Stratégie de chasse à la liquidité de l'or
EMA Pivot ATR Liquidity Sweep
ianzeng123
Je ne sais pas ce qu’il en est de cette stratégie.
Saviez-vous qu’il y a un groupe d’argent “intelligent” sur le marché qui a toujours aimé placer des pièges à des endroits clés? Cette stratégie ressemble à celle d’un chasseur expérimenté qui identifie spécifiquement ces pièges et les réverse.
Le système de triple filtration de la soude révélé
La mise au point !Cette stratégie utilise un filet de sécurité à trois niveaux:
🔸 Filtre de tendanceL’EMA de 200 cycles est comme un vieux chauffeur qui vous dit si c’est la pente ou si c’est la pente 🔸 Identification des bits clésLe site de l’armée américaine a publié un article dans lequel il explique comment les forces de l’ordre de la région ont réussi à trouver automatiquement les points de résistance. 🔸 Détection de l’érosion de la liquiditéLe blogueur de l’opposition a publié un article sur le sujet: “Un faux mouvement délibérément conçu pour attraper de gros fonds”.
Comme les requins, il faut savoir où se trouvent les poissons, avec quel hameçon et quand on les pousse !
Le charme magique de l’élimination de la liquidité
Imaginez que vous soyez en train de faire la queue pour un thé au lait, et que quelqu’un crie: “C’est gratuit!” et que tout le monde se précipite, mais que l’on découvre que c’est faux, et que les gens intelligents se sont précipités en avant.
C’est la même chose pour le marché: le prix “prétend” d’abord dépasser le support (soudant les stop-loss) et se retire rapidement, ce qui est le meilleur moment pour entrer. La stratégie a mis en place une zone de sécurité de 0,6 fois l’ATR pour s’assurer qu’il s’agissait vraiment d’un “soud” et non d’une véritable rupture.
Le ratio d’or 1:1:2 pour le contrôle des risques
Un guide pour éviter les fossesLa plupart des traders ne sont pas convaincus que la stratégie de l’investisseur est la bonne, mais il y a des gens qui pensent que la stratégie de l’investisseur est la meilleure.
- Le stop loss est fixé à 0,5 fois l’ATR au-dessous du point critique.
- L’arrêt est deux fois plus loin que la perte.
- Même avec un taux de réussite de 40%, vous pouvez être rentable sur le long terme !
Les tickets de combat en direct
Cette stratégie est la plus adaptée aux échanges d’or sur des périodes de 15 minutes, parce que le marché de l’or est très fluide, que les faux rebonds sont évidents et que les périodes de 15 minutes filtrent trop de bruit.
N’oubliez pas: ne soyez pas avides ! La stratégie vous a aidé à trouver la bonne position, laissez le reste au marché et au temps.
/*backtest
start: 2025-10-06 00:00:00
end: 2025-11-05 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=6
strategy("Gold 15m: Trend + S/R + Liquidity Sweep (RR 1:2)", overlay=true, default_qty_type=strategy.fixed, default_qty_value=1, commission_type=strategy.commission.percent, commission_value=0.0)
// ---------------------- INPUTS ----------------------
symbol_input = input.string(title="Symbol (for reference only)", defval="XAUUSD")
tf_note = input.timeframe(title="Intended timeframe", defval="15")
ema_len = input.int(200, "Trend EMA length", minval=50)
pivot_left = input.int(5, "Pivot left bars", minval=1)
pivot_right = input.int(5, "Pivot right bars", minval=1)
sweep_atr_mult = input.float(0.6, "Liquidity sweep buffer (ATR ×)", step=0.1)
sl_atr_mult = input.float(0.5, "SL buffer beyond pivot (ATR ×)", step=0.1)
min_sweep_bars = input.int(1, "Max bars between sweep and reclaim", minval=1)
use_only_trend = input.bool(true, "Only trade with trend (EMA filter)")
rr = input.float(2.0, "Reward/Risk (TP = RR × Risk)", minval=1.0, step=0.1)
enable_long = input.bool(true, "Enable Longs")
enable_short = input.bool(true, "Enable Shorts")
show_zones = input.bool(true, "Plot pivots / zones")
// ---------------------- INDICATORS ----------------------
ema_trend = ta.ema(close, ema_len)
atr = ta.atr(14)
// ---------------------- PIVOT S/R DETECTION ----------------------
// Using builtin pivots: returns price of pivot when formed, else na
ph = ta.pivothigh(high, pivot_left, pivot_right)
pl = ta.pivotlow(low, pivot_left, pivot_right)
// We'll track last confirmed pivot prices and bar index
var float lastPivotHigh = na
var int lastPivotHighBar = na
var float lastPivotLow = na
var int lastPivotLowBar = na
if not na(ph)
lastPivotHigh := ph
lastPivotHighBar := bar_index - pivot_right
if not na(pl)
lastPivotLow := pl
lastPivotLowBar := bar_index - pivot_right
// ---------------------- LIQUIDITY SWEEP DETECTION ----------------------
// For a bullish liquidity sweep (buy):
// 1) Price makes a new low wick below lastPivotLow - (atr * sweep_atr_mult) (sweep candle)
// 2) Within `min_sweep_bars` the price reclaims: close > lastPivotLow => bullish signal
var int sweepLowBar = na
var int sweepHighBar = na
// detect sweep down (wick pierce)
isSweepDown = false
if not na(lastPivotLow)
// a candle with low sufficiently below pivot
isSweepDown := low < (lastPivotLow - atr * sweep_atr_mult)
// detect sweep up (wick pierce)
isSweepUp = false
if not na(lastPivotHigh)
isSweepUp := high > (lastPivotHigh + atr * sweep_atr_mult)
// record bar of sweep
if isSweepDown
sweepLowBar := bar_index
if isSweepUp
sweepHighBar := bar_index
// check reclaim after sweep: close back above pivot (buy reclaim) or close back below pivot (sell reclaim)
// ensure reclaim happens within `min_sweep_bars` bars after sweep
bullReclaim = false
bearReclaim = false
if not na(lastPivotLow) and not na(sweepLowBar)
if (bar_index - sweepLowBar) <= min_sweep_bars and close > lastPivotLow
bullReclaim := true
if not na(lastPivotHigh) and not na(sweepHighBar)
if (bar_index - sweepHighBar) <= min_sweep_bars and close < lastPivotHigh
bearReclaim := true
// ---------------------- TREND FILTER ----------------------
in_uptrend = close > ema_trend
in_downtrend = close < ema_trend
// final entry conditions
longCondition = enable_long and bullReclaim and (not use_only_trend or in_uptrend)
shortCondition = enable_short and bearReclaim and (not use_only_trend or in_downtrend)
// Note: variable name required by Pine, we set from input
use_only_trend := use_only_trend // no-op to fix linter if needed
// ---------------------- ORDER EXECUTION & SL/TP CALC ----------------------
var int tradeId = 0
// For buy: SL = lastPivotLow - (atr * sl_atr_mult)
// risk = entry - SL
// TP = entry + rr * risk
if longCondition
// compute SL and TP
sl_price = lastPivotLow - atr * sl_atr_mult
entry_price = close
risk_amt = entry_price - sl_price
tp_price = entry_price + (risk_amt * rr)
// safety: only place trade if positive distances
if risk_amt > 0 and tp_price > entry_price
tradeId += 1
// send entry and exit with stop & limit
strategy.entry("Long_"+str.tostring(tradeId), strategy.long)
strategy.exit("ExitLong_"+str.tostring(tradeId), from_entry="Long_"+str.tostring(tradeId), stop=sl_price, limit=tp_price)
// For sell: SL = lastPivotHigh + (atr * sl_atr_mult)
// risk = SL - entry
// TP = entry - rr * risk
if shortCondition
sl_price_s = lastPivotHigh + atr * sl_atr_mult
entry_price_s = close
risk_amt_s = sl_price_s - entry_price_s
tp_price_s = entry_price_s - (risk_amt_s * rr)
if risk_amt_s > 0 and tp_price_s < entry_price_s
tradeId += 1
strategy.entry("Short_"+str.tostring(tradeId), strategy.short)
strategy.exit("ExitShort_"+str.tostring(tradeId), from_entry="Short_"+str.tostring(tradeId), stop=sl_price_s, limit=tp_price_s)
// ---------------------- PLOTTING ----------------------
// EMA (trend)
plot(ema_trend, title="EMA Trend", linewidth=2)
// arrows and markers for entries
plotshape(longCondition, title="Buy Signal", location=location.belowbar, style=shape.labelup, text="BUY", textcolor=color.white, size=size.tiny, color=color.green)
plotshape(shortCondition, title="Sell Signal", location=location.abovebar, style=shape.labeldown, text="SELL", textcolor=color.white, size=size.tiny, color=color.red)
// plot last SL/TP lines for last trade (visual reference)
// find last open position and plot currently active SL/TP if any
if strategy.position_size > 0
last_sl = strategy.position_avg_price - (strategy.position_avg_price - (lastPivotLow - atr * sl_atr_mult))
// instead use exit order price from last exit? Simpler: plot SL/TP computed earlier if long
// This may plot approximate lines; TradingView native order lines will also display.
// We skip redundant plotting to avoid confusion.