Stratégies de capture de liquidité au niveau institutionnel et d'identification des zones d'offre et de demande

Aperçu

La stratégie est un système de trading quantitatif basé sur les comportements de négociation des institutions, qui négocie principalement en identifiant les points de capture de la liquidité et les zones d’offre et de demande sur le marché. L’idée centrale de la stratégie est que les deux modèles de prix couramment utilisés par les institutions de capture: le nettoyage de la liquidité (Liquidity Sweep) et l’engouement (Engulfing Pattern). Grâce à l’identification de ces deux modèles, la stratégie est capable de déterminer techniquement les points d’entrée potentiels et de définir automatiquement les niveaux de stop loss et de stop loss, tout en traçant les zones d’offre et de demande sur le graphique pour fournir une référence visuelle intuitive aux traders.

Principe de stratégie

La stratégie fonctionne selon les principes clés suivants:

1. Identifier le blanchiment de liquidités：

   • La stratégie identifie le blanchiment de liquidité en comparant le prix actuel avec le prix le plus élevé/le plus bas d’une période donnée dans le passé (la période par défaut est de 20 cycles).
   • Une reprise après un pic est considérée comme un nettoyage de la liquidité à vide. Une reprise après une baisse est considérée comme un nettoyage de la liquidité à plusieurs niveaux.
   • Ce comportement est souvent le signe que les grandes institutions cherchent la liquidité pour exécuter leurs grandes commandes.

2. Dévorer la reconnaissance de forme：

   • La stratégie est de rechercher une forte tendance haussière/baisse engloutissant la tendance haussière, signe d’une forte évolution de l’humeur du marché.
   • La forme d’absorption de l’acier exige que le prix de clôture actuel soit supérieur au prix d’ouverture, que le prix de clôture précédent soit inférieur au prix d’ouverture, et que le prix de clôture actuel soit supérieur au prix d’ouverture de la tonne précédente, que le prix d’ouverture actuel ne soit pas supérieur au prix de clôture de la tonne précédente.
   • La tendance à la baisse et à l’absorption, au contraire, est une tendance qui répond à ces conditions et qui indique que le marché est susceptible d’être sur le point de se déplacer.

3. Conditions d’entrée：

   • Les conditions d’entrée sont multiples: liquidité nettoyée (le prix a franchi les premiers points bas) ou la forme de l’engorgement de l’or.
   • Conditions d’entrée à vide: nettoyage de la liquidité (le prix dépasse les sommets antérieurs) ou déglutition par la baisse.

4. Gestion des risques：

   • Chaque transaction est réglée sur un stop loss et un stop stop basé sur le pourcentage, le stop loss par défaut est de 1%, le stop stop est de 2% et le ratio de risque/rendement est de 1:2.
   • La position de stop-loss est définie à un certain pourcentage en dessous du prix d’entrée ou au-dessus.
   • La position de l’arrêt est fixée à un pourcentage spécifique de prix d’entrée au-dessus de la valeur de la paire ou au-dessous de la valeur de la paire vide.

5. Visualisation des zones d’offre et de demande：

   • Une fois le signal d’entrée confirmé, la stratégie dessine une zone d’offre et de demande sur le graphique.
   • Les zones de demande (points d’entrée multiples) sont affichées en vert transparent, avec une fourchette de prix allant du bas au plus bas de 40%.
   • Les zones d’approvisionnement (points d’entrée à vide) sont indiquées en rouge comme zones transparentes, avec une fourchette de prix allant du plus haut au plus bas de 40%.
   • Ces zones s’étendent sur 10 colonnes vers la droite pour fournir une référence visuelle indiquant les zones de support/résistance possibles.

Avantages stratégiques

1. Suivi du comportement des institutionsLa stratégie consiste à imiter le comportement des grandes institutions et à tirer parti de la liquidité en identifiant des points de capture, ce qui est plus proche du fonctionnement réel du marché qu’un simple indicateur technique.

2. Un signal visuel clairLa stratégie fournit des signaux d’entrée visuels clairs permettant aux traders d’identifier rapidement les opportunités de trading potentielles.

3. Cartographie des régions de l’offre et de la demandeEn cartographiant les zones d’offre et de demande, la stratégie fournit aux traders une référence visuelle aux prix susceptibles de rencontrer un support ou une résistance, ce qui est très précieux pour comprendre la structure du marché.

4. Gestion intégrée des risquesLa stratégie a des pourcentages de stop-loss et de stop-loss prédéfinis, assurant que chaque transaction a un rapport risque-rendement prédéfini, ce qui est la base d’une gestion saine des transactions.

5. Très adaptable: grâce à des paramètres réglables (par exemple, la période de reprise, le pourcentage de stop loss et le pourcentage de stop loss), la stratégie peut être optimisée en fonction des différentes conditions du marché et des préférences de risque personnelles.

6. Système de signaux composésLa stratégie ne repose pas sur un seul signal, mais sur la combinaison de deux signaux de type balayage de liquidité et de forme d’absorption, ce qui réduit le risque de faux signaux et améliore la précision des décisions d’entrée.

7. Basé sur le comportement des prixLa stratégie est principalement basée sur l’action des prix plutôt que sur des indicateurs dérivés, ce qui réduit le retard et est plus proche de la dynamique en temps réel du marché.

Risque stratégique

1. Risque de fausse percée: Il peut y avoir une fausse rupture du marché, où les prix ne peuvent pas continuer à fonctionner après avoir franchi les hauts et les bas de la période précédente, ce qui entraîne de faux signaux. Les solutions peuvent inclure l’ajout d’indicateurs de confirmation ou l’ajustement de la période de révision.

2. Les risques dans les marchés très volatils: Dans les marchés à forte volatilité, les formes d’absorption peuvent apparaître fréquemment mais n’ont pas la même capacité de prévision, ce qui peut entraîner une survente des transactions. Dans cet environnement, il est possible d’envisager d’augmenter les filtres de taille des formes ou de désactiver temporairement certains signaux.

3. Limite de stop-loss fixe: l’utilisation d’arrêts et de stop-loss à pourcentage fixe peut ne pas convenir à toutes les conditions du marché, en particulier dans les marchés à forte volatilité. Un arrêt et un stop-loss dynamiques basés sur l’ATR (la portée réelle des fluctuations) peuvent être envisagés.

4. Paramètre SensibilitéLa performance d’une stratégie dépend fortement des paramètres choisis, tels que la longueur de la période de révision. Différents marchés et périodes de temps peuvent nécessiter des paramètres différents, ce qui nécessite un suivi et une optimisation détaillés.

5. Précision des zones d’offre et de demande: les zones d’offre et de demande générées automatiquement peuvent être moins précises que celles identifiées manuellement par les traders professionnels, car elles ne sont basées que sur des points de prix individuels et des pourcentages fixes. Il est possible d’envisager de combiner les volumes d’échange ou d’autres éléments de la structure des prix pour améliorer la définition des zones.

6. Filtration sans marché: Cette stratégie génère des signaux dans toutes les conditions du marché, sans distinction entre tendances, chocs ou environnements très volatils. Dans certains environnements du marché, les conditions d’entrée spécifiques peuvent être moins fiables et l’ajout d’un filtre d’état du marché peut être envisagé.

7. Déviation de détection: Dans le processus de rétro-analyse, la stratégie peut montrer de meilleurs résultats que dans les transactions réelles en raison de la fuite ou de l’optimisation excessive des informations futures, il faut être prudent dans les transactions réelles.

Orientation de l’optimisation de la stratégie

1. Ajouter un filtre de tendance: En ajoutant des indicateurs de reconnaissance de tendance (comme les moyennes mobiles ou les indicateurs ADX), il est possible de s’assurer que la direction des transactions est cohérente avec la tendance générale du marché, d’éviter les transactions contraires et d’améliorer le taux de réussite. Cette optimisation permet de résoudre le problème que la stratégie peut générer trop de signaux de négociation dans un marché en crise.

2. Confirmation de la quantité intégrée: intégrer l’analyse des volumes de transactions dans le processus de confirmation des signaux, générant des signaux de transaction uniquement lorsque les mouvements de prix sont accompagnés de changements significatifs dans le volume de transactions. Cela aide à filtrer les formes de rupture ou d’absorption de mauvaise qualité, car les mouvements de prix efficaces sont généralement accompagnés d’un soutien des volumes de transactions.

3. Arrêt dynamique de l’arrêt de perteRemplacer les arrêts de perte par des niveaux de stop-loss dynamiques basés sur la volatilité du marché (comme l’ATR) par des stop-loss à pourcentage fixe. Cela rendra la gestion des risques plus adaptée aux conditions actuelles du marché, offrant un stop-loss plus large lorsque la volatilité est plus grande et un stop-loss plus serré lorsque la volatilité est moindre.

4. Ajouter un filtre de temps: certains moments du marché peuvent être plus adaptés à cette stratégie que d’autres, en ajoutant des filtres temporels, afin d’éviter de négocier à des moments du marché où la liquidité est faible ou imprévisible.

5. Analyse de plusieurs périodesCette approche “top-down” peut améliorer la qualité du signal.

6. Zones d’offre et de demande affinéesAméliorer les méthodes de calcul des zones d’offre et de demande, en tenant compte de la structure des prix, des volumes de transactions et des niveaux de support/résistance sur plusieurs périodes de temps, de manière à ce que ces zones reflètent plus précisément les points de basculement potentiels.

7. Ajout d’un classeur d’apprentissage automatique: Utilisez des techniques d’apprentissage automatique pour évaluer la qualité de chaque signal, prédisez la probabilité de réussite en fonction des modèles historiques, et exécutez uniquement les transactions à forte probabilité.

8. Ajouter un mécanisme de contrôle de retracement: mise en place d’une gestion dynamique des positions et d’un contrôle des retraits, réduction de la taille des positions après une série de pertes, augmentation progressive des positions lorsque la stratégie fonctionne bien, pour protéger les fonds contre des pertes excessives.

Résumer

La stratégie de capture de la liquidité au niveau de l’établissement et de l’identification des zones d’offre et de demande est un système de négociation quantitative basé sur le comportement de négociation de l’établissement et le comportement des prix, qui capture les opportunités de négociation à haute probabilité en identifiant les formes de blanchiment de liquidité et de dévoration. Les principaux avantages de la stratégie résident dans son approche des mécanismes de fonctionnement des marchés réels, son système de signaux visuels clairs et son cadre de gestion du risque intégré.

Cependant, la stratégie est confrontée à des défis tels que le risque de fausses percées, la sensibilité des paramètres et l’adaptabilité aux conditions du marché. La robustesse et la performance de la stratégie peuvent être considérablement améliorées en ajoutant des filtres de tendance, en intégrant la confirmation du trafic, en mettant en œuvre des arrêts de perte dynamiques, en ajoutant des filtres de temps, en utilisant une analyse multi-temps, en affinant la définition des zones d’offre et de demande et en introduisant des techniques d’apprentissage automatique.

Pour les traders intéressés à utiliser cette stratégie, il est recommandé d’effectuer un retour d’expérience et une optimisation des paramètres suffisants avant de négocier en direct et de considérer la performance de la stratégie dans différents environnements de marché. Avec une surveillance et un ajustement continus, cette stratégie peut devenir un outil de trading puissant qui aide les traders à mieux comprendre et à tirer parti des modèles de comportement des institutions sur le marché.