Stratégie d'oscillateur lissé bipolaire
SMA stdev EMA CROSSOVER CROSSUNDER
ianzeng123
C’est quoi cette tactique des dieux saints ?
Cette stratégie ressemble à un détecteur d’émotions sur le marché. Il détecte les “humeurs” et les “hésitations” du marché à l’aide d’un oscillateur bipolaire, qui émet un signal de transaction lorsque le marché est trop excité (sur-achat) ou trop déprimé (sur-vente).
Une révélation sur le fonctionnement de l’aluminium
Imaginez que cette stratégie soit comme un “thermostat de marché” ultra-sensible. Tout d’abord, elle calcule le degré d’écart des prix par rapport à la moyenne des 25 cycles, puis elle est standardisée (comme si vous convertissez des personnes de différentes tailles en proportion de la taille standard). Ensuite, il y a le processus clé de “double lissage”, comme si vous appliquiez deux verres de couleur sur une photo pour rendre le signal plus clair et plus fiable.
La superpuissance de cette stratégie
La meilleure chose à propos de cette stratégie est son mécanisme d’élimination des signaux inversés - comme si vous étiez au volant et que vous voyiez un feu rouge et que vous arrêtiez immédiatement! Oh, quand il y a un signal inverse, la stratégie est immédiatement éliminée et ne s’arrête pas.
Le risque est toujours présent.
Bien que cette stratégie soit excellente, elle n’est pas universelle. Dans un marché en forte tendance, l’oscillateur peut être “perdu”, tout comme la navigation urbaine sur l’autoroute. La définition d’un seuil fixe peut être difficile dans différents environnements de marché et nécessite une flexibilité pour vous adapter à la réalité.
/*backtest
start: 2025-01-01 00:00:00
end: 2025-10-15 08:00:00
period: 1h
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT","balance":500000}]
*/
//@version=6
strategy("Two-Pole Threshold Entries + Opposite-Signal & Stop Exits + Stats",
overlay=true,
max_labels_count=500)
// === Inputs ===
length = input.int(20, minval=1, title="Filter Length")
buyTrig = input.float(-0.8, title="Buy Threshold (osc ↑)")
sellTrig = input.float( 0.8, title="Sell Threshold (osc ↓)")
stopLossPts = input.int(10, minval=1, title="Stop Loss (pts)")
// === Two-Pole Oscillator ===
sma25 = ta.sma(close, 25)
dev = (close - sma25) - ta.sma(close - sma25, 25)
norm = dev / ta.stdev(close - sma25, 25)
alpha = 2.0 / (length + 1)
var float s1 = na
var float s2 = na
s1 := na(s1) ? norm : (1 - alpha) * s1 + alpha * norm
s2 := na(s2) ? s1 : (1 - alpha) * s2 + alpha * s1
osc = s2
prevOsc = osc[4]
// === Trigger Cross Signals ===
isLongSig = ta.crossover(osc, buyTrig) and barstate.isconfirmed
isShortSig = ta.crossunder(osc, sellTrig) and barstate.isconfirmed
// === State & Stats Vars ===
var int tradeDir = 0 // 1=long, -1=short, 0=flat
var float entryPrice = na
var int entryBar = na
var int buyTotal = 0
var int buyFailed = 0
var float sumMoveB = 0.0
var int cntMoveB = 0
var float sumPLptsB = 0.0
var int sellTotal = 0
var int sellFailed = 0
var float sumMoveS = 0.0
var int cntMoveS = 0
var float sumPLptsS = 0.0
// === Exit Marker Flags ===
var bool longStopHit = false
var bool shortStopHit = false
var bool longSigExit = false
var bool shortSigExit = false
longStopHit := false
shortStopHit := false
longSigExit := false
shortSigExit := false
// === 1) Opposite-Signal Exit ===
if tradeDir == 1 and isShortSig
float ptsL = close - entryPrice
sumMoveB += ptsL
sumPLptsB += ptsL
cntMoveB += 1
strategy.close("Long")
longSigExit := true
tradeDir := 0
if tradeDir == -1 and isLongSig
float ptsS = entryPrice - close
sumMoveS += ptsS
sumPLptsS += ptsS
cntMoveS += 1
strategy.close("Short")
shortSigExit := true
tradeDir := 0
// === 2) 5-Bar, Bar-Close 10-pt Stop Exit ===
inWindow = (tradeDir != 0) and (bar_index <= entryBar + 5)
longStopPrice = entryPrice - stopLossPts
shortStopPrice = entryPrice + stopLossPts
if tradeDir == 1 and inWindow and close <= longStopPrice
buyFailed += 1
sumPLptsB -= stopLossPts
strategy.close("Long")
longStopHit := true
tradeDir := 0
if tradeDir == -1 and inWindow and close >= shortStopPrice
sellFailed += 1
sumPLptsS -= stopLossPts
strategy.close("Short")
shortStopHit := true
tradeDir := 0
// === 3) New Entries (only when flat) ===
if tradeDir == 0 and isLongSig
buyTotal += 1
entryPrice := close
entryBar := bar_index
strategy.entry("Long", strategy.long)
tradeDir := 1
if tradeDir == 0 and isShortSig
sellTotal += 1
entryPrice := close
entryBar := bar_index
strategy.entry("Short", strategy.short)
tradeDir := -1
// === Stats Computation ===
float avgMoveB = cntMoveB > 0 ? sumMoveB / cntMoveB : na
float successPctB = buyTotal > 0 ? (buyTotal - buyFailed) / buyTotal * 100 : na
float pnlUSD_B = sumPLptsB * 50.0
float avgMoveS = cntMoveS > 0 ? sumMoveS / cntMoveS : na
float successPctS = sellTotal > 0 ? (sellTotal - sellFailed) / sellTotal * 100 : na
float pnlUSD_S = sumPLptsS * 50.0
string tf = timeframe.period
// === On-Chart Markers ===
plotshape(isLongSig, title="Long Entry", style=shape.triangleup, location=location.belowbar, color=color.green, size=size.tiny)
plotshape(isShortSig, title="Short Entry", style=shape.triangledown, location=location.abovebar, color=color.red, size=size.tiny)
plotshape(longSigExit, title="Exit on Sell Sig", style=shape.xcross, location=location.abovebar, color=color.orange, size=size.tiny)
plotshape(shortSigExit, title="Exit on Buy Sig", style=shape.xcross, location=location.belowbar, color=color.orange, size=size.tiny)
plotshape(longStopHit, title="Stop Exit Long", style=shape.xcross, location=location.abovebar, color=color.purple, size=size.tiny)
plotshape(shortStopHit, title="Stop Exit Short", style=shape.xcross, location=location.belowbar, color=color.purple, size=size.tiny)