ianzeng123
Je ne sais pas ce qu’il en est de cette stratégie.
Cette stratégie ressemble à celle d’un vieux pilote d’investissement super prudent ! Il ne se contente pas de suivre aveuglément la baisse, mais observe d’abord la tendance générale à l’aide d’un “ télescope ” (une analyse de la structure du marché sur plusieurs périodes) et, après avoir confirmé que la direction est correcte, utilise la rupture de la chaîne de Dongxian comme signal d’entrée.
Le plus intéressant, c’est qu’il “crée des stocks en lots” comme si vous achetiez un plat et que vous en goûtiez un avant d’en acheter d’autres. Quand le prix se déplace dans la bonne direction, il prend des stocks intelligents en fonction de l’ATR (Average True Range) pour que les bénéfices soient plus importants !
Le résumé de la lumière centrale
La mise au point !Il y a trois points sur lesquels cette tactique est très efficace:
1. Filtrage de la structure de plusieurs périodes 🕐 Tout comme la navigation avant de conduire un véhicule permet d’identifier la direction générale, la stratégie analyse la structure du marché pour les périodes plus longues. Il suffit de faire plus lorsque la tendance est à la hausse et moins lorsque la tendance est à la baisse.
2. Système d’accélération dynamique ATR 📊 Les stratégies traditionnelles sont soit une aiguille, soit une prise de position fixe. Cette stratégie est plus intelligente! Elle décide du moment et de la position de prise de position en fonction de la volatilité du marché (ATR).
3. Réglage du signal inversé 🔄 La logique la plus cool est celle de l’arrêt de la position: au lieu d’attendre un stop ou de fixer un objectif, vous êtes complètement à plat lorsque le signal d’entrée est inversé. Ainsi, vous pouvez à la fois saisir la majeure partie des bénéfices de la tendance et vous retirer en temps opportun lorsque la tendance se transforme!
Les paramètres de la barre de commande
Le guide de la fosse est arrivé !
- Cycle d’accès à l’entrée (20)Le blogueur de l’opposition a déclaré:
- Cycle de sortie du passage (10)Les investisseurs ne sont pas obligés d’acheter de l’argent en espèces.
- ATR (multiplié par 2,0 stop loss et 0,5 gain de position)Le ratio est crucial, la perte doit être suffisante, la mise en place doit être modérée.
- Le nombre maximum d’unitésLe blogueur a également publié un billet dans lequel il explique comment il s’est lancé dans ce projet.
Scénario d’application en temps de guerre
Quand cette stratégie est-elle la plus appropriée ?
Les meilleurs cas d’utilisation:
- Les variétés les plus tendance (comme les crypto-monnaies, les futures sur les marchandises)
- Un environnement de marché clairement orienté
- Si vous avez assez de patience pour attendre un signal de haute qualité,
Les circonstances dans lesquelles cela ne convient pas:
- La ville est en train de bouger de côté ((on va se faire tabasser))
- Une période de changement d’actualité
- Si vous voulez faire du trading haute fréquence,
Rappelez-vous: ce n’est pas une stratégie de “travail à la légère” qui vous rendra riche du jour au lendemain, mais une bonne aide qui vous aidera à gagner de l’argent dans la tendance!
Code source de la stratégie
/*backtest
start: 2025-11-11 00:00:00
end: 2025-12-10 08:00:00
period: 1m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"ZEC_USDT"}]
*/
//@version=6
strategy("Trend $ZEC", shorttitle="$ZEC 1/15m", overlay=true,
initial_capital=10000,
default_qty_type=strategy.cash,
default_qty_value=5000,
commission_type=strategy.commission.percent,
commission_value=0.06,
slippage=0,
max_lines_count=500,
max_labels_count=500)
// ========== 參數設定 ==========
// 唐奇安通道參數
entry_period = input.int(20, "進場通道週期", minval=1, group="通道設定")
exit_period = input.int(10, "出場通道週期", minval=1, group="通道設定")
// ATR 參數
atr_period = input.int(20, "ATR 週期", minval=1, group="ATR 設定")
atr_stop_mult = input.float(2.0, "止損 ATR 倍數", minval=0.1, step=0.1, group="ATR 設定")
atr_add_mult = input.float(0.5, "加倉 ATR 倍數", minval=0.1, step=0.1, group="ATR 設定")
// 多空結構參數 - 加入多時間框架
swing_length = input.int(160, "結構擺動長度", minval=1, group="📊 多空結構過濾")
structure_timeframe = input.timeframe("1", "結構時間框架", group="📊 多空結構過濾", tooltip="選擇結構判斷的時間週期,空白=當前圖表,D=日線,W=週線")
show_structure_lines = input.bool(false, "顯示結構線", group="📊 多空結構過濾")
show_structure_labels = input.bool(false, "顯示結構標籤", group="📊 多空結構過濾")
// 加倉設定
max_units = input.int(2, "最大單位數(含首次)", minval=1, maxval=10, group="倉位管理")
position_size = input.int(5000, "每單位資金(USD)", minval=100, group="倉位管理", tooltip="10000U本金分2次進場，每次5000U")
// 顯示設定
show_channels = input.bool(false, "顯示通道", group="顯示設定")
show_atr_lines = input.bool(false, "顯示 ATR 線", group="顯示設定")
show_labels = input.bool(true, "顯示標籤", group="顯示設定")
show_table = input.bool(false, "顯示資訊面板", group="顯示設定")
label_distance = input.float(2.5, "標籤距離 K 棒倍數", minval=0.1, step=0.1, group="顯示設定", tooltip="標籤距離K棒的ATR倍數")
show_label_lines = input.bool(false, "顯示標籤連線", group="顯示設定")
// ========== 計算唐奇安通道 ==========
entry_upper = ta.highest(high, entry_period)
entry_lower = ta.lowest(low, entry_period)
exit_upper = ta.highest(high, exit_period)
exit_lower = ta.lowest(low, exit_period)
// ========== 計算 ATR (N值) ==========
N = ta.atr(atr_period)
// ========== 多時間框架多空結構判斷 ==========
// 計算結構的函數
f_calculate_structure() =>
var int trend = 0
var float lastHigh = na
var float lastLow = na
swingHigh = ta.pivothigh(high, swing_length, swing_length)
swingLow = ta.pivotlow(low, swing_length, swing_length)
if not na(swingHigh)
lastHigh := swingHigh
if not na(swingLow)
lastLow := swingLow
if not na(lastHigh) and close > lastHigh and trend != 1
trend := 1
if not na(lastLow) and close < lastLow and trend != -1
trend := -1
[trend, lastHigh, lastLow]
// 獲取指定時間框架的結構
[structure_trend_mtf, last_structure_high_mtf, last_structure_low_mtf] = request.security(syminfo.tickerid, structure_timeframe, f_calculate_structure(), lookahead=barmerge.lookahead_off)
// 使用多時間框架的結構趨勢
structure_trend = structure_trend_mtf
last_structure_high = last_structure_high_mtf
last_structure_low = last_structure_low_mtf
// 檢測結構變化（用於繪製標籤）
var int prev_structure_trend = 0
bool bull_break = structure_trend == 1 and prev_structure_trend != 1
bool bear_break = structure_trend == -1 and prev_structure_trend != -1
prev_structure_trend := structure_trend
// 繪製結構突破標籤
if show_structure_labels
if bull_break
label.new(bar_index, low, "多方結構", style=label.style_label_up, color=color.new(color.green, 0), textcolor=color.white, size=size.small)
if bear_break
label.new(bar_index, high, "空方結構", style=label.style_label_down, color=color.new(color.red, 0), textcolor=color.white, size=size.small)
// ========== 持倉狀態追蹤 ==========
var float entry_price = na
var float[] add_prices = array.new_float(0)
var int position = 0
var int units = 0
var float stop_loss = na
// ========== 進場訊號 (加入結構過濾) ==========
long_entry_signal = close > entry_upper[1] and structure_trend == 1
short_entry_signal = close < entry_lower[1] and structure_trend == -1
long_entry = long_entry_signal and position != 1
short_entry = short_entry_signal and position != -1
// ========== 加倉訊號 ==========
long_add = false
short_add = false
if position == 1 and units < max_units
if array.size(add_prices) > 0
last_add_price = array.get(add_prices, array.size(add_prices) - 1)
long_add := close >= last_add_price + (atr_add_mult * N)
else
long_add := close >= entry_price + (atr_add_mult * N)
if position == -1 and units < max_units
if array.size(add_prices) > 0
last_add_price = array.get(add_prices, array.size(add_prices) - 1)
short_add := close <= last_add_price - (atr_add_mult * N)
else
short_add := close <= entry_price - (atr_add_mult * N)
// ========== 出場訊號 (改為反向訊號出場) ==========
// 多單出場：當空單進場訊號觸發時
long_exit = (position == 1) and short_entry_signal
// 空單出場：當多單進場訊號觸發時
short_exit = (position == -1) and long_entry_signal
// ========== 更新持倉狀態 ==========
if long_entry
position := 1
units := 1
entry_price := close
array.clear(add_prices)
array.push(add_prices, close)
stop_loss := close - (atr_stop_mult * N)
alert_msg = timeframe.period + " 做多 EP:" + str.tostring(close, "#.##")
strategy.entry("多單1", strategy.long, qty=position_size/close, comment=alert_msg, alert_message=alert_msg)
else if short_entry
position := -1
units := 1
entry_price := close
array.clear(add_prices)
array.push(add_prices, close)
stop_loss := close + (atr_stop_mult * N)
alert_msg = timeframe.period + " 做空 EP:" + str.tostring(close, "#.##")
strategy.entry("空單1", strategy.short, qty=position_size/close, comment=alert_msg, alert_message=alert_msg)
else if long_add
units := units + 1
array.push(add_prices, close)
stop_loss := close - (atr_stop_mult * N)
alert_msg = timeframe.period + " 加倉多 " + str.tostring(units) + "/" + str.tostring(max_units) + " EP:" + str.tostring(close, "#.##")
strategy.entry("多單" + str.tostring(units), strategy.long, qty=position_size/close, comment=alert_msg, alert_message=alert_msg)
else if short_add
units := units + 1
array.push(add_prices, close)
stop_loss := close + (atr_stop_mult * N)
alert_msg = timeframe.period + " 加倉空 " + str.tostring(units) + "/" + str.tostring(max_units) + " EP:" + str.tostring(close, "#.##")
strategy.entry("空單" + str.tostring(units), strategy.short, qty=position_size/close, comment=alert_msg, alert_message=alert_msg)
else if long_exit or short_exit
if long_exit
alert_msg = timeframe.period + " 平多 反向訊號"
strategy.close_all(comment=alert_msg, alert_message=alert_msg)
if short_exit
alert_msg = timeframe.period + " 平空 反向訊號"
strategy.close_all(comment=alert_msg, alert_message=alert_msg)
position := 0
units := 0
entry_price := na
array.clear(add_prices)
stop_loss := na
// ========== 繪製通道 ==========
plot(show_channels ? entry_upper : na, "進場上軌", color=color.new(color.red, 0), linewidth=2)
plot(show_channels ? entry_lower : na, "進場下軌", color=color.new(color.green, 0), linewidth=2)
plot(show_channels ? exit_upper : na, "出場上軌", color=color.new(color.orange, 50), linewidth=1, style=plot.style_circles)
plot(show_channels ? exit_lower : na, "出場下軌", color=color.new(color.blue, 50), linewidth=1, style=plot.style_circles)
// 繪製結構高低點
plot(show_structure_lines ? last_structure_high : na, "結構高點", color=color.new(color.red, 70), linewidth=2, style=plot.style_stepline)
plot(show_structure_lines ? last_structure_low : na, "結構低點", color=color.new(color.green, 70), linewidth=2, style=plot.style_stepline)
// ========== 繪製 ATR 線 ==========
plot(show_atr_lines and position != 0 ? stop_loss : na, "止損線", color=color.new(color.red, 0), linewidth=2, style=plot.style_cross)
var float next_add_long = na
if position == 1 and units < max_units
next_add_long := array.size(add_prices) > 0 ? array.get(add_prices, array.size(add_prices) - 1) + (atr_add_mult * N) : entry_price + (atr_add_mult * N)
else
next_add_long := na
plot(show_atr_lines and position == 1 and units < max_units ? next_add_long : na, "下次加倉(多)", color=color.new(color.yellow, 30), linewidth=1, style=plot.style_stepline)
var float next_add_short = na
if position == -1 and units < max_units
next_add_short := array.size(add_prices) > 0 ? array.get(add_prices, array.size(add_prices) - 1) - (atr_add_mult * N) : entry_price - (atr_add_mult * N)
else
next_add_short := na
plot(show_atr_lines and position == -1 and units < max_units ? next_add_short : na, "下次加倉(空)", color=color.new(color.yellow, 30), linewidth=1, style=plot.style_stepline)