Take Profit")
alert("Take Profit - Short Position Closed", alert.freq_once_per_bar)
short_entry_price := na
// Stop Loss
if short_stop_loss
strategy.close("Short", comment="Stop Loss")
alert("Stop Loss - Short Position Closed", alert.freq_once_per_bar)
short_entry_price := na
// =====================================
// CHART LABELS AND ALERTS
// =====================================
// Buy Signal Label
if buy_signal and strategy.position_size == 0
label.new(bar_index, low - (high - low) * 0.1, "BUY\nSIGNAL",
color=color.green, style=label.style_label_up,
textcolor=color.white, size=size.small)
// Sell Signal Label
if sell_signal and strategy.position_size == 0
label.new(bar_index, high + (high - low) * 0.1, "SELL\nSIGNAL",
color=color.red, style=label.style_label_down,
textcolor=color.white, size=size.small)
// Stop Loss Labels
if strategy.position_size > 0 and long_stop_loss
label.new(bar_index, high + (high - low) * 0.1, "STOP\nLOSS",
color=color.orange, style=label.style_label_down,
textcolor=color.white, size=size.small)
if strategy.position_size < 0 and short_stop_loss
label.new(bar_index, low - (high - low) * 0.1, "STOP\nLOSS",
color=color.orange, style=label.style_label_up,
textcolor=color.white, size=size.small)
// Take Profit Labels
if strategy.position_size > 0 and not na(long_entry_price) and close >= (long_entry_price + (2 * tick_size))
label.new(bar_index, high + (high - low) * 0.1, "TAKE\nPROFIT",
color=color.blue, style=label.style_label_down,
textcolor=color.white, size=size.small)
if strategy.position_size < 0 and not na(short_entry_price) and close <= (short_entry_price - (2 * tick_size))
label.new(bar_index, low - (high - low) * 0.1, "TAKE\nPROFIT",
color=color.blue, style=label.style_label_up,
textcolor=color.white, size=size.small)
// =====================================
// TABLE FOR CURRENT CONDITIONS
// =====================================
var table info_table = table.new(position.top_right, 2, 8, bgcolor=color.white, border_width=1)
if barstate.islast
table.cell(info_table, 0, 0, "Condition", bgcolor=color.gray, text_color=color.white)
table.cell(info_table, 1, 0, "Status", bgcolor=color.gray, text_color=color.white)
table.cell(info_table, 0, 1, "Close > Lips", bgcolor=color.white)
table.cell(info_table, 1, 1, buy_condition_1 ? "✓" : "✗", text_color=buy_condition_1 ? color.green : color.red)
table.cell(info_table, 0, 2, "Lips > Teeth", bgcolor=color.white)
table.cell(info_table, 1, 2, buy_condition_2 ? "✓" : "✗", text_color=buy_condition_2 ? color.green : color.red)
table.cell(info_table, 0, 3, "Teeth > Jaw", bgcolor=color.white)
table.cell(info_table, 1, 3, buy_condition_3 ? "✓" : "✗", text_color=buy_condition_3 ? color.green : color.red)
table.cell(info_table, 0, 4, "RSI > 55", bgcolor=color.white)
table.cell(info_table, 1, 4, buy_condition_4 ? "✓" : "✗", text_color=buy_condition_4 ? color.green : color.red)
table.cell(info_table, 0, 5, "RSI < 45", bgcolor=color.white)
table.cell(info_table, 1, 5, sell_condition_4 ? "✓" : "✗", text_color=sell_condition_4 ? color.red : color.green)
table.cell(info_table, 0, 6, "Current RSI", bgcolor=color.white)
table.cell(info_table, 1, 6, str.tostring(math.round(rsi, 2)), text_color=color.black)
table.cell(info_table, 0, 7, "Position", bgcolor=color.white)
position_text = strategy.position_size > 0 ? "LONG" : strategy.position_size < 0 ? "SHORT" : "NONE"
position_color = strategy.position_size > 0 ? color.green : strategy.position_size < 0 ? color.red : color.gray
table.cell(info_table, 1, 7, position_text, text_color=position_color)