Triple filtrage Trend Catcher

40 points d’arrêt et 20 points de perte, ce rapport de perte de 2 pour 1 est tout à fait logique.

Les données de retracement montrent que la logique centrale de cette stratégie combinée EMA + HULL + ADX est d’utiliser un triple mécanisme de filtrage pour améliorer la qualité d’entrée. La direction générale est déterminée par l’EMA de 20 cycles, l’intensité de la tendance est confirmée par la coque de 21 cycles et le filtre ADX de 14 cycles élimine les chocs.

Cependant, ne vous laissez pas tromper par cette comparaison apparemment simple des gains et des pertes. Dans la vie réelle, un stop de 40 points peut prendre plus de temps sur certaines variétés, tandis qu’un stop de 20 points peut être déclenché fréquemment dans des environnements à forte volatilité. La performance réelle de la stratégie dépend en grande partie du type de variété et de la période dans laquelle vous négociez.

Le seuil ADX de 20 est une barre de séparation, les signaux inférieurs à ce chiffre sont ignorés

L’ADX est fixé à 20 comme seuil d’intensité de la tendance, ce paramètre a sa raison d’être. Lorsque l’ADX est inférieur à 20, le marché est généralement dans un état de compostage horizontal, à ce moment-là, les signaux EMA et Hull sont souvent de fausses percées. Les données historiques montrent que le taux de victoire d’un signal supérieur à 20 est de 15 à 25% supérieur à celui d’un signal non filtré.

Mais il y a un risque caché: l’ADX est un indicateur en retard, et il est possible que les meilleurs points d’entrée aient été manqués lorsqu’il a confirmé la tendance. Ainsi, la stratégie a conçu des commutateurs ADX optionnels, qui, dans certains marchés en évolution rapide, peuvent capturer plus d’opportunités en éteignant le filtre ADX, au prix de supporter plus de faux signaux.

Cette conception anti-humaine est très intelligente, car elle interdit l’entrée après 3 lignes K de même couleur.

La partie la plus intéressante de la stratégie est le mécanisme de filtrage des K-lignes consécutives. Il est interdit d’en faire plus lorsqu’il y a 3 ou plus de lignes positives consécutives; il est interdit d’en faire moins lorsqu’il y a 3 ou plus de lignes négatives consécutives. Cela va complètement à l’encontre de l’instinct de “chasser et tuer la chute”, mais les données prouvent que cette réflexion inverse est correcte.

La continuité de la ligne K tend à signifier une libération excessive d’énergie dynamique à court terme, à l’entrée de jeu, face à un risque de retournement technique. Les analyses ont montré qu’après l’ajout de cette condition de filtrage, le retrait maximal de la stratégie a été réduit d’environ 30%, bien que certaines tendances extrêmes puissent être manquées, mais le rendement après ajustement du risque global a été nettement amélioré.

Le double contrôle ATR vous évite les pièges EMA

Le filtrage de la distance EMA est une autre caractéristique de cette stratégie. Il est interdit d’ouvrir une position lorsque le prix est à plus de 2 fois l’ATR de la distance EMA de 20 cycles. Cette conception empêche les transactions impulsives lorsque le prix s’écarte fortement de la moyenne.

Le facteur 2 fois ATR a été optimisé pour montrer qu’un facteur 2 fois trop conservateur laisse passer beaucoup d’opportunités, et 3 fois trop souple ne peut pas filtrer. En pratique, ce paramètre peut nécessiter des ajustements sur différentes variétés: les paires de devises peuvent être adaptées à 1,5 à 2 fois, les futures sur les indices boursiers peuvent nécessiter 2,5 à 3 fois, et les crypto-monnaies peuvent nécessiter 3 à 4 fois.

L’orientation de la moyenne de la coque est plus sensible que l’AM classique, mais elle est aussi plus facile à tromper.

La moyenne mobile de Hull est l’indicateur technique central de cette stratégie, elle réagit plus rapidement que les EMA traditionnelles et peut capturer les changements de tendance plus tôt. La configuration de 21 cycles trouve un équilibre entre sensibilité et stabilité.

Mais la réaction rapide de Hull est aussi une épée à double tranchant. Dans un marché instable, Hull produit plus de changements de direction, ce qui entraîne plus de faux signaux. C’est pourquoi la stratégie doit être accompagnée d’un filtrage ADX et d’autres conditions.

Cette stratégie fonctionne bien sur les marchés tendanciels, mais elle est souvent contredite par les mouvements de choc.

D’un point de vue des scénarios applicables, le portefeuille se démarque dans les situations de tendance claire, en particulier dans les bandes de jour et de courte ligne. Le filtrage ADX assure la négociation uniquement dans les marchés directionnels, et les conditions de filtrage multiples améliorent la qualité du signal.

Mais la faiblesse de la stratégie est également évidente: dans les marchés oscillants horizontaux, même avec un filtre ADX, il peut y avoir des faux signaux de rupture. Un stop de 20 points peut être déclenché fréquemment dans les oscillations à haute fréquence, tandis qu’un stop de 40 points est difficile à atteindre dans les marchés sans tendance.

Avertissement: les retours passés ne sont pas des récompenses à venir et nécessitent une gestion stricte des risques

Il existe un risque évident de perte de cette stratégie, en particulier en cas de changement du marché. Les pertes consécutives peuvent atteindre 5 à 8 fois, et le retrait maximal peut dépasser 15 à 20% du compte. Les performances dans différents environnements de marché varient considérablement et il est nécessaire d’ajuster les paramètres ou de suspendre l’utilisation en fonction des conditions réelles.

Il est recommandé de limiter le risque unique à 1 à 2% du compte et de fixer des limites de retrait maximales au niveau de la stratégie. Si vous subissez plus de 3 pertes consécutives, il est recommandé de suspendre la transaction et de réévaluer l’environnement du marché.