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Aperçu
Un système de trading stop-loss de suivi de la résistance des supports par filtrage de temps dynamique est une stratégie de trading de haute qualité qui combine des signaux d’entrée précis, un filtrage de temps intelligent et une gestion du risque adaptative. Le système est conçu pour les traders qui cherchent à identifier des opportunités de trading à haute probabilité dans une fenêtre de temps spécifique, tout en utilisant des techniques de suivi des stops et de gestion de positions partielles de suivi dynamique pour optimiser la performance des transactions.
Principe de stratégie
Les principes de base de cette stratégie reposent sur la synergie de trois éléments clés: accès précis, temps optimal et gestion de l’état.
Système d’admission： La stratégie cherche des opportunités de reprise en identifiant dynamiquement les niveaux de prix clés. Elle utilise des périodes de rétroaction configurables pour calculer les points de support et de résistance et déclenche un signal d’entrée lorsque le prix interagit avec ces zones clés. Les conditions d’entrée comprennent l’interaction du prix avec les niveaux de support / résistance, la confirmation de la transaction et la confirmation de filtres de tendance optionnels.
Système de filtrage du temps： La stratégie met en place un système complet de filtrage temporel qui permet aux traders de définir les meilleurs moments de négociation. Cela comprend:
- Configuration d’une fenêtre de temps de négociation au format 12 heures
- Prise en charge de plusieurs fuseaux horaires
- Filtrer par jours de la semaine (transactions uniquement les jours ouvrables, les week-ends ou les deux)
- Éviter automatiquement l’heure du déjeuner (généralement de 12h00 à 13h00)
- Indicateur de temps visualisé ((afficher les périodes de transactions actives/inactives par couleur de fond)
Système de gestion des risques： La stratégie utilise une approche de gestion des risques à trois niveaux:
- Système d’arrêt à plusieurs niveaux: deux objectifs de stop-loss sont définis (TP1 et TP2) et la partie TP1 peut être placée en position libre.
- La technologie de suivi dynamique et d’arrêt des pertesIl offre trois modes d’opération: conservateur, équilibré et radical, qui s’adaptent automatiquement à la volatilité du marché actuel.
- Gestion intelligente des entrepôts: permet aux traders de configurer le nombre d’entrées et le nombre de positions clés partielles, de suivre clairement l’état des positions et des pertes
Avantages stratégiques
En analysant le code en profondeur, cette stratégie présente les avantages suivants:
Signaux d’entrée intégrés: La combinaison de l’action des prix, de la confirmation des volumes et de la cohérence des tendances améliore la fiabilité des signaux de négociation. Le système recherche des points de retournement à forte probabilité près des points de soutien et de résistance critiques, réduisant ainsi le risque de fausses ruptures.
Système de filtrage du temps flexible: Permet aux traders de se concentrer sur les meilleurs moments de négociation, en évitant les environnements de marché à faible liquidité ou à forte volatilité. Cela aide à améliorer l’efficacité des transactions et à réduire la possibilité de négocier dans des conditions de marché défavorables.
Fonctionnalités avancées de gestion des risques: le système de stop-loss à suivi dynamique s’adapte automatiquement aux fluctuations du marché pour aider à protéger les bénéfices et à maintenir les positions rentables. Des objectifs de stop-loss à plusieurs niveaux et des options de placement partiel permettent de verrouiller les bénéfices à différents niveaux de prix.
Une réponse visuelle complèteLe système fournit des éléments graphiques détaillés et des tableaux de bord en temps réel pour aider les traders à comprendre visuellement l’état du marché et la performance de la stratégie. Des affichages de zones d’entrée, des lignes de risque/rendement dynamiques et des visualisations de stop-loss permettent de rendre le processus de prise de décision plus transparent.
Haute personnalisationLes stratégies offrent une large gamme de capacités de personnalisation, allant des paramètres stratégiques de base aux contrôles de filtrage du temps et aux options de gestion des risques, pour s’adapter à différents styles de négociation et conditions de marché.
Risque stratégique
Bien que cette stratégie présente de nombreux avantages, elle comporte aussi des risques potentiels:
Risques liés à l’optimisation des paramètresLa stratégie dépend de plusieurs paramètres tels que la période de rétrocession, le multiplicateur ATR et les paramètres de filtres de tendance. Ces paramètres doivent être soigneusement optimisés et ajustés régulièrement pour s’adapter à différents environnements de marché. Une optimisation excessive des paramètres peut entraîner une suradaptation et une mauvaise performance dans les conditions futures du marché.
Sensibilité aux conditions du marché: Dans les marchés à forte volatilité ou à faible liquidité, les niveaux de support et de résistance peuvent être moins fiables que prévu. Dans des conditions de marché extrêmes, les prix peuvent rapidement franchir les niveaux critiques, ce qui entraîne le déclenchement d’un stop loss.
Limite de filtrage temporelBien que le filtrage horaire puisse aider à éviter les moments de négociation défavorables, il peut également entraîner la perte de certaines opportunités de négociation de haute qualité. Les marchés ne suivent pas toujours un schéma horaire prédéterminé, en particulier pendant les événements majeurs ou les nouvelles.
Suivre le piège de l’arrêt: Dans un marché en crise, des stop-loss dynamiques peuvent être déclenchés prématurément, ce qui entraîne la fin prématurée d’opérations potentiellement rentables. Différents réglages de stop-loss de suivi (conservateur, équilibré, radical) se comportent différemment dans différents environnements de marché.
Conflit de signaux: Des signaux mixtes peuvent apparaître lorsque le prix est proche de plusieurs niveaux de support et de résistance, ou lorsque le filtrage temporel est en conflit avec les signaux d’entrée. Cela nécessite un jugement supplémentaire ou des règles de décision plus complexes.
Orientation de l’optimisation de la stratégie
En se basant sur l’analyse du code, voici quelques pistes d’optimisation possibles:
Adaptation des paramètresLa mise en place d’un mécanisme permettant d’ajuster automatiquement les paramètres clés tels que la période de rétrocession et le multiplicateur d’ATR en fonction de la volatilité récente du marché et de la performance des transactions. Cela peut aider la stratégie à mieux s’adapter aux différentes conditions du marché sans intervention manuelle.
Renforcement de l’analyse de la structure du marchéL’intégration de méthodes plus complexes d’identification de la structure des prix, telles que la détermination de zones de support et de résistance à des niveaux plus élevés, l’identification de canaux de tendance ou de formes de prix. Cela peut améliorer la qualité et la fiabilité du signal d’entrée.
Optimisation de la logique de filtrage du temps: identifier les meilleurs moments de négociation pour un marché donné grâce à l’analyse des données et ajuster automatiquement la fenêtre de temps de négociation en fonction de la performance historique. • prendre en compte l’intégration de filtres pour les modèles saisonniers et les événements spécifiques du marché (comme la publication de données économiques).
Améliorer la gestion des risques: concevoir un système de gestion de position plus intelligent qui ajuste dynamiquement la taille des positions en fonction de la volatilité historique, des conditions actuelles du marché et de la performance de la stratégie.
Modèles d’apprentissage intégréL’utilisation d’algorithmes d’apprentissage automatique pour prédire la fiabilité des points de support et de résistance, ou pour estimer la probabilité de succès d’un signal d’entrée dans des conditions de marché spécifiques. Cela peut aider à filtrer les signaux de négociation potentiellement de mauvaise qualité.
Résumer
Le système de trading stop-loss de suivi de la résistance au support de filtrage de temps dynamique est une stratégie de négociation complète, combinant des signaux d’entrée précis, un filtrage de temps intelligent et une gestion du risque adaptative. Il améliore la qualité des transactions en recherchant des occasions de retournement à haute probabilité dans les supports et les résistances clés, tout en utilisant le filtrage de temps et la confirmation de transaction.
Les principaux avantages de la stratégie résident dans son système complet de filtrage temporel, sa technologie de suivi dynamique des pertes et son interface utilisateur hautement visualisée. Ensemble, ces fonctionnalités créent un outil de trading puissant et flexible, adapté à une variété de conditions de marché et de styles de trading.
Cependant, pour exploiter pleinement le potentiel de la stratégie, les traders doivent optimiser soigneusement les paramètres, comprendre leurs caractéristiques de performance dans différents environnements de marché et peut-être faire des ajustements sur mesure en fonction des objectifs de négociation spécifiques du marché et de la personne. En mettant en œuvre les mesures d’optimisation recommandées, les performances et la robustesse de la stratégie peuvent être encore améliorées, offrant aux traders des outils d’analyse de marché et d’exécution de transactions plus fiables.
/*backtest
start: 2025-08-13 00:00:00
end: 2025-08-20 00:00:00
period: 10m
basePeriod: 10m
exchanges: [{"eid":"Futures_OKX","currency":"ETH_USDT","balance":5000}]
*/
//@version=5
strategy("FlowStateTrader", overlay=true)
// Input Parameters
lookbackPeriod = input.int(20, "Lookback Period for Key Levels", minval=5, maxval=100)
atrPeriod = input.int(14, "ATR Period", minval=5, maxval=50)
atrMultiplierSL = input.float(1.5, "SL ATR Multiplier", minval=0.5, maxval=5.0, step=0.1)
atrMultiplierTP1 = input.float(1.5, "TP1 ATR Multiplier", minval=0.5, maxval=5.0, step=0.1)
atrMultiplierTP2 = input.float(2.0, "TP2 ATR Multiplier", minval=0.5, maxval=5.0, step=0.1)
rewardToRisk = input.float(2.0, "Reward to Risk Ratio", minval=1.0, maxval=5.0, step=0.1)
// Trend Filter Settings
enableTrendFilter = input.bool(true, "Enable Trend Filter")
trendMAPeriod = input.int(20, "Trend MA Period", minval=5, maxval=200)
trendMAType = input.string("EMA", "Trend MA Type", options=["EMA", "SMA"])
// TIME FILTER SETTINGS
enableTimeFilter = input.bool(false, "Enable Time-Based Filter", tooltip="Filter trades based on specific time windows")
// 12-hour format time inputs
startHour12 = input.int(9, "Start Hour (1-12)", minval=1, maxval=12, tooltip="Trading start hour in 12-hour format")
startAMPM = input.string("AM", "Start AM/PM", options=["AM", "PM"])
endHour12 = input.int(4, "End Hour (1-12)", minval=1, maxval=12, tooltip="Trading end hour in 12-hour format")
endAMPM = input.string("PM", "End AM/PM", options=["AM", "PM"])
// Timezone selection
timeZone = input.string("UTC", "Time Zone", options=["UTC", "EST", "PST", "CST"], tooltip="Time zone for trading hours")
// Additional controls
avoidLunchHour = input.bool(true, "Avoid Lunch Hour (12:00-1:00 PM)", tooltip="Skip trading during typical lunch break")
weekendsOnly = input.bool(false, "Weekends Only", tooltip="Only trade on weekends")
weekdaysOnly = input.bool(false, "Weekdays Only", tooltip="Only trade on weekdays")
// Strategy Settings
entryQty = input.int(10, "Entry Quantity (Contracts)", minval=1, maxval=1000)
enablePartialClose = input.bool(true, "Enable Partial Close at TP1")
partialCloseQty = input.int(1, "Contracts to Close at TP1", minval=1, maxval=100)
enableAlerts = input.bool(true, "Enable Strategy Alerts")
// Dashboard Settings
dashboardSize = input.string("Medium", "Dashboard Size", options=["Small", "Medium", "Large"], tooltip="Control the size of the information dashboard")
enableScorecard = input.bool(true, "Enable Performance Scorecard", tooltip="Show performance metrics in lower right corner")
// Trailing Stop Settings
enableTrailingStop = input.bool(true, "Enable Trailing Stop")
trailMode = input.string("Balanced", "Trailing Stop Mode", options=["Conservative", "Balanced", "Aggressive"], tooltip="Conservative: Protect more profit | Balanced: Good middle ground | Aggressive: Let winners run longer")
// Set trailing parameters based on mode
trailActivationMultiplier = trailMode == "Conservative" ? 0.8 : trailMode == "Balanced" ? 1.0 : 1.2
trailDistanceMultiplier = trailMode == "Conservative" ? 0.6 : trailMode == "Balanced" ? 0.8 : 1.0
// TIME FILTER FUNCTIONS
// Convert 12-hour format to 24-hour format
convertTo24Hour(hour12, ampm) =>
var int hour24 = na
if ampm == "AM"
hour24 := hour12 == 12 ? 0 : hour12
else // PM
hour24 := hour12 == 12 ? 12 : hour12 + 12
hour24
// Convert timezone to UTC offset
getUTCOffset(tz) =>
var int offset = na
if tz == "UTC"
offset := 0
else if tz == "EST"
offset := -5 // EST is UTC-5
else if tz == "CST"
offset := -6 // CST is UTC-6
else if tz == "PST"
offset := -8 // PST is UTC-8
offset
getCurrentHour() =>
hour(time, "UTC")
getCurrentDayOfWeek() =>
dayofweek(time)
isWeekend() =>
currentDay = getCurrentDayOfWeek()
currentDay == dayofweek.saturday or currentDay == dayofweek.sunday
isWeekday() =>
not isWeekend()
isInTradingWindow() =>
if not enableTimeFilter
true
else
// Convert 12-hour inputs to 24-hour UTC
startHour24 = convertTo24Hour(startHour12, startAMPM)
endHour24 = convertTo24Hour(endHour12, endAMPM)
utcOffset = getUTCOffset(timeZone)
// Convert local time to UTC
startHourUTC = (startHour24 - utcOffset + 24) % 24
endHourUTC = (endHour24 - utcOffset + 24) % 24
currentHour = getCurrentHour()
// Handle trading window logic
var bool inWindow = false
// Handle same-day window vs overnight window
if startHourUTC <= endHourUTC
// Same day window (e.g., 9 AM to 4 PM)
inWindow := currentHour >= startHourUTC and currentHour <= endHourUTC
else
// Overnight window (e.g., 10 PM to 6 AM)
inWindow := currentHour >= startHourUTC or currentHour <= endHourUTC
// Apply day-of-week filters
if weekendsOnly and not isWeekend()
inWindow := false
if weekdaysOnly and not isWeekday()
inWindow := false
// Apply lunch hour filter (12:00-1:00 PM in selected timezone)
if avoidLunchHour and inWindow
lunchStart24 = 12 // 12 PM
lunchEnd24 = 13 // 1 PM
lunchStartUTC = (lunchStart24 - utcOffset + 24) % 24
lunchEndUTC = (lunchEnd24 - utcOffset + 24) % 24
// Check if current hour falls in lunch period
if lunchStartUTC <= lunchEndUTC
// Normal case: lunch doesn't cross midnight
if currentHour >= lunchStartUTC and currentHour < lunchEndUTC
inWindow := false
else
// Edge case: lunch period crosses midnight (shouldn't happen but safety check)
if currentHour >= lunchStartUTC or currentHour < lunchEndUTC
inWindow := false
inWindow
// Combined time filter
isGoodTradingTime() =>
isInTradingWindow()
// ATR and Volume Calculation
atr = ta.atr(atrPeriod)
volumeSMA = ta.sma(volume, atrPeriod)
// Trend Filter
trendMA = enableTrendFilter ? (trendMAType == "EMA" ? ta.ema(close, trendMAPeriod) : ta.sma(close, trendMAPeriod)) : na
isBullishTrend = enableTrendFilter ? close > trendMA : true
isBearishTrend = enableTrendFilter ? close < trendMA : true
// Key Levels Identification (Support & Resistance Zones)
support = ta.lowest(low, lookbackPeriod)
resistance = ta.highest(high, lookbackPeriod)
supportBuffer = support - atr * 0.5
resistanceBuffer = resistance + atr * 0.5
// Define Entry Conditions (with time filter)
isBullishEntry = (close > supportBuffer) and (low <= support) and (volume > volumeSMA) and isBullishTrend and isGoodTradingTime()
isBearishEntry = (close < resistanceBuffer) and (high >= resistance) and (volume > volumeSMA) and isBearishTrend and isGoodTradingTime()
// Calculate Stop Loss and Take Profit Levels
bullishSL = support - atr * atrMultiplierSL
bullishTP1 = support + atr * rewardToRisk * atrMultiplierTP1
bullishTP2 = support + atr * rewardToRisk * atrMultiplierTP2
bearishSL = resistance + atr * atrMultiplierSL
bearishTP1 = resistance - atr * rewardToRisk * atrMultiplierTP1
bearishTP2 = resistance - atr * rewardToRisk * atrMultiplierTP2
// Strategy Position Management
var float longEntryPrice = na
var float shortEntryPrice = na
var bool tp1HitLong = false
var bool tp1HitShort = false
// Trailing Stop Variables
var float longTrailStop = na
var float shortTrailStop = na
var bool longTrailActive = false
var bool shortTrailActive = false
// Calculate position sizing
finalQty = entryQty
// Long Entry
if isBullishEntry and strategy.position_size == 0
strategy.entry("Long", strategy.long, qty=finalQty)
longEntryPrice := close
tp1HitLong := false
// Reset trailing stop variables
longTrailStop := na
longTrailActive := false
if enableAlerts
alert("Long Entry Signal at " + str.tostring(close) + " - Qty: " + str.tostring(finalQty), alert.freq_once_per_bar)
// Short Entry
if isBearishEntry and strategy.position_size == 0
strategy.entry("Short", strategy.short, qty=finalQty)
shortEntryPrice := close
tp1HitShort := false
// Reset trailing stop variables
shortTrailStop := na
shortTrailActive := false
if enableAlerts
alert("Short Entry Signal at " + str.tostring(close) + " - Qty: " + str.tostring(finalQty), alert.freq_once_per_bar)
// Long Position Management
if strategy.position_size > 0
// Calculate current profit
currentProfit = close - strategy.position_avg_price
profitInATR = currentProfit / atr
// Trailing Stop Logic
if enableTrailingStop and profitInATR >= trailActivationMultiplier
// Activate trailing stop
if not longTrailActive
longTrailActive := true
longTrailStop := close - atr * trailDistanceMultiplier
else
// Update trailing stop (only move up, never down)
newTrailStop = close - atr * trailDistanceMultiplier
longTrailStop := math.max(longTrailStop, newTrailStop)
// Determine which stop loss to use
effectiveStopLoss = enableTrailingStop and longTrailActive ? longTrailStop : bullishSL
// Stop Loss (either original or trailing)
strategy.exit("Long SL", "Long", stop=effectiveStopLoss)
// Take Profit 1 (Partial Close by Contracts)
if enablePartialClose and not tp1HitLong and high >= bullishTP1 and strategy.position_size >= partialCloseQty
strategy.close("Long", qty=partialCloseQty, comment="Long TP1", immediately=true)
tp1HitLong := true
// Take Profit 2 (Close Remaining Position) or Full Close if Partial is Disabled
if (enablePartialClose and tp1HitLong and high >= bullishTP2) or (not enablePartialClose and high >= bullishTP1)
strategy.close("Long", comment=enablePartialClose ? "Long TP2" : "Long TP1", immediately=true)
// Short Position Management
if strategy.position_size < 0
// Calculate current profit (for shorts, profit when price goes down)
currentProfit = strategy.position_avg_price - close
profitInATR = currentProfit / atr
// Trailing Stop Logic
if enableTrailingStop and profitInATR >= trailActivationMultiplier
// Activate trailing stop
if not shortTrailActive
shortTrailActive := true
shortTrailStop := close + atr * trailDistanceMultiplier
else
// Update trailing stop (only move down, never up)
newTrailStop = close + atr * trailDistanceMultiplier
shortTrailStop := math.min(shortTrailStop, newTrailStop)
// Determine which stop loss to use
effectiveStopLoss = enableTrailingStop and shortTrailActive ? shortTrailStop : bearishSL
// Stop Loss (either original or trailing)
strategy.exit("Short SL", "Short", stop=effectiveStopLoss)
// Take Profit 1 (Partial Close by Contracts)
if enablePartialClose and not tp1HitShort and low <= bearishTP1 and math.abs(strategy.position_size) >= partialCloseQty
strategy.close("Short", qty=partialCloseQty, comment="Short TP1", immediately=true)
tp1HitShort := true
// Take Profit 2 (Close Remaining Position) or Full Close if Partial is Disabled
if (enablePartialClose and tp1HitShort and low <= bearishTP2) or (not enablePartialClose and low <= bearishTP1)
strategy.close("Short", comment=enablePartialClose ? "Short TP2" : "Short TP1", immediately=true)
// Reset flags when position closes
if strategy.position_size == 0
tp1HitLong := false
tp1HitShort := false
// Reset trailing stop variables
longTrailStop := na
shortTrailStop := na
longTrailActive := false
shortTrailActive := false
// Visualization - Entry Zones
var box bullishBox = na
var box bearishBox = na
var label bullishZoneLabel = na
var label bearishZoneLabel = na
// Bullish Entry Zone
// Bearish Entry Zone
// Visualization - Risk/Reward Lines for Active Positions
var line longTP1Line = na
var line longTP2Line = na
var line longSLLine = na
var line shortTP1Line = na
var line shortTP2Line = na
var line shortSLLine = na
// Labels for TP/SL Values
// Short Position Lines and Labels
// Support and Resistance Lines
plot(support, "Support", color=color.green, linewidth=1, style=plot.style_line)
plot(resistance, "Resistance", color=color.red, linewidth=1, style=plot.style_line)
// Plot Trend MA if enabled
plot(enableTrendFilter ? trendMA : na, "Trend MA", color=color.blue, linewidth=2)
// Plot Trailing Stops if active
plot(strategy.position_size > 0 and longTrailActive ? longTrailStop : na, "Long Trail Stop", color=color.orange, linewidth=2, style=plot.style_stepline)
plot(strategy.position_size < 0 and shortTrailActive ? shortTrailStop : na, "Short Trail Stop", color=color.orange, linewidth=2, style=plot.style_stepline)