ianzeng123
La ligne de tendance dynamique de l’EMA+ sur 200 jours, qui combine les points faibles du marché de la boxe directe
Cette stratégie utilise l’EMA à 200 jours pour déterminer la direction de la tendance générale, puis cherche des opportunités de rupture à la résistance / support critique.La logique de base est simple et grossière: les marchés haussiers cherchent à franchir la ligne de tendance à la baisse, les marchés baissiers cherchent à franchir la ligne de tendance à la hausse, et les marchés baissiers cherchent à franchir la ligne à la hausse.
Les données parlent: la stratégie utilise la détection des axes centraux de 5+5 pour s’assurer que le signal n’est pas redessiné. La fenêtre de rétroaction de 20 cycles limite la portée des données historiques et évite les surcorrélations.
1:3 de risque-rendement par rapport à la conception, les mathématiques attendent de votre côté
Le stop-loss est réglé sur le point le plus haut/le plus bas de la première ligne K, l’objectif du stop-loss étant 3 fois la distance de stop-loss.Cela signifie que même si vous gagnez à 30%, vous êtes toujours rentable à long terme.
Exécution spécifique: après une rupture de plusieurs têtes, le stop-loss est le prix d’entrée + 3 × le prix d’entrée - le prix d’entrée - le prix d’entrée - le prix d’entrée. Le risque est réglé par défaut sur 1% du capital du compte, avec une portée de 0,1% à 10%. 100 fois plus sûr que les stratégies de ceux qui ne pensent pas.
Le mécanisme de détection des points cardinaux dit adieu à l’ère des lignes subjectives
Le plus gros problème avec l’analyse technique traditionnelle est qu’elle est trop subjective. Cette stratégie utilise des algorithmes pour identifier automatiquement les hauts et les bas des points clés:
- 5 lignes K sur la gauche + 5 lignes K sur la droite pour confirmer l’axe central
- Connectez uniquement les deux axes valides les plus proches de 20 cycles
- Tendance haussière: des hauts décroissants se rejoignent pour former des lignes de tendance baissière
- Période de baisse de la tendance haussière
Le résultat est parfaitement objectif, sans retouche, et reproducible. 1000 fois plus précis que vos lignes à la main.
Un double mécanisme de filtrage réduit considérablement la probabilité de fausses percées
Le filtrage de première couche: préjugés de tendance de l’EMA.Le prix ne fait que des ruptures multiples au-dessus de l’EMA de 200 jours et des ruptures négatives en dessous. Cette astuce filtre directement 80% des transactions contraires.
Filtre de deuxième niveau: vérification de l’efficacité de la ligne de tendance.Le système exige qu’il faut trouver deux axes de référence admissibles pour tracer une ligne de tendance. Les “lignes de tendance” qui ne sont pas suffisamment soutenues par les données sont directement ignorées.
Effets en temps réel: une réduction significative des signaux inefficaces dans les villes en tremblement de terre et une saisie précise des opportunités de percée dans les villes en tendance.
La gestion dynamique des positions, le contrôle des risques plus important que les bénéfices
Vous avez le choix entre deux modes de placement:
- Modèle de pourcentage de risque: Ajustez vos positions en fonction de la distance de rupture afin d’assurer que le risque de chaque transaction est fixe
- Modèle de contrat fixePour les traders expérimentés, la position est fixe, mais le risque varie avec la distance de stop loss.
Formule mathématique: taille de la position = (capital du compte × pourcentage de risque) ÷ distance d’arrêt
Cette stratégie de gestion des positions est plus scientifique que 90% des stratégies sur le marché.
Je n’ai pas caché mes limites stratégiques.
Cette stratégie n’est pas universelle, et elle ne fonctionne pas bien dans les cas suivants:
- Le marché est en perpétuel mouvement.Les piratages sont fréquents et augmentent les coûts de transaction
- Un marché extrêmement volatilLe dépistage des pivots pourrait être en retard par rapport aux changements rapides
- Variétés à faible mobilitéLes prix ont explosé et les pertes ont été réduites.
Rappel de sensibilité des paramètres:
- Une sensibilité trop basse du pivot produit un signal de bruit
- Une fenêtre trop courte pourrait ne pas permettre de trouver une ligne de tendance efficace.
- Le risque de plus de 2% est à considérer avec prudence
Le déploiement de l’avion est recommandé, mais il est préférable d’être théorique.
Le meilleur scénario:
- Les variétés dominantes avec des tendances claires à moyen et long terme
- Diagramme de la ligne du jour ou du niveau de 4 heures
- Il y a une certaine volatilité, mais pas un environnement de marché exagérément fou.
Recommandations pour l’optimisation des paramètres:
- Les débutants recommandent une maîtrise des risques de 0,5% à 1%.
- Sensibilité axiale adaptée aux caractéristiques de la variété
- La fenêtre de révision peut être prolongée de manière appropriée en fonction du cycle du marché.
Remarque de risque: la rétrospective historique ne représente pas les gains futurs, et toute stratégie est susceptible de subir des pertes continues. Il est recommandé de tester d’abord l’environnement de simulation et de confirmer la compréhension de la logique de la stratégie avant de la placer sur le marché.
/*backtest
start: 2024-10-29 00:00:00
end: 2025-10-27 08:00:00
period: 1h
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"SOL_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("Trendline Breakout Strategy", overlay=true, max_lines_count=500, max_labels_count=500, max_boxes_count=500)
// === INPUTS ===
ema_len = input.int(200, "EMA Length", minval=1, group="Trend Detection")
src = input.source(close, "EMA Source", group="Trend Detection")
lookback = input.int(20, "Lookback Window for Pivots (bars)", minval=5, group="Trend Detection")
left_bars = input.int(5, "Pivot Left Sensitivity (bars)", minval=1, group="Trend Detection")
right_bars = input.int(5, "Pivot Right Sensitivity (bars)", minval=1, group="Trend Detection")
qty_mode = input.string("Risk Percent", "Position Sizing Mode", options=["Risk Percent", "Fixed Contracts"], group="Position Sizing")
risk_pct = input.float(1.0, "Risk % of Equity", minval=0.1, maxval=10.0, step=0.1, group="Position Sizing")
fixed_size = input.int(1, "Fixed Contract Size", minval=1, group="Position Sizing")
show_trendline = input.bool(true, "Show Trendline", group="Visuals")
enable_prints = input.bool(true, "Enable Info Table", group="Visuals")
// === CORE LOGIC ===
// EMA Calculation
ema = ta.ema(src, ema_len)
bias_bull = close > ema
bias_bear = close < ema
// Pivot Detection (confirmed, no repainting)
ph = ta.pivothigh(high, left_bars, right_bars)
pl = ta.pivotlow(low, left_bars, right_bars)
// Arrays to store historical pivots (limited to prevent memory issues)
var array<float> ph_values = array.new<float>()
var array<int> ph_bars = array.new<int>()
var array<float> pl_values = array.new<float>()
var array<int> pl_bars = array.new<int>()
// Update pivot highs array
if not na(ph)
array.push(ph_values, ph)
array.push(ph_bars, bar_index - right_bars)
if array.size(ph_values) > 100
array.shift(ph_values)
array.shift(ph_bars)
// Update pivot lows array
if not na(pl)
array.push(pl_values, pl)
array.push(pl_bars, bar_index - right_bars)
if array.size(pl_values) > 100
array.shift(pl_values)
array.shift(pl_bars)
// Function to find two most recent pivots within lookback
get_two_pivots(arr_vals, arr_bars) =>
int p1_bar = na
float p1_val = na
int p2_bar = na
float p2_val = na
for j = array.size(arr_bars) - 1 to 0
int pb = array.get(arr_bars, j)
if pb < bar_index - lookback
break
if na(p1_bar)
p1_bar := pb
p1_val := array.get(arr_vals, j)
else if na(p2_bar)
p2_bar := pb
p2_val := array.get(arr_vals, j)
break // Only need the two most recent
[p1_bar, p1_val, p2_bar, p2_val]
// Get pivots for bullish bias
int p1h_bar = na
float p1h_val = na
int p2h_bar = na
float p2h_val = na
if bias_bull
[tmp1, tmp2, tmp3, tmp4] = get_two_pivots(ph_values, ph_bars)
p1h_bar := tmp1
p1h_val := tmp2
p2h_bar := tmp3
p2h_val := tmp4
// Get pivots for bearish bias
int p1l_bar = na
float p1l_val = na
int p2l_bar = na
float p2l_val = na
if bias_bear
[tmp5, tmp6, tmp7, tmp8] = get_two_pivots(pl_values, pl_bars)
p1l_bar := tmp5
p1l_val := tmp6
p2l_bar := tmp7
p2l_val := tmp8
// Validate trendlines
bull_valid = bias_bull and not na(p1h_bar) and not na(p2h_bar) and p2h_bar < p1h_bar and p2h_val > p1h_val // Descending: older high > newer high
bear_valid = bias_bear and not na(p1l_bar) and not na(p2l_bar) and p2l_bar < p1l_bar and p2l_val < p1l_val // Ascending: older low < newer low
// Calculate trendline Y at current bar
float bull_y = na
if bull_valid and p1h_bar != p2h_bar
float slope = (p1h_val - p2h_val) / (p1h_bar - p2h_bar)
bull_y := p1h_val + slope * (bar_index - p1h_bar)
float bear_y = na
if bear_valid and p1l_bar != p2l_bar
float slope = (p1l_val - p2l_val) / (p1l_bar - p2l_bar)
bear_y := p1l_val + slope * (bar_index - p1l_bar)
// Breakout conditions (confirmed on close, no repainting)
long_breakout = bull_valid and ta.crossover(close, bull_y)
short_breakout = bear_valid and ta.crossunder(close, bear_y)
// === POSITION SIZING AND ENTRIES ===
var float entry_price = na
var float sl_price = na
var float tp_price = na
if long_breakout and strategy.position_size == 0
entry_price := close
sl_price := low[1]
float risk = entry_price - sl_price
if risk > 0
strategy.entry("Long", strategy.long, qty = qty_mode == "Fixed Contracts" ? float(fixed_size) : (strategy.equity * risk_pct / 100) / risk)
tp_price := sl_price + 3 * risk
strategy.exit("Long Exit", "Long", stop=sl_price, limit=tp_price)
if short_breakout and strategy.position_size == 0
entry_price := close
sl_price := high[1]
float risk = sl_price - entry_price
if risk > 0
strategy.entry("Short", strategy.short, qty = qty_mode == "Fixed Contracts" ? float(fixed_size) : (strategy.equity * risk_pct / 100) / risk)
tp_price := sl_price - 3 * risk
strategy.exit("Short Exit", "Short", stop=sl_price, limit=tp_price)
// === VISUAL LABELS ===
if long_breakout
label.new(bar_index, low, text="Long\nEntry: " + str.tostring(entry_price, "#.##") + "\nSL: " + str.tostring(sl_price, "#.##") + "\nTP: " + str.tostring(tp_price, "#.##") + "\nReason: Trendline Breakout",
style=label.style_label_up, color=color.green, textcolor=color.white, size=size.small)
if short_breakout
label.new(bar_index, high, text="Short\nEntry: " + str.tostring(entry_price, "#.##") + "\nSL: " + str.tostring(sl_price, "#.##") + "\nTP: " + str.tostring(tp_price, "#.##") + "\nReason: Trendline Breakout",
style=label.style_label_down, color=color.red, textcolor=color.white, size=size.small)
// === INFO TABLE ===
if enable_prints and barstate.islast
var table info_table = table.new(position.top_right, 2, 4, bgcolor=color.white, border_width=1)
table.cell(info_table, 0, 0, "Bias", text_color=color.black, bgcolor=color.gray)
table.cell(info_table, 1, 0, bias_bull ? "Bull" : "Bear", text_color=bias_bull ? color.green : color.red)
table.cell(info_table, 0, 1, "Trendline", text_color=color.black, bgcolor=color.gray)
table.cell(info_table, 1, 1, bull_valid or bear_valid ? (bull_valid ? "Descending" : "Ascending") : "None", text_color=color.black)
table.cell(info_table, 0, 2, "Position", text_color=color.black, bgcolor=color.gray)
table.cell(info_table, 1, 2, strategy.position_size > 0 ? "Long" : strategy.position_size < 0 ? "Short" : "Flat", text_color=color.black)
table.cell(info_table, 0, 3, "P&L", text_color=color.black, bgcolor=color.gray)
table.cell(info_table, 1, 3, str.tostring(strategy.netprofit, "#.##"), text_color=strategy.netprofit >= 0 ? color.green : color.red)
// === EMA PLOT ===
plot(ema, "EMA", color=color.blue, linewidth=2)
// === ALERTS ===
alertcondition(long_breakout, title="Long Entry Alert", message="Bullish bias: Price broke above descending trendline. Enter Long.")
alertcondition(short_breakout, title="Short Entry Alert", message="Bearish bias: Price broke below ascending trendline. Enter Short.")
alertcondition(strategy.position_size[1] != 0 and strategy.position_size == 0, title="Exit Alert", message="Position closed at SL or TP.")
// === COMMENTS AND LIMITATIONS ===
// Comments:
// - Pivots are detected using ta.pivothigh/low with user-defined sensitivity to identify "significant" swings.
// - Trendlines are redrawn only when bias is active and valid (two qualifying pivots found).
// - Entries/exits use strategy.entry/exit for backtesting; position size closes opposite trades automatically.
// - No repainting: All pivots require 'right_bars' confirmation; breakouts checked on bar close.
// - Variable names: Descriptive (e.g., p1h_bar for most recent pivot high bar).
//
// Limitations:
// - Trendline uses the two *most recent* pivot highs/lows within lookback; may not always connect the absolute highest/lowest if more pivots exist.
// - Pivot sensitivity (left/right bars) approximates "significant" swings—too low may include noise, too high may miss turns.
// - Only one trendline per bias; does not handle multiple parallel lines or complex channels.
// - Position sizing assumes equity-based risk; in "Fixed Contracts" mode, risk % varies with SL distance.
// - Lookback window limits historical context—short windows may yield few/no valid trendlines on low-volatility periods.
// - Strategy does not filter for overall trend strength beyond EMA bias; add filters (e.g., volume) for production use.