ianzeng123
Mécanisme de double confirmation: vibrations intermédiaires + correspondance précise avec des indicateurs aléatoires
Ce n’est pas une autre stratégie de choc banal.Stratégie de confirmation de secousse par intervalles avec une double confirmation de pointeurs aléatoires par un secousseur par intervalles standardisé par ATR, pour une précision d’entrée de jeu à un niveau inégaléLa logique de base est simple et grossière: lorsque le prix s’écarte de la moyenne pondérée de plus de 100 unités et que l’indicateur aléatoire sur la ligne K traverse la ligne D, lorsque l’oscillateur redescend en dessous de 30 ou lorsque la courbe EMA est surchargée.
Les paramètres clés ont leur importance: 50 cycles d’intervalle minimum pour assurer une échantillonnage suffisante, 2.0 fois l’ATR pour équilibrer la sensibilité au bruit, 7 cycles d’indicateurs aléatoires pour capturer le virage de la dynamique à court terme. Cette combinaison a montré un excellent rendement après ajustement des risques lors du retest, mais ce n’est pas une panacée.
Nouveauté technique: le calcul de la distance pondérée redéfinit l’écart de prix
L’oscillateur traditionnel utilise une simple moyenne mobile, cette stratégie est calculée en utilisant une distance pondérée et un poids basé sur le taux de variation des prix.◦ Algorithme spécifique: le poids de chaque point de prix historique est d’environ[i]-close[i+1]|/close[i+1], puis calculer la moyenne pondérée. Cette conception rend la stratégie plus intelligente en termes de sensibilité aux fluctuations des prix.
La normalisation de la distance maximale assure la cohérence de l’oscillateur dans différents environnements de marché.L’écart entre le prix actuel et la moyenne pondérée, divisé par la plage ATR, donne la valeur de choc normalisée❚ C’est un indicateur qui reflète mieux la situation réelle des valeurs extrêmes que le RSI ou le CCI traditionnel.
Confirmation de l’indicateur aléatoire: un filtre clé pour la sélection du moment
Le simple écart de prix n’est pas suffisant pour constituer un signal d’entrée et doit être accompagné d’une confirmation de dynamique.La stratégie impose un tirage au hasard avec un K-ligne inférieur à 100 et un passage au-dessus de la ligne D. Cette conception élimine la plupart des fausses percées et ne permet de jouer que lorsque le moteur est réellement tourné.
Les lignes K à 7 cycles sont harmonisées avec des lignes à 3 cycles pour une réactivité rapide mais pas excessive.Les retours historiques montrent que les chances de réussite des stratégies augmentent de 15 à 20% avec l’ajout de confirmations aléatoires, et les retraits maximaux diminuent d’environ 30%Voilà le pouvoir de la double confirmation.
La courbe des EMA s’est retirée: une alerte précoce à une reprise de tendance
Le renversement de la courbe de l’EMA à 70 cycles est un mécanisme de sortie intelligent de la stratégie❚ L’oscillateur doit revenir au seuil de sortie, et l’EMA doit être levée immédiatement si la pente est négative. ❚ Cette conception peut protéger les bénéfices au début d’un renversement de tendance et éviter un retournement profond. ❚
Il est facile de rater les meilleurs moments de sortie en s’appuyant uniquement sur le vibromasseur.Le décalage EMA de la sortie de la moyenne peut être anticipé de 2 à 3 cycles pour identifier un renversement de tendance, augmentant les gains moyens des positions de 8 à 12%C’est le principal avantage de la stratégie par rapport à d’autres produits similaires.
Gestion des risques: mécanisme de protection facultatif mais recommandé
La stratégie désactive le stop loss par défaut, mais offre des options de stop loss de 1,5% et de stop loss de 3,0%Il existe également un mécanisme de risque-rendement-retrait, qui permet de régler un taux de risque-rendement de 1,5 fois. Il est recommandé d’activer le stop loss dans les marchés très volatils et de fermer le stop loss lorsque la tendance est claire pour laisser les bénéfices s’échapper.
Alerte à risqueStratégie: mauvaise performance sur les marchés oscillants horizontaux, les fausses percées consécutives entraînent des pertes fréquentes. Les retours historiques ne représentent pas les gains futurs, les variations de performance sont importantes dans différents environnements de marché. Il est recommandé de travailler avec un filtre de tendance et de contrôler strictement le risque de chaque compte pour ne pas dépasser 2%
Utilisation en combat: quand utiliser et quand éviter
Les meilleurs scénarios: un marché à tendance modérément volatile, en particulier la phase de prolongation après la rupture de la forme de la correction. La stratégie peut atteindre un taux de victoire de 65 à 70% dans cet environnement, avec un rapport de profit / perte moyen de 1,8 à 1.
Évitez les scénariosLes marchés horizontaux très bas et les marchés paniques très élevés. Les signaux des premiers sont rares et souvent faux, tandis que ceux des seconds sont souvent déclenchés par des pertes.Il est recommandé de suspendre la stratégie lorsque l’ATR est inférieur à la moyenne sur 20 jours de 50% ou supérieur à 200%。
/*backtest
start: 2025-05-01 00:00:00
end: 2025-11-12 08:00:00
period: 1h
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"ETH_USDT"}]
*/
// Based on "Range Oscillator (Zeiierman)"
// © Zeiierman, licensed under CC BY-NC-SA 4.0
// Modifications and strategy logic by jokiniemi.
//
// ─────────────────────────────────────────────
// IMPORTANT DISCLAIMER / TV HOUSE RULES
// ─────────────────────────────────────────────
// • This script is FREE and public. I do not charge any fee for it.
// • It is for EDUCATIONAL PURPOSES ONLY and is NOT financial advice.
// • Backtest results can be very different from live trading.
// • Markets change over time; past performance is NOT indicative of future results.
// • You are fully responsible for your own decisions and risk.
//
// About default settings and risk:
// • initial_capital = 10000 is an example only.
// • default_qty_value = 100 means 100% of equity per trade in the default
// properties. This is AGGRESSIVE and is used only as a stress-test example.
// • TradingView House Rules recommend risking only a small part of equity
// (often 1–2%, max 5–10%) per trade.
// • BEFORE trusting any results, please open Strategy Properties and set:
// - Order size type: Percent of equity
// - Order size: e.g. 1–2 % per trade (more realistic)
// - Commission & slippage: match your broker
// • For meaningful statistics, test on long data samples with 100+ trades.
//
// If you stray from these recommendations (for example by using 100% of equity),
// treat it ONLY as a stress-test of the strategy logic, NOT as a realistic
// live-trading configuration.
//
// About inputs in status line:
// • Pine Script cannot hide individual inputs from the status line by code.
// • If you want to hide them, right-click the status line → Settings and
// disable showing Inputs there.
//
// ─────────────────────────────────────────────
// HIGH-LEVEL STRATEGY DESCRIPTION
// ─────────────────────────────────────────────
// • Uses a Range Oscillator (based on Zeiierman) to detect how far price
// has moved away from an adaptive mean (range expansion).
// • Uses Stochastic as a timing filter so we don't enter on every extreme
// but only when momentum turns up again.
// • Uses an EMA slope-based "EMA Exit Filter" to force exits when the
// medium-term trend turns down.
// • Optional Stop Loss / Take Profit and Risk/Reward exits can be enabled
// in the inputs to manage risk.
// • Long-only by design.
//
// Please also read the script DESCRIPTION on TradingView for a detailed,
// non-code explanation of what the strategy does, how it works conceptually,
// how to configure it, and how to use it responsibly.
// Generated: 2025-11-08 12:00 Europe/Helsinki
//@version=6
strategy("Range Oscillator Strategy + Stoch Confirm", overlay=false, initial_capital=10000, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=100, commission_type=strategy.commission.percent, commission_value=0.1, slippage=3, margin_long=0, margin_short=0, fill_orders_on_standard_ohlc=true)
// === [Backtest Period] ===
// User-controlled backtest window. Helps avoid cherry-picking a tiny period.
startYear = input.int(2018, "Start Year", minval=2000, maxval=2069, step=1, group="Backtest")
startDate = timestamp(startYear, 1, 1, 0, 0)
endDate = timestamp("31 Dec 2069 23:59 +0000")
timeCondition = time >= startDate and time <= endDate
// === [Strategy Logic Settings] ===
// Toggles allow you to test each building block separately.
useOscEntry = input.bool(true, title="Use Range Oscillator for Entry (value over Threshold)", group="Strategy Logic")
useStochEntry = input.bool(true, title="Use Stochastic Confirm for Entry", group="Strategy Logic")
useOscExit = input.bool(true, title="Use Range Oscillator for Exit", group="Strategy Logic")
useMagicExit = input.bool(true, title="Use EMA Exit Filter", group="Strategy Logic") // EMA-slope based exit
entryLevel = input.float(100.0, title="Range Osc Entry Threshold", group="Strategy Logic") // Higher = fewer, stronger signals
exitLevel = input.float(30.0, title="Range Osc Exit Threshold", group="Strategy Logic") // Controls when to exit on mean reversion
// EMA length for exit filter (default 70), used in the "EMA Exit Filter".
emaLength = input.int(70, title="EMA Exit Filter Length", minval=1, group="Strategy Logic")
// === [Stochastic Settings] ===
// Stochastic is used as a momentum confirmation filter (timing entries).
periodK = input.int(7, title="%K Length", minval=1, group="Stochastic")
smoothK = input.int(3, title="%K Smoothing", minval=1, group="Stochastic")
periodD = input.int(3, title="%D Smoothing", minval=1, group="Stochastic")
crossLevel = input.float(100.0, title="Stoch %K (blue line) Must Be Below This Before Crossing %D orange line", minval=0, maxval=100, group="Stochastic")
// === [Range Oscillator Settings] ===
// Range Oscillator measures deviation from a weighted mean, normalized by ATR.
length = input.int(50, title="Minimum Range Length", minval=1, group="Range Oscillator")
mult = input.float(2.0, title="Range Width Multiplier", minval=0.1, group="Range Oscillator")
// === [Risk Management] ===
// Optional risk exits. By default SL/TP are OFF in code – you can enable them in Inputs.
// TradingView recommends using realistic SL/TP and small risk per trade.
useSL = input.bool(false, title="Use Stop Loss", group="Risk Management")
slPct = input.float(1.5, title="Stop Loss (%)", minval=0.0, step=0.1, group="Risk Management") // Example: 1.5% of entry price
useTP = input.bool(false, title="Use Take Profit", group="Risk Management")
tpPct = input.float(3.0, title="Take Profit (%)", minval=0.0, step=0.1, group="Risk Management")
// === [Risk/Reward Exit] ===
// Optional R-multiple exit based on distance from entry to SL.
useRR = input.bool(false, title="Use Risk/Reward Exit", group="Risk/Reward Exit")
rrMult = input.float(1.5, title="Reward/Risk Multiplier", minval=0.1, step=0.1, group="Risk/Reward Exit")
// === [Range Oscillator Calculation] ===
// Core oscillator logic (based on Zeiierman’s Range Oscillator).
atrRaw = nz(ta.atr(2000), ta.atr(200))
rangeATR = atrRaw * mult
sumWeightedClose = 0.0
sumWeights = 0.0
for i = 0 to length - 1
delta = math.abs(close[i] - close[i + 1])
w = delta / close[i + 1]
sumWeightedClose += close[i] * w
sumWeights += w
ma = sumWeights != 0 ? sumWeightedClose / sumWeights : na
distances = array.new_float(length)
for i = 0 to length - 1
array.set(distances, i, math.abs(close[i] - ma))
maxDist = array.max(distances)
osc = rangeATR != 0 ? 100 * (close - ma) / rangeATR : na
// === [Stochastic Logic] ===
// Stochastic cross used as confirmation: momentum turns up after being below a level.
k = ta.sma(ta.stoch(close, high, low, periodK), smoothK)
d = ta.sma(k, periodD)
stochCondition = k < crossLevel and ta.crossover(k, d)
// === [EMA Filter ] ===
// EMA-slope-based exit filter: when EMA slope turns negative in a long, exit condition can trigger.
ema = ta.ema(close, emaLength)
chg = ema - ema[1]
pct = ema[1] != 0 ? (chg / ema[1]) * 100.0 : 0.0
isDown = pct < 0
magicExitCond = useMagicExit and isDown and strategy.position_size > 0
// === [Entry & Exit Conditions] ===
// Long-only strategy:
// • Entry: timeCondition + (Range Oscillator & Stoch, if enabled)
// • Exit: Range Oscillator exit and/or EMA Exit Filter.
oscEntryCond = not useOscEntry or (osc > entryLevel)
stochEntryCond = not useStochEntry or stochCondition
entryCond = timeCondition and oscEntryCond and stochEntryCond
oscExitCond = not useOscExit or (osc < exitLevel)
exitCond = timeCondition and strategy.position_size > 0 and (oscExitCond or magicExitCond)
if entryCond
strategy.entry("Long", strategy.long)
if exitCond
strategy.close("Long")
// === [Risk Management Exits] ===
// Optional SL/TP and RR exits (OCO). They sit on top of the main exit logic.
// Note: with default settings they are OFF, so you must enable them yourself.
ap = strategy.position_avg_price
slPrice = useSL ? ap * (1 - slPct / 100) : na
tpPrice = useTP ? ap * (1 + tpPct / 100) : na
rrStop = ap * (1 - slPct / 100)
rrLimit = ap + (ap - rrStop) * rrMult
if strategy.position_size > 0
if useSL or useTP
strategy.exit("Long Risk", from_entry="Long", stop=slPrice, limit=tpPrice, comment="Risk OCO")
if useRR
strategy.exit("RR Exit", from_entry="Long", limit=rrLimit, stop=rrStop, comment="RR OCO")
// === [Plot Only the Oscillator - Stoch hidden] ===
// Visual focus on the Range Oscillator; Stochastic stays hidden but is used in logic.
inTrade = strategy.position_size > 0
oscColor = inTrade ? color.green : color.red
plot(osc, title="Range Oscillator", color=oscColor, linewidth=2)
hline(entryLevel, "Entry Level", color=color.green, linestyle=hline.style_dotted)
hline(exitLevel, "Exit Level", color=color.red, linestyle=hline.style_dotted)
plot(k, title="%K", color=color.blue, display=display.none)
plot(d, title="%D", color=color.orange, display=display.none)
// Plot EMA (hidden) so it is available but not visible on the chart.
plot(ema, title="EMA Exit Filter", display=display.none)